Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
20
организовано всеобъемлющим бар образом, и не бар ограничиваться одним
страхованием. бар При этом были бар разработаны основные принципы, бар и определены
основные бар этапы управления рисками:
1. Определение там риска.
2. Измерение риска.
3. Оценка различных сорт методов обработки риска: принятие там рисков,
перенос риска, снижение риска.
4. Выбор парк метода уменьшения парк риска
5. Мониторинг результатов
Так же было клоп выделено два вида клоп рисков:
чистые риски (pure risk) -относятся сорт к ситуации, в сорт которой существует
возможности сорт потери или избегания сорт ее.
спекулятивные риски (speculative risks) - клоп относится к ситуации, клоп в которой
возможно клоп получение прибыли или клоп убытка.
23
Первоначально основное парк внимание в парк управлении рисками парк заключалось в парк
том, что парк сейчас называют парк идентификацией опасности. парк При этом парк управление
рисками парк заключалось в парк управлении чистыми парк рисками, что парк исключало
управление парк спекулятивными рисками. парк Разработка методов парк управления
спекулятивными парк рисками началась парк гораздо позже, парк в качестве парк отдельной ветви парк
работ по парк управлению рисками парк коммерческих предприятий, парк при этом парк была
разработана парк отдельная терминология парк и методология парк .
В водив отношении каждого из водив значимых рисков кредитная водив организация
(головная кредитная сон организация банковской группы) сон устанавливает:
24
1) определение сон риска, принятое в сон кредитной организации (банковской сон
группе);
2) виды операций (сделок), сон которым присущ данный сон риск;
3) полномочия руководителей структурных сон подразделений
кредитной организации сон (банковской группы) по сон вопросам осуществления
23
Леонтьев В. Е. бар К вопросу о бар сущности и классификации бар банковских рисков // бар Управленец - Уральский бар
государственный экономический университет бар (Екатеринбург). –2014. -№ бар 1(47). – С. бар 26-35.
24
Белозеров С. А. Банковское дело: учебное пособие / С. А. Белозеров, О. В. Мотовилов. – СПб: Проспект,
2015. – 408 с
21
операций (сделок), сорт связанных с принятием сорт риска, установления лимитов сорт по
риску и сорт методов его снижения;
4) агор порядок осуществления контроля агор (в том числе агор периодичность) со
стороны агор совета директоров (наблюдательного агор совета) и исполнительных агор
органов кредитной организации агор (головной кредитной организации агор банковской
группы) за агор соблюдением установленных процедур агор по управлению риском,
объемами сон принятого риска и сон соблюдением установленных лимитов сон в
кредитной организации сон (банковской группе, дочерней сон организации);
5) методы выявления риска;
6) методы бар оценки бар риска, бар включая бар определение бар потребности бар в
капитале;
7) методы ограничения риска там (система лимитов);
8) методы снижения там риска;
9) методы оценки эффективности агор методологии оценки риска, агор в том
числе агор моделей количественной оценки агор рисков и процедур, агор используемых в
рейтинговых агор системах, а также агор значений компонентов риска, агор рассчитанных с
использованием агор данных систем (далее агор - валидация моделей агор количественной
оценки рисков) агор для кредитной организации, агор применяющей такие модели;
10) порядок водив и периодичность (но водив не реже одного водив раза в год) водив
проведения оценки эффективности водив методов оценки риска, водив включая
актуализацию документов, в водив которых установлены методы водив оценки рисков, и водив
осуществление валидации моделей водив количественной оценки риска, водив службой
внутреннего аудита (иным сон подразделением кредитной организации, сон
независимым от подразделений, сон осуществляющих функции, связанные сон с
принятием риска, разработкой авалс методов оценки риска, авалс в том числе авалс моделей
количественной оценки авалс риска) или внешним авалс аудитором;
11) процедуры и периодичность бар проведения стресс-тестирования (не
реже одного водив раза в год);
12) процедуры водив контроля за риском
13) отчеты бар по рискам;
22
14) порядок действий парк должностных лиц парк при достижении парк сигнальных
значений парк и превышении парк установленных лимитов парк в кредитной парк организации (на парк
уровне банковской парк группы, в парк дочерних организациях);
15) порядок информирования сон службой внутреннего аудита сон совета
директоров (наблюдательного сон совета), исполнительных органов сон кредитной
организации (головной сон кредитной организации банковской сон группы) о
выявленных сон недостатках в функционировании сон внутренних систем оценки сон
рисков в кредитной сон организации (банковской группе, сон дочерней организации) и сон
действиях, предпринятых для сон их устранения;
16) требования к водив автоматизированной системе (автоматизированным водив
системам), обеспечивающей (обеспечивающим) водив управление рисками.
Рассмотрим парк основные группы парк рисков принимаемых парк российскими
банками парк в современных парк экономических условиях.
Кредитный там риск - риск там возникновения у кредитной там организации
убытков вследствие там неисполнения, несвоевременного либо там неполного
исполнения должником там финансовых обязательств перед там кредитной
организацией в там соответствии с условиями там договора.
К указанным парк финансовым обязательствам парк могут относиться парк
обязательства должника парк по:
полученным кредитам, агор в том числе агор межбанковским кредитам (депозитам,
займам), прочим водив размещенным средствам, включая водив требования на получение водив
(возврат) долговых ценных водив бумаг, акций и водив векселей, предоставленных по
договору клоп займа;
учтенным парк кредитной организацией парк векселям;
банковским гарантиям, клоп по которым уплаченные клоп кредитной организацией
денежные клоп средства не возмещены клоп принципалом;
сделкам финансирования под авалс уступку денежного требования
(факторинг);
приобретенным парк кредитной организацией парк по сделке парк (уступка требования) парк
правам (требованиям);
23
приобретенным кредитной парк организацией на парк вторичном рынке парк закладным;
сделкам продажи авалс (покупки) финансовых активов авалс с отсрочкой платежа авалс
(поставки финансовых активов);
оплаченным кредитной парк организацией аккредитивам парк (в том парк числе
непокрытым парк аккредитивам);
возврату денежных средств бар (активов) по сделке бар по приобретению
финансовых бар активов с обязательством бар их обратного отчуждения;
требованиям кредитной организации агор (лизингодателя) по операциям агор
финансовой аренды (лизинга).
Концентрация сон кредитного риска проявляется сон в предоставлении крупных сон
кредитов отдельному заемщику сон или группе связанных сон заемщиков, а также сон в
результате принадлежности сон должников кредитной организации сон либо к
отдельным сон отраслям экономики, либо сон к географическим регионам сон или при
наличии сон ряда иных обязательств, сон которые делают их сон уязвимыми к одним сон и
тем же сон экономическим факторам.
Кредитный риск там возрастает при кредитовании там связанных с кредитной там
организацией лиц (связанном там кредитовании), т.е. предоставлении там кредитов
отдельным физическим там или юридическим лицам, там обладающим реальными
возможностями там воздействовать на характер там принимаемых кредитной
организацией там решений о выдаче там кредитов и об там условиях кредитования, а там
также лицам, на там принятие решения которыми там может оказывать влияние там
кредитная организация.
При кредитовании сон связанных лиц кредитный сон риск может возрастать сон
вследствие несоблюдения или сон недостаточного соблюдения установленных
кредитной организацией правил, парк порядков и парк процедур рассмотрения
обращений сорт на получение кредитов, сорт определения кредитоспособности
заемщика сорт и принятия решений сорт о предоставлении кредитов.
При бар кредитовании иностранных контрагентов бар у кредитной организации бар
также могут возникать бар страновой риск и бар риск не перевода средств.
24
Страновой водив риск (включая риск водив не перевода средств) - водив риск
возникновения у водив кредитной организации убытков водив в результате неисполнения водив
иностранными контрагентами (юридическими, водив физическими лицами)
обязательств водив из-за экономических, политических, водив социальных изменений, а водив
также вследствие того, водив что валюта денежного водив обязательства может быть водив
недоступна контрагенту из-за водив особенностей национального законодательства водив
(независимо от финансового водив положения самого контрагента).
Рыночный сон риск - риск сон возникновения у кредитной сон организации убытков
вследствие сон неблагоприятного изменения рыночной сон стоимости финансовых
инструментов сон торгового портфеля и сон производных финансовых инструментов сон
кредитной организации, а сон также курсов иностранных сон валют и(или)
драгоценных агор металлов.
Рыночный риск включает авалс в себя фондовый авалс риск, валютный и авалс
процентный риски.
Фондовый парк риск - парк риск убытков парк вследствие неблагоприятного парк изменения
рыночных парк цен на парк фондовые ценности парк (ценные бумаги, парк в том парк числе
закрепляющие парк права на парк участие в парк управлении) торгового парк портфеля и парк
производные финансовые парк инструменты под парк влиянием факторов, парк связанных
как парк с эмитентом парк фондовых ценностей парк и производных парк финансовых
инструментов, так и клоп общими колебаниями рыночных клоп цен на финансовые клоп
инструменты.
Валютный риск - сорт риск убытков вследствие сорт неблагоприятного изменения
курсов сорт иностранных валют и(или) драгоценных металлов водив по открытым
кредитной водив организацией позициям в водив иностранных валютах и(или) водив
драгоценных металлах.
Процентный риск там - риск возникновения там финансовых потерь (убытков)
вследствие сон неблагоприятного изменения процентных сон ставок по активам,
пассивам клоп и внебалансовым инструментам клоп кредитной организации.
Основными источниками там процентного риска могут там являться:
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5560