Материал: 2047

Базельский Комитет по банковской политике разрешил использование внутренних методов оценки банковских рисков, в том числе и кредитных. В связи с этим появилось довольно много различных методов оценки кредитного риска, основанных на математических методах.

Анализ современной практики кредитования позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в банковской практике не существует универсальной методики оценки кредитного риска. Банки не обладают единой методологической и нормативной базой организации кредитного процесса и вынуждены вырабатывать свою систему кредитования в соответствии с определенной политикой банка, выбирающего определенный сегмент данного рынка услуг. Нормативные документы Центрального банка не исключают возможности определения банками категорий КЗ самостоятельно. Базельский комитет по надзору за банковской деятельностью дает возможность оценки риска собственными методами.

Таким образом, тщательный анализ проблемы на основании рассмотренных работ, посвященных вопросам кредитования физических лиц, позволяет сделать следующие выводы:

анализ состояния услуг розничного кредитования, с точки зрения основных макроэкономических аспектов, показывает, что хеджирование рисков уже невозможно за счет повышения кредитной ставки или ужесточения требований к оценке КЗ;

анализ состояния вопроса предотвращения мошенничества при оказании услуг розничного кредитования, показал, что внедрение автоматизированных систем оценки КЗ, как наиболее действенный метод, на основании существующих признаков не приводит к желаемым результатам и, более того, как отмечают аналитики, является причиной повсеместно возникающего «казуса заемщика»;

на данный момент использование заключения Бюро кредитных историй по оценке КЗ не может быть основополагающим в принятии решения по выдаче кредита;

опыт предоставления кредитных услуг по пластиковым картам показал, что существует множество ограничений по их применению в различных торговых точках, операционные издержки;

используемые анкетные данные недостаточно достоверны, не отражают реальные намерения КЗ и, соответственно, способствуют не только ошибочно принятому решению, но и накоплению противоречивой статистики;

20

оценка КЗ, по сути, в России имеет явно дискриминационный характер, т.е. опираясь на скоринговую оценку, банки продолжают перекладывать большую часть риска на «хороших» заёмщиков, включая в него свою долю ответственности и «плохих» заёмщиков;

сам соискатель кредита, как субъект, который к моменту осуществления действия «кредит» уже имеет индивидуальный опыт взаимодействия с внешней средой в системе кредитно-монетарных отношений исключается из оценки рисков, то есть аспект субъективного кредитного поведения используется недостаточно или не рассматривается вовсе.

Определение характера риска и его величины является основным элементом для повышения эффективности управления кредитными рисками банка. Наиболее полное отражение рисков данного вида деятельности банков лежит в симбиозе внешних воздействий и субъективного принятия решений. Следует изменить подход к оценке рисков, то есть разработать концепцию системы оценки рисков розничного кредитования на основе оценки кредитоспособности заемщика с учетом аспектов его субъективного кредитного поведения.

21

Глава 2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И СТРУКТУРЫ ИСППР, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ЕЕ

Во второй главе предложена новая концепция системы оценки рисков розничного кредитования, которая подтверждена анализом работ, посвященных вопросам кредитно-монетарных отношений; обоснован выбранный подход выделения семантического (ментального, смыслового) пространства признаков (СПП) для определения существенного влияния собственных убеждений КЗ на его кредитное поведение. Разработана структура системы, которая поддерживает предложенную концепцию.

2.1. Концепция оценки рисков розничного кредитования

Исходя из анализа актуальности обозначенной проблемы задача состоит в разработке метода и инструментария его реализующего, который позволит выявить, оценить и спрогнозировать кредитное поведение соискателя розничного кредита, исключая данные о его финансовой состоятельности, которые не представляется возможным подтвердить однозначно на момент получения кредита, но при этом не исключая возможность дальнейшего их дополнения.

Для решения аналогичных задач анализа, интерпретации и прогнозирования, широкое применение находят интеллектуальные информационные системы [44].

Центральная парадигма интеллектуальных технологий сегодня – обработка знаний, системным ядром которых является база знаний (БЗ) или модель предметной области [44].

Для определения подхода извлечения знаний для построения БЗ, которая отражает поведение КЗ, определяющее в свою очередь принятие решений при осуществлении им действия «кредит», воспользуемся классификацией систем приобретения знаний из работы [44].

Назначение интеллектуальной системы определим согласно представленной схеме (рис. 2.1) как совокупность процедур, решающих задачи анализа (анализ фактических данных, интерпретация полученных связей и зависимостей, прогнозирование на их основании), обеспечивающих лицо, принимающее решение (ЛПР), необходимой информацией для принятия решения о выдаче/отказе кредитных средств.

22

Вцелом, социология и экономическая психология исследует отражение человеком и группами экономической реальности, особенности и механизмы экономического поведения, экономикопсихологической адаптации, готовности к риску и неопределенности [8, 128]. Определение рыночного поведения индивида в экономике отражено в работах [78, 80], в которых главным условием является его рациональное поведение. Но существенное влияние психологии на экономическую теорию способствовало известным открытиям плеяды ученых экономистов, которые сумели выйти за рамки упрощенной схемы «экономического человека», отказавшись от формализованного описания экономического поведения [4, 8, 37, 52, 54, 74, 78, 85, 86].

Не отрицая совершенно ранее заявленного рационального экономического поведения в рамках последних исследований, экономическое действие оценивается как вектор с координатами затрат и результатов в денежной и психологической системах. Более того, отмечено доминирующее эмоциональное отношение конкретно к экономическим событиям, противоречивость развития экономического мышления на нынешнем этапе, детерминированную преимущественно эмоциональными (а не рациональными) оценками и восприятием экономической действительности [52].

Здесь следует заметить точку зрения банковских аналитиков о назревшей необходимости учитывать положения социологии и экономической психологии [58, 63, 108 и др.].

Втеории экономической психологии дано определение оппортунистического поведения [141], которое наиболее полно отражает риски при оценке кредитоспособности кредитного заемщика. Под оппортунизмом понимаются многочисленные случаи нарушения контрактных (договорных) отношений в системе партнерства. Оппортунистическое поведение определяется как «преследование собственного интереса, доходящее до вероломства» [141]. К нему относятся любые формы обмана и нарушения взятых на себя обязательств, для которых

внеоклассической теории не находилось места. В случае невозврата кредита роль данного понятия при дальнейшем переходе к оценке риска кредитного заемщика, который по определению сам себе позволяет не платить по долгам, возрастает.

Таким образом, если стандартное определение кредита для экономической теории звучит как «экономическая сделка, при которой один партнер предоставляет другому денежные средства или имуще-

24