Теория ожидаемой
полезности Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна представлена в виде матрицы,
приведенной в таблице 1. Она включает: Аj - варианты, т. е. альтернативы
действий, один из которых требуется выбрать; Si - вероятные вариации состояний
окружающей среды; aij - элемент матрицы, который обозначает значение цены
капитала, принимаемое альтернативой j при состоянии окружающей среды i.
Матрица решений
Альтернатива
S (состояние среды)
А
S1
S2
…
Si
…
Sm
А1
a11
a12
…
a1i
…
a1m
… …
…
…
…
Аj
aj1
aj2
…
aji
…
ajm
Аn
an1
an2
…
ajn
…
anm
Для того, чтобы выбрать оптимальную
стратегию в ситуации неопределённости применяются разнообразные правила и
критерии, приведенные ниже.
. Правило максимакс.
В согласовании с этим правилом
находится вариант с высоким достигаемым значением расцениваемого показателя.
При этом человек, принимающий решение (ЛПР) не предусматривает риска от
негативного изменения окружающей среды.
Употребляя это правило,
предопределяют наибольшее значение для любой строки и избирают наибольшее из
них.
Высокий изъян правил максимакса и
максимина - применение только одного вида хода ситуации для каждой альтернативы
при принятии решения.
. Правило максимин (критерий
Ваальда).
В согласовании с этим правилом из
дилемм aj избирают ту, которая при самом плохом статусе внешней среды, имеет
максимальное значение показателя. С этой целью в любой строчке матрицы
закрепляют варианты с наименьшим значением показателя и из указанных наименьших
выбирают наибольшее. Альтернативе а* с наибольшим значением из всех наименьших
даётся приоритет.
Тот кто принимает решение в этом
случае в наименьшей степени готов к риску, полагая предел отрицательного хода состояния
внешней среды и беря во внимание менее благоприятное течение для каждой
альтернативы.
По критерию Ваальда личности,
которые принимают решения, избирают стратегию, обеспечивающую максимальное
значение наихудшего выигрыша (критерия максимина).
. Правило минимакс (критерий
Севиджа).
В различие от максимина, минимакс
нацелен на минимизацию не столько потерь, сколько раскаяний по причине
пропустившей прибыли. Правило позволяет здравый риск ради получения прибавочной
прибыли. Критерий Севиджа рассчитывается по формуле:
(min max = mini [maxj
(maxi Xij - Xij)]) (2),
где mini, maxj - поиск максимума
перебором соответствующих столбцов и строк.
Расчёт минимакса состоит их четырёх
этапов:
. выбирается наилучший итог каждой
графы в раздельности, то есть предел Xij (реакции рынка).
. формируется смещение от наилучшего
результата каждой раздельной графы, то есть maxi Xij - Xij. приобретенные
результаты организуют матрицу отклонений (сожалений), так как её элементы - это
недополученная выручка от неудачных принятых решений, допущенных из-за ложного
впечатления потенциала реакции рынка.
. Для любой сточки раскаяний
обретаем максимальное значение.
. избираем решение, при котором
максимальное сожаление будет меньше других.
. Правило Гурвица.
В согласовании с этим правилом
правила максимакс и максимин совмещаются связыванием максимума наименьших
значений альтернатив. Этот закон именуют ещё правилом оптимизма - пессимизма.
Подходящую альтернативу разрешено высчитать по формуле:
(а* = maxi [(1-α) minj+ α maxj]) (3),
где α
- коэффициент оптимизма, α =1…0
при α =1 альтернатива выбирается по правилу максимакс, при α =0 - по правилу максимин.
Беря во внимание опасение риска, уместно задавать α =0,3. максимальное
значение целевой величины и определяет нужную альтернативу.
Правило Гурвица используют, учитывая
более немаловажную информацию, чем при применении правил максимин и максимакс.
Таким образом, при принятии
управленческого решения в совместном случае следует:
· предсказать предстоящие условия, к
примеру, уровни спроса;
· подготовить перечень всевозможных
альтернатив
· дать оценку окупаемости всех
альтернатив;
· дать определение вероятности
каждого условия;
· расценить альтернативы по
выбранному критерию решения.
5. Критерий Лапласа.
В ряде ситуаций является верным
следующее высказывание: ввиду как неизвестны грядущие состояния природы,
постольку впору оценивать их равновероятными. Данный подступ к решению
применяется в аспектах «недостаточного основания» Лапласа.
Для того чтобы решить задачу по
каждому решению подсчитывается математическое ожидание выигрыша (вероятности
состояний природы полагаются равными yj = 1/n, j = 1:n), и выбирается то
решение, при котором величина этого выигрыша максимальна.
vL = maxi E1/n aij = 1/n
maxi E aij. (где Е-сумма, v-сумма выигрыша)
предположение о равновероятности
состояний природы считается достаточно ненастоящей, поэтому принципом Лапласа
можно воспользоваться лишь в ограниченных случаях. В более общем случае нужно
считать, что состояния природы не равновероятны и употреблять для решения
критерий Байеса.
6. Критерий Байеса
Этот критерий отходит от
обстоятельств совершенной неопределенности - он подразумевает, что вероятным
состояниям природы можно присвоить некоторую вероятность их установления и,
установив математическое ожидание выигрыша для каждого решения, предпочесть
тот, который гарантирует наибольшее значение выигрыша:
vBL = maxi E aij yj.
Этот метод подразумевает случай
применения какой-либо заблаговременных сведений о состояниях природы. При этом
ожидается как цикличность состояний природы, так и цикличность решений, и в
первую очередь, присутствие достаточно надежных данных о минувших состояниях
природы. То есть, опираясь на предшествующих наблюдениях давать прогноз
будущего состояние природы (статистический принцип).
Перечисленные критерии не истощат
всего разнообразия критериев выбора решения в условиях неопределенности, в
частности, критериев выбора превосходнейших смешанных стратегий, хотя и этого
хватит, чтобы задача выбора решения стала неоднозначной.
Выбор критерия (как и выбор принципа
оптимальности) считается наиболее сложной и серьезной задачей в теории принятия
решений. Однако определенная ситуация никогда не бывает настолько неясной,
чтобы нельзя было выжать хотя бы неполной информации касательно вероятностного
распределения состояний природы. В этом случае, оценив распределение
вероятностей состояний природы, используют метод Байеса-Лапласа, либо проводят
исследование, позволяющее уточнить поведение природы.
Заключение
Решение - это выбор альтернативы.
Принятие решений - объединяющий процесс, нужный для исполнения всякой
управленческой цели. В обстоятельствах рыночной экономики управленец своими
решениями способен воздействовать на судьбы многочисленных людей и организаций.
В зависимости от уровня трудности
задач, сфера принятия решений колеблется в зависимости от степени риска.
Условия неопределенности
присутствуют, когда управляющий точно не знает исход, который будет иметь любой
выбор. В обстоятельствах риска возможность результата любого решения впору
установить с известной правдивостью.
Если сведений не хватает для
прогнозирования уровня вероятности последствий в зависимости от выбора, условия
принятия решения считаются неопределенными. В условиях неопределенности
управляющий на базе своего суждения должен найти вероятность вероятных
последствий.
любое решение связано с
компромиссами, неблагоприятными результатами и второстепенными эффектами,
значительность которых управляющий обязан сопоставить с ожидаемой выгодой. Все
решения, как запрограммированные, так и не запрограммированные, принимаемые
менеджером обязаны быть основаны не только на суждениях, интуиции и прошлом
опыте, но и использовать разумный подход к принятию решений.
При принятии решений нынешний
менеджер обязан: обширно применять всевозможные методы науки управления;
расценивать среду принятия решений и опасности; знать и уметь использовать
разнообразные модели и методы прогнозирования для принятия решений.
Неопределенности считаются ведущей
причиной появления рисков. Снижение их размера считается главной задачей
руководителя. Неопределенность оценивают как случай и как процесс. Если мы
анализируем ее как явление, то имеем дело с комплектом непонятных ситуаций,
неполноценной и несовместной информацией. К явлениям принадлежат и неожиданные
события, образующиеся помимо воли управляющего и способные поменять ход
задуманных мероприятий: к примеру, резкая смена погоды привела к изменению
программы празднования дня города.
Неопределенность в процессе
зарабатывания управленческого решения может быть обусловлена последующими
причинами: недостатком надёжной информации; сложностью при обработке
информации; монополизацией важных данных наружными органами управления.
Степень неопределенности в
полноценной мере зависит от черт информации. Поэтому главам необходимо применять
документальную информацию: справочники, сертификаты, свидетельства.
Задача ЛПР состоит в поиске нужной
информации, оценке ее данных, выделении значительной части, позволяющей
анализировать нынешнее положение системы, в которой разрабатывается решение.
Чтобы понизить неблагоприятные
последствия делегирования решения немалому количеству исполнителей, употребляют
нормы управляемости, созданные употребительно к функциям управления. Решения средней сложности
подразумевают альтернативные варианты разрабатывания и разнообразие путей их
реализации. Причиной для выбора такого решения считается ограничение
воздействия неопределенности.
сложные решения не имеют аналогов, а
воздействие неопределенности на движение разрабатывания и реализации решения
принять в расчет почти что невозможно.
Рассмотрение уровней
неопределенности дает возможность аналитически изобразить их внедрение в
зависимости от характера управленческой деятельности руководителя. К успешным
решениям относят аргументированные, отработанные, реальные, понятные
исполнителю. К неэффективным - безосновательные, недоделанные, неосуществимые и
тяжело принимаемые к исполнению.
Зачастую по ошибке полагают, что
применение каких-то самостоятельных характеристик распределения вероятностей
результата очень элементарно избавляет препятствие выбора оптимального решения.
к примеру, очень часто используют математическое ожидание результата; иногда -
дисперсию. Однако, как выявляет практика, выбор на основе таких характеристик
не всегда соответствует с личными постановками ЛПР об оптимальной альтернативе.
В частности, это разъясняется также и тем, что, обрисовывая задачи с риском,
ЛПР не часто используется такие теоретические понятия, как «распределение
вероятностей», «случайная величина», «квантиль» и т. п. взамен их личность
обычно оперирует такими мало формализуемыми понятиями, как «шансы на выигрыш»,
«возможность неудачи», «тяжесть последствий» и др. Он их принимает как более
обыкновенные, а потому -, и более достоверные. Хотелось бы, чтобы правила
выбора также применяли подобные несложные и ясные ЛПР суждения; чтобы на базе
таких взглядов можно было искать вначале действенные, а при потребности - и
наилучшие варианты.
В данной связи хорошо соответствует
с данными практики вытекающая вербальная формулировка принципа стохастического
доминирования: тот вариант решения лучше, для которого выше вероятность
получения более желательного результата.
Список использованной
литературы
1. Балдин К.В. Воробьев С.Н. Уткин В.Б. Управленческие решения.
Учебник - М.: Дашков и Ко, 2008. - 496 с.
. Бернулли Д. Опыт новой теории измерения жребия // Вехи
экономической мысли / под общ. ред. В.М. Гальперина. Т. 1. Теория
потребительского поведения и спроса. - СПб.: Экономическая школа, 1999. - С.
11-27
. Весенин В.Р. Менеджмент. - М.: Проспект, 2007. - 512 с.
. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 504 с
. Грабовый П.Г. Риски в современном бизнесе - М.: Финансы и
статистика, 2000.-200с
. Заде Л. Дезоер Ч. Теория линейных систем. М.: Наука, 1970. 703
с.
. Зиман Э., Бьюменен О. Толерантные пространства и мозг. - В кн.:
На пути к теоретической биологии. М.: Мир, 1970, с. 134-144.
. Карданская, Л.А. Принятие управленческого решения/ Н.Л.
Карданская - М.: ЮНИТИ, 2006.
. Красников В.С. Разработка управленческих решений. СПб.: Изд-во
Севера-Западной академии государственной службы, 1990.-с. 280
. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. М.: Дело, 2000.
. Саак Э.А., Тюшняков В.Н. Разработка управленческого решения: в
системе государственного и муниципального управления. Учебник для вузов. СПб.:
Питер, 2007.
. Смирнов Э.А. Управленческие решения: Учебник для вузов. М.:
РИОР, 2010.
. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений, М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2007. - 383 с.
. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М. - 2010. - 549 с.
. Филинов Н.Б. Разработка и принятие управленческих решений:
учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2009. - 308 с.
. Фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономиче-
ское поведение. - М.: Наука, 1970. - 707 с.
. Чудновская С.Н. Управленческие решения. Учебник - М.: Эксмо,
2007. - 368 с.
. Шумейкер П. Модель ожидаемой полезности: разновидности, подходы,
результаты, пределы возможностей // THESIS. - 1994. - Вып. 5. - С. 29-80