Материал: 00383

В соответствии с экспертным разбиением чувствительности и предсказуемости по их степеням матрица содержит девять элементов, которые можно распределить по зонам. Попадание риск-фактора в определенную зону будет означать конкретную рекомендацию для принятия решения о дальнейшей с ним работе по анализу рисков [17].

Первая зона (I) — это зона дальнейшего анализа попавших в нее риск-факторов, так как к их изменению наиболее чувствителен результирующий показатель проекта и они обладают наименьшей прогнозируемостью [17].

Вторая зона (II) совпадает с элементами побочной диагонали матрицы и требует пристального внимания к происходящим изменениям расположенных в ней риск-факторов (в частности, для этого и производился расчет критических значений каждого риск-фактора) [17].

Третья зона (III) — это зона наибольшего благополучия: в ней находятся риск-факторы, которые при всех прочих предположениях и расчетах являются наименее рискованными и не подлежат дальнейшему рассмотрению [17].

Другим способом представления результатов анализа чувствительности является графический метод. При построении графика чувствительности по оси абсцисс откладывается процентная шкала диапазона изменения риск-факторов, а по оси координат — значение выбранного показателя проекта в пределах данного диапазона. Такой график носит название «Spider Graph» или паукообразный график. Пример графика чувствительности представлен на рисунке 2.10 [28].

Рисунок 2.10 - Пример графика чувствительности проекта

На графике показаны линии отклика или линии чувствитель­ности реагирования показателя проекта к изменениям рассматриваемых риск-факторов по отношению к базовому. Чем круче линия отклика, т.е. чем больше угол ее наклона к абсциссе, тем больший риск генерирует данный фактор.

График чувствительности позволяет сделать вывод о наиболее критических факторах проекта с тем, чтобы в ходе его реализации обратить на них особое внимание с целью сокращения риска. К критическим факторам проекта относятся те риск-факторы, по которым линия отклика достигает абсциссы (на графике это показано точками А и B), т.е. формируется критический уровень потерь проекта [28].

Несмотря на все свои преимущества: теоретическую прозрачность, простоту расчетов, экономико-математическую естественность результатов и наглядность их толкования (именно эти критерии и лежат в основе его широкой практической применимости), — метод анализа чувствительности имеет существенные недостатки. Основным из них является его однофакторность, т.е. ориентированность на изменения только одного риск-фактора проекта, что приводит к недоучету возможной связи между отдельными риск-факторами [30].

Поэтому при проведении анализа чувствительности нужно выделять риск-факторы, которые независимы друг от друга, или такие риск-факторы, взаимовлияние которых минимально. Если же риск-факторы тесно взаимосвязаны, то лучше рассматривать их возможные альтернативные комбинации, что приводит к необходимости анализа сценариев развития проекта.

Проведение анализа чувствительности и выявление наиболее узких мест позволяют скорректировать план проекта и выбрать такую стратегию его развития и осуществления, которая позволит избежать значительных потерь.

Применение анализа чувствительности и выбор риск-факторов, влияющих на устойчивость проекта, безусловно, должны определяться для каждого конкретного проекта с учетом его специфики.

Анализ чувствительности можно применять для оценки рисков при внедрении корпоративных информационных систем, но его однофакторность не позволяет рассматривать влияние риск-факторов друг на друга, а также их совокупности на основные показатели проекта: бюджет, сроки и качество. Этот недостаток устраняется с помощью анализа сценариев развития проекта.

2.7 Анализ сценариев развития проекта

Для более полной и точной оценки проектной эффективности в условиях неопределенности рассматриваются различные сценарии реализации проекта.

Сценарием реализации проекта будем называть конкретные условия реализации или конкретное сочетание факторов неопределенности, применительно к которым осуществляется оценка эффективности и реализуемости проекта [17].

Анализ сценариев развития проекта позволяет оценить влияние на проект возможного одновременного изменения нескольких риск-факторов через вероятность каждого сценария. Этот метод представляет собой развитие метода анализа чувствительности.

Основными задачами анализа сценариев развития проекта являются:

• формирование разумного перечня подлежащих рассмотрению сценариев;

• учет взаимосвязи риск-факторов проекта при установлении их значений для каждого сценария;

• расчет обобщающего показателя эффективности проекта (ожидаемый эффект) по значениям в отдельных сценариях [17].

Чаще всего рассчитываются три возможных сценария: пессимистический сценарий возможного изменения риск-факторов, оптимистический и наиболее вероятный сценарий. В соответствии с этими расчетами определяются новые значения показателя проекта.

Каждому сценарию должны соответствовать:

• набор значений риск-факторов;

• рассчитанные значения результирующих показателей;

• некоторая вероятность наступления данного сценария, определяемая экспертным путем [17].

В результате расчета определяются значения результирующих показателей с учетом вероятности наступления каждого сценария. Затем рассчитывается величина ожидаемого результирующего показателя проекта, являющаяся его математическим ожиданием:

, (2.30)

где — величина ожидаемого результирующего показателя проекта;

— величина результирующего показателя проекта с учетом вероятности наступления оптимистического сценария;

— величина результирующего показателя проекта с учетом вероятности наступления нормального сценария;

— величина результирующего показателя проекта с учетом вероятности наступления пессимистического сценария;

— величина результирующего показателя проекта при реализации оптимистического сценария;

— величина результирующего показателя проекта при реализации нормального сценария;

— величина результирующего показателя проекта при реализации пессимистического сценария;

— вероятность наступления оптимистического сценария;

— вероятность наступления нормального сценария;

— вероятность наступления пессимистического сценария.

При этом сумма вероятностей всех предложенных сценариев равна 1:

(2.31)

Основные результаты расчетов записываются в таблицу 2.7 [17].

Таблица 2.7 - Сценарии развития проекта

Далее можно рассчитать среднеквадратичное отклонение и коэффициент вариации. На основе полученных данных можно принять качественную оценку различных значений коэффициента вариации в процентах, например: до 10% — слабый риск; 10 – 25% — умеренный риск; свыше 25% — высокий риск [25].

Главной проблемой практического использования сценарного подхода являются необходимость построения модели проекта и выявление связи между риск-факторами. Кроме того, к недостаткам сценарного подхода относят:

1. Необходимость значительного качественного исследования модели проекта, т.е. создания нескольких моделей, соответствующих каждому сценарию, включающих объемные подготовительные работы по отбору и аналитической переработке информации [30].

2. Достаточную неопределенность, «размытость» границ сценариев. Правильность их построения зависит от качества построения модели и исходной информации, что значительно снижает их прогностическую ценность. При построении оценок значений риск-факторов для каждого сценария допускается некий волюнтаризм [30].

3. Эффект ограниченного числа возможных комбинаций риск-факторов, заключающийся в том, что количество сценариев, подлежащих детальной проработке, ограничено, так же как и число риск-факторов, подлежащих варьированию. В противном случае возможно получение чрезмерно большого объема информации, чья прогностическая сила и практическая ценность сильно снижаются. Отметим, что для получения общего распределения последствий проекта необходимо использовать имитационное моделирование [30].

Сценарный метод анализа проектных рисков обладает следующими особенностями, которые можно рассматривать в качестве его преимуществ:

1. Учет зависимостей между риск-факторами и влияния этой зависимости на значение показателя проекта.

2. Построение различных вариантов осуществления проекта, дающее некоторое представление об устойчивости всего проекта в целом к изменениям.

3. Содержательность процесса разработки сценариев и построения моделей, позволяющая получить более четкое представление о проекте и возможностях его будущего осуществления, выявить как узкие места проекта, так и его позитивные стороны [30].

Анализ сценариев проекта позволяет получать достаточно наглядную картину для различных вариантов реализации проектов, а также предоставляет информацию о чувствительности и возможных отклонениях в проекте. Применение программных средств, например, Microsoft Excel, позволяет значительно повысить эффективность подобного метода путем увеличения числа сценариев и введения дополнительных факторов [28].

Достоинства анализа сценариев развития проекта:

• учет корреляции между переменными и влияния этой корреляции на значение интегрального показателя;

• построение различных вариантов осуществления проекта, дающее некоторое представление об устойчивости всего проекта в целом к изменениям внешней среды;

• содержательность процесса разработки сценариев и построения моделей, позволяющая проектному аналитику получить более четкое представление о проекте и возможностях его будущего осуществления, выявить как узкие места проекта, так и его позитивные стороны.

К недостаткам анализа сценариев развития проекта относят:

1. Наличие субъективных оценок при разработке сценария (вероятность наступления события определяется экспертным путем).

2. Необходимость значительного качественного исследования модели проекта, т.е. создания нескольких моделей, соответствующих каждому сценарию проекта, включающих объемные подготовительные работы по отбору и аналитической переработке информации.

3. Достаточную неопределенность, «размытость» границ сценариев. Правильность их построения зависит от качества построения модели и исходной информации, что значительно снижает их прогностическую ценность. При построении оценок значений переменных для каждого сценария допускается некий волюнтаризм.

4. Эффект ограниченного числа возможных комбинаций переменных, заключающийся в том, что количество сценариев, подлежащих детальной проработке, ограничено, так же как и число переменных, подлежащих варьированию. В противном случае возможно получение чрезмерно большого объема информации, чья прогностическая сила и практическая ценность сильно снижаются. Стоит отметить, что для получения общего распределения последствий проекта необходимо использовать имитационное моделирование.

5. Применение данного метода не дает однозначного ответа на вопрос о том, следует ли все же реализовывать данный проект или следует отвергнуть его [30].

Сценарный анализ рекомендуется использовать только в тех случаях, когда количество сценариев конечно. Если же количество сценариев очень велико рекомендуется применять имитационное моделирование. Анализ сценариев развития проекта можно использовать для оценки рисков при внедрении корпоративных информационных систем. Этот метод более предпочтителен, чем анализ чувствительности, так как в нем учитываются зависимости риск-факторов, влияющих на развитие и результат проекта.