Статистические прогнозные модели, или системы раннего реагирования. Системы раннего реагирования стали особенно активно использоваться в банковской практике развитых стран в последние пять-семь лет и являются самым молодым инструментом надзора. Основное их отличие от систем, рассмотренных ранее, заключается в способности прогнозной оценки деятельности коммерческих банков на заданном интервале времени, а также в определении потенциальных проблем и рисков, которые могут еще возникнуть и повлиять на финансовую устойчивость банковского учреждения. В настоящее время все статистические прогнозные модели условно можно разделить на три группы:
ѕ прогнозирующие рейтинг и оценивающие вероятность изменения рейтинговых значений;
ѕ прогнозирующие банкротство финансовых институтов;
ѕ прогнозирующие убытки.
К первой группе относятся системы раннего реагирования надзорных органов США - SEER и SCOR. Во вторую группу входят итальянская система раннего ре аги рования и американские прогнозные модели SEER Risk Rank и Bank Calculator. Третья группа представлена французской системой SAABA.
Системы рейтинговой оценки рисков и раннего реагирования развитых стран имеют существенные различия, обусловленные как историческими и структурными особенностями развития банковских систем этих стран, так и особенностями проводимой разными государствами экономической политики. Вместе с тем последние разработки органов банковского регулирования и надзора ориентированы главным образом на кредитные и рыночные риски, качество менеджмента, а также на необходимость выявления проблем банков на ранней стадии. [10, 213]