Материал: Цифровые рынки. методические указания к выполнению курсовой работы для студентов направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Цифровая экономика». Околелова Э. Ю., Шибаева М. А
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»
Кафедра цифровой и отраслевой экономики
ЦИФРОВЫЕ РЫНКИ
Методические указания к выполнению курсовой работы
для студентов направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Цифровая экономика»
всех форм обучения
Воронеж 2022
1
УДК 338(07) ББК 65я7
Составители:
Э. Ю. Околелова, М. А. Шибаева, Е. И. Сизова
ЦИФРОВЫЕ РЫНКИ: методические указания к выполнению курсовой работы для студентов направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Цифровая экономика»/ ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; сост.: Э. Ю. Околелова, М. А. Шибаева, Е. И. Сизова. - Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2022. - 19 с.
В методических указаниях приводятся сведения, необходимые для получения практических навыков по изучению методов и моделей прогнозирования рыночных трендов.
Предназначены для студентов всех форм обучения направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Цифровая экономика».
Методические указания подготовлены в электронном виде и содержатся в файле МУ_Цифровые рынки_КР_2022.pdf.
.
Ил. 26. Табл. 1. Библиогр.: 6 назв.
УДК 338(07) ББК 65я7
Рецензент – Е. А. Шарапова, канд. экон. наук, доц. кафедры цифровой и отраслевой экономики ВГТУ
Издается по решению редакционно-издательского совета Воронежского государственного технического университета
2
Введение
Основной целью методических указаний является получение практических навыков по изучению методов и моделей прогнозирования рыночных трендов.
I. СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа состоит из введения, теоретической и расчетной частей. Во введении указываются цели, задачи и основные направления работы. Теоретическая часть должна быть представлена в виде реферата (10-15
стр., одинарный интервал, шрифт 14 Times New Roman).
Расчетная часть содержит реальное исследование рынка ценных бумаг с элементами прогнозирования трендов.
II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Задание для выполнения теоретической части.
Вариант выбирается по сумме двух последних цифр зачетной книжки (табл. 1).
Таблица 1
|
|
Темы для теоретической части |
Номер |
|
|
вариант |
|
Вопрос |
а |
|
|
1 |
1. |
Модель рыночных циклов. |
|
2. |
Конвергенция и дивергенция. Классы дивергенции. |
2 |
1. |
Бары. Японские свечи. Виды свечей. Анализ графиков рынка. |
|
2. |
Индикаторы и осцилляторы. Основные виды. |
3 |
1. |
Уровни поддержки и сопротивления |
|
2. |
Ценовые фигуры |
4 |
1. |
Линии поддержки и сопротивления. Сила поддержки и |
|
сопротивления |
|
|
2. |
Стратегия осциллятора стохастик и принцип работы. |
5 |
1. |
Понятие тренда. Основные тренды. Первичный, промежуточный, |
|
краткосрочные тренды. |
|
|
2. |
Японские свечи. Бары. Анализ тренда |
6 |
1. |
Теория Эллиотта |
|
2. |
Ценовые фигуры. Фигуры продолжения и разворота тренда |
7 |
1. |
Уровни Фибоначчи |
|
2. |
Дивергенция и конвергенция. Торговля на дивергенции. |
81. Индикатор накопления/распределения.
2. Полосы Боллинджера.
3
|
|
|
Окончание табл. 1 |
|
Номер |
|
|
Вопрос |
|
варианта |
|
|
||
|
|
|
|
|
9 |
|
1. |
Трендовые индикаторы. Сигналы индикаторов. Индикатор MA |
|
|
|
(Moving Average). |
|
|
|
|
2. |
Применение скользящих средних. Определение, подтверждение |
|
|
|
тренда. Выбор длины скользящей средней. |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
1. |
Торговые сигналы стохастика. Торговля с помощью |
|
|
|
осцилляторов. Расчет стохастика. |
||
|
|
2. |
Последовательность и разворот трендов по ценовым фигурам. |
|
11 |
|
1. |
Уровни Фибоначчи. Построение. Стратегии торговли по уровням |
|
|
|
Фибоначчи |
|
|
|
|
2. |
Индикатор Чайкина. |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
1. |
Ценовые фигуры. Фигуры продолжения и разворота тренда. |
|
|
|
2. |
Ценовые и временные фильтры. |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
1. |
Анализ работы осциллятора. Баланс объемов торгов. |
|
|
|
2. |
Ценовые и временные фильтры |
|
14 |
|
1. |
Прогноз рынка по индикаторам, осцилляторам. |
|
|
|
2. |
Ценовые фигуры. Модели разворота тренда |
|
15 |
|
3. |
Теория Эллиотта. Основные положения теории Эллиотта. |
|
|
|
1. |
Скользящие средние. |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
1. |
Уровни поддержки и сопротивления. Действительный и ложный |
|
|
|
прорыв линии поддержки (сопротивления). |
||
|
|
2. |
Торговля на дивергенциях и планирование сделки. |
|
17 |
|
1. |
Теория Доу. Основные положения. |
|
|
|
2. |
Осцилляторы. Сущность и виды осцилляторов. |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
1. |
Прогноз тренда по ценовым фигурам. |
|
|
|
2. |
Стохастический осциллятор (стохастик). |
|
III. РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ
Для анализа студентом самостоятельно выбирается ценовой график какого-либо актива, проводится анализ и составляется прогноз о продолжении или смене тренда.
3.1 . Задание 1 «Уровни Фибоначчи»
Построить уровни коррекции Фибоначчи на ценовом графике. Определить уровни коррекции и сопротивления, рыночный размах. Сделать выводы о движении рынка.
4
Пример
Рис. 1. Построение уровней Фибоначчи
Рис. 2. Уровни коррекции Фибоначчи
5