110
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
7. «Переносить активные оповещения на следующий день» – если флажок установлен, то при смене даты и/или сессии активные оповещения сохраняются, а снятые и исполненные удаляются. Если флажок снят, то смена даты либо сессии сопровождается удалением всех оповещений.
8. «Настройки SMS-оповещений…» – выполнить настройку сервиса SMS-оповещений (см. п.
3.11.12
).
3.11.14 Отчет по SMS-оповещениям
Отчет отображает все SMS-оповещения за указанный период.
Пример отчета:
3.12 Таблица «Клиентский портфель»
меню Создать окно / Клиентский портфель или кнопка
3.12.1
Назначение
Отображение денежной стоимости средств клиента, доступных заемных средств и показателей маржинального кредитования.
3.12.2
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельному идентификатору клиента. В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Параметр
Значение
Фирма
Идентификатор фирмы в торговой системе
*
Код клиента
Идентификатор клиента в системе QUIK.
Для клиентов срочного рынка: торговый счет срочного рынка
*
Срок расчётов
Срок расчётов. Значение «Tx» соответствует позиции клиента после совершения всех расчетов
*
ПовышУрРиска
Для клиентов типа «МЛ» и «МП»:
Признак «квалифицированного» клиента, которому разрешено кредитование заемными средствами с плечом 1:3. Возможные значения:
111
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
«ПовышУрРиска» – квалифицированный;
<пусто> – нет.
Для клиентов типа «МД+»:
Признак клиента с повышенным уровнем риска (КПУР)
*
Тип клиента
Признак используемого типа ведения позиций. Возможные значения:
«МЛ» – используется схема ведения позиции «по плечу», «плечо» рассчитано по значению Входящего лимита;
«МП» – используется схема ведения позиции «по плечу», «плечо» указано явным образом;
«МОП» – используется схема ведения позиции «лимит на открытую позицию»;
«МД» – используется схема ведения позиции «по дисконтам»;
«МД+» – используется схема с ограничением покупательной способности при помощи дисконтов по бумагам, валютам и фьючерсам с возможностью неттинга рисков по множествам инструментов;
«С» – используется схема ведения позиций «срочный рынок». Для клиентов срочного рынка без единой денежной позиции;
<пусто> – используется схема ведения позиции «по лимитам»
Мин.маржа
Минимальный размер обеспечения, требуемый под текущий портфель клиента, рассчитывается в соответствии с действующим законодательством
***
согласно настройкам брокера.
Для клиентов типа «МД» отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D min long и D min short.
Для клиентов типа «МД+» рассчитывается как доля от объема начальной маржи (по умолчанию 50%, может быть изменена).
Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
Нач.маржа
Значение показателя «Начальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное в соответствии с действующим законодательством
***
согласно настройкам брокера. Отражает стоимость портфеля клиента
(инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D long и D short.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
Скор.маржа
Значение показателя «Скорректированная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное в соответствии с действующим законодательством
***
согласно настройкам брокера. Вычисляется аналогично параметру «Нач. маржа» с учетом планового исполнения всех активных заявок.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
*
Стоимость портфеля
Оценка собственных средств клиента по текущим позициям и ценам с точностью валюты цены инструмента. В случае использования единой денежной позиции на спот- и срочном рынках для клиентов типа «МД» параметр включает вариационную маржу, если она отрицательная, а для клиентов типа «МД+» вариационная маржа учитывается независимо от знака.
Для клиентов типа «МД» и «МД+»: значение показателя «Стоимость портфеля», рассчитанное в соответствии с действующим законодательством
***
согласно настройкам брокера
112
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Статус
Для клиентов фондового рынка с типом «МД» и «МД+» сравнивается состояние стоимости портфеля относительно уровня маржи. Возможные значения:
«Нормальный» – стоимость портфеля больше либо равна скорректированной марже;
«Ограничение» – стоимость портфеля меньше скорректированной маржи и больше либо равна начальной марже;
«Требование» – стоимость портфеля меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной марже;
«Закрытие» – стоимость портфеля меньше минимальной маржи;
«Нет» – клиенты, работающие по схеме ведения позиций «По дисконтам», которые не имеют позиций и обязательств (активных заявок) на фондовом рынке (при этом они могут иметь позиции и обязательства на срочном рынке). Позиции таких клиентов не могут быть закрыты в рамках схемы ведения позиций «По дисконтам».
Для определения статуса используются лимиты по инструментам и денежным средствам только по плановым позициям.
Для клиентов срочного рынка с типом «С» статус определяется значением уровня достаточности средств, заданного в настройках (меню Система/Настройки/Основные настройки…, раздел «Торговля» / «Клиентский портфель» / «Индикация статуса в клиентском портфеле» см. п. 5.13.4 Раздела 5 «Торговые операции клиента»).
Возможные значения:
«Нормальный» – уровень достаточности средств больше либо равен величине указанной как «Опасный» уровень;
«Опасный» – уровень достаточности средств меньше величины указанной как «Опасный» уровень и больше либо равен величине указанной как
«Критический» уровень;
«Критический» – уровень достаточности средств меньше величины указанной как «Критический» уровень
Для клиентов типа «МД» и «МД+», использующих единую денежную позицию, отображаемые значения статуса зависят от выбора настройки «Параметры фондового рынка» или «Параметры срочного рынка» (см. п.
3.12.5
)
Требование
Сумма маржинального требования с точностью валюты цены инструмента:
если Стоимость портфеля < Нач.маржа, то
Требование = Нач.маржа – Стоимость портфеля;
иначе «0».
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
УДС
Уровень достаточности средств.
УДС = (Стоимость портфеля – Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа)
Возможные значения: от «-9.99» до «9.99» с точностью 2 знака после десятичного разделителя.
Если Нач.маржа = Мин.маржа, то:
если Стоимость портфеля < Мин.маржа, то УДС= – 9.99,
иначе УДС = 9.99.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+».
0 <= УДС < 1 – близость к закрытию (маржин-колл);
УДС < 0 – принудительное закрытие
НПР1
Норматив покрытия риска 1. Рассчитывается как разница параметров «Стоимость портфеля» и «Начальная маржа». Для клиентов типа «МД» и «МД+»
НПР2
Норматив покрытия риска 2. Рассчитывается как разница параметров «Стоимость
113
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
портфеля» и «Минимальная маржа». Для клиентов типа «МД» и «МД+»
Сроч. счет
Счет клиента на срочном рынке
*
Вход. активы
Оценка собственных средств клиента до начала торгов с точностью валюты цены инструмента
*
Плечо
Для клиентов типа «МЛ»: отношение «Входящего лимита» к «Входящим активам».
Для клиентов типа «МП»: явно заданный коэффициент плеча.
Для клиентов типа «МД» и «МД+» плечо определяет идентификатор шаблона маржинальных настроек и/или шаблона настроек комиссии в файле настроек
Библиотеки расчета лимитов. Поле заполняется, если для клиента явно задано значение плеча в денежном лимите, или в файле настроек Библиотеки расчета лимитов данный клиент приписан к какому-либо маржинальному шаблону настроек. Значение может быть произвольным и не учитывается при расчете других параметров
Вход. лимит
Значение маржинального лимита до начала торгов с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов типа «МД» и «МД+»: значение берется из поля «Входящий лимит» таблицы
«Позиции по деньгам» и позволяет ограничить максимально допустимую величину используемого кредита по деньгам, если включена опция «Контролировать максимальную задолженность по деньгам и бумагам» на закладке «Настройки маржинального кредитования» настроек Библиотеки расчета лимитов (см. руководство
«Настройки Библиотеки расчета лимитов», п. 23)
*
Шорты
Оценка стоимости коротких позиций (значение всегда отрицательное)
с точностью валюты цены инструмента
*
Лонги
Оценка стоимости длинных позиций с точностью валюты цены инструмента
«Лонги»= «Лонги МО» + «Лонги О»
Лонги МО
Оценка стоимости длинных позиций по маржинальным инструментам, принимаемым в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента
Лонги О
Оценка стоимости длинных позиций по немаржинальным инструментам, принимаемым в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента
*
Тек. плечо
Текущее отношение собственных и использованных заемных средств
«Тек. плечо» = 100 / «Ур. маржи» – 1
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
*
Ур. маржи
Отношение собственных средств клиента (Стоимость портфеля), за исключением денежных средств, заблокированных под покупку немаржинальных инструментов
(«БлокПокНеМарж»), к стоимости длинных позиций и денежного остатка (если он положительный), в процентах.
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
Тек. лимит
Текущее значение маржинального лимита с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
ДостТекЛимит
Значение текущего маржинального лимита, доступное для дальнейшего открытия позиций, с точностью валюты цены инструмента.
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
БлокПокупка
Оценка стоимости активов в заявках на покупку с точностью валюты цены инструмента
«Блок. покупка»= «Блок. пок. маржин.» + «Блок. пок. обесп.»
114Руководство пользователя QUIK.
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 29