Материал: 4710

126

Задание 3

Определить максимальный объём выпуска облигаций Банка России, если известно следующее:

данные в млн руб.

Задание 4

Часть А. Определить уровень ликвидности банковского сектора:

Часть Б. Оценить влияние от проведения операций ОМР (обратное модифицированное РЕПО) на сумму 245,3 млрд руб. на срок 3 месяца на уровень ликвидности банковского сектора. Для расчёта использовать ответ части А.

Задание 5

Выделить рыночные инструменты абсорбирования ликвидности:

1)депозитные аукционы;

2)продажа государственных ценных бумаг из собственного портфеля без обязательства обратного выпуска;

3)депозитные операции по фиксированным процентным ставкам на стандартных условиях;

4)предоставление внутридневных кредитов;

5)введение механизма усреднения обязательных резервов.

127

Задание 6

Выполнить тесты:

1.Рефинансирование кредитных организаций − это: А) предупредительная мера воздействия; Б) метод поддержания ликвидности;

В) метод осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций.

2.К методам рефинансирования не относятся:

А) кредиты «овернайт»; Б) ломбардные кредиты; В) кредиты «овердрафт».

3.Максимальный срок предоставления кредитов Банка России, обеспеченных поручительствами кредитных организаций:

А) до 360 календарных дней; Б) до 30 календарных дней; В) до 180 календарных дней.

4.Ломбардный список включает в себя:

А) перечень ценных бумаг; Б) виды ломбардных кредитов;

В) список банков, допущенных к постоянно действующему «ломбардному окну».

5.Плата за пользование внутридневными кредитами устанавливается в размере: А) ставки рефинансирования; Б) в размере «0» %; В) фиксированной сумме.

6.Генеральный кредитных договор заключается на срок:

А) один год; Б) до 180 дней; В) бессрочно.

Задание 7

Рассчитать размер обеспечения по кредиту «овернайт» и определить достаточность обеспечения, если известно, что рыночная стоимость залогового портфеля составляет 150 млн руб.; процент за пользование кредитом – 11,5 %; поправочный коэффициент – 0,95; сумма кредита – 108 млн руб.

128

Задание 8

Составить список удовлетворённых заявок и указать процентные ставки по этим заявкам:

-на ломбардный кредитный аукцион поданы конкурентные заявки со следующими условиями:

БАНК 1 – 5,5 %, БАНК 2 – 8 %, БАНК 3 – 15,1 %, БАНК 4 – 12,8 %.

-аукцион проводится по «американскому» способу. По результатам аукциона средневзвешенная ставка составляет 7,5 %, ставка отсечения – 7,9 %.

Задание 9

Выполнить тесты:

1. Право на размещение депозитов в ЦБ РФ в целях регулирования ликвидности имеют: А) кредитные организации, члены АУВЕР; Б) предприятия-экспортеры; В) кредитные организации-резиденты.

2. Депозитные операции ЦБ РФ могут осуществляться: А) только в валюте РФ; Б) в валюте РФ и в иностранной валюте;

В) по желанию кредиторов.

3. Уплата процентов по депозитам, размещённым в Банке России производится: А) ежедневно; Б) одновременно с возвратом суммы депозита;

В) по договорённости между сторонами возможен любой вариант.

4. В процессе осуществления механизма депозитных операций не допускается (запрещается):

А) досрочное изъятие средств, размещённых в депозит; Б) пролонгация депозита; В) ответы А) и Б) верны; Г) нет правильного ответа.

5. В соответствие с Положением 203-П к депозитным операциям ЦБ РФ не относятся: А) аукционы; Б) депозиты до востребования;

В) валютный своп.

129

Задание 10

Заполнить правую часть таблицы, руководствуясь Положениями № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка РФ» от 25.08.2003 г. и № 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка РФ (Банка России)» от 01.12.2003 г.

4.Методы проведения инспекционных проверок

5.Порядок и сроки оформления результатов инспекционных проверок

Задание 11

Построить таблицу, отражающую положительные и отрицательные стороны денежной массы и процентных ставок как индикаторов денежно-кредитной политики. Сравнительный анализ провести по следующим направлениям:

-возможность осуществления контроля со стороны монетарных властей за поведением индикатора;

-качество интерпретации связей между количеством денег и индикатором;

-степень влияния инфляционных факторов и индикаторов в краткосрочном (долгосрочном) аспекте;

-статистическая однородность (устойчивость) индикатора.

Задание 12

Используя условные балансы Банка России и кредитных организаций, показать изменения в банковской системе денежной базе и резервах от продажи облигаций Банком России на сумму 100 000 денежных единиц.

130

Задание 13

Составить схему расширения предложения денег банковской системой при условии первоначального вклада в банки 30 000 денежных единиц и действующей норме обязательных резервов 5 %.

Задание 14

Используя законы, действующие инструкции и положения, выделить направления надзора на стадии регистрации кредитных организаций и лицензировании банковской деятельности.

Задание 15

Используя статистические данные, опубликованные в «Бюллетене банковской статистики», «Вестнике Банка России», сети Интернет и в других специализированных изданиях, проанализировать изменения в структуре денежной массы и денежной базы за три последних года; сделать необходимые выводы.

Задание 16

Составить алгоритм отзыва лицензии на осуществление банковских операций при добровольном и принудительном прекращении деятельности кредитной организации.

Задание 17

На основе действующих положений, регламентирующих порядок предоставления кредитов Банка России, составить сравнительную таблицу, характеризующую способы ценообразования на централизованные ресурсы.

Задание 18

Используя самостоятельно разработанные схемы, проиллюстрировать регулирующее воздействие (прямое и косвенное) процентных ставок по операциям Банка России.

Задание 19

Используя годовые отчёты Центрального банка за последние три года, сделайте сравнительную характеристику состава и структуру активных и пассивных операций, выявить динамику, сделать необходимые выводы по изменениям