Дипломная (вкр): Проект организации взаимодействия хозяйствующих субъектов в сетевых организационных структурах железнодорожного транспорта

В это время Альфредом Маршаллом и Артуром Пигу создана «неоклассическая» теория предпринимательского риска.

Суть теории заключается в следующем: «В рыночной экономики предприятие работает в условиях неопределенности, в связи, с чем прибыль является величиной случайной и переменной, поэтому предпринимателя интересует не только величина прибыли, но и размах ее вероятностных колебаний, следовательно, получается, что небольшая, но гарантированная прибыль выгоднее, чем большая, но сомнительная» [32].

В 1921 г. в книге «Риск, неопределенность и прибыль» американский экономист Ф. Найт четко определяет разницу между фактором риска и фактором производства в процессе коммерческой деятельности - это происходит впервые со времен А. Смита.

Бурное развитие рыночной экономики способствовало проблематике предпринимательского риска обретать новые грани. Так появилась необходимость разработать теорию выбора варианта вложений инвестиций, учесть риск при кредитовании.

Научные труды английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса значительно помогли разобраться с возникшими проблемами. Понятие «издержки риска» введено Д.М. Кейнсом - это те средства, которые инвестор или предприниматель должен включить в страховые затраты на случай большой разницы между реальной выручкой и планируемой. «Предприниматель должен учитывать риск потери ожидаемой выгоды от непредвиденных обстоятельств; риск кредитора от возможной потери ссуды; риск от потери реальной стоимости денег с течением времени» [33].

Четвертый этап формирования теории риска берет свое начало в 1960 г. и развивается до сих пор благодаря научным работам современных ученых. Дэниел Канеман и Эймос Тверски разработали теорию перспективы, которая учитывала стереотипы поведения людей (ранее этот факт не брался во внимание). В настоящее время общепринятой считается «неоклассическая» теория рисков с дополнениями Дж. Кейнса [34].

Понятие «риск» - неотъемлемая часть современного мира. Риск располагается во всех сферах деятельности общества. В обыденной жизни человечество часто сталкиваемся с различными видами риска: политическим, экономическим, экологическим, психологическим, правовым, медицинским и др. Самые опасные риски, связаны с безопасностью жизни как отдельных личностей, семей или корпораций, так и общества в целом [35].

Однозначного определения понятия «риск» нет - это связано с тем, что решения всегда принимает субъект. Риск является многомерной категорией, и поэтому существует большое количество определений.

Риск, как составляющая экономической деятельности

. Риск - потенциальная, численно измеримая возможность потери. Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий [36].

. Риск - вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступления планируемых доходов, прибыли [37].

. Риск - это неопределенность наших финансовых результатов в будущем [38].

. Риск - степень неопределенности получения будущих чистых доходов [39].

. Риск - вероятность потери ценностей (финансовых, политических, социальных ресурсов) в результате деятельности, если обстановка и условия проведения деятельности будут меняться в направлении, отличном от предусмотренного планами и расчетами [40].

Риск в инженерно-физических науках

Риск - вероятность, умноженная на последствия [41].

В вышеприведенных определениях четко просматривается взаимосвязь риска, вероятности и неопределенности. Чтобы точно понять, что же такое риск, надо определиться с понятиями «вероятность» и «неопределенность».

Рассмотрим понятие «вероятность». Данное понятие является основополагающим для теории вероятности и дает возможность количественно сравнивать события и производить градацию от наименее возможного события к максимально возможному событию. «Вероятностью события является определенное число, которое тем больше, чем более возможно событие» [42].

Вероятность - это доля возможности получить определенный результат при определенных обстоятельствах. Очевидно, что чем чаще происходит событие, тем оно вероятнее. Следовательно, определение вероятности связано с понятием частоты события. За единицу измерения берут вероятность достоверного события, то есть такого события, которое произойдет непременно, при любых обстоятельствах. Например: получение дохода от реализованной продукции.

В современных научных исследованиях выделяют субъективную и объективную вероятности.

Некоторые авторы считают, что риск - «объективная составляющая, которая регулирует отношения между людьми, трудовыми коллективами, организациями при негативных обстоятельствах» [43]. Из данного риска следует, что риск - возможная составляющая, случайного наступления отрицательных последствий.

Также большое распространение получила субъективная концепция риска. В этой сфере риск носит всегда субъективный характер, «т. к. имеет место быть человеческая оценка поступка, ситуации. Субъективная концепция ориентирована на субъект действия, учитывает осознание последствий, выбор варианта поведения» [44]. Природа риска, с данной точкой зрения всегда связана с волей и сознанием человека.

Несмотря на разницу во взглядах в определении риска, обе концепции правомерны и выбор конкретной зависит от целей исследования.

Следующим рассмотрим понятие «неопределенность». Неопределенность подразумевает в себе наличие факторов, которые имеют детерминированное значение, нежели чем сам результат действия. Например, когда результат невозможно спрогнозировать со сто процентной точностью из-за отсутствия полноты информации [45].

Воспользуемся следующей классификацией неопределенности [45]:

. Неизвестность (отсутствие знания);

. Недостоверность (расплывчатая, неполная, неадекватная информация);

. Неоднозначность.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в основе риска находится вероятностная составляющая человеческой деятельности и неопределенность ситуации при ее реализации.

Итак, риск - понятие многомерное и неоднозначное, обладающее специфическими свойствами. При исследовании рисков необходимо учитывать психологические, социальные, технические и экономические аспекты.

Понятие «риск» достаточно сложное и сочетает в себе объективные и субъективные начала. С одной стороны, наличие случайности и ограниченности знаний человечества является объективным свойством нашего мира. С другой стороны, неполная информированность конкретного человека, которая также порождает неопределенность, и его личная оценка возможных исходов субъективны. Поэтому понятие «риска» представляет собой диалектическое единство объективного и субъективного. Абсолютизация какого-то одного из этих двух начал ведет к обеднению представлений о таком сложном явлении и исключает из рассмотрения часть важных аспектов, не вписывающихся в выбранный подход.

Под риском будем понимать вероятность того, что организационная сеть, вследствие своей производственной и финансовой политики, недополучит запланированный доход.

.2 Состояние проблемы и перспективы учета рисков при формировании сетевых организационных структур

В современных условиях в связи с непрекращающимся развитием рыночных институтов сетевым организационным структурам приходится осуществлять свою деятельность в условиях нарастающей неопределенности ситуации и изменчивости внешней экономической среды. При этом возникают неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а, следовательно, возрастает опасность появления неудач, непредвиденных потерь, то есть факторов риска и неопределенности. Развитие событий в условиях риска и неопределенности в общем виде можно представить следующей схемой (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Развитие событий в условиях действия факторов риска

Условные обозначения: Q - показатель деятельности предприятия; R - показатель уровня риска; Q_п - целевое событие; R_п - целевое значение показателя; Q_ф - событие по факту; R_ф - фактическое значение показателя; Q_н - нежелательное событие; R_н - нежелательное значение показателя; ∆Q - отклонение от цели;∆R -уровень конечного риска.

Производственные процессы в современных условиях развития отраслевого комплекса характеризуются рядом особенностей, которые необходимо учитывать при выборе рациональных форм управления рисками сетевых организационных структур. Они формируются под воздействием факторов внешней и внутренней среды производства [47, 48]. Основные элементы образования и управления рисками в сетевых организационных структурах: объект рисков, субъект управления рисками, факторы рисков, уровень системы (масштаб), в которой образуются риски, показатели риска (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Основные элементы образования рисков в экономических системах [46]

В экономических системах в результате влияния внешней среды образование рисков на разных уровнях системы приводит к изменению эффективности системы управления деятельности организаций как по горизонтали (на организационно-экономических переделах), так и по вертикали (на уровнях управления) [49-51].

Риски, которые возникают по вертикали (на разных уровнях управления - в различных по уровню экономических системах [52]), имеют тенденцию накопления и негативно влияют на функционирование организаций.

С это целью может применяться модель образования рисков в деятельности сетевых организационных структур в регионально-отраслевой экономической системе.

Рассмотрим образование рисков в регионально-отраслевой экономической системе:

. Объектный уровень образования рисков (на уровне объектов);

. Организационно-экономический уровень образования рисков (на уровне организационно-экономических переделов) [52];

. Отраслевой уровень образования рисков (на уровне отрасли) [51];

. Территориальный уровень образования рисков (на уровне региона) [53].

Влияние факторов риска и неопределенности на все уровни регионально-отраслевой экономической системы приводит к изменениям в экономической системе.

Потери, возникающие при изменении устойчивости экономической системы, учитываются при определении надежности системы от факторов риска внешней среды [52], то есть при определении коэффициента готовности в условиях риска  как:

, (2.1)

где:  - факторы внешней среды, влияющие на экономическую систему;

 - показатель экономической устойчивости системы.

Коэффициент надёжности экономической системы в условиях риска характеризуется отношением показателя экономической устойчивости системы, функционирующей под влиянием факторов неопределенности , к расчетному значению, с учётом потерь устойчивости  из-за влияния факторов риска внешней среды и фактических отклонений, возникающий внутри экономической системы, и определяется по формуле:

. (2.2)

Уровень стабильности управления экономической системой в условиях риска определяется по формуле:

. (2.3)

При выборе рациональных форм управления рисками сетевых организационных структур необходимо:

учитывать наличие различных организационно-экономических ситуаций и вероятности попадания структур в одну из них;

определить и сформировать факторное пространство, влияющее на образование рисков в деятельности структур;

количественно и качественно оценить влияние факторов внешней и внутренней среды на деятельность структур;

определить показатели, характеризующие эффективность деятельности структур.

Одним из таких показателей является интегральный показатель экономической устойчивости [54-56], учитывающий особенности производства, влияние факторов внешней и внутренней среды, а также ситуацию, в которой находится сетевая структура. Показатель экономической устойчивости сетевой организации основывается на расчете основных финансовых, производственных и организационно-управленческих показателей деятельности организации и на весомости данных показателей в общей их совокупности. Данный показатель позволяет оценить степень соответствия внутренней среды организации (её потенциала) существующей внешней среде в условиях риска и неопределенности [57, 58].

Показатель экономической устойчивости может быть применён и для оценки внутренних сред объектов риска других уровней регионального отраслевого комплекса - отрасль, проект. В данном случае он будет характеризовать факторы внешнего воздействия на объект риска.

Таким образом, любая сетевая организация обладает определенным потенциалом, который она использует в своей производственной деятельности. При этом организация стремится минимизировать свои затраты и в как можно более короткий срок выпустить максимальный объем продукции с целью увеличения прибыли. Организация является открытой системой и подвержена влиянию внешней среды, которое преимущественно негативно, что не позволяет ей в полной мере реализовать свой потенциал и прийти к желаемому результату.

2.3 Математические модели оценки риска

В самом общем виде модель оценки риска можно выразить следующим соотношением:

 (2.4)

где R - оценка последствий рискового события;- вероятность наступления рискового события;- потенциальные последствия фактора риска.

Работы по анализу риска и построению адекватной модели его оценки весьма трудоемки. Это объясняется с одной стороны нестабильностью причин факторов риска, а с другой стороны - сложностью формализации количественной оценки результатов деятельности. Поэтому при обосновании и разработке моделей оценивания риска требуется тщательный анализ характера исходной информации о причинах и факторах риска, а также цели исследования.

В зависимости от характера исходной информации, имеющийся в момент постановки задачи, и выбранного способа описания неопределенности наиболее распространены следующие классы математических моделей оценки последствий риска: детерминированные; стохастические; лингвистические и нестохастические (игровые) (рисунок 2.3).

Детерминированные модели применяют, когда природа причин и факторов риска является определенной и относительно каждого действия известно, что оно непременно приводит к некоторому конкретному исходу. В этом случае математическими средствами описания предпринимательского риска служат классические математические методы анализа и программирования, математической логики и др. [60].

Напротив, в стохастических моделях, когда природа причин и факторов риска случайна, риск описывается распределением вероятностей на заданном множестве. Необходимой предпосылкой для обоснованного использования стохастических моделей является наличие статистически значимой информации о прошлых реализациях неопределенной переменной.