Курсовая работа (т): Прогнозирование изменения цены акций

Некоторые недостатки, выявленные в процессе построения и проверки модели могут послужить основой для дальнейших исследований.

Список литературы

1.      Мантенья Р, Стенли Х. Введение в эконофизику: корреляции и сложность в финансах. -М. : ЛИБРОКОМ, 2009. -192 с.

2.      Graham, Benjamin; David Dodd. The Intelligent Investor. (2003 edition). HarperCollins.

2.      Graham, Benjamin. Security Analysis. (2003 edition). HarperCollins.

.        Bob Litterman, Quantitative Resources Group. Modern investment management: an equilibrium approach. (2002 edition). The Wharton School, University of Pennsylvania.

.        Luenberger D.G. Investment science. Stanford University Press.

.        Bruce J. Feibel. Investment Performance Measurement. John Wiley & Sons Inc.

.        Ramanna Vishwanath, Ramanna Vishwanath, Chandrasekhar Krishnamurti. Investment management. A modern guide to security analysis and stock selection. Springer Press.

.        Tony Plummer. Forecasting Financial Markets: The Psychology of Successful investing (2008 edition). Kogan Page.

.        W. Goeltzman. An Introduction to Investment Theory. Fisher Investments Press.

.        Leigh Stevens. Essential Technical Analysis: Tools and Techniques to Spot Market Trends. John Wiley & Sons Inc.

.        Farley Alan. Mastering short-term trading with technical analysis. Springer Press.

. Applebaum David. Levy processes and stochastic calculus. -Cambridge. : Cambridge University Press, 2009.

. Jorion Philippe. Financial Risk Management Handbook. -NJ. : Wiley, 2009.

. Peters Edgar. Fractal market analysis. -NJ. : Wiley, 1994.

. Viens Frederi. Modeling high-frequency data in finance. -NJ. : Wiley, 2012.

. Winkel Matthias. Levy process in finance. -Oxford. : Oxford University Press, 2010.

. Anderson, T. W.; Darling, D. A. Asymptotic theory of certain "goodness-of-fit" criteria based on stochastic processes // Annals of Mathematical Statistics. -1952. -№23.

. Carbone A., Castelli G., Stanley H.E. Time-dependent Hurst exponent in financial time series // Physica. -2004. №344.

. Eriksson Anders. The NIG distribution and the pricing of derivatives // University of North Carolina Working paper. -2009. -№1.

. Fan J., Wang Y. Multi-scale jump and volatility analysis for high-frequency financial data // Princeton University Working paper. -2007.

. Frain John. Value at Risk and the alpha-stable distribution // TEP Working Paper. -2008. -№0308.

. KitchenC. Normal Inverse Gaussian (NIG) Process With Applications in Mathematical Finance // The Mathematical and Computational Finance Laboratory. -2009.

. Laeven Roger, Cacho-Diaz Julio. Modeling financial contagion using mutually existing jump process // Princeton University Working paper. -2011. -

. Mantegna Rosario, Stanley Eugene. Scaling behavior in the dynamics of an economic index // Nature. -1995. -№376.

. Masoliver Jaume. A dynamical model describing stock market price distributions // Physica. -2000. -№283.

. Qian Bo. Hurst exponent and financial market predictability // University of Georgia Working paper. -2009. -№1.

. Reboredo J., Matias J. Nonlinearity on forecasting of high-frequency stock returns // Springer Science+Business Media. -2011.

. Robert Christian. A new approach for the dynamics of ultra high-frequency data: the model with uncertainty zones // Ecole Polytechnique Working Paper. -2009.

. Tisserand Marc. Exponential of Levy processes as a stock price // Humboldt University Working Paper. -2006. -№7.

. Wang B.H., Hui P.M. The distribution and scaling of fluctuations for Hang Seng index in Hong Kong stock market // The European physical Journal. -2001.

. Ganapathy Vidyamurthy. Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis (Wiley Finance) -2010.

Приложения

Приложение 1

Приложение 2

Лист верификации авторства

Подтверждаю, что данная работа выполнена мною совершенно самостоятельно.

Студент группы № ____________________________________

(Ф.И.О.)

Работа проверена через систему antiplagiat.ru. Выявленный процент заимствований - ______ % текста.

Проверил ________________________________

(должность, звание, Ф.И.О.)

Дата

Приложение 3

Правительство Российской Федерации

Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики

_____________________________________________________________

факультет/отделение/подразделение

_____________________________________________________________

кафедра

Отзыв научного руководителя на БАКАЛАВРСКУЮ работу

Студента(ки)_________________________________________________ ,

Фамилия, имя, отчество

_______ курса, факультета _____________________________________

на тему: «____________________________________________________

___________________________________________________________»

Научный руководитель _____ ________________/подпись/___________

Дата

Приложение 4

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА

бакалаврской работы /магистерской диссертации

Студента ___________________________________        Курса __________

Руководитель________________________________________________

(Ф.И.О., ученая степень и (или) ученое звание)

Тема _______________________________________________________

________________________________           Подпись __________

(Должность, Ф.И.О. рецензента)