Материал: 2047

110

Анализ представленного ПО дает право предположить, что оценка рисков розничного кредитования происходит на основании оценки платежеспособности соискателя и достаточно трудно сделать достоверные выводы о применении скоринга с учетом социальных и психологических аспектов, несмотря на заявление наличия таких модулей у разработчиков скоринговых карт. Как правило, анкеты заявленных банков содержат лишь классический набор вопросов и не содержат вопросов, отражающих аспекты социальной психологии.

Таким образом, вопрос разработки скоринговой системы по принципу оценки рисков на основе оценки кредитоспособности соискателя остается актуальным. При этом необходимо использовать более прозрачные для аналитиков и кредитных инспекторов методы оценки рисков, необходимо предоставлять возможность адаптации и модернизации скоринговых моделей силами самого банка с учетом его кредитной политики.

6.2. Описание состава разрабатываемого программного обеспечения в соответствии со структурой ИСППР и функциями аналитика и кредитного инспектора

Для реализации предложенного метода и алгоритмов (алгоритма извлечения и структурирования знаний, отражающих субъективное кредитное поведение, и алгоритма интеллектуальной поддержки принятия решений о возможности выдачи кредита на основе оценки кредитоспособности с ситуационным управлением системой оценки рисков) далее, в соответствии с предложенной структурой ИСППР (глава 2), разработаны алгоритмы программной реализации, обеспечивающие работу системы.

Для более полного представления работы системы на рис. 6.1 изображена функциональная схема ИСППР о возможности выдачи кредита на основе оценки кредитоспособности.

Следует также учесть характерные особенности предметной области:

­ требования банковских структур хранить базу данных (БД) со всеми таблицами (ТБД) на центральном сервере банка (хранение в виде снимков фрагментов БД на сервере торговых компаний или филиалов банков, через которые выполняется оформление кредита, неприемлемо);

111

­при разработке клиентской части учитывать разграничение прав доступа категорий пользователей системы: аналитики, кредитные инспекторы;

­процедуры оценки соискателя должны быть защищены, следовательно, с торговой точки возможен только запуск алгоритмов оценки; время на принятие решения ограничено (для заполнения данных достаточно не более 10-15 минут); кредитная история заемщика на основании психодиагностических данных анонимна и не сохраняется.

В соответствии с представленной функциональной схемой ИСППР о возможности выдачи кредита на основе оценки кредитоспособности (см. рис. 6.1) рассмотрим алгоритмы ее программной реализации, разделяя их поэтапно, в соответствии с функциями блоков ИСППР.

Блок извлечения и структурирования знаний, отражающих субъективного кредитное поведение заемщика предназначен для осуще-

ствления процесса приобретения и структурирования знаний на основе типологического анализа данных, полученных вследствие ассоциативного эксперимента для дальнейшего построения СПП КЗ с целью автоматизированного формирования анкеты КЗ.

На основе принятой структуры типологии реализованы основные подходы кластерного анализа. Алгоритм подготовки описания групп для работы алгоритма по выявлению СПП, ориентированный на тот факт, что может меняться типология групп и набор с градациями со- циально-демографических признаков, представлен на рис. П.2.1.

Перед запуском процесса формирования СПП необходимо выполнить предварительную проверку достижимости результата согласно заданному плану ЛПР, то есть выполнить алгоритм с обратным логическим выводом (рис. П.2.2).

В случае недостижимости результатов дается управляющий сигнал на ужесточение/смягчение критерия/критериев, которые приводят

кпротиворечиям. Далее запускается алгоритм с прямым логическим выводом для формирования СПП (рис. П.2.3).

112

1

Рис. 6.1. Функциональная схема ИСППР о возможности выдачи кредита на основе оценки кредитоспособности (начало)

113

Рис. 6.1. Функциональная схема ИСППР о возможности выдачи кредита на основе оценки кредитоспособности (окончание)

В соответствии с описанными особенностями была разработана диаграмма развертывания программного комплекса в торговой сети

(рис. 6.2).

114