Материал: 2047

формируются на основании оценки их эффективности, а именно на оценке репрезентативности обучающей выборки (в соответствии с типом группы соискателя), на оценке правильности принятых решений на основании оценки платежеспособности/кредитоспособности (по правилу большинства). Управляющее воздействие учитывает возможность выбора предпочтений как по умолчанию (с учетом критериев системы), так и в соответствии с активным планом действий аналитика или риск-менеджера кредитной организации в соответствии с кредитной политикой банка.

На последнем пятом шаге осуществляется обход дерева поддержки принятия решения с набором управляющих воздействий на интеллектуальную подсистему формирования СПП и подсистему предпочтений в зависимости от ситуаций поддержки принятия решения. При этом система обращается к БД средств управления, БЗ решенных задач по принятию решений. Исходом является принятие решения.

Таким образом, МЗ для оценки вероятных рисков невозврата кредитных средств, связанных с субъективным кредитным поведением дает возможность значительного увеличения динамически меняющегося многомерного множества разнородных признаков.

Алгоритм интеллектуальной поддержки принятия решений о возможности выдачи кредита на основе оценки кредитоспособности с ситуационным управлением системой оценки рисков, реализующий предложенную концепцию. БП для принятия решения обеспечивает уход от переборов ситуаций в случае наличия противоречий в системе, которые обусловлены участием таких оценок соискателя, как платежеспособность и кредитоспособность согласно плану активного вмешательства ЛПР или плану, принятому по умолчанию. Алгоритм направлен на поддержание системы в актуальном состоянии и позволяет в квазидинамическом режиме изменять ключевые критерии оценки субъективного кредитного поведения КЗ.

107

Глава 6. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСППР И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО МЕТОДА И АЛГОРИТМОВ

В главе приведен краткий анализ существующего программного обеспечения, используемого кредитными организациями, представлена функциональная структура ИСППР со схемой базы данных. Также представлены алгоритмы программной реализации разработанной ИСППР. В соответствии с выявленными функциями и ограничениями разработана схема отражения функций и прав доступа кредитного инспектора и аналитика в структуре ИСППР. Приведены результаты анализа эффективности разработанного метода и алгоритмов посредством разработанной ИСППР.

6.1. Анализ программного обеспечения, используемого банками для принятия решения о выдаче кредита физическому лицу

Для анализа в работе использованы публикации [16, 90,132, 135, 149, 158], а также для более детального изучения, информация с сайтов разработчиков рассматриваемых программных продуктов [79. 87, 160, 163, 165, 174]. Вопросы адресовались ведущим кредитным учреждениям, занимающимся розничным кредитованием. Результаты анализа приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Используемое скоринговое программное обеспечение

108

Вкачестве респондентов выступали руководители и сотрудники отделов и управлений по кредитованию физических лиц, а также специалисты банковских подразделений автоматизации. Приведенные данные в табл. 6.1 показывают, что основным методом принятия решений для выдачи кредита является коэффициентный метод и большая часть банков, работающая в секторе розничного кредитования, использует MS Excel или его аналоги.

Втабл. 6.2 обобщена информация о скоринговых системах, представленных на российском рынке.

109