Дипломная (вкр): Коммерческий кредит и перспективы его развития в Кыргызской Республике

В составе нормальных кредитов числятся кредиты, выданные физическим лицам на потребительские цели с принятием на депозит 10-20% от суммы выданного кредита и кредиты, выданные физическим лицам на ипотечное кредитование с принятием на депозит от 30 до 50% от суммы выданного кредита. По данным видам кредитов, разница между суммой выданного кредита и суммой, находящейся на депозитном счете проклассифицирована как кредит удовлетворительный.

Безусловно, в банковском деле существуют множество рисков, но наиболее вероятные банковские убытки и связаны именно с кредитными рисками. Поэтому, задача получения максимальной прибыли должна корректироваться на уровень риска невозврата и тщательно контролироваться менеджерами и акционерами банка.

2.3 Анализ кредитоспособности заемщика банка

Представители банка при оценке кредитоспособности заемщика сравнивают сумму запрошенного кредита и как она соотносится с личным доходом заёмщика, а также проводят общую оценку финансового положения заёмщика, стоимость его имущества, состав семьи, личностные характеристики, факты профессиональной биографии, кредитную историю.

Ниже перечислены основные методы оценки кредитоспособности физического лица.

Скорринговая оценка кредитоспособности

При скорринговой оценке кредитоспособности определяются показатели способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты. Эти показатели оцениваются в баллах и банком устанавливается определенный максимум баллов кредитоспособности.

Существуют различные модели скорринговой оценки кредитоспособности физического лица.

Некоторыми банками применяется модель скорринговой оценки, которая группирует информацию о показателях кредитоспособности физического лица по определенным разделам:

раздел информации по кредиту;

раздел данных о заёмщике;

раздел о финансовом положении заёмщика.

В другой модели скорринговой оценки рейтинг кредитоспособности заемщика можно определить по шкале баллов, построенной в зависимости от значения показателя кредитоспособности.

В зависимости от рейтинга кредитоспособности заемщика банк определяет диапазон предельных сроков кредитования и суммы кредита. Сумма кредита напрямую зависит от годового дохода заемщика.

Обычно банки применяют разные модели скорринговых оценок кредитоспособности физического лица. При оценке в баллах системы отдельных показателей на первом этапе дают предварительную оценку возможности выдачи ссуды, основанную на данных анкеты заемщика. По результатам заполнения анкеты определяют число набранных заемщиком баллов. Если сумма баллов менее определенной величины, то клиент получает отказ. При сумме баллов более определенной величины, переходят ко второму этапу, где риск оценивается с учетом дополнительных фактов.

Недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц

Основным недостатком скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц является то, что она очень плохо адаптируема. А используемая для оценки кредитоспособности система, должна отвечать настоящему положению дел. Например, в США считается плюсом, если человек поменял много мест работы, что говорило о том, что он востребован. Таким образом, адаптировать модель просто крайне необходимо как для разных периодов времени, так и для разных стран и даже для разных регионов страны.

Для адаптации скоринговой модели <#"783890.files/image006.gif">

Рис. 2.1. Пример дерева решений

Итак, основные недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц - это:

§ Высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел;

§  Большая вероятность ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста.

Сущность этого метода заключается в следующем:

На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, заранее известен. В нашем случае должно быть известно, была ли возвращена основная сумма долга и проценты и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения - это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия <#"783890.files/image007.jpg">