Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка (на примере ПАО "Банк Уралсиб")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
33. Захаров В.С. Коммерческие банки: проблемы и пути развития // Деньги и
кредит. – 2014. - №9
34. Иванцов С.Т. Кредитный риск коммерческих банков остается высоким //
Коммерсант. – 2016. - №12
35. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг (2-е издание, в
2-х томах). – М.: Инфра-М, 2015
36. Исаев Р.А.. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации. – М.:
Инфра-М, 2017.
37. Кабушкин С. Н. Управление банковским кредитным риском : учеб.
пособие. - 4-е изд., стер. - М. : Новое знание, 2016
38. Казакова Е.Б. Потребительский кредит как наиболее востребованная
банковская операция Международный журнал прикладных фундаментальных
исследований. 2015. № 4. С. 110.
39. Какие основные условия должны быть предусмотрены в договоре
потребительского кредита? // Азбука права. 2015. № 17. С. 78.
40. Каримуллин, Р. И. Права и обязанности сторон кредитного договора по
российскому и германскому праву / Р. И. Каримуллин. - Москва : Статут,
2014.С.65
41. Клюев И.В. Эффективность деятельности коммерческого банка и
экономические интересы пользователей информации // Инновационное
развитие экономики. 2015. № 6
42. Коротков П.А. О некоторых проблемах управления ликвидностью и
доходностью банка в современных условиях // Деньги и кредит, 2014. - №9.
43. Кузнецов Е.И Деньги, кредит, банки. – М.: Издательство Прогресс, 2016.
44. Кулакова Н.С., Корякина Е.А. Направления снижения социального
расслоения населения региона (на примере тюменской области) // Общество:
социология, психология, педагогика. 2015. № 6. С. 21-24.
45. Кушуев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке
кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 2016. - № 12.
80
46. Лаврушин О. И. Кредит как стоимостная категория социалистического
воспроизводства. М.: Финансы и статистика. 2016.
47. Литвинов, Е.О. Кредитное бремя населения России: вопросы теории и
методологии [Текст] / Е.О. Литвинов. - Волгоград: Волгоградское науч. изд-во,
2017.
48. Марьин С. Управление кредитными рисками - основа надежности банка //
Экономика и жизнь. - 2016. - № 23.
49. Мицкевич, А. В. Система права и система законодательства: развитие
научных представлений и законо-творчества [Текст] / А. В. Мицкевич //
Проблемы современного гражданского права : сборник статей / отв. ред. В. Н.
Литовкин, В. А. Рахмилович. Москва : Городец, 2016
50. Наумова, Л. Существенные условия кредитного договора / Л. Наумова //
Хозяйство и право. - 2014. - № 12
51. Радионов А.С. Методика анализа кредитного портфеля банка в
соответствии с целями кредитной политики // Московский экономический
журнал. 2016. № 3. –С. 45.
52. Радионов А.С. Особенности современных способов кредитования
юридических лиц в коммерческом банке // Научная перспектива. 2016. № 6. –С.
12-13.
53. Симчера В., Кургузов В. / Базель-3: реальные реформы или очередные
банковские имитации?/ БДМ. Бан-ки и деловой мир. 2015, N3.С.8
54. Тосунян, Г. А. Теория банковского права [Текст] : в 2 т. / Г. А. Тосунян.
Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юристь, 2014. С. 21.
55. Трофимов М. В. Банковская ссуда и способы обеспечения ее возврата. М.:
Белые альвы, 2016- С.23
56. Управление банковским кредитным риском: учеб.пособие/ С.Н.
Кубушкин. - 4-е изд., стер. - Минск: Новое знание, 2017. - С. 255.
57. Чепик Д.А. Экономика. Научный консультант. 2016. –С. 182.
81
ПРИЛОЖЕНИЯ
Показатели анализа кредитного портфеля банка по методике Жилякова Д.И. и Зарецкой В.Г.
Показатель Формула Пояснение
1 2 3
Коэффициент
опережения (КОкв)
КОкв = темп роста
кредитного портфеля / темп
роста активов банка * 100%
Показывает, во сколько раз рост средних
остатков ссудных активов опережает рост
совокупных активов. Другими словами,
характеризует общий уровень кредитной
активности банка. Рекомендуемое значение
КОкв > 100%, кроме тех случаев, когда
высока доля кредитных вложений в активах
банка. Одновременно, чем больше КОкв
превышает 100%, тем выше кредитная
активность банка
Коэффициент
«агрессивности-
осторожности»
кредитной политики
банка (Као)
Као = кредитный
портфель / привлеченные
средства банка (всего
обязательств) * 100%
Определяет направление кредитной
политики банка:
- если Као > 70%, значит, банком
проводится «агрессивная» кредитная
политика (верхний предел при агрессивной
политике - 85%; свыше - неоправданно
опасная кредитная деятельность)
- если Као < 60%, считается, что банком
проводится «осторожная» кредитная
политика (нижний предел - на уровне 50%;
если значение ниже 50%, то, возможно, у
банка присутствует угроза недополучения
прибыли и возникновения убытков)
Коэффициент
соотношения
кредитных вложений и
собственных средств
банка (КСкв сс)
КСкв СС = кредитный
портфель / собственные
средства банка * 100%
Характеризует степень рискованности
кредитной политики банка. Оптимальное
значение показателя установлено на уровне
300-400%.
- если КСкв СС > 500%, то это говорит о
недостаточности капитала банка и (или) его
агрессивной кредитной политике
- если КСкв СС < 300%, то это
свидетельствует о высокой финансовой
устойчивости банка и одновременно
потенциально низкой эффективности
деятельности
82
Окончание приложения
1 2 3
Коэффициент
доходности кредитного
портфеля
(Д
кв)
Дкв = проценты,
полученные за
предоставленные кредиты /
средний за период объем
кредитного портфеля
Показывает общую доходность кредитного
портфеля банка. Представляет собой доход,
полученный на единицу активов,
вложенных в кредиты, за анализируемый
период
Коэффициент чистой
доходности кредитного
портфеля (ДЧкв)
ДЧкв = (проценты,
полученные за
предоставленные кредиты -
проценты, уплаченные по
привлеченным средствам
клиентов и кредитных
организаций) / средний за
период объем кредитного
портфеля
Представляет реальную доходность
кредитного портфеля банка за вычетом
расходов, связанных с привлечением
кредитных ресурсов
Коэффициент
эффективности
кредитных операций
банка (показатель
рентабельности
кредитных вложений)
(Ркв)
Ркв = Чистая прибыль банка
/ средний за период объем
кредитного портфеля *
100%
Показывает, сколько чистой прибыли
приходится на 1 рубль кредитных
вложений банка. Отражает общую
эффективность предоставляемых кредитов
83
Приложение 2
Структурная схема управления
84
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Отдел по работе с клиентами
Отдел сопровождения коммерческих
Бухгалтерия, финансовый, планово-
экономический отделы
Юридический отдел
Отдел кассовых операций
Операционный зал
Отдел АСУ
Отдел безопасности
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Ревизионная
комиссия
Исполнительный
совет
Президент
Филиалы и
операционные
офисы и кассы
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3558