Дипломная (вкр): Влияние интернет-банкинга на финансовые показатели банка

Для ответа на этот вопрос были отобраны 100 банков предоставляющие свои услуги на территории России и имеющие минимальный рейтинг Caa1 у агентства Moody’sInvestorsService или B- у агентств FitchRatings и Standard & Poor’s.Решение отбора банков согласно их рейтингу было принято с целью обеспечения попадания в выборку более мелких банков, тем самым снижая смещенность выборки в пользу крупнейших банков страны. Таким образом, в выборку так же попали банки расположенные в регионах, а не только в Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того подобное разделение по рейтингу позволяет ограничить выборку лишь конкурентными банками, которые готовы инвестировать в развитие сервиса для повышения собственной конкурентоспособности будь то через оптимизацию своих издержек или же привлечением новых клиентов. Однако важно отметить, что подобная выборка не позволит наиболее точно проанализировать рынок интернет-банкинга в России, поскольку исключается большое число банков, не имеющих рейтинга или же чей рейтинг ниже порогового.

Таким образом, были отобраны надежные, активно развивающиеся банки, которые представлены в приложении 1. Перед тем как перейти к анализу функционала интернет-банкинга разных организаций следует провести первичный анализ выборки.

Рис. 2.6. Распределение рейтинга банков по версии Moody’s.

Рис. 2.7. Распределение рейтинга банков по версии Fitch и S&P.

Как видно из представленных выше гистограмм наиболее распространенными рейтингами в России являются В2 и В3 по версии Moody’s, BBB+ и B+ согласно агентствуFitch, В+ и ВВВ у Standard & Poor’s. Как видно распределение рейтингов между агентствами значительно отличается, основной причиной этого является тот факт, что не все банки имеют рейтинги каждого агентства. В результате создается существенный разброс оценок надежности каждого банка, что негативно сказывается на выводах исследования. Для разрешения этой проблемы было решено использовать минимальный из имеющихся рейтингов, таким образом, выровняв все банки по их минимальной оценке.

Ситуация же с наличием интернет-банкинга среди отобранных банков указана в диаграмме 3. Как уже отмечалось ранее, подавляющее большинство из этих банков предоставляют услуги удаленного интернет-обслуживания, однако перечень услуг доступных с его помощью порой различается кардинально. Так где-то пользователю предоставляется полная свобода действий в купе с полным спектром банковских услуг, включая открытие кредитов и вкладов, а в некоторых приходится довольствоваться лишь получением информации по счету. Это подводит нас к анализу услуг, которые можно причислить к уникальным или же дающим конкурентное преимущество.Поскольку сам интернет-банкинг, согласно предоставленной информации о его распространении в настоящее время, уже не является уникальным сервисом, и сам по себе значимых преимуществ не дает. Скорее его отсутствие можно рассматривать, как существенный минус, заставляющий насторожиться пользователей и заведомо причислить банк, который не предоставляет данный сервис, к аутсайдерам (хоть зачастую так оно и есть). Возвращаясь к уникальным услугам, важно отметить, что характер банка может не позволять ему предоставлять услуги того или иного типа, что заведомо негативно сказывается на его возможности реализации всего потенциала интернет-банкинга.

Для ответа на данный вопрос была собрана информация по интернет-банкам из рассматриваемой выборки и выделены те услуги, которые предоставляются банками через свой интернет-сервис. Отдельно были выделены следующие услуги и факторы: осуществление рублевого перевода, возможность конвертации валюты, оплата различных услуг, опция автоматизации платежей, осуществление переводов за границы РФ, осуществление переводов в другие банки на территории РФ, различные информационные услуги, разделение услуг интернет-банкинга для частных клиентов и юридических, наличие мобильных приложений для iOS иAndroid, возможность проводить операции с кредитами, возможность проводить операции с вкладами, наличие инструкции, специальные услуги (прочие), стоимость подключения.

Стоит отметить, что некоторые из рассматриваемых факторов различаются по степени реализации. Так, например, количество организаций, услуги которых можно оплатить, отличается от банка к банку. Возможности работы с кредитами и вкладами так же варьируются от простой проверки задолженности (баланса вклада) до полноценного открытия кредита (вклада) и его последующего погашения (изъятия). В графу специальные услуги заносился функционал, который не был выделен до этого, например, работа с драгоценными металлами, оплата штрафов или же перевод средств в электронные кошельки.

Промежуточные результаты анализа данных факторов (их распространенности) частично приведены ниже в таблице, с полной таблицей предоставляемых услуг можно ознакомиться в приложении.

Таблица 2.2.

По итогам анализа рынка интернет-банкинга в России можно сказать, что, несмотря на то, что интерес к нему у отечественных банков обострился относительно недавно (приблизительно 2008год), он стремительно распространился среди большей части крупнейших банков страны. Таким образом, данный сервис, можно сказать, перерос из уникальной услуги, с помощью которой можно было бы продемонстрировать свое преимущество в то, что считается необходимостью. Причиной подобного изменения можно считать как более доступную технику, так и доступность и проникновение интернета, который так же стал частью повседневной жизни многих жителей страны.

Глава 3. Построение модели оценки зависимости предоставления интернет-банкинга на деятельность банка

.1 Анализ выборки

Перед тем как перейти к построению модели и оценки влияния различных факторов, необходимо еще раз обратиться к имеющейся выборке. Поскольку выборка составлялась на основе банковского рейтинга показатели банка достаточно сильно варьируются, кроме того в выборку попали не только Российские банки, но и иностранные, ведущие деятельность на территории Российской Федерации. Для обеспечения внутренней валидности было решено исключить иностранных представителей, оставив только отечественных игроков рынка, поскольку это позволит избавить оценки регрессоров от влияния, оказываемых данными наблюдениями. Кроме того у банков представленных на мировом рынке возможно иное отношение к Российскому рынку, что может означать меньшие ресурсы на продвижение или же иную политику в России.В то же время для российских банков этот рынок является основным источником дохода, а значит, доля ресурсов, затрачиваемая на развитие и расширение компании, может разительно отличаться от зарубежных банков.

Следующий критерий, по которому производился отсев банков - наличие релевантной финансовой отчетности в свободном доступе. Поскольку в ходе сбора данных у некоторых банков была обнаружена проблема с доступом к финансовым отчетностям за 2013 - 2014гг. и имелись отчеты лишь за более ранний период (чаще всего 2012год.)они были исключены из выборки. Таким образом, была удостоверена актуальность собранных данных, что так же положительно сказывается на полученных в ходе регрессии результатах.

В результате проведенного отсева, а так же удаления наблюдений, по которым наблюдалась недостаточность сведений, осталось 77 банков. Кроме того, так же был произведен анализ выборки на наличие выбросов с помощью расстояния Кука и показателя DFITS и их последующее исключение. В результате проведенных тестов, слишком большие значения критических показателей были выявлены для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. однако, несмотря на высокие показатели, Газпромбанк все же оставался в рамках допустимого коридора значений и был оставлен в выборке.

Итоговое число наблюдений же составило 75 банков. Из этих 75 банков 68 (90,7%) предоставляют сервис интернет-банкинга, что подтверждает предположение об уменьшившимся приростом конкурентоспособности, обеспечивающийся введением данного сервиса. Это подталкивает к выдвижению альтернативного предположения о значимости интернет-банкинга, как необходимом сервисе, поскольку его отсутствие повлечет за собой создание имиджа отсталого банка в глазах потребителя. Таким образом, была сформулирована основная гипотеза:

Гипотеза 1: Наличие интернет-банкинга положительно влияет на финансовые показатели банка.

Рассматривая же финансовые показатели банков, были получены следующие результаты. Так средний объем активов банков попавших в выборку составил 339,8 млрд. рублей, средний объем кредитного портфеля - 181,9 млрд. рублей, сумма вкладов физических лиц - 83,05млрд. руб., а уровень просроченной задолженности составил в среднем 12,6млрд. рублей в среднем по рассматриваемым банкам. Самым крупным банком по размеру активов оказался ВТБ 24 (до сокращения выборки лидером являлся Сбербанк) - 3919млрд, но, несмотря на размер активов (и ожидаемое большее распространение на территории России) ВТБ 24 значительно отстал от Альфа-Банка в отношении чистой прибыли за 2013год. Лидером по просроченной задолженности является Банк Москвы с показателем в 225 млрд. рублей.

Для проведения анализа значимости различных услуг предоставляемых по средством интернет-банкинга была собрана информация о спектре услуг каждого банка. Эти данные были собраны в гистограмме представленной ниже.

Рис. 3.1. Распределение функционала интернет-банков в России.

Красным цветом выделены те услуги, которые относятся к специальным, таким образом, доля их в общей выборке будет равняться указанной доле умножить на 78%. Таким образом, самой распространенной услугой оказался рублевый перевод внутри банка и получение различного рода информационных услуг касательно счетов клиента. Оплата услуг и в частности государственных счетов являются второй по распространенности услугой, представленной в 60 и в 40 банках соответственно. Рассматривая аспект безопасности видно, что лишь 27 банков из 69, имеющих интернет-банк, предоставляют возможность использования смс кодов вместо традиционной печатной карты и лишь 3 банка предоставляют юсб устройства аунтификации, что достаточно странно, учитывая распространенность данного метода защиты в других сферах электронной коммерции, таких как интернет-магазины или же цифровой дистрибуции.Интересен так же и тот факт, что абсолютное большинство банков (64 банка из 69) не взимают платы за подключение услуги, тем самым сводя входной порог для пользователей к минимуму (отсутствие денежных затрат, но остаются затраты связанные с освоением технологии). Но, несмотря на это сам сервис не является бесплатным, поскольку практически все операции сопровождаются дополнительной комиссией.

В результате были так же выявлены банки с наиболее обширным спектром услуг (важно отметить, что рассматривалось просто наличие услуги, но не ее качественное значение). Так наибольший функционал интернет-банкинга продемонстрировали Альфа-банк и ТКС-банк. Данный результат не оказался удивительным, поскольку ТКС-банк является одним из немногих бесфилиальных банков представленных на территории России, отсутствие физических «точек продаж» обуславливают необходимость автоматизации услуг, оказываемых менеджерами в офисах, это в свою очередь означает большую самостоятельность клиента и более широкий спектр возможностей, нежели в традиционном банке.

.2. Построение модели зависимости результата деятельности банка от наличия интернет-банкинга

Для оценки влияния данных факторов было решено построить регрессионную модель, которая позволила бы оценить один из финансовых результатов деятельности банка или его популярность. В качества данного параметра были рассмотрены несколько финансовых показателей, а именно:

Рыночная стоимость банка - может быть рассмотрена, как отклик акционеров и инвесторов на политику банка и результаты его основной деятельности. Вполне возможно, что при отсутствии интернет-сервиса, банк менее интересен инвесторам и воспринимается менее конкурентоспособным;

Число клиентов - в случае рассмотрения влияния на этот параметр, появляется возможность проанализировать значимость наличия данной услуги для клиента, при выборе банка;

Объем кредитного или депозитного портфеля банка - как и в случае с рыночной стоимостью банка позволяет проанализировать успешность деятельности банка, поскольку основным источником заработка банка являются выданные кредиты, для выдачи которых необходимо привлекать денежные средства в виде депозитов. Если влияние наличия интернет-банкинга окажется значимым, значит, можно будет сделать вывод о влиянии на популярность банка, поскольку оба этих показателя завязаны на деятельности с клиентами;

В связи с тем, что не все банки являются акционерными обществами, то количество банков в выборке существенно бы сократилось, до такой степени, что результаты исследования были бы неточными. Кроме того, среди банков, имеющих организационно-правовую форму открытого или закрытого акционерного общества, у многих прекращено обращение акций на рынке или же число их держателей минимально, что так же создает ситуацию отсутствия торговли. В результате больше чем у половины имеющихся банков было невозможно оценить рыночную стоимость или рыночную капитализацию в связи с недоступностью информации связанной с акциями эмитента.

В случае с числом клиентов и их характеристиками проблема недоступности информации так же сыграла свою роль. Как было озвучено ранее банки не афишируют ни число клиентов, ни число пользователей интернет-банкинга, в связи с этим использовать этот параметр, как переменную не представляется возможным. Однако, зависимости связанные с изменением данной переменной представляют особый интерес для банка и несомненно, имея информацию стоит проанализировать и ее.

Таким образом, в качестве переменной был выбран объем кредитного портфеля, поскольку он в некоторой степени отражает как финансовую сторону функционирования банка, так и его клиентскую базу (поскольку прибыль у банка может появляться и благодаря операциям на рынке ценных бумаг, а кредиты берут именно клиенты). Помимо кредитного портфеля были собраны данные о структуре баланса банков (размер активов, пассивов и капитала) и объем просроченной задолженности. Данные собирались вручную из финансовых отчетностей банков, а так же использовалась статистика сайта banki.ru.

В результате на основании экономической логики и корреляционного анализа были отобраны следующие основные регрессоры для построения нашей модели, все они измеряются в млрд. рублей:

Активы;

Просроченная задолженность;

Портфель депозитов;

Дополнительными же параметрами, с помощью которых будет оцениваться влияние интернет-банкинга или же определенной его услуги, будут бинарные переменные характеризующие наличие или отсутствие того или иного сервиса. Таким образом, оценив значения коэффициентов перед параметрами, будет выявлено, оказывают ли данные факторы значимое влияние на объем кредитного портфеля организации.

После анализа корреляционной таблицы были выбраны следующие факторы, имеющие высокий коэффициент корреляции с зависимой переменной и низкий между собой, подобный подход позволит избежать проблемы мультиколлиниарности: