Материал: 2047

к опасному нестабильному состоянию всей финансово-кредитной системы в целом.

Торговые компании привлекают на договорной основе кредитные организации, которые и предлагают покупателям воспользоваться розничным кредитом. Процесс ужесточения оценки кредитоспособности соискателя или как альтернатива – повышение кредитной ставки, существенно влияет на развитие среднего и малого бизнеса

[49, 91, 108].

На рис. 1.2 представлены зависимости количества отказов в выдаче кредита от процентной ставки по кредиту g r .

N r

N r

Доля отказов

0,3

g1 r

0,2

0,1

0

Ставка по кредиту r

Рис. 1.2. Зависимость между ставкой по кредитам и долей отказов для заёмщиков разной степени надежности

Если N r – число лиц, запросивших кредит по ставке r (предложенной банком), N r – число лиц, которым в кредите было отказано при той же процентной ставке, то доля отказов будет равна

g r N r N r .

Зависимость g r также определяется качеством системы оценки заемщика. Если кредитование осуществляется через торговые сети, принято считать, что максимально допустимая доля отказов должна быть меньше принятой допустимой величины отказов в кредитах, например, на уровне 15 % для торговли бытовой техникой. Очевидно,

10

что чем меньше величина отказов, тем больше товаров продадут торговые сети, с другой стороны – чем выше процентная ставка, тем более строгим должен быть отбор заемщиков и тем больше доля отказов. При аномально больших ставках доля отказов будет стремиться к единице (см. рис. 1.2).

Кривые g1 r , g2 r и g3 r соответствуют разным системам оценки в порядке возрастания их «жесткости». Для того чтобы доля отказа была ниже критического уровня банк должен понижать ставку так, чтобы она оказалась ниже критического значения, определяемого равенством

g(r// ) ,

где r// – верхнее критическое значение ставки по кредиту (точка пересечения кривой g r и уровня ).

Только при выполнении неравенства r<r// доля отказов будет достаточно низкой, и торговая организация согласится продолжить работу с банком.

С одной стороны, по мере ужесточения системы оценки КЗ значение ставки по кредиту будет уменьшаться и, наконец, может стать столь маленькой, что работа банка с данной торговой организацией окажется убыточной, но и доля отказов в выдаче кредитов окажется неприемлемой для торговой организации. С другой стороны, снижение требований к кредитоспособности заемщиков естественным образом увеличивает вероятность невозврата кредитов из-за возможности их банкротства.

Далее обратимся к определению соотношения спроса и предложения – одному из основных ценообразующих факторов рыночной экономики. Цена кредита для заёмщика – его процентная ставка. Условие доходности банка от кредитной деятельности можно записать неравенством

объем привлеченных средств, руб.; r – доля невозврата.

Первое слагаемое в левой части приведенного неравенства описывает ожидаемый доход банка от кредитования, то есть если бы все кредиты были возвратными («хорошими»), второй член – потери от невозвратных («плохих») кредитов, а третий – обесценивание финансовых средств от инфляции. Для определения пороговых значений ставок по кредиту рассмотрим динамику ставки по кредитам f r ,

11

выраженную также в долях, и доли невозвратов r . Логично предположить, что «жесткость» системы оценки КЗ кредитной организацией определяет зависимость доли невозврата от кредитной ставки: чем больше ставка по кредитам f r , тем больше доля их невозвратовr . Проанализируем графики, представленные на рисунке 1.3 (кри-

вые 1, 2 и 3).

При аномально больших ставках доля невозврата стремится к единице, то есть при слишком больших ставках большинство заемщиков не может возвратить кредит по причине недостаточности своего кредитного качества. При ставках, близких к нулю, доля невозврата хоть и мала, но отлична от нуля, поскольку всегда есть вероятность, что некоторые заемщики не вернут кредит.

Решив предыдущее неравенство (1.1) относительно (r), получим

Рис. 1.3. Зависимость между ставкой по кредитам f r и долей их невозвратов r

Как видим, и это неравенство накладывает ограничение на уровень невозвратов кредитов. Как только в силу каких-то причин данное неравенство перестает выполняться, кредитная деятельность становится убыточной и хеджирование риска за счет повышения кредитной ставки становится нецелесообразно.

Одной из основных причин наличия высокой кредитной ставки

12

при получении розничного кредита является мошенничество в данной сфере.

Для банковского типа существует два основных случая невозврата (частичного возврата) кредита: мошенничество и финансовый крах клиента при отсутствии или недостаточном обеспечении залога. Основные потери в виде неполучения доходов от продажи товаров и невозврата предоставленных кредитов несут банки и торговые организации, осуществляющие торговлю в кредит. Простота и удобство получения потребительского кредита являются распространенными причинами злоупотреблений.

Для предварительного контроля банки и компании-продавцы разрабатывают правила оформления кредитной документации, а также проверки документов, представленных потенциальным КЗ. В них сотрудникам рекомендуется обратить внимание на поведение заемщика; его внешний вид; совпадение информации о КЗ, отраженной в различных документах; соразмерность доходов клиента с размерами кредита и стоимостью потенциальной покупки; действительность паспорта и видимые признаки подделки документов (например, потертости в паспорте, следы переклеивания фотографии, нечеткая печать, истечение срока действия паспорта, несоответствие подписей заемщика в различных документах). Кроме того, составляются с учетом наработанного опыта, совершенствуются рекомендации по выявлению недобросовестных лиц (отсеивание на первом этапе – метод визуального профайлинга) [48]. Ряд авторов отмечают внедрение автоматизированных систем оценки КЗ, как наиболее действенный ме-

тод выявления мошенничества [36, 64, 84, 90, 43, 114, 119, 120].

Необходимо отметить следующие проблемы выявления мошенни-

чества:

нежелательное влияние человеческого фактора, так как визуальный контроль осуществляет кредитный инспектор;

необходимость содержания большого штата кредитных инспекторов в торговых точках;

средства, необходимые для борьбы с каждым из мошенников, значительно превышают сумму кредита;

отсутствие существенных признаков для выявления мошенни-

ков.

Большие надежды по решению данного вопроса возлагаются на создание централизованной базы данных по заёмщикам – Бюро кредитных историй.

13

Уже было отмечено, что именно заключение по запросу о надежности заёмщика через Бюро кредитных историй, является первичным в принятии решения в банках Европы и Америки, в странах с наиболее развитой кредитной системой. Большинство стран пришло к выводу о том, что эффективное развитие экономики невозможно без информационной открытости и прозрачности.

Бюро кредитных историй – специализированные организации, занимающиеся сбором и распространением информации о положительных и негативных сторонах деятельности юридических и физических лиц, претендующих на получение ссуды.

ВРоссии Закон №219-ФЗ «О кредитных историях» [142] вступил

всилу 1 июня 2005 г. С 1 сентября 2005 г. все кредитные организации должны представлять информацию о кредитной истории своих заемщиков в бюро кредитных историй, с которыми будет заключен договор на оказание информационных услуг. Причем за непредставление подобной информации банкам грозят такие же санкции, как и за непредставление отчетности. Статья 4 Федерального закона от 30.12.04 № 219-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О кредитных историях» [144] устанавливает за подобное нарушение наказание в виде штрафа для должностных лиц в размере от 10 до 25 МРОТ. Более строгая ответственность грозит юридическим лицам – для них штраф составит уже от 200 до 500 МРОТ.

На основании анализа работ ряда банковских руководителей и аналитиков [46, 61, 76, 77, 89, 129] возможно выделить основные причины, которые затрудняют работу по созданию и работе кредитных бюро:

большое количество банков и их филиалов (характерен и такой

поворот событий: не сумев вернуть в срок кредит, заемщик идет в другой банк и берет там средства, чтобы вернуть кредит первому банку);

недоработки в нормативно-правовой базе;

наличие «серых доходов» (многие банки отказались от требования справки о доходах из-за недостоверности данных);

отсутствие единой системы оценки заёмщиков и, как следствие, противоречивость предоставленных данных;

недостоверность заявленных данных о заемщике (даже проверка подлинности паспорта, как самая очевидная процедура, не может осуществляться достоверно из-за неготовности правоохранительных

14