Статья: Взаимодействие банковского и реального секторов экономики в регионе

Взаимодействие банковского и реального секторов экономики в регионе

Маммаева Д.С.

преподаватель кафедры денежного обращения и

кредита Дагестанского государственного университета (г. Махачкала),

кандидат экономических наук

В статье рассматриваются проблемы влияния сбережений населения на формирование срочных банковских депозитов; выполнен анализ потенциала финансового положения предприятий, обеспечивающий возможности расширения среднесрочного и долгосрочного кредитования

Ключевые слова: банковский сектор, регион, реальный сектор экономики, депозиты населения, кредитование, финансово-экономический потенциал предприятий, эффективность банковской деятельности

Эффективно функционирующий банковский сектор региона является одним из ключевых факторов развития региональной экономики. Это признается сегодня большинством ученых, практикующих экономистов и финансистов. Посредством реализации основных функций банков на региональном уровне банковская система обеспечивает устойчивый рост региональной экономики, включая стимулирование развития производственной базы, строительного и агропромышленного комплекса, региональной инфраструктуры, поддержку социальной сферы в интересах населения.

Вместе с тем, нерешенной и актуальной в настоящее время проблемой является определение того, какой должна быть региональная экономика, чтобы участвовать в построении эффективно функционирующей банковской системы. Развитие региональных кредитных организаций зависит от той экономической среды, в которой они функционируют. Учитывая комплексный характер взаимодействия банковского и реального секторов экономики, представляется значимой задача определения возможностей региональной экономики в эффективности функционирования банковской деятельности. В настоящее время вопрос количественного описания модели функционирования предприятия, отвечающего потребностям коммерческого банка, с точки зрения обеспечения условий кредитования, остается нерешенным.

Задачей настоящей статьи является изучение эффективности развития банковской системы в той ее части, которая зависит от финансового положения предприятий, а также от благосостояния населения. Известно, что денежные вклады населения формируют наиболее важную составную часть структуры привлеченных средств, являющуюся основным источником активных операций и оказывающих определяющее воздействие на состав и структуру активов. В свою очередь, экономическое развитие реального сектора экономики региона, его отраслей тесно связаны с процессом банковского кредитования. В учебном пособии Ю.Г. Вешкина и Г.Л. Авагяна «Экономический анализ деятельности коммерческого банка» они признаны «составляющими факторами эффективности кредитных операций банка» [1].

Важнейшими источниками банковских ресурсов являются сбережения населения. По материалам публикуемой отчетности банков и данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, анализ сбережений населения в качестве источника банковских ресурсов может быть расширен (табл. 1).

банковский депозит кредитование

Таблица 1 Динамика вкладов населения в структуре капитала региональных банков (в тыс. руб.)

Как видно из табл. 1, в 2006-2009 гг. отмечалась положительная динамика вкладов населения в банковскую систему РД с некоторым замедлением темпов роста в 2009 г. Если в 2008 г. прирост составил 82,9%, то в 2009 г. -- 42,3%. При этом необходимо оценить насколько динамика вкладов отражает сберегательную способность населения. В экономической теории для этого используется такой показатель, как сберегательная квота. Однако способы его расчета в современной экономической науке представлены неоднозначно. Так, например, одни авторы предлагают рассчитывать долю привлеченных средств граждан во вклады и депозиты в сумме денежных доходов. Другие считают сберегательную квоту как долю привлеченных средств граждан в сумме свободных денег на руках у населения. Мы согласимся с последним вариантом, так как денежные доходы населения в меньшей степени могут характеризовать сберегательную способность населения, поскольку зависят от объема денежных расходов. После корректировки на денежные расходы остаток средств на руках населения (свободные деньги) более точно отражает денежный потенциал населения.

Таблица 2 Динамика сберегательной квоты населения (в %)

Как видно из таблицы 2 до 2008 г. наблюдается тенденция ускорения сберегательной квоты, что соответствует росту динамики вкладов населения в банках. Однако, в 2008 г. тенденция меняет свою направленность (при ускорении темпов роста свободных денег на руках населения доля средств, направляемых во вклады сокращается). Это соответствует замедлению в 2008 г. почти в 2 раза прироста вкладов населения в банках (табл. 1).

Для оценки потенциальной возможности привлечения банками средств населения во вклады целесообразно сопоставить данные табл.1 с показателями Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, представленными в табл. 3, характеризующими склонность населения к сбережениям.

Таблица 3 Динамика склонности населения к сбережениям (в тыс. руб.)

Потенциальная возможность привлечения банками средств населения во вклады, а также усиление их роли в формировании ресурсной базы не всегда зависит от уровня свободных денег на руках населения. Как показано в табл. 3, уровень сбережений населения во вкладах имеет тенденцию к замедлению темпа роста в 2008 г. при растущем уровне денежных доходов и увеличении темпов роста денег на руках населения.

Рис. 1. Прогноз склонности населения к сбережениям

Применив методы статистического наблюдения, спрогнозируем потенциал сбережений населения в качестве источника пополнения ресурсной базы банковской системы.

Для большей наглядности используем графический метод с двумя осями. Это связано с тем, что показатели денежных доходов в несколько раз превышают остальные показатели. Правая ось на рис. 2 отражает показатели денежных доходов, левая -- сбережений и денег на руках населения.

С высокой долей вероятности (коэффициент детерминации R2 = 1) можно ожидать продолжение тенденции к уменьшению склонности населения к сбережениям к 2011г. при ускорении объема денежных доходов. При этом тенденция, определенная по рис. 1 свидетельствует, что уровень свободных денежных средств населения существенно не увеличится.

Рис. 2. Прогноз склонности населения к сбережениям с использованием 2-х осей

С учетом проведенных исследований можно сделать вывод о том, что у банковской системы есть потенциал расширения ресурсной базы за счет вкладов населения. На наш взгляд, в чистом виде этот потенциал выражается величиной свободных денег на руках населения. Однако, при выявленной в ходе анализа низкой склонности населения к сбережениям, этот потенциал не может реализоваться в полной мере. Поэтому, несмотря на имеющийся денежный потенциал населения, оценивать вклады граждан в банковскую систему в качестве значительного источника пополнения ее ресурсной базы пока не приходится.

Если в 2005-2007 гг. склонность населения к сбережениям сдерживалась в основном низкой процентной политикой банков по вкладам на фоне высоких инфляционных издержек, альтернативными более доходными вариантами приложения свободных денежных средств, то в 2008 г. снижение прироста связано с последствиями мирового финансового кризиса. Очевидно, что доминирующим фактором склонности к сбережениям населения страны относительно потребления являются ожидаемая финансовая стабильность, реакция физических лиц на инфляционную ситуацию, степень ощутимого обесценения доходов и накоплений. В отличие от Запада, где адаптация населения к инфляции в 2-3% не снижает уровень накоплений, в России ожидание ее роста в 10 и более процентов неуклонно отражается в снижении склонности к сбережениям в различных формах.

Проблема трансформации сбережений граждан в инвестиционный капитал -- одна из широко обсуждаемых в экономической литературе. Однако реальные обстоятельства противостоят этому. В действительности, склонность к сбережениям в России исходно подавлялась инициированием финансовых кризисов и неуклонно высоким уровнем инфляции, что имеет непреходящее влияние. Относительно вовлечения сбережений населения в формирование долгосрочных ресурсов банков надо признать, что Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» усилил государственную защиту интересов вкладчиков. Это повлияло на существенное ускорение доли вкладов населения в депозитах банковской системы Республики Дагестан в 2006-2007 гг. В условиях начавшегося кризиса банки в 2009 г. усиленно привлекали денежные средства населения с целью поддержания ликвидности. В 2010 г. ситуация изменилась. Банки пытаются инвестировать денежные средства в прибыльные предприятия, пока не заботясь об увеличении доходности депозитов населения.

Таким образом, в современных условиях возникла тенденция недостаточной активности населения к сбережениям и устойчивая тенденция к повышению спроса предприятий на получение банковских кредитов. В настоящее время наблюдается дефицит ресурсов для удовлетворения спроса экономики Республики Дагестан. Удовлетворенность спросом на кредиты по результатам мониторинга отметили 84,6% предприятий -- участников опроса по спросу на банковские услуги. У 15,4% предприятий спрос на кредиты удовлетворен не был. В связи с этим, все большую актуальность приобретают вопросы маневрирования имеющихся у банков ресурсов. Из возможных методов маневрирования, описанных в экономической теории, наиболее приемлемым для региональных банков, на наш взгляд, является метод трансформации депозитов по срокам. Выбор именно этого метода обусловлен как региональной спецификой, так и низким уровнем риска.

Суть метода заключается в следующем. Для того, чтобы привлекаемые банком краткосрочные депозиты можно было использовать для предоставления долгосрочных ссуд, осуществляют так называемую трансформацию депозитов по срокам. Для этого по формуле рассчитывают коэффициент трансформации (Кт):

Кт=1 - До/Ко [1.1]

где До -- дебетовый оборот по выдачам краткосрочных ссуд за анализируемый период (сумма выданных краткосрочных кредитов);

Ко -- кредитовый оборот по поступлению средств на депозитные счета сроком до одного года.

Общая сумма краткосрочных ресурсов, которую банк может выделить для долгосрочных вложений, будет равна дебетовому обороту по депозитным счетам до востребования и сроком до 1 года (сумма снятых средств со счетов), умноженному на коэффициент трансформации. Рассчитаем возможности использования привлеченных ресурсов для выдачи кредитов коммерческими банками Республики Дагестан в 2005-2008 гг.

Анализ данных, отображенных в таблице 4, свидетельствует о серьезном потенциале региональных банков по использованию привлеченных ресурсов с признаками ускорения темпов роста свободных денег на руках населения (рис. 2). Динамика роста общей величины средств, которую банки могут использовать для выдачи кредитов, обусловлена высоким и стабильным уровнем коэффициента трансформации (гр. 4), а также повышающейся динамикой дебетового оборота по депозитным счетам до востребования и сроком до 1 года. На 1.01.2009 г. темп роста этого показателя перекрыл ускорение последних лет, составив 613,3%. Поскольку коэффициент трансформации практически находился на одном уровне в течение 4 лет, рассматривать влияние До и Ко на формирование величины потенциала трансформации не представляется целесообразным. Показательной является оценка их влияния на уровень коэффициента трансформации. В вышеприведённой формуле расчета коэффициента трансформации До -- имеет обратно пропорциональную связь с Кт, а Ко -- прямо пропорциональную. Поэтому приблизительно одинаковые темпы роста этих двух показателей в течение 3 лет нейтрализовали влияние каждого из них на величину коэффициента трансформации (его уровень находился в пределах 0,84-0,88). Исключение составляет ситуация, сложившаяся в 2008 г., когда сокращение До на 44% и увеличение Ко в 5,3 раза по сравнению с 2007 г. сыграли в одном направлении -- обеспечили увеличение коэффициента трансформации. Характерной причиной высокого уровня этого показателя для всего рассматриваемого периода является значительный уровень кредитового оборота по поступлению средств на депозитные счета сроком до 1 года.