Значение считается заданным для клиента, если для этого клиента было явно задано значение плеча в денежном лимите, или в файле настроек Библиотеки расчета лимитов данный клиент приписан к какому-либо маржинальному шаблону настроек. Иначе считается, что значение плеча не определено, и поле не заполняется. Значение может быть произвольным и не учитывается при расчете других параметров. Соответствует значению параметра «Плечо» в таблице «Клиентский портфель» Тек. плечо Текущее плечо. Соответствует значению параметра «Тек. плечо» в таблице «Клиентский портфель». Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется Валюта цен Код валюты, в которых пересчитаны стоимости позиций и цены инструментов Код позиции Код позиции, по которому выбраны денежные позиции для оценки портфеля
43
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр Значение
****
Мин.маржа
Минимальный размер обеспечения, требуемый под текущий портфель клиента, рассчитывается в соответствии с действующим законодательством
***
согласно настройкам брокера.
Для клиентов типа «МД» отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D min long и D min short.
Для клиентов типа «МД+» рассчитывается как доля от объема начальной маржи (по умолчанию 50%, может быть изменена).
Соответствует значению параметра «Мин.маржа» в таблице «Клиентский портфель».
Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
****
Нач.маржа
Значение показателя «Начальная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное в соответствии с действующим законодательством
***
согласно настройкам брокера.
Отражает стоимость портфеля клиента (инструменты/деньги) с учетом дисконтирующих коэффициентов D long и D short.
Соответствует значению параметра «Нач.маржа» в таблице «Клиентский портфель».
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
****
Скор.маржа
Значение показателя «Скорректированная маржа» (в единицах цены с точностью валюты цены инструмента), рассчитанное в соответствии с действующим законодательством
***
согласно настройкам брокера. Вычисляется аналогично параметру «Нач.маржа» с учетом планового исполнения всех активных заявок.
Соответствует значению параметра «Скор.маржа» в таблице «Клиентский портфель».
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
****
Статус
Состояние стоимости портфеля относительно уровня маржи:
«Нормальный» – стоимость портфеля больше либо равна скорректированной марже;
«Ограничение» – стоимость портфеля меньше скорректированной маржи и больше либо равна начальной марже;
«Требование» – стоимость портфеля меньше начальной маржи и больше либо равна минимальной марже;
«Закрытие» – стоимость портфеля меньше минимальной маржи
Соответствует значению параметра «Статус» в таблице «Клиентский портфель».
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+»
****
Требование
Сумма маржинального требования с точностью валюты цены инструмента:
если (Стоимость портфеля – Нач.маржа) < 0, то
Требование = Нач.маржа – Стоимость портфеля;
иначе «0»
Соответствует значению параметра «Требование» в таблице «Клиентский портфель».
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». Для значений больше «1E25» в поле отображается «INF», но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое числовое значение
****
УДС
Уровень достаточности средств.
УДС = (Стоимость портфеля - Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа)
Возможные значения: от «-9.99» до «9.99» с точностью 2 знака после десятичного разделителя.
Если Нач.маржа = Мин.маржа, то:
если Стоимость портфеля < Мин.маржа, то УДС= – 9.99,
иначе УДС = 9.99.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+».
44
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр Значение
0 <= УДС < 1 – близость к закрытию (маржин-колл);
УДС < 0 – принудительное закрытие
Соответствует значению параметра «УДС» в таблице «Клиентский портфель».
ТекСредства Текущая оценка стоимости всех позиций клиента (с учетом вариационной маржи по счету)
с точностью валюты цены инструмента. Оценка стоимости позиций клиента производится по параметру
«Цена последней сделки», если этот параметр отсутствует, то используется «Лучший спрос/предложение». В случае отсутствия и этого параметра расчет производится исходя из значения «Цены закрытия предыдущего дня»
*
– параметры, выбранные по умолчанию
**
– для спот-рынка значение рассчитывается корректно, если брокером используется возможность загрузки средневзвешенных цен
***
– действующие требования Центрального банка РФ к правилам осуществления брокерской деятельности
****
– заполняется значением для максимальной величины из доступных сроков расчётов (например, для T2 при доступных видах T0, T1, T2)
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE-сервер и экспорта по ODBC.
•
Двойное нажатие правой кнопки мыши в колонке «В покупке» / «В продаже» – снять все активные заявки на покупку / продажу. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций» (
пункт меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Торговля» / «Заявки»
), то перед операцией снятия запрашивается подтверждение.
Стоп-заявки в данном случае не снимаются.
•
Двойное нажатие правой кнопки мыши в колонке «Стоп-заявки» – снять все активные стоп-заявки по инструменту. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций» (
пункт меню Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Торговля»
/ «Заявки»
), то перед операцией снятия запрашивается подтверждение.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из пункта меню Действия или контекстного меню таблицы:
•
«Новая заявка» (или «F2», или двойное нажатие левой кнопки мыши)– открыть окно ввода новой заявки по инструменту. Поля «Торговый счет» и «Код клиента» заполняются в соответствии с настройками таблицы «Состояние счета». Если курсор находится в поле с количеством («Позиция»,
«Купить», «Продать»), то это количество подставляется в заявку. Цена – лучшая встречная.
Если окно ввода новой заявки открывается через двойное нажатие левой кнопки мыши, и курсор находится в поле «Купить» или «Продать», то открывается окно ввода новой заявки на покупку или продажу соответственно. Количество в заявке берется из поля «Купить» / «Продать».
45
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
•
«Новая стоп-заявка» (или «F6») – открыть окно ввода новой стоп-заявки по инструменту. Поля
«Торговый счет» и «Код клиента» заполняются в соответствии с настройками таблицы «Состояние счета». Количество в заявке берется из поля «Позиция», цена – лучшая встречная.
•
«Графики цены и объема» – создать окно графиков цены и объема по инструменту.
•
«[<Класс>] <Наименование инструмента>» – открыть окно котировок по инструменту.
•
«Информация об инструменте» (или «Alt»+«I») – открыть окно просмотра информации об инструменте (см. п.
3.2.6
).
•
«Экспирация опционов» – исполнить опцион. Доступно только для опционов.
•
Настройки:
—
«Количество в лотах» – отображать количество инструментов в окне в лотах.
Для фьючерсов и опционов количество всегда отображается в лотах
и не зависит от значения данной настройки.
—
«Панель инструментов» – показать/скрыть панель инструментов.
—
«Показать итоги» – показать/скрыть панель итогов.
—
«Денежные позиции» – показать/скрыть позиции по деньгам в таблице.
—
«Все позиции» – отображать позиции по всем инструментам, по которым есть лимиты
(включая нулевые).
—
«С использованием заемных средств» – отображать значения параметров «Купить» и «Продать» с учетом заемных средств (маржи).
—
«Совокупная позиция» – включить/отключить объединение позиций на разных счетах по одинаковым инструментам.
•
«Открыть канал» / «Закрыть канал» – включить / выключить режим связанных окон в данной основной таблице (подробнее о режиме связанных окон см. в п. 2.8.6 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой»).
•
«Закрыть позицию» (или «Ctrl»+«K»)
,
– закрытие позиции по выбранному инструменту
(см. п. 5.10 Раздела 5 «Торговые операции клиента»).
•
«Перевернуть позицию» (или «Ctrl»+«I»)
– переворот позиции по выбранному инструменту
(см. п. 5.12 Раздела 5 «Торговые операции клиента»).
•
«Закрыть все» («Ctrl»+«Shift»+«K»)
– закрытие всех позиций клиента (см. п. 5.11 Раздела 5
«Торговые операции клиента»).
•
«Снять все заявки» – снимает все активные заявки по инструментам таблицы. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций» (
пункт меню
Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Торговля» / «Заявки»
), то перед операцией снятия запрашивается подтверждение.
•
«Обновить таблицу» (или «F5») – обновить значения в таблице.
•
«Шаблоны» – выбор шаблона с набором отображаемых параметров (см. п.
3.5.6
):
—
«Базовый» – отображать позиции с базовым набором параметров.
—
«Расширенный» – отображать позиции с полным набором параметров.
46
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
—
«Срочный» – отображать позиции срочного рынка.
(
) Пункты доступны, если в активной строке позиция по инструментам.
(
) Для инструментов, по которым выполняется закрытие позиций,
обязательно должны быть указаны параметры закрытия в окне «Параметры
инструментов» (пункт меню Система / Настройки / Параметры
инструментов…).
Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Описание применения пользовательских фильтров и условного форматирования таблиц приведено соответственно в пп. 2.8.8 и 2.8.9 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.
Функции, доступные из контекстного меню итогов:
•
«Панель инструментов» – показать/скрыть панель инструментов.
•
«Показать итоги» – показать/скрыть панель итогов.
•
«Обновить таблицу» – обновить значения в таблице.
•
«Закрыть все» – закрытие всех позиций клиента (см. п. 5.11 Раздела 5 «Торговые операции клиента»).
Для инструментов, по которым выполняется закрытие позиций, обязательно
должны быть указаны параметры закрытия в окне «Параметры
инструментов» (пункт меню Система / Настройки / Параметры
инструментов…).
•
«Снять все заявки» – снимает все активные заявки по инструментам таблицы. Если в настройках программы включен признак «Запрашивать подтверждение для групповых операций» (
пункт меню
Система/Настройки/Основные настройки..., раздел «Торговля» / «Заявки»
), то перед операцией снятия запрашивается подтверждение.
•
«Взять настройки окна из шаблона» – сменить набор отображаемых параметров.
3.5.4
Вкладка «Обеспечение»
Назначение
Отображение стоимости позиций, принятой в обеспечение.
47
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Формат таблицы
Таблица содержит оценки позиций по одному (наиболее ликвидному) классу.
Строки таблицы отсортированы следующим образом: сначала отображаются денежные позиции, упорядоченные по коду валюты, затем позиции по инструментам, упорядоченные по коду инструмента.
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:
Параметр
Значение
Инструмент
Название инструмента
Код инструмента
Код инструмента
Вид
Вид актива. Возможные значения:
«А» – акция;
«О» – облигация;
«Ф» – фьючерс;
«Пут», «Колл» – опционы;
«ВП» – валютная пара
Класс оценки
Класс, по которому взята оценка
Тип инструмента
Тип инструмента. Возможные значения:
«МО» – маржинальный и принимается в обеспечение,
«М» – маржинальный и не принимается в обеспечение,
«О» – немаржинальный, но принимается в обеспечение,
«МШО» - маржинальный, принимается в обеспечение, запрещены короткие позиции,
<пусто> - немаржинальный и не принимается в обеспечение
HC лонг
Часть длинной позиции, дополнительно уменьшающая обеспечение. Значение по умолчанию:
«0» (не задано).
Значение поля рассчитывается по параметрам таблицы «Купить/продать»: 1 – Лонг (коэф)
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
НС шорт
Часть короткой позиции, дополнительно уменьшающая обеспечение. Значение по умолчанию:
«0» (не задано).
Значение поля рассчитывается по параметрам таблицы «Купить/продать»: Шорт (коэф) – 1
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
Лимит лонг
Предельно допустимый размер длинной позиции, принимаемый в обеспечение, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Лимит
(лонг)» в таблице «Купить/продать»
Для активов, не принимаемых в обеспечение: «0».
48
Руководство пользователя QUIK.
Раздел 3: Просмотр информации
Параметр
Значение
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
Лимит шорт
Предельно допустимый по данному инструменту размер короткой позиции, принимаемый в обеспечение, в денежном выражении с точностью валюты цены инструмента. Соответствует значению параметра «Лимит (шорт)» в таблице «Купить/продать»
Для активов, не принимаемых в обеспечение: «0».
Для клиентов типа «МД» и «МД+» поле не заполняется
*
Позиция
Количество инструментов в позиции с точностью валюты цены инструмента. Длинные позиции положительны, короткие – отрицательны
Стоим-ть
Текущая стоимость открытой позиции с точностью валюты цены инструмента
Ликвид.стоимость Стоимость позиции по ликвидационной цене с точностью валюты цены инструмента
Обеспечение
Стоимость позиции, принимаемая в обеспечение, с точностью валюты цены инструмента.
Соответствует значению параметра «Оценка (коэф)» в таблице «Купить/продать».
Для клиентов типа «МД» и «МД+»: стоимость позиции, принимаемая в расчет скорректированной маржи
% обесп.
Вклад инструмента в совокупную стоимость обеспечения.
Для клиентов типа «МД» и «МД+»: вклад инструмента в совокупную стоимость скорректированной маржи
В покупке
Денежная оценка инструментов в активных заявках на покупку с точностью валюты цены инструмента
В продаже
Денежная оценка инструментов в активных заявках на продажу с точностью валюты цены инструмента
Стоп-заявки
Количество активных стоп-заявок по инструменту
D long
Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета начальной и скорректированной маржи для длинных позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
D short
Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной, начальной и скорректированной маржи для коротких позиций. Устанавливается брокером.
Поле заполняется только для клиентов типа «МД» и «МД+». При D short =
поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1E50»
D min long
Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной маржи для длинных позиций. Рассчитывается следующим образом: long
D
1 1
long min
D
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min long = 1 поле не заполняется, но при экспорте по ODBC и DDE выводится фактическое значение «1»
D min short
Текущее значение дисконтирующего коэффициента, используемого для расчета минимальной маржи для коротких позиций. Рассчитывается следующим образом:
1
short
D
1
short min
D
Поле заполняется только для клиентов типа «МД». При D min short =
поле не заполняется,