Материал: Цифровые рынки. методические указания к выполнению курсовой работы для студентов направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Цифровая экономика». Околелова Э. Ю., Шибаева М. А
3.2. Задание 2 «Японские свечи» и ценовые фигуры»
На ценовом графике о пределить фигуры разворота и прод олжения тренда:
-на основе анализа «я понских свечей»;
-на основе анализа це новых фигур.
Найти все известные фигуры продолжения и разворота тренда. Дать описание фигур. Определ ить зоны консолидации. Сделать вы воды о движении рынка.
Пример
Рис. 3. Модели разворота тренда на основании анализа «японских свечей»
Рис. 4. «Треугольник» на ценовом графике
6
Рис. 5. Модель «Голова-плечи» на ценовом граф ике
3.3. За дание 3 «Скользящие средние»
Построить скользящи е средние для ценового графика в автоматическом режиме. Сделать выводы о возможных изменениях тренда. Определить точки входа в сделку.
Пример
Рис. 6. Простая скользящая средняя (SMA)
7
Рис. 7. Вз вешенная скользящая средняя (WM A)
Рис. 8. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
3.4. Задание 4 «Полосы Боллинджера»
Построить Полосы Б оллинджера (Bollinger Bands) на ценовом графике. Сделать выводы о возможном изменении тренда, вхожд ении в сделку и волатильности актива.
Пример.
Индикатор состоит из трех полос, предназначенных для охватывания большей части ценового движения рыночного инструмента.
1.Простая Скользяща я средняя (SMA) в середине графика.
2.Верхняя полоса (S MA плюс 2 стандартных отклонения).
3.Более нижняя полоса (SMA минус 2 стандартных откло нения).
8
Полосы Боллинджера напоминают скользящие средние. Различие состоит в том, что границы Полос Боллинджера строятся на расстоян иях, равных числу стандартных отклонений.
При стандартных н астройках, основным правилом построения Полос Боллинджера является с ледующее утверждение: около 5% цен должно находиться за пределами полос, а около 95% цен внутри. Полосы Боллинджера формируются из трех лини й:
Центральная линия – это обычная скользящая средняя с периодом 20;
Верхняя линия – это та же скользящая средняя, смещ енная на вверх на число стандартных отклонений;
Нижняя линия – это скользящая средняя, смещенная вниз на число стандартных отклонений.
Полосы Боллинджера отражают действительное состояние рынка на данный момент и способны указывать основные моменты в торговле, начало и конец тренда, начало импульса, ложный импульс, флет, т ренд. Решение на открытие позиции на основе индикатора Bollinger Bands пр инимается, когда цена:
— поднимается выше верхней линии индикатора – сигна л на покупку;
— опускается ниже нижней линии индикатора – сигнал на продажу.
Р ис. 9. Полосы Боллинджера
9
3.5. Задание 5 «Стохастический осциллято р»
Построить график стохастического осциллятора (стохастика). Интерпретировать поведение осциллятора на графике и показать моменты открытия позиции купли/п родажи. Прогнозировать поведение рынка в текущий момент времени.
Пример
Стохастический осц иллятор — это индикатор техни ческого анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.
Состоит из 2-х линий: %K - быстрой и %D - медленной.
•%K— быстрый стох астик (сплошная линия, основной график)
•%D— медленный стохастик (пунктирная линия, дополнительно усреднённый график)
Формула расчёта:
где Сt — цена закрытия текущего периода;
Ln — самая низкая цен а за последние n периодов; Hn— самая высокая цена за последние n периодов.
%D является скользящей средней относительно %K с небольшим периодом усреднения.
Р ис. 10. Осциллятор Стохастик
10