Источник: Составлено авторами по данным сайта National Bureau of Statistics of China (Китайское национальное бюро статистики) (URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease).
Рис. 4. Графическое представление зависимости финансовой устойчивости национальной банковской системы Китая от макроэкономической нестабильности
Обобщение результатов проведенных расчетов представлено в таблице 3, в которой отражены выявленные взаимосвязи финансовой устойчивости банковской системы Китая и макроэкономической нестабильности, а также их направления и теснота.
Таблица 3
Выявленные взаимосвязи финансовой устойчивости банковской системы Китая и макроэкономической нестабильности
|
Результативный признак |
Факторный признак |
Направление и теснота связи |
|
|
Рентабельность активов |
Валютные резервы |
Заметная, прямая |
|
|
Рентабельность капитала |
ВВП, денежная масса (м 2), денежная масса (м 1), базовая процентная ставка по кредитам в китайских юанях |
Высокая, обратная |
|
|
Соотношение объемов банковского капитала к совокупным активам |
расходы бюджета, ВВП, денежная масса (м 2), денежная масса (м 1) |
Весьма высокая, прямая |
|
|
Результативный признак |
Факторный признак |
Направление и теснота связи |
|
|
Процентная маржа |
совокупный долг в % от ВВП, расходы бюджета, денежная масса (м 1), темпы роста ВВП |
Высокая, обратная |
|
|
Минимальное значение показателя краткосрочной ликвидности согласно Базелю III |
расходы бюджета, ВВП, денежная масса (м 2), денежная масса (м 1) |
Весьма высокая, прямая |
|
|
Результативный признак |
Факторный признак |
Направление и теснота связи |
|
|
Отношение активов к ВВП |
- |
Нет связи |
|
|
Отношение пассивов к ВВП |
совокупный долг в % от ВВП, расходы бюджета, денежная масса (м 2), доля ВВП Китая в мире |
Прямая |
|
|
Отношение кредитов к ВВП |
расходы бюджета, денежная масса (м 2), денежная масса (м 1), доля ВВП Китая в мире |
Весьма высокая, прямая |
|
|
Отношение капитала к ВВП |
расходы бюджета, ВВП, денежная масса (м 2), денежная масса (м 1) |
Весьма высокая, прямая |
|
|
Активы |
расходы бюджета, ВВП, денежная масса (м 2), денежная масса (м 1) |
Весьма высокая, прямая |
|
|
Пассивы |
расходы бюджета, ВВП, денежная масса (м 2), денежная масса (м 1) |
Весьма высокая, прямая |
|
|
Капитал |
расходы бюджета, ВВП, денежная масса (м 1), денежная масса (м 0) |
Весьма высокая, прямая |
|
|
Соотношение величины операционных расходов к объему операционных доходов кредитных организаций КНР |
ВВП, денежная масса (м 2), денежная масса (м 0), доля ВВП Китая в мире |
Весьма высокая, прямая |
|
|
Соотношение кредитного портфеля банка к объему депозитов |
ВВП, денежная масса (м 2), денежная масса (м 1), денежная масса (м 0) |
Высокая, обратная |
|
|
Доля просроченных кредитов банковской системы Китая |
совокупный долг в % от ВВП, доходы бюджета, расходы бюджета, темпы роста ВВП |
Высокая, прямая |
|
|
Доля просроченных кредитов коммерческих банков в Китае |
совокупный долг в % от ВВП, доходы бюджета, валютные резервы, темпы роста ВВП |
Заметная, обратная |
|
|
Достаточность капитала (Базель 1) |
совокупный долг в % от ВВП, доходы бюджета, расходы бюджета, денежная масса (м 0) |
Заметная, обратная |
|
|
Достаточность капитала 1 уровня |
совокупный долг в % от ВВП, доходы бюджета, расходы бюджета, доля ВВП Китая в мире |
Весьма высокая, прямая |
|
|
Соотношение объемов депозитов китайской банковской системы к объему ВВП Китая |
расходы бюджета, денежная масса (м 2), денежная масса (м 1), доля ВВП Китая в мире |
Весьма высокая, прямая |
Источник: Составлено авторами.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовая устойчивость банковской системы Китая зависит от макроэкономических показателей, среди которых: совокупный долг, ВВП, расходы и доходы бюджета, денежные агрегаты. Формирование условий для обеспечения финансовой устойчивости банковской системы Китая должно учитывать динамику указанных показателей. При этом важно проводить мониторинг и выявлять взаимосвязи, потому что зависимость может измениться с учетом других внешних условий, вследствие чего может наступить необходимость корректировки регулирующих воздействий и изменения управленческих воздействий на другие результативные признаки. Кроме того, важно интегрировать все элементы поддержания стабильности кредитных организаций в единую концепцию для существующих проблем, а также для получения кредитными организациями и регулятором в лице Народного банка Китая актуальной информации о динамике относительных показателей стабильности и устойчивости банковской системы. Полученные результаты могут в дальнейшем служить основой для осуществления прогнозов и проведения корректирующих мероприятий.
Литература
1. Рябченко Л.И. Перспективы использования в России опыта развития банковской системы Китая // Вестник ГУУ. 2018. № 8. С.116-122.
2. Савчина О.В. Механизм стабилизации деятельности коммерческих банков РФ в кризисных условиях (на примере системообразующих банков): дис. ... канд. экон. наук. М., 2013. 187 с.
3. Савчина О.В., Сидорина Е.А. Об устойчивости деятельности российских банков с государственным участием в условиях макроэкономической нестабильности (на примере ПАО "Сбербанк России") // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия "Экономика". 2017. № 4 (14). С. 29-37.
4. Цзя С. Банковская система КНР в условиях мировых финансовых кризисов // Мир новой экономики. 2017. № 1. С. 64-69.
5. Daly K., Zhang X. Comparative analysis of the performance of Chinese owned banks' in Hong Kong 2004-2010 // Journal of Multinational Financial Management. 2016. № 27. Р. 1-10.
6. Huang Q., De Haan J., Scholtens B. Analysing Systemic Risk in the Chinese Banking System // Pacific Economic Review. 2017. Vol. 24. №. 2. Р. 348-372.
7. Jia S. China's banking system in the world financial crisis // Мир новой экономики. 2017. № 1. С. 64-69.
8. Koval Y. S. Stress-testing of complex risks in the banking system, as an instrument of state anti-crisis management // Публічне урядування. 2018. № 2 (12). С. 138-148.
9. National Bureau of Statistics of China (Китайское национальное бюро статистики). URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/
10. Tan Y. The impacts of risk and competition on bank profitability in China // Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 2016. № 40. Р. 85-110.
11. Vasilenko A. Systemic Risk and Financial Fragility in the Chinese Economy: A Dynamic Factor Model Approach // Bank of Russia, Research and Forecasting Department. WORKING PAPER SERIES. № 30. March 2018.
12. Zhang D., Jing C., Jia L., Ali M. K. Real estate investments and financial stability: evidence from regional commercial banks in China // The European Journal of Finance. 2016. № 24. Р 1-25.
13. Literatura
14. Ryabchenko L. I. Perspektivy' ispol'zovaniya v Rossii opy'ta razvitiya bankov- skoj sistemy' Kitaya // Vestnik GUU. 2018. № 8. S.116--122.
15. Savchina O. V. Mexanizm stabilizacii deyatel'nosti kommercheskix bankov RF v krizisny'x usloviyax (na primere sistemoobrazuyushhix bankov): dis. ... kand. e'kon. nauk. M., 2013. 187 s.
16. Savchina O. V., Sidorina E. A. Ob ustojchivosti deyatel'nosti rossijskix bankov s gosudarstvenny'm uchastiem v usloviyax makroe'konomicheskoj nestabil'nosti (na primere PAO "Sberbank Rossii") // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya "E'konomika". 2017. № 4 (14). S. 29-37.
17. Czya S. Bankovskaya sistema KNR v usloviyax mirovy'x finansovy'x krizisov // Mir novoj e'konomiki. 2017. № 1. S. 64-69.
18. Daly K., Zhang X. Comparative analysis of the performance of Chinese owned banks' in Hong Kong 2004-2010 // Journal of Multinational Financial Management. 2016. № 27. R. 1-10.
19. Huang Q., De Haan J., Scholtens B. Analysing Systemic Risk in the Chinese Banking System // Pacific Economic Review. 2017. Vol. 24. №. 2. R. 348-372.
20. Jia S. China's banking system in the world financial crisis // Mir novoj e'konomiki. 2017. № 1. S. 64-69.
21. Koval Y. S. Stress-testing of complex risks in the banking system, as an instrument of state anti-crisis management // Publichne uryaduvannya. 2018. № 2 (12). S. 138-148.
22. National Bureau of Statistics of China (Kitajskoe nacional'noe byuro statistiki). URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/
23. Tan Y. The impacts of risk and competition on bank profitability in China // Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 2016. № 40. P. 85-110.
24. Vasilenko A. Systemic Risk and Financial Fragility in the Chinese Economy: A Dynamic Factor Model Approach // Bank of Russia, Research and Forecasting Department. WORKING PAPER SERIES. № 30. March 2018.
25. Zhang D., Jing C., Jia L., Ali M. K. Real estate investments and financial stability: evidence from regional commercial banks in China // The European Journal of Finance. 2016. № 24. P. 1-25.