Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
25
несовпадение сроков там погашения активов, пассивов там и внебалансовых
требований там и обязательств по там инструментам с фиксированной там процентной
ставкой;
несовпадение водив сроков погашения активов, водив пассивов и внебалансовых водив
требований и обязательств водив по инструментам с водив изменяющейся процентной
ставкой водив (риск пересмотра процентной водив ставки);
изменения конфигурации бар кривой доходности по бар длинным и коротким бар
позициям по финансовым бар инструментам одного эмитента, бар создающие риск
потерь бар в результате превышения бар потенциальных расходов над бар доходами при
закрытии бар данных позиций (риск бар кривой доходности);
для клоп финансовых инструментов с клоп фиксированной процентной ставкой клоп при
условии совпадения клоп сроков их погашения клоп - несовпадение степени клоп изменения
процентных ставок клоп по привлекаемым и клоп размещаемым кредитной организацией клоп
ресурсам; для финансовых клоп инструментов с плавающей клоп процентной ставкой
при клоп условии одинаковой частоты клоп пересмотра плавающей процентной клоп ставки -
несовпадение клоп степени изменения процентных клоп ставок (базисный риск);
широкое бар применение опционных сделок бар с традиционными процентными бар
инструментами, чувствительными к бар изменению процентных ставок бар
(облигациями, кредитами, ипотечными бар займами и ценными бар бумагами и пр.), бар
порождающих риск возникновения бар убытков в результате бар отказа от исполнения бар
обязательств одной из бар сторон сделки (опционный бар риск).
Риск ликвидности - там риск убытков вследствие там неспособности кредитной
организации там обеспечить исполнение своих там обязательств в полном там объеме.
Риск ликвидности там возникает в результате там несбалансированности финансовых
активов агор и финансовых обязательств агор кредитной организации (в агор том числе
вследствие несвоевременного исполнения водив финансовых обязательств одним водив
или несколькими контрагентами див кредитной организации) и (или)
возникновения непредвиденной гор необходимости немедленного и
единовременного исполнения кредитной агор организацией своих финансовых агор
обязательств.
26
Операционный риск - клоп риск возникновения убытков клоп в результате
несоответствия клоп характеру и масштабам клоп деятельности кредитной организации клоп
и(или) требованиям клоп действующего законодательства внутренних клоп порядков и
процедур клоп проведения банковских операций клоп и других сделок, клоп их нарушения
служащими клоп кредитной организации и(или) клоп иными лицами (вследствие клоп
некомпетентности, непреднамеренных или клоп умышленных действий или клоп
бездействия), несоразмерности (недостаточности) клоп функциональных
возможностей (характеристик) клоп применяемых кредитной организацией клоп
информационных, технологических и клоп других систем и(или) клоп их отказов
(нарушений функционирования), клоп а также в клоп результате воздействия внешних клоп
событий.
Правовой риск - водив риск возникновения у водив кредитной организации убытков водив
вследствие:
несоблюдения авалс кредитной организацией требований авалс нормативных правовых
актов авалс и заключенных договоров;
допускаемых сон правовых ошибок при сон осуществлении деятельности
(неправильные юридические бар консультации или неверное бар составление
документов, в бар том числе при бар рассмотрении спорных вопросов бар в судебных
органах);
несовершенства правовой системы агор (противоречивость законодательства,
отсутствие агор правовых норм по агор регулированию отдельных вопросов, агор
возникающих в процессе агор деятельности кредитной организации);
нарушения контрагентами парк нормативных правовых парк актов, а парк также условий парк
заключенных договоров.
риск потери деловой водив репутации кредитной организации водив (репутационный
риск) - риск водив возникновения у водив кредитной организации убытков водив в результате
уменьшения парк числа клиентов парк (контрагентов) вследствие парк формирования в парк
обществе негативного парк представления о парк финансовой устойчивости парк кредитной
организации, парк качестве оказываемых парк ею услуг парк или характере парк деятельности в парк
целом.
27
Стратегический риск парк - риск парк возникновения у парк кредитной организации парк
убытков в парк результате ошибок парк (недостатков), допущенных парк при принятии парк
решений, определяющих парк стратегию деятельности парк и развития парк кредитной
организации парк (стратегическое управление), парк и выражающихся парк в не учете парк или
недостаточном парк учете возможных парк опасностей, которые парк могут угрожать парк
деятельности кредитной парк организации, неправильном парк или недостаточно парк
обоснованном определении парк перспективных направлений парк деятельности, в
которых там кредитная организация может там достичь преимущества перед там
конкурентами, отсутствии или обеспечении в сорт неполном объеме необходимых сорт
ресурсов (финансовых, материально-технических, сорт людских) и
организационных мер авалс (управленческих решений), которые авалс должны обеспечить
достижение авалс стратегических целей деятельности авалс кредитной организации.
Точка достижения сон баланса между двумя сон категориями «риск» и сон
«доходность» соответствует сбалансированному сон кредитному портфелю. Для сон
достижения этой точки сон могут быть использованы сон традиционные инструменты
управления сон кредитным портфелем кредитной сон организации и методы сон
управления дебиторской задолженностью сон организаций различной отраслевой сон
принадлежности.
25
Оптимальный с точки там зрения рисков кредитный там портфель будет
представлять там собой набор активов, там обладающих минимальным риском, там и не
всегда там будет совпадать со там сбалансированным кредитным портфелем.
Особое клоп внимание должно быть клоп уделено определению лимитов клоп
кредитного риска. Существует клоп множество общеизвестных и клоп внутрибанковских
методик расчета клоп кредитного лимита, которые клоп могут быть использованы клоп в
качестве основы клоп для разработки внутрифирменной клоп методики расчета
кредитного клоп лимита. Большинство существующих клоп подходов являются
экспертными ориентирами, а клоп не обоснованными расчетными клоп оценками. В
любом случае, определение авалс лимита возможного кредитования авалс осуществляется
25
Основы банковского дела: агор Учебное пособие / агор Н.А. Агеева. - агор М.: ИЦ РИОР: агор НИЦ ИНФРА-М, 2014. агор - 274 с.
28
на основе авалс экспертной оценки показателей авалс финансового состояния и авалс
предполагаемого обеспечения возврата авалс кредита (если оно авалс предусмотрено).
26
Процедуры водив по управлению риском, водив возникающим в связи водив с
вероятностью невыполнения водив договорных обязательств заемщиком водив или
контрагентом перед кредитной организацией (далее бар - кредитный риск) бар
должны включать:
27
порядок предоставления клоп ссуд и принятия клоп решений об их клоп выдаче в
кредитной сорт организации (дочерней организации);
методики определения и клоп порядок установления лимитов клоп (лимита риска на клоп
одного заемщика (группу клоп связанных заемщиков), лимита клоп риска по видам клоп
экономической деятельности заемщиков, клоп прочих лимитов) в кредитной
организации (банковской водив группе, дочерней организации); требования, клоп
предъявляемые в кредитной клоп организации (дочерней организации) к
обеспечению исполнения обязательств контрагентов (заемщиков), и
методологию сон его оценки.
Кредитная организация клоп (головная кредитная организация клоп банковской
группы) разрабатывает клоп процедуры применения методов клоп снижения кредитного
риска, клоп которые могут быть клоп использованы в целях клоп снижения требований к клоп
капиталу (фондированное обеспечение клоп в значении, установленном клоп пунктом
10.9 Положения Банка клоп России от 6 клоп августа 2015 года клоп N 483-П бар «О порядке
расчета бар величины кредитного риска бар на основе внутренних бар рейтингов»,
зарегистрированного Министерством юстиции водив Российской Федерации 25
сентября водив 2015 года N 38996, и водив нефондированное обеспечение, определенное водив
пунктом 10.2 Положения водив Банка России N 483-П, а клоп также процедуры контроля
за остаточным парк риском, возникающим парк в результате парк применения указанных парк
методов.
28
26
Седина А. авалс О. Современные тенденции авалс и перспективы развития авалс банковского сектора экономики авалс / А. О. авалс
Седина // Актуальные авалс вопросы экономики и авалс управления: материалы междунар. авалс науч. конф. (г. Москва, апрель
2013 авалс г.).Т. I. - сон М.: РИОР, там 2013. - С. 159-162.
27
Литовских А.М., сорт Шевченко И.К. Финансы, сорт денежное обращение и сорт кредит: Учебное пособие. сорт - Таганрог:
Изд-во сорт ТРТУ, 2013. - сорт 135 с.
28
Вишневский А. А. Современное банковское право. Банковскоклиентские отношения: сравнительно-
правовые очерки / А. А. Вишневский. – М.: Статут, 2014. – 349 с.
29
Остаточный риск водив может выражаться в водив невозможности реализовать
принятое водив обеспечение, отказе или водив отсрочке платежа по независимым
гарантиям, а авалс также в использовании авалс документов, составленных ненадлежащим авалс
образом. Кредитная организация авалс (головная кредитная организация авалс банковской
группы) определяет авалс порядок оценки там обоснованности применения полного там
признания стоимости обеспечения в целях парк снижения кредитного парк риска,
установленного Инструкцией парк Банка России парк N 139-И [10] парк и Положением парк Банка
России парк N 483-П.
Таким образом, бар управление рисками, как бар утверждает И.Д. Сыскетов бар
предполагает формирование кредитного бар портфеля таким образом, бар чтобы
наступление рискового бар случая не вызвало бар дестабилизацию работы банка бар и
снижения ключевых бар показателей установленных законодательством бар норм.
1.3 Методы оценки и противодействия банковским рискам
Расчет банковских рисков бывает там комплексным и частным.
29
Вычисление основывается на там поиске связи допустимого там риска и объема там
возможных убытков. Комплексный там риск – общая там вероятность потери
финансов там банка по всем там видам деятельности. Частный – получение там убытков по
конкретной там операции, измеряется эмпирическим там способом по выделенным там
методикам. Есть три там метода вычисления возможности там потерь: аналитический,
статистический, экспертный. агор При статистическом методе агор рассматриваются
статистические ряды агор в большом временном агор промежутке. Экспертный метод агор –
сбор мнений агор профессионалов банковского дела, агор составление рейтинговых
оценок. агор Аналитическим методом называется агор анализ рискованных зон агор с
использованием перечисленных агор способов вычисления. Анализ банковских
рисков сон – мера, нацеленная сон на снижение убытков, увеличение агор доходности
банка. Анализом агор занимается отдел риск-менеджмента, регулирующий процесс
принятия решений, направленных на повышение возникновения
благоприятного там результата. Используемые методы там анализа дают рейтинговую там
29
Сыскетов клоп И. Д. Управления клоп банковскими рисками // клоп Молодой ученый. - клоп 2016. - №16. клоп - С. 208-210.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5560