Автореферат: Стратегические направления формирования рынка страховых услуг населению (на примере автострахования)

Табл. 2

Матрица детерминированной игры

Нахождение оптимального поведения каждого из игроков, минимизирующего их риски чрезмерного проигрыша или недостаточного выигрыша основано на принципе минимакса.

Игрок А, анализируя каждую из своих стратегий А_i, здраво рассчитывает на наихудшую ситуацию, в которой его проигрыш будет равен Поэтому он так оптимизирует свое поведение, выбирая стратегию , чтобы этот наибольший проигрыш оказался минимальным и равным

(1)

Величина называется верхней ценой игры.

Игрок В, рассматривая каждую из своих стратегий В_j, также здраво ориентируется на минимальный выигрыш равный _. Поэтому он выбирает свою оптимальную стратегию таким образом чтобы этот минимальный выигрыш оказался наибольшим и равным

(2)

В том случае (редком в приложениях), когда б=в, оптимальное поведение обоих игроков реализуется парой чистых стратегий и обеспечивает каждому из игроков минимальный риск в получении гарантированного выигрыша или проигрыша.

В общем случае детерминированной матричной игры, когда бв, оптимальное решение не может быть достигнуто на паре чистых стратегий игроков А и В, но реализуется в множестве смешанных стратегий S_a и S_b игроков А и В соответственно:

, (3)

Такой способ реализации рассматриваемого процесса соответствует тому, что игроки А и В используют каждую из своих стратегий А_i и В_j с вероятностями p_i и q_j соответственно.

Вторая и третья ситуации, когда процесс протекает в условиях неопределенности, вызванной экономическими, политическими, климатическими и т.д. факторами, адекватны, модели стохастической матричной игры, приведенной в табл. 3.

Табл. 3

Стохастическая матричная игра

В этом случае протекание финансового, страхового и т.д. процессов состоит в том, что стратегии А_1, А_2, …, A_m реализуются в рыночной среде, находящейся в одном из состояний П_1, П_2, …, П_n.

Величина a_ij в данном случае равна количественному исходу рассматриваемого социально-экономического процесса, реализуемого стратегией A_i в среде, находящейся в состоянии П_j.

14. Предложенная автором методика расчета финансового риска позволяет обосновать решение проблемы оптимизации процесса страхования автотранспортных средств. Само по себе решение этой проблемы предполагает:

1) Оценку среднего финансового риска проведенных ранее процедур страхования автотранспортных средств;

2) В пределах полученных значений риска мы можем рассмотреть вопрос о разумном уменьшении страховой премии или вопрос разработки новых стратегий страхования или введения дополнительных страховых услуг.

На основе статистических данных по г. Великие Луки проведен численный расчет оптимизации страховой деятельности, предполагающий использование трех стратегий, отличающихся размерами страховых компенсаций и набором дополнительных услуг и реализуемых в трех возможных состояниях внешней среды, различающихся наборами относительных частот возникновения различных страховых случаев. Построена соответствующая матрица рисков. Показано, что все предложенные критерии оптимизации стохастической игры приводят к одному и тому же выбору стратегии реализации австраховых услуг, обеспечивающей максимальную эффективность рассматриваемого процесса.

Влияние состояний внешней среды на формирование риска реализации страховых услуг состоит в том, что каждое из таких состояний характеризуется определенным распределением относительных частот появления различных страховых случаев. Это означает, что каждое состояние из рассматриваемого полного набора должно быть значимо с точки зрения формирования итоговой страховой выплаты для ситуации, когда среда находится в состоянии , а страховая компания использует в своей деятельности стратегию . В нашем численном исследовании мы ограничимся случаем, когда внешняя среда может быть охарактеризована тремя состояниями. Состояние наиболее благоприятно для эксплуатации автотранспортных средств, состояние - менее благоприятно, состояние - наиболее неблагоприятно. В табл. 4. приведены данные для распределения относительных частот возникновения каждого из страховых случаев для введенных нами состояний внешней среды.

Табл. 4

Относительные частоты возникновения страховых случаев при различных состояниях среды

15. Таким образом, методика расчета риска в деятельности автостраховых организаций, рассмотренная в исследовании, позволяет обеспечить оптимизацию функционирования страховых компаний, на основе нахождения таких стратегий их поведения в условиях неопределенности внешней среды и распределения по величинам страховых выплат в течение срока действия страхового договора, при которых средний риск их деятельности окажется минимальным. Решение проблемы минимизации риска позволит компании повысить содержательность страхового портфеля, что, в свою очередь, дает финансовую основу для проведения мероприятий по дальнейшему совершенствованию качества их услуг и обеспечению стабильности деятельности страховых компаний.

Вклад автора в проведенное исследование

Личное участие автора заключается в самостоятельной разработке концепции исследования, теоретических и методических положений, сборе и анализе эмпирических материалов, формулировании практических обобщений, выводов и рекомендаций.

В диссертации дан анализ особенностей классификации страховых услуг, компаний и их объединений; обоснованы объективные тенденции и определены основные направления развития страховых компаний.

Автором предложена модель выбора оптимальной стратегии реализации страхового продукта в условиях стохастичности рыночной среды и обосновано ее применение на примере деятельности страховых компаний в г. Великие Луки, специализирующихся на автостраховании.

Степень новизны, практическая значимость и апробация результатов исследования

Научная новизна исследования состоит в определении теоретических основ формирования социально-экономических форм хозяйствования страховых компаний и их объединений и выражается в следующем:

- дана социально-значимая трактовка понятий «страховая услуга», «страховой продукт», «страховая организация»;

- разработан морфологический классификатор российских страховых компаний и их объединений;

- выявлены объективные тенденции и определены основные направления развития страховых компаний;

- предложена система принципов регулирования страховой деятельности;

- разработан организационно-экономический механизм деятельности холдинговой страховой корпорации;

- выявлена специфика построения организационной структуры холдинговой страховой корпорации;

- определена роль корпоративных центров в управлении холдинговой страховой корпорации;

- определены приоритеты стратегий холдинговой страховой корпорации и роль корпоративных центров в реализации базовых стратегий;

- разработана и реализована методика определения риска реализации страховых услуг, базирующаяся на основных технологиях формирования страховой суммы и статистических распределениях страховых случаев, определяющих соответствующие страховые выплаты;

- разработана модель выбора оптимальной стратегии реализации страхового продукта в условиях стохастичности рыночной среды.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что предлагаемые в ней решения методических задач, выводы и рекомендации позволяют в условиях рыночной экономики сформировать эффективную систему подготовки стратегических решений крупной страховой компании, а также целенаправленно совершенствовать процессы стратегического планирования и управления страховыми организациями и их объединениями для формирования оптимальных управленческих решений.

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка.

Во введении приведено обоснование актуальности и разработанности темы исследования, определены ее цель и основные задачи, обоснованы научная новизна и практическая значимость.

В первой главе - «Специфика деятельности потребительского комплекса страховых организаций в условиях преобразований» приводится анализ теоретических вопросов и проблем использования классификации страховых услуг, организаций и объединений - центрального звена розничного страхового рынка. В главе также рассматриваются факторы и особенности развития рынка автостраховых услуг в России, в том числе в условиях глобального экономического кризиса.

Вторая глава - «Холдинговая корпорация как современная форма страховой организации» определяет особенности построения и функционирования.организационно-экономического механизма функционирования холдинговой страховой компании.

Третья глава - «Управление качеством и эффективностью страхования автотранспортных средств» посвящена рассмотрению методов моделирования расчета риска в деятельности страховых организаций (на примере автострахования населения г. Великие Луки.

В заключении формулируются основные выводы и рекомендации по результатам диссертационного исследования.

Публикации и апробация результатов исследования

Основные результаты исследования опубликованы в следующих научных работах объемом 3,5 п.л., в том числе:

1. Маркевич Д.А., Агранов А.М. Автострахование - системный компонент сервисного обслуживания владельцев транспортных средств/под. ред. д.э.н., проф. Гаврильчака И.Н. СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2008. 5,9 п.л. (вклад автора 2,6)

2. Маркевич Д.А., Агранов А.М. Страхование - основа снижения рисков страновых взаимоотношений В сб. Формирование университетских комплексов - путь стратегического инновационного развития образовательных учреждений. Сборник научных трудов II 2008 года. СПб.: СПбГУСЭ, 2008. 0,3 п.л. (вклад автора - 0,2 п.л.).

3. Маркевич Д.А., Дыбаль М.А., Гаврильчак Н.И. Сфера туризма - основа финансовых гарантий въездного и выездного туризма Российской Федерации В сб. Современное экономическое и социальное развитие: проблемы и перспективы. Сборник научных трудов II 2008 года. СПб.: СПбГУСЭ, 2008. 0,4 п.л. (вклад автора - 0,2 п.л.)

4. Маркевич Д.А. Конкурентоспособность - основа рыночного развития автопрома // Российское предпринимательство. №9. 2008. 0,5 п.л.