Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
30
оценку способности клиента там выполнять обязанности по там принятым кредитным
обязательствам.
Возможность водив рисков постоянно превышает водив отметку 0, задача водив банка:
вычислить точную клоп величину. Уровень рисков клоп растет при внезапно клоп возникших
проблемах, постановлении клоп задач, ранее не клоп решаемых банком, невозможности клоп
принятия срочных мер клоп по урегулированию ситуации. клоп Последствием
неправильной оценки клоп является невозможность принятия клоп необходимых
действий, следствие клоп – сверхвысокие убытки.
В сорт основе оценивания рисков сорт кредитов находятся показатели: сорт
вероятность дефолта, кредитный сорт рейтинг, миграция, сумма, сорт уровень потерь.
Подлежит сорт оценке, в зависимости сорт от преследуемых целей, сорт риск конкретной
операции сорт или портфеля. Конечное сорт оценивание делится на сорт ожидаемые и
неожидаемые сорт потери. Ожидаемые потери возмещаются там капиталом,
неожидаемые – там формируемыми резервами.
Е.А. Буглак парк для оценки парк процентного риска парк коммерческого банка парк
предлагает использовать парк гэп-анализ (GAP analysis).
30
Под гэпом (от англ.
gap - разрыв) понимается там разрыв, выражающийся в там превышении или
недостатке там активов с изменяющейся там или фиксированной ставкой там над
пассивами с там изменяющейся или фиксированной там ставкой в обусловленный там
период времени. При изменениях процентных ставок эта
несбалансированность является там причиной возникновения процентного там риска.
Чем более там чувствительны финансовые инструменты там к процентным ставкам, там
тем выше уровень там риска. Упрощенная модель там гэпа сводится к там расчету
разности между там объемом активов и там объемом пассивов по там группам срочности
(краткосрочные, там долгосрочные), что позволяет там качественно (не
количественно) там оценить риск переоценки. На там практике для оценки там уровня
процентного риска там при помощи методаGAP бар используют соотношение:
,
(1)
30
Буглак Е. там А. Современные подходы там к регулированию банковских там рисков // Молодой там ученый. - 2013. там - №6.
Т.1. - С. авалс 147-151.
31
где GAP - разрыв водив между активами и водив пассивами,
чувствительными к
изменению процентных ставок бар на рынке, выраженный бар в абсолютных
единицах - рублях или валюте;
RSA - бар активы, чувствительные к бар изменению процентных ставок бар на
рынке;
RSL - авалс пассивы, чувствительные к авалс изменению процентных ставок авалс на
рынке.
На основе водив гэп-анализа осуществляется количественная водив оценка влияния
динамики водив процентных ставок на водив уровень чистого процентного водив дохода
(процентной маржи);
использование клоп методов имитационного моделирования;
методы, разработанные и клоп предложенные регулятивным органом клоп страны;
методика анализа клоп волатильности, которая базируется клоп на оценке
волатильности клоп доходностей инструментов, входящих клоп в портфель банковской клоп
системы. Данная методика клоп является применением подхода клоп Value-at-Risk
(VaR), разработанного компанией авалс J.P. агор Morgan совместно с агентством там
Reuters. Методика сорт анализа волатильности позволяет сорт проанализировать
рыночную процентную сорт ставку по конкретному сорт инструменту, выявить,
насколько сорт мог бы быть сорт меньше чистый процентный сорт доход (больше - сорт
процентный расход), если сорт бы ставка по сорт ресурсу приняла свою сорт возможную
нижнюю (верхнюю) сорт границу с учетом сорт текущей волатильности. Оценка сорт риска
портфеля рассчитывается сорт на основе суммирования сорт оценок риска его сорт
составляющих с учетом сорт корреляции ставок;
одним сорт из основных индикаторов сорт оценки процентного риска сорт во времени
является сорт анализ движения кривой сорт доходности (yield curve), которая на сорт
практике может принимать сорт четыре формы: нормальная сорт (normal curve), сорт крутая
(steep curve), перевернутая (inverted curve), плоская сорт или выпуклая (flat or
humped curve).
В водив качестве критерия оценки водив риска принимается величина, водив равная
максимальным процентным водив убыткам, которые могли водив бы быть получены водив за
32
определенный период водив с заданной доверительной водив вероятностью из-за
возможного водив неблагоприятного изменения ставок водив в этот момент водив времени. На
уровне водив отдельного финансового учреждения водив данная методика неприменима,
поскольку авалс каждая кредитная организация авалс самостоятельно устанавливает
ставки (как авалс правило, фиксированные) бар по своим управляемым бар активам и
пассивам.
Для авалс оценки банковских рисков авалс О.И. Лаврушина рассматривает авалс
несколько статистических методов:
трендовая агор модель;
модель экспоненциального сглаживания;
метод клоп линейной регрессии;
авторегрессия;
модель парк ARIMA;
факторный анализ;
кластерный анализ;
интегральный авалс коэффициент риска.
31
При помощи там этой трендовой модели там определяют общее направление там
изменения, основную тенденцию там (тренд) временных рядов, там сформированных
уровнями конкретного там риска во времени. там Трендом называют неслучайную,
медленно изменяющуюся составляющую водив временного ряда, на водив которую могут
накладываться водив случайные колебания и/или водив сезонные эффекты.
Все параметры водив функции тренда оцениваются водив методом наименьших
квадратов водив на основе имеющихся водив данных для каждого водив исследуемого
временного ряда. водив Прогноз при использовании водив трендовой модели получается водив
при подстановке в водив полученное уравнение значений водив t, соответствующих клоп
прогнозному периоду.
Экспоненциальное парк сглаживание - парк это метод, парк при котором парк на базе парк расчета
экспоненциальных парк средних осуществляются парк выравнивание и парк прогнозирование
широкого парк класса временных парк рядов. Главное парк достоинство прогнозной парк модели
31
Банковские операции/ под ред. О.И. Лаврушина. парк - парк М.: парк КноРус, 2013.- 381 с.
33
состоит парк в том, парк что она парк способна последовательно парк адаптироваться к парк новому
уровню парк процесса без парк значительного реагирования парк на случайные парк отклонения.
Авторегрессионная модель предназначена водив для описания стационарных водив
временных рядов. Значение водив исследуемого процесса выражается водив через
конечную линейную сорт совокупность предыдущих значений сорт процесса и
некоторого сорт возмущения.
Модель ARIMA является более общим бар случаем модели авторегрессии бар и
экспоненциального сглаживания.
Факторный водив анализ предназначен для водив снижения размерности множества водив
объясняющих переменных в водив модели линейной регрессии.
Факторные бар методы анализа базируются бар на постулате, что бар каждый риск в бар
отдельности характеризуется рядом бар факторов (как правило, бар не менее 10).
Значение бар этих показателей ранжируется бар и нормируется от бар 1 до 10 бар и
определяется расчетным клоп или экспертным путем. клоп В случае изменения клоп внешней
и/или внутренней клоп для финансового сектора клоп страны конъюнктуры
осуществляется клоп новая ранжировка. парк Выделенные факторы парк в рамках парк каждого
конкретного парк анализируемого риска парк могут оказывать парк различное (по парк степени и парк
значимости) влияние парк на эффективность парк деятельности финансового парк сектора в парк
целом или парк на институциональные парк единицы отдельных парк подсекторов. Сумма
«весов» бар внутри каждого отдельного бар риска равна 1.
Алгоритм авалс построения модели интегрального авалс коэффициента риска для авалс
оценки уровня интегрального авалс риска, включающего все авалс вышеперечисленные
самые значимые авалс риски, состоит из авалс следующих шагов:
1) определения состава агор рисков, входящих в агор комплексный показатель
риска агор банковской системы в агор целом;
2) формирования области определения клоп для каждого риска, клоп включая
интегральный;
3) кластеризации бар области определения на бар конкретные подмножества
для бар каждого риска, включая бар интегральный;
4) определения функции клоп принадлежности к каждому клоп подмножеству
для каждого клоп конкретного риска, включая клоп интегральный;
34
5) определения для клоп каждого риска знака клоп включения в комплексный клоп
показатель и его клоп веса для каждого клоп подмножества;
6) определения на базе водив конкретного значения каждого водив риска набора
чисел водив Λ (хi);
7) вычисления авалс промежуточных показателей Yk;
8) формирования авалс нечеткого числа V;
9) нахождения авалс центра тяжести найденного авалс нечеткого числа V -
действительного сорт числа, которое и сорт является искомым решением сорт задачи.
По мнению некоторых водив экономистов, интегральный коэффициент водив риска
не является водив оптимальным индикатором степени водив рискованности и уровня водив
финансовой стабильности финансовой/банковской водив системы, так как водив он
«сглаживает» значимость и авалс влияние отдельных рисков.
В бар настоящее время коммерческие бар банки столкнулись с бар проблемой
реализации требований бар российского и международного бар законодательства, где
акцентируется бар внимание на разработке бар и внедрении предложений бар по развитию
подходов бар к оценке банковского бар капитала и методологии бар оценки рисков.
Регулирующие методы авалс направлены на снижение авалс банковских рисков.
Таким образом, клоп оценка риска является клоп основой для эффективного клоп
управления банковскими рисками. клоп От качественной оценки клоп риска также
зависит клоп надежность банка и клоп финансовый результат его клоп деятельности.
Необходимость оценки рисков клоп состоит в том, клоп что она помогает клоп определить
вероятность понесения клоп возможных убытков от клоп активных и пассивных клоп
операций банка.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5560