Курсовая работа (т): Банковская система Российской Федерации

Рис.4 - Динамика привлечения средств организаций (кроме банков).

В условиях острой конкуренции на рынке вкладов физических лиц усилилась конкурентная борьба кредитных организаций за корпоративные депозиты. Банки существенно увеличили объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) - за 2012 год он вырос на 38,6% (в 2011году - на 10,4%), составив 8367,4 млрд. рублей, а доля этой статьи в пассивах российских банков увеличилась с 17,9 до 20,1%.

У крупных частных банков объем таких средств за год увеличился лишь на 7,9%. За 2012 год средства организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 9,9% - до 5326,7 млрд. рублей (за 2011 год - на 25,6%) при сокращении их доли в пассивах с 14,3 до 12,8%. Доля средств организаций-нерезидентов (кроме банков) в пассивах банковского сектора остается относительно небольшой (за год она уменьшилась с 5,0до 4,6%).

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций, увеличился за 2012 год на 24,0% - до 666,7 млрд. рублей; доля этого источника в пассивах банковского сектора практически не изменилась (1,6% на 1.01.2012).Объем выпущенных кредитными организациями векселей и банковских акцептов за год вырос на 7,8%,их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 2,4 до 2,1%.

Таким образом, операции банков по выпуску облигаций и векселей остаются ограниченным источником фондирования. Объем привлеченных МБК за год увеличился на 21,4% - до 4560,2 млрд. рублей при незначительном снижении удельного веса данной статьи в пассивах банковского сектора (с 11,1 до 11,0%). Остатки средств, привлеченных на внутреннем межбанковском рынке, за 2012 год увеличились на 25,2% (в 2011 году - на 37,5%), а их доля в пассивах сохранилась на уровне 5%.

Несмотря на нестабильную ситуацию в мировой экономике в 2012 году, задолженность по кредитам, привлеченным от банков-нерезидентов, выросла за 2011 год на 18,4% (за 2010 год - на 9,3%). Необходимо отметить, что основной объем ресурсов (более 68,0%),заимствованный у банков-нерезидентов российскими кредитными организациями, предоставлялся на срок свыше 1 года (рисунок 5).

Рис.5 - Кредиты, депозиты и прочие средства, привлечённый на межбанковских рынках, по срокам погашения (доля в общей сумме в %).

В 2012 году развитие активных операций банков происходило в достаточно стабильной ситуации в российской экономике. Это предопределило в целом позитивную динамику развития банковского сектора: за год активы кредитных организаций выросли на 23,1% - до 41 627,5 млрд. рублей (за 2010 год -на 14,9%). С учетом негативного внешнего фона во втором полугодии 2011 года российские банки столкнулись с растущим спросом на кредиты со стороны клиентов, что в условиях дефицита ликвидности требовало от них гибкого и эффективного управления своими средствами.

Увеличение активов банковского сектора в значительной степени было обусловлено наращиванием банками как корпоративных, так и розничных кредитных портфелей. Суммарный объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, за 2011 год вырос на 28,2% и составил 23 266,2 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 53,7 до 55,9% (изменения в структуре активов отражены на рисунке 6).

Рис.6 - Структура активов банковского сектора (%).

В кредитном портфеле банков основной удельный вес приходится на кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. В 2012 году они увеличились на 26,0% - до 17 715,3 млрд. рублей (в 2011 году - на 12,1%), а их доля в активах возросла с 41,6 до 42,6%. Основной объем кредитов (74,9%) предоставлен в рублях (на 1.01.2011 - 74,0%). За 2012 год на рынке корпоративных кредитов существенно выросла доля банков, контролируемых государством, при уменьшении доли крупных частных банков и банков, контролируемых иностранным капиталом ( таблица 1).

Табл.1 - Распределение кредитов нефинансовым организациям по группам банков.

Сохранилась тенденция к росту спроса организаций на долгосрочные кредиты: несмотря на то, что в структуре кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, доля кредитов со сроком погашения свыше 1 года незначительно уменьшилась (за 2012 год - с 67,4 до 67,1%), удельный вес кредитов на срок свыше 3 лет увеличился с 38,5 до 39,7%.

В отраслевом разрезе наибольший удельный вес по-прежнему приходится на кредиты, выданные предприятиям оптово-розничной торговли (20,9% на 1.01.2012), а также на кредиты предприятиям обрабатывающих производств (20,3%). В 2012 году наиболее динамично росло кредитование предприятий транспорта и связи (прирост на 80,5% против 23,2% в 2011 году), а также предприятий, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды (39,4% против 20,8% соответственно).

В 2012 году весьма активно развивалось кредитование физических лиц: суммарный объем таких кредитов вырос на 35,9% - до 5550,9 млрд. рублей (за 2011 год - на 14,3%). При этом население по-прежнему предпочитает брать рублевые кредиты, удельный вес которых в общем объеме в рассматриваемый период составил 94,2% (в 2011 году - 91,2%).

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам за 2012 год выросла на 30,6% - до 1474,8 млрд. рублей (за 2011 год - на 11,7%). На долю данных кредитов на 1.01.2012 приходилось 26,6% объема задолженности по кредитам, предоставленным населению.

В 2012 году в кредитовании физических лиц по прежнему доминировали банки, контролируемые государством, доля которых ощутимо увеличилась за счет сокращения доли банков, контролируемых иностранным капиталом (таблица 2).

Табл.2 - Распределение кредитов физическим лицам по группам банков

Долговой кризис в Европе привел к существенному росту волатильности фондового рынка, особенно во второй половине 2012 года. В таких условиях портфель ценных бумаг в балансах кредитных организаций, который в 2011 году увеличился на 35,3%,вырос лишь на 6,6% - до 6211,7 млрд. рублей при сокращении его доли в активах с 17,2 до 14,9%.

Вложения банков в векселя за рассматриваемый период существенно сократились - на 29,1% (за 2012 год - выросли в 1,4 раза), составив 233,9 млрд. рублей. Удельный вес векселей в портфеле ценных бумаг снизился с 5,7 до 3,8%. Это было обусловлено в том числе введением с 1.10.2012 повышенных требований по покрытию капиталом отдельных видов операций и сделок, к которым относятся вложения в векселя, при расчете норматива достаточности капитала.

Объем кредитов, размещенных в банках-нерезидентах, увеличился на 35,0%, удельный вес данных кредитов в активах банковского сектора повысился с 5,1 до 5,6%.

.Усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков;

.Повышение эффективности осуществляемой банковским сектором деятельности по аккумулированию денежных средств населения и организаций и их трансформации в кредиты и инвестиции;

.Повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций;

.Предотвращение использования кредитных организаций для осуществления недобросовестной коммерческой деятельности и в противоправных целях (прежде всего таких, как финансирование терроризма и легализация доходов, полученных преступным путем);

.Развитие конкурентной среды и обеспечение транспарентности в деятельности кредитных организаций;

.2 Денежно-кредитная и процентная политика ЦБ РФ

В 2012 году Банк России проводит денежно-кредитную политику в условиях сохранения неопределенности развития внешнеэкономической ситуации, оказывающей влияние на российскую экономику, стремясь к обеспечению баланса между рисками ускорения инфляции и замедления экономического роста.

В условиях формирования бюджетного профицита и повышения гибкости курсообразования основным источником увеличения денежного предложения в 2012 году стал рост рефинансирования кредитных организаций со стороны Банка России, что способствовало усилению действенности процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Реализованные Банком России в текущем году меры по совершенствованию системы инструментов денежно-кредитной политики были направлены на снижение волатильности ставок денежного рынка в пределах процентного коридора по операциям Банка России и расширение доступа кредитных организаций к инструментам рефинансирования.

В целях развития и повышения ликвидности российского фондового рынка Банком России совместно с Минфином России в феврале 2012 года был осуществлен ряд мер по либерализации рынка государственных ценных бумаг и консолидации биржевой инфраструктуры. Указанные меры включали перевод вторичного обращения государственных ценных бумаг на фондовую биржу, а также на внебиржевой рынок. В результате объединения вторичных торгов по государственным и негосударственным ценным бумагам, а также унификации депозитарного учета упростился доступ и расширился круг инвесторов на рынке государственных ценных бумаг. Следующим шагом в направлении либерализации рынка государственных ценных бумаг станет планируемая до конца текущего года организация размещения ОФЗ на торгах фондовой биржи и допуск ОФЗ к обслуживанию в международных депозитариях.

При принятии решений по вопросам процентной политики Банк России ориентировался на среднесрочные оценки инфляционных рисков, динамику инфляционных ожиданий, оценки перспектив экономического роста, а также учитывал изменение других факторов. Принимались во внимание отсутствие значимого воздействия на инфляцию со стороны спроса в условиях сохранения совокупного выпуска вблизи своего потенциального уровня, немонетарный характер краткосрочного замедления инфляции в первой половине текущего года и ее роста во втором полугодии, а также ужесточение денежно-кредитных условий.

Основываясь на анализе указанных и других факторов, Банк России в январе-августе 2012 года не изменял направленность денежно-кредитной политики - ставка рефинансирования и процентные ставки по основным операциям (за исключением ставок по сделкам «валютный своп») были сохранены на уровне, установленном с 26 декабря 2011 года.

В III квартале 2012 года на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий возросли риски превышения среднесрочных ориентиров Банка России по инфляции. Поэтому Банк России принял решение о повышении с 14 сентября 2012 года ставки рефинансирования и процентных ставок по своим операциям на 0,25 процентного пункта. В октябре 2012 года Банк России, принимая во внимание стабилизацию темпов роста кредита экономике и признаки охлаждения деловой активности, сохранил на неизменном уровне ставки по своим операциям.

В целях повышения действенности процентной политики Банк России в течение рассматриваемого периода принимал решения, направленные на ограничение колебаний краткосрочных ставок межбанковского рынка и совершенствование операционной процедуры денежно-кредитной политики. В апреле 2012 года система операций была дополнена депозитными аукционами на срок 1 неделя, максимальная ставка по которым была установлена на уровне 4,75%, а начиная с III квартала 2012 года было приостановлено проведение депозитных аукционов на срок 1 месяц. Краткосрочный рыночный инструмент абсорбирования ликвидности может быть использован для управления ставками денежного рынка в периоды перехода от дефицита к профициту ликвидности, в том числе имеющему временный характер. По решению Банка России, аукционные операции на срок 1 неделя стали проводиться только в одном направлении (либо по предоставлению, либо по абсорбированию ликвидности). Одновременно было приостановлено проведение операций Банка России по фиксированным ставкам на срок 1 неделя (по размещению депозитов и предоставлению ломбардных кредитов).

Табл. 3 - Процентные ставки по операциям Банка России в 2012 году (% годовых).

В июне 2012 года по решению Совета директоров Банка России были снижены процентные ставки по сделкам «валютный своп» (до 6,5% по рублевой части сделок и до 0% по валютной части сделок). Пересмотр процентных ставок по сделкам «валютный своп» способствовал поддержанию ставок денежного рынка в периоды роста напряженности на рынке в пределах процентного коридора Банка России.

Рис. 7 - Процентные ставки по основным операциям Банка России и однодневная ставка MIACR (% годовых).

Существенное влияние на динамику краткосрочных процентных ставок денежного рынка оказывало изменение состояния. В ликвидности банковского сектора. Накопление в конце 2011 года значительного объема средств на корреспондентских и депозитных счетах кредитных организаций (вследствие сезонного роста в декабре бюджетных расходов), а также увеличение к концу года задолженности кредитных организаций по среднесрочным операциям рефинансирования привели в январе-феврале 2012 года к заметному повышению уровня банковской ликвидности. В результате в указанный период краткосрочные ставки межбанковского рынка находились вблизи фиксированной ставки по депозитным операциям Банка России, которая формирует нижнюю границу процентного коридора.

В условиях последующего снижения уровня ликвидности банковского сектора (в основном за счет абсорбирования денежных средств по бюджетному каналу) к концу марта произошло увеличение спроса кредитных организаций на рефинансирование и рост ставок денежного рынка до уровней, близких к минимальной ставке по краткосрочным аукционам Банка России по предоставлению денежных средств кредитным организациям. Так, среднее значение ставки MIACR по однодневным межбанковским кредитам в рублях составило в апреле 5,3% годовых (4,4% в феврале 2012 года).

В мае-июне средний уровень краткосрочных процентных ставок на денежном рынке составлял 5,8% годовых. Повышение ставок было вызвано продолжившимся изъятием средств из банковского сектора в результате действия автономных факторов формирования ликвидности, а также ростом напряженности на внешних финансовых рынках. При этом в условиях сохраняющейся сегментированности российского межбанковского рынка и неравномерного распределения залогового обеспечения между его участниками банки в отдельных случаях активизировали использование краткосрочных операций рефинансирования по фиксированным ставкам, определяющим верхнюю границу процентного коридора Банка России.

В июле и августе 2012 года по мере стабилизации ситуации на финансовых рынках и более активного использования операций рефинансирования Банка России на срок 1 неделя среднее значение однодневной ставки MIACR снизилось до 5,6 и 5,3% годовых соответственно. После принятия Банком России решения о повышении ставок средний уровень ставок денежного рынка возрос и в сентябре составил 5,5% годовых.

В течение 2012 года процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям колебались вокруг уровня, сложившегося к концу 2011 года. В сентябре 2012 года средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям на срок до 1 года составила 8,9% годовых, на срок свыше 1 года - 10,7% годовых. По долгосрочным кредитам физическим лицам в течение 2012 года преобладала тенденция к повышению процентных ставок, по краткосрочным кредитам ставки незначительно снизились. Средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам физическим лицам на срок до 1 года и на срок свыше 1 года в сентябре 2012 года составили 24,7 и 19,6% годовых соответственно.

В I-III кварталах 2012 года неценовые условия банковского кредитования для основных категорий заемщиков изменялись по разному. В сегменте кредитования населения банки увеличивали максимальный срок и объем кредита.

Среди изменений, касающихся капитала кредитных организаций, прежде всего можно отметить такие факторы, как постепенное увеличение требований к минимальному капиталу банков: в соответствии с поправками к Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» от 28.02.2009 с 1 января 2012 г. он не должен быть менее 180 млн руб. Второе: будут меняться требования к уровню достаточности и качеству капитала - это связано с внедрением принципов Базеля II, а в дальнейшем и Базеля III. И третье: для повышения конкурентоспособности и устойчивости банки будут сами стремиться к наращиванию своего капитала и повышению его качества, что будет стимулировать слияния и поглощения в банковском секторе, а также уход с рынка нежизнеспособных кредитных организаций.