Дипломная (вкр): Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка
Относительно данного прогноза можно предположить, что доходность от
ценных бумаг в третьем квартале у АО РОСЭКСИМБАНК имеет негативный тренд и
может опуститься до 1004,8 млн. рублей к августу 2017 года , что напрямую
повлияет на количество свободных денежных средств для резервирования новых
ссудозаемщиков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была достигнута поставленная цель, а именно проведение анализа статистических показателей риска при формировании кредитного портфеля и рассмотрение на реальном примере государственного АО РОСЭКСИМБАНК.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- была проанализирована детальная классификация предпринимательских рисков, проведена аналогия с банковскими рисками, опираясь на методологические указания и пояснения Банка России;
- проанализированы основные нормативы и коэффициенты, по которым ведется учет за банковской деятельностью Банком России;
- исследование совокупного кредитного портфеля Российской Федерации и причин отзыва лицензий кредитных организаций;
- анализ кредитного портфеля АО РОСЭКСИМБАНК на основе нормативной базы;
- построена и проанализирована модель доходности облигаций АО РОСЭКСИМБАНК;
- построение прогноза доходности облигаций различными статистическими методами.
На базе анализа различных предпринимательских рисков была построена детальная многоуровневая классификация. Путем анализа динамики кредитного портфеля и индикаторов качества кредитного портфеля по методологиям Банка России было определено состояние банковского сектора по статистическим отчетам Банка России на последнюю дату.
Для анализа кредитного портфеля был выбран один факторов, оказывающий влияние на рыночный риск при формировании кредитного портфеля, а именно доходность облигаций
На основе статистически отобранных данных из официальных источников и
аналитических агентств была построена следующая многофакторная модель:
(12)
где Y - Доходность облигаций, X2 - показатель достаточности капитала Н1 в % X8 -прирост индекса потребительских цен X13 - Депозитарные операции МБК с нерезидентами X17 - Долларовая валютная котировка к рублю X19 - сделки РЕПО с нерезидентами X20 - предоставленный ссуды РФT - фактор времени по теореме ФришаВоу.
Согласно представленным показателям прогнозирование по многофакторной регрессионной модели является наиболее точным:
- коэффициент детерминации достигает максимального значения - 97%;
- средняя абсолютная и квадратическая ошибки не значительны и минимальны из представленных;
- средняя ошибка аппроксимации 9,9 %, что свидетельствует о точности подобранной модели;
Прогноз показал понижение стоимости облигаций в июне 2017 года (до 884,9 млн.руб.) и после этого восстановление позиций до сентября текущего года (1052 млн.руб.), а интервальный прогноз представлена на рисунке 4:
По прогнозным значениям, с июня по август АО РОСЭКСИМБАНК минимально может получить совокупную доходность от облигаций в размере 2, 630 тысяч. Рублей при негативном прогнозе и 3 044 тыс. рублей при позитивном прогнозе дохода от облигаций.
Относительно интервального прогноза можно предположить, что доходность от ценных бумаг в третьем квартале у АО РОСЭКСИМБАНК имеет негативный тренд и может опуститься до 1004,8 тыс. рублей к августу 2017 года, что напрямую повлияет на количество свободных денежных средств для резервирования новых ссудозаемщиков.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Гражданский
кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 17.07.2009 №
145-ФЗ)(ред. от 25.12.2012). [Электронный ресурс] / Справочная правовая система
«Консультант-плюс». Режим доступа:
#"896144.files/image018.gif">
Таблица 23- Проверка качества подобранной модели по Ср. О. Аппроксимации.
|
|
Y |
Предсказанное Y |
Ошибка |
модуль ошибки |
МО/Y |
|
01.07.2014 |
1123,7 |
1025,2 |
98,5 |
98,5 |
0,1 |
|
01.08.2014 |
1149,1 |
1147,6 |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
|
01.09.2014 |
1117,6 |
1167,7 |
-50,2 |
50,2 |
0,0 |
|
01.10.2014 |
1049,4 |
1248,4 |
-199,0 |
199,0 |
0,2 |
|
01.11.2014 |
1178,1 |
1298,7 |
-120,6 |
120,6 |
0,1 |
|
01.12.2014 |
1473,8 |
1303,1 |
170,7 |
170,7 |
0,1 |
|
01.01.2015 |
1319,1 |
1269,4 |
49,8 |
49,8 |
0,0 |
|
01.02.2015 |
1376,3 |
1306,4 |
69,9 |
69,9 |
0,1 |
|
01.03.2015 |
1173,4 |
1229,8 |
-56,4 |
56,4 |
0,0 |
|
01.04.2015 |
1325,2 |
1163,0 |
162,2 |
162,2 |
0,1 |
|
01.05.2015 |
938,0 |
1054,5 |
-116,5 |
116,5 |
0,1 |
|
01.06.2015 |
1089,2 |
1046,1 |
43,1 |
43,1 |
0,0 |
|
01.07.2015 |
783,0 |
809,5 |
-26,5 |
26,5 |
0,0 |
|
01.08.2015 |
863,5 |
807,4 |
56,1 |
56,1 |
0,1 |
|
01.09.2015 |
968,8 |
828,6 |
140,3 |
140,3 |
0,1 |
|
01.10.2015 |
903,5 |
810,1 |
93,4 |
93,4 |
0,1 |
|
01.11.2015 |
666,1 |
769,5 |
-103,4 |
103,4 |
0,2 |
|
01.12.2015 |
673,5 |
735,2 |
-61,7 |
61,7 |
0,1 |
|
01.01.2016 |
676,9 |
665,2 |
11,7 |
11,7 |
0,0 |
|
01.02.2016 |
683,1 |
767,9 |
-84,7 |
84,7 |
0,1 |
|
01.03.2016 |
571,8 |
825,1 |
-253,3 |
253,3 |
0,4 |
|
01.04.2016 |
545,9 |
803,5 |
-257,6 |
257,6 |
0,5 |
|
01.05.2016 |
877,1 |
817,3 |
59,9 |
59,9 |
0,1 |
|
01.06.2016 |
915,0 |
768,3 |
146,7 |
146,7 |
0,2 |
|
01.07.2016 |
877,1 |
752,4 |
124,7 |
124,7 |
0,1 |
|
01.08.2016 |
890,6 |
787,1 |
103,4 |
103,4 |
0,1 |
|
01.09.2016 |
855,5 |
835,1 |
20,3 |
20,3 |
0,0 |
|
01.10.2016 |
794,9 |
842,7 |
-47,8 |
47,8 |
0,1 |
|
01.11.2016 |
862,5 |
805,4 |
57,1 |
57,1 |
0,1 |
|
01.12.2016 |
868,7 |
802,2 |
66,4 |
66,4 |
0,1 |
|
01.01.2017 |
826,1 |
-28,7 |
28,7 |
0,0 |
|
|
01.02.2017 |
833,1 |
889,0 |
-55,9 |
55,9 |
0,1 |
|
01.03.2017 |
823,2 |
840,4 |
-17,2 |
17,2 |
0,0 |
|
01.04.2017 |
822,3 |
907,9 |
-85,6 |
85,6 |
0,1 |
|
01.05.2017 |
958,1 |
919,1 |
39,0 |
39,0 |
0,0 |
|
01.06.2017 |
958,1 |
911,4 |
46,7 |
46,7 |
0,0 |
|
Сумма |
|
|
|
|
3,6 |
|
Сумма/n |
|
|
|
|
0,1 |
|
*100 |
|
|
|
|
9,9 |
Таблица 24- Проверка на автокорреляцию
|
|
Y |
Y(x) |
е |
е2 |
е-е(-1) |
е-е(-1) в кв |
|
01.07.2014 |
1123,7 |
1025,2 |
98,5 |
9703,3 |
98,5 |
9703,3 |
|
01.08.2014 |
1149,1 |
1147,6 |
1,6 |
2,4 |
-97,0 |
9400,1 |
|
01.09.2014 |
1117,6 |
1167,7 |
-50,2 |
2517,3 |
-51,7 |
2675,4 |
|
01.10.2014 |
1049,4 |
1248,4 |
-199,0 |
39598,2 |
-148,8 |
22147,5 |
|
01.11.2014 |
1178,1 |
1298,7 |
-120,6 |
14552,5 |
78,4 |
6140,2 |
|
01.12.2014 |
1473,8 |
1303,1 |
170,7 |
29132,2 |
291,3 |
84864,6 |
|
01.01.2015 |
1319,1 |
1269,4 |
49,8 |
2475,4 |
-120,9 |
14623,7 |
|
01.02.2015 |
1376,3 |
1306,4 |
69,9 |
4888,7 |
20,2 |
406,7 |
|
01.03.2015 |
1173,4 |
1229,8 |
-56,4 |
3178,9 |
-126,3 |
15952,0 |
|
01.04.2015 |
1325,2 |
1163,0 |
162,2 |
26314,6 |
218,6 |
47785,9 |
|
01.05.2015 |
938,0 |
1054,5 |
-116,5 |
13562,3 |
-278,7 |
77659,9 |
|
01.06.2015 |
1089,2 |
1046,1 |
43,1 |
1859,8 |
159,6 |
25466,8 |
|
01.07.2015 |
783,0 |
809,5 |
-26,5 |
704,1 |
-69,7 |
4852,5 |
|
01.08.2015 |
863,5 |
807,4 |
56,1 |
3145,3 |
82,6 |
6825,6 |
|
01.09.2015 |
968,8 |
828,6 |
140,3 |
19672,8 |
84,2 |
7085,7 |
|
01.10.2015 |
903,5 |
810,1 |
93,4 |
8717,6 |
-46,9 |
2198,8 |
|
01.11.2015 |
666,1 |
769,5 |
-103,4 |
10683,7 |
-196,7 |
38702,7 |
|
01.12.2015 |
673,5 |
735,2 |
-61,7 |
3805,7 |
41,7 |
1736,5 |
|
01.01.2016 |
676,9 |
665,2 |
11,7 |
136,5 |
73,4 |
5383,5 |
|
01.02.2016 |
683,1 |
767,9 |
-84,7 |
7180,5 |
-96,4 |
9296,9 |
|
01.03.2016 |
571,8 |
825,1 |
-253,3 |
64165,0 |
-168,6 |
28415,9 |
|
01.04.2016 |
545,9 |
803,5 |
-257,6 |
66373,2 |
-4,3 |
18,7 |
|
01.05.2016 |
877,1 |
817,3 |
59,9 |
3582,3 |
317,5 |
100794,9 |
|
01.06.2016 |
915,0 |
768,3 |
146,7 |
21522,1 |
86,9 |
7543,2 |
|
01.07.2016 |
877,1 |
752,4 |
124,7 |
15557,1 |
-22,0 |
482,9 |
|
01.08.2016 |
890,6 |
787,1 |
103,4 |
10701,7 |
-21,3 |
452,8 |
|
01.09.2016 |
855,5 |
835,1 |
20,3 |
413,7 |
-83,1 |
6907,0 |
|
01.10.2016 |
794,9 |
842,7 |
-47,8 |
2288,6 |
-68,2 |
4648,4 |
|
01.11.2016 |
862,5 |
805,4 |
57,1 |
3261,2 |
104,9 |
11013,6 |
|
01.12.2016 |
868,7 |
802,2 |
66,4 |
4411,9 |
9,3 |
86,8 |
|
01.01.2017 |
826,1 |
854,8 |
-28,7 |
821,4 |
-95,1 |
9040,6 |
|
01.02.2017 |
833,1 |
889,0 |
-55,9 |
3124,2 |
-27,2 |
741,7 |
|
01.03.2017 |
823,2 |
840,4 |
-17,2 |
295,9 |
38,7 |
1497,1 |
|
01.04.2017 |
822,3 |
907,9 |
-85,6 |
7322,4 |
-68,4 |
4674,4 |
|
01.05.2017 |
958,1 |
919,1 |
39,0 |
1521,3 |
124,6 |
15518,9 |
|
01.06.2017 |
958,1 |
911,4 |
46,7 |
2177,8 |
7,7 |
58,7 |
|
|
939,2 |
|
|
409371,4 |
46,7 |
584803,9 |
|
DW |
|
1,4 |
|
|
|
|
Таблица 25 - Матрица парных корреляций
Таблица 26 - Регрессионный анализ
|
ВЫВОД ИТОГОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Регрессионная статистика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Множественный R |
0,993868514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R-квадрат |
0,987774624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нормированный R-квадрат |
0,950762477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Стандартная ошибка |
118,8118447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наблюдения |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисперсионный анализ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F |
|
|
|
|
Регрессия |
7 |
33076010,26 |
4725144,323 |
334,7307422 |
2,94788E-25 |
|
|
|
|
Остаток |
29 |
409371,3784 |
14116,25443 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
36 |
33485381,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициенты |
Стандартная ошибка |
t-статистика |
P-Значение |
Нижние 95% |
Верхние 95% |
Нижние 95,0% |
Верхние 95,0% |
|
Y-пересечение |
0 |
#Н/Д |
#Н/Д |
#Н/Д |
#Н/Д |
#Н/Д |
#Н/Д |
|
|
X2 |
-2,726241816 |
1,308494402 |
-2,083495208 |
0,046128284 |
-5,402413354 |
-0,050070278 |
-5,402413354 |
-0,050070278 |
|
X8 |
0,59151978 |
0,176654658 |
3,348452772 |
0,002264489 |
0,230220436 |
0,952819123 |
0,230220436 |
0,952819123 |
|
X13 |
-47,93904448 |
19,39601158 |
-2,471592899 |
0,019565182 |
-87,60834229 |
-8,269746665 |
-87,60834229 |
-8,269746665 |
|
X17 |
-2,132787485 |
1,483639585 |
-1,437537463 |
0,161268877 |
-5,167171141 |
0,901596172 |
-5,167171141 |
0,901596172 |
|
X19 |
-0,007380201 |
0,015323951 |
-0,481612131 |
0,63369606 |
-0,0387212 |
0,023960798 |
-0,0387212 |
0,023960798 |
|
X20 |
1,105055457 |
2,820240995 |
0,391830152 |
0,698048374 |
-4,662985023 |
6,873095938 |
-4,662985023 |
6,873095938 |
|
T |
-7,411413648 |
4,854142659 |
-1,52682238 |
0,137639297 |
-17,3392501 |
2,516422806 |
-17,3392501 |
2,516422806 |
Рисунок 4 - Тренд достаточности по показателю достаточности капитала
Рисунок 5 - Тренд по приросту ИПЦ
Рисунок 6 - Тренд по депозитарным операциям
Рисунок 7 - Тренд по валютной котировке USD/RUR
Рисунок 8 - Тренд по предоставленным ссудам
Таблица 27 Прогноз доходности облигаций метод среднего темпа роста
|
y |
цепныеабсолютные приросты |
у абсолютные приросты в кв. |
y расчёт |
|
1123,73 |
|
|
|
|
1149,15 |
25,42 |
645,92 |
1118,85 |
|
1117,57 |
-31,58 |
997,36 |
1144,27 |
|
1049,44 |
-68,13 |
4641,56 |
1112,69 |
|
1178,07 |
128,63 |
16545,93 |
1044,56 |
|
1473,77 |
295,70 |
87440,26 |
1173,19 |
|
1319,15 |
-154,62 |
23908,27 |
1468,89 |
|
1376,28 |
57,13 |
3263,84 |
1314,27 |
|
1173,38 |
-202,90 |
41168,00 |
1371,40 |
|
1325,22 |
151,84 |
23055,39 |
1168,50 |
|
938,04 |
-387,18 |
149911,45 |
1320,34 |
|
1089,22 |
151,18 |
22856,00 |
933,16 |
|
782,97 |
-306,25 |
93788,45 |
1084,34 |
|
863,51 |
80,54 |
6486,21 |
778,09 |
|
968,85 |
105,34 |
11096,30 |
858,63 |
|
903,47 |
-65,37 |
4273,63 |
963,97 |
|
666,12 |
-237,35 |
56336,45 |
898,59 |
|
673,46 |
7,34 |
53,92 |
661,24 |
|
676,86 |
3,40 |
11,54 |
668,58 |
|
683,14 |
6,28 |
39,39 |
671,98 |
|
571,77 |
-111,36 |
12401,72 |
678,26 |
|
545,90 |
-25,87 |
669,26 |
566,89 |
|
877,15 |
331,25 |
109723,91 |
541,02 |
|
915,05 |
37,90 |
1436,18 |
872,27 |
|
877,14 |
-37,90 |
1436,49 |
910,17 |
|
890,59 |
13,44 |
180,66 |
872,26 |
|
855,49 |
-35,10 |
1231,80 |
885,71 |
|
794,90 |
-60,59 |
3670,91 |
850,61 |
|
862,51 |
67,61 |
4571,38 |
790,02 |
|
868,66 |
6,15 |
37,85 |
857,63 |
|
826,11 |
-42,55 |
1810,76 |
863,78 |
|
833,10 |
6,99 |
48,80 |
821,23 |
|
823,17 |
-9,92 |
98,51 |
828,22 |
|
822,35 |
-0,83 |
0,68 |
818,29 |
|
958,09 |
135,74 |
18425,89 |
817,47 |
|
948,09 |
-10,00 |
100,00 |
953,21 |
|
|
|
702364,66 |
|
|
-4,87903 |
|
9755,06 |
|