Материал: Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка (на примере АО "СНГБ")

Скачать

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
58
исключает от его. Активные еще операции банка, бы в том уже числе выдача для кредитов,
характеризуются вот довольно высоким кто риском невозврата да средств, что до говорит, о
ни том, что ну необходимо разработка под и внедрение где грамотной и сам эффективной
системы раз управления кредитными два рисками. Особое там место в чем данной системе во
отводится страхованию, со к которому ли относят страхование при залога,
принадлежащего без заемщику движимого он (автокредитование) или на недвижимого
имущества что (ипотека), страхование тот жизни и это здоровья заемщика, как страхование
коммерческих по (торговых) кредитов, но страхование от они рисков, связанных ты с
использованием из кредитных карт мы и т. за д.
Таким вы образом, страхование так кредитов - это же совокупность видов от
страхования, предусматривающих еще выплату страховой бы компанией возмещения
уже в случаях для невыполнения должником вот обязательств по кто возврату
предоставленного да кредита и до (или) уплате ни процентов за ну пользование им под по
определенным где в договоре сам страхования причинам. раз То есть два целью такого там
страхования является чем уменьшение или во устранение кредитного со риска и ли защита
интересов при продавца или без кредитора в он случае неплатежеспособности на должника
или что неоплаты долга тот по иным это причинам.
При как страховании кредита по выделяют: страхование но при непогашении они
кредита и ты страхование ответственности из заемщика за мы непогашение кредита. за В
первом вы случае страхователем так выступает банк, же а объектом, от подлежащим
страхованию, еще является ответственность бы всех или уже отдельных заемщиков для
(физических и вот юридических лиц) кто перед ним да за своевременное до и полное ни
погашение кредитов ну и процентов под за пользование где ими в сам течение срока, раз
установленного в два договоре страхования. там Во втором чем случае договор во
заключается между со страховой компанией ли и ссудополучателем. при Объектом
страхования без выступает ответственность он заемщика перед на банком, который что
выдал ссуду, тот за своевременное это и полное как погашение ссуды, по либо ссуды но и
процентов они по ней. ты Наиболее проблемным из направлением кредитного мы
страхования является за страхование рисков вы по потребительским так кредитам, в же
отношении которых от многие страховые еще компании констатируют бы убыточность.
59
Среди уже многих причин для такого положения вот дел называются кто недостатки
scorring да -system (систем до оценки уровня ни рисков, выдаваемых ну физическим лицам
под кредитов), ошибки где андеррайтинге (процессе сам принятия решения раз о кредите два и
страховых там риском) и чем мошенничестве ряда во заемщиков.
Таким со образом, российское ли кредитное страхование при в на без данном этапе он
переживает этап на становления и что требует более тот тесного сотрудничества это
банковского и как страхового сектора по для разработки но наиболее оптимальных они и
эффективных, ты как для из банка, так мы и для за клиента различных вы видов
банковскостраховых так программ и же совместного решения от проблем страхования еще
рисков [21, бы с. 6]. уже
Просроченная задолженность, для как следствие вот кредитных рисков, кто является
объектом да деятельности организаций до -субъектов структуры ни кредитования,
которые ну называются коллекторскими под агентствами. Коллекторство где -
достаточно новый сам вид бизнеса раз в Российской два Федерации, который там
ориентируется пока чем только на во потребительское кредитование. со Российский
банки ли обращаются к при помощи коллекторских без агентств, когда он просроченный
кредит на получил статус что безнадежного.
Впрочем, тот скорее всего это уже в как краткосрочной перспективе по будет
расширена но деятельность агентств они и по ты масштабу, и из по качеству. мы К примеру, за
в мировой вы практике банки так пользуются услугами же коллекторских агентств от уже
на еще исходной стадии бы появления задолженности. уже Это связано для с тем, вот что
значительно кто выгоднее решать да вопросы по до взиманию задолженности ни при
помощи ну специализированной организации, под чем заниматься где содержанием
штата сам работников и раз нести дополнительные два расходы на там формирование
необходимых чем условий для во деятельности коллекторства. со Не исключительно ли
взысканием кредитов при занимаются коллекторские без агентства, а он также
профилактикой на кредитной задолженности. что Суть профилактики тот в том, это что
коллекторы, как которые обладают по опытом в но системе кредитования, они
осуществляют работу ты с банковскими из организациями в мы режиме
предупреждения за выдач ими вы кредитов, имеющих так высокий риск. же Помимо того, от
60
коллекторство не еще ограничиваются только бы потребительским кредитованием, уже
ведь кредиты, для выдаваемые юридическим вот лицам, также кто имеют риск да оказаться
просроченными, до и это ни значит, что ну они тоже под представляют профессиональный
где интерес для сам коллекторских компаний раз [14, с. два 176].
Организация там кредитного процесса чем и система во управления кредитным со
риском в ли большой степени при имеют зависимость без от функционирующей он в
коммерческом на банке информационной что системы и тот качества программного это
обеспечения. Кредитный как скоринг в по банковском секторе но становится одной они из
ключевых ты технологий.
Скоринг из - программа, используемая мы многими банками за для
потенциальной вы оценки своих так клиентов, принцип же работы которой от основан на еще
статистических методах. бы В основном, уже это компьютерная для программа, куда вот
заносятся данные кто потенциального заемщика. да В ответ до система даёт ни ответ
(результат) ну - стоит ли под предоставлять ему где кредит. Существуют сам четыре вида раз
скоринга:
application два -scoring - оценка там кредитоспособности заемщиков чем при
выделении во кредита. Это со наиболее распространенный ли и известный при
пользователям вид без скоринга. Принцип он работы основан на на первоначальном что
сборе анкетных тот данных заемщика, это их последующая как обработка системой по и
вывод но решения, стоит они ли предоставлять ты кредит, или из же нет. мы
collection-scoring за - система скоринга вы на стадии так работы с же
невозвращенными займами. от Определяет наиболее еще приоритетные действия бы
сотрудников банка уже или коллекторских для агентств для вот возврата просроченных кто
кредитов. Фактически да программа позволяет до предпринять ряд ни мероприятий по ну
работе с под невозвращенными кредитами, где например, от сам первичного
предупреждения раз до передачи два дела коллекторскому там агентству. Считается, чем что
в во процессе такой со обработки порядка ли 50% клиентов при ссылаются на без
забывчивость и он возвращают кредит; на
61
behavioral-scoring, что «скоринг поведения тот » - программа оценивающая это
наиболее вероятные как исходы финансового по поведения заемщика. но Такая система
они дает возможность ты спрогнозировать возможные из изменения
платежеспособности мы заемщика, скорректировать за необходимые для вы него
лимиты. так Основой анализа же могут служить от действия заемщика еще за определенный
бы период времени, уже например, использование для кредитки
fraud вот -scoring - программа кто для статистической да оценки вероятности до
мошеннических действий ни со стороны ну возможного (потенцилального) под
заемщика. Такая где проверка, как сам правило, используется раз совместно с два другими
видами там исследования заемщика. чем При этом во считается, что со порядка 12 ли %
невозвратов по при кредитам связаны без в России он с откровенным на мошенничеством и
что этот показатель тот растет.
Многие это скоринговые системы как не только по обрабатывают введенные но
данные, но они и способны ты к самообучению: из они учитывают мы модель поведения за
уже принятых вы на обслуживание так клиентов, чтобы же скорректировать свою от
оценку для еще будущих заемщиков. бы
Скоринговые системы уже позволяют снизить для издержки и вот минимизировать
операционный кто риск за да счет автоматизации до принятия решения, ни сокращают
время ну обработки заявок под на предоставление где кредита, дают сам возможность
банкам раз проводить свою два кредитную политику там централизованно, обеспечивают
чем дополнительную защиту во финансовых организаций со от мошенничества. ли В то при
же время без скоринг имеет он и ряд на недостатков: часто что решение системы тот основано
на это анализе данных, как предоставленных исключительно по самим заемщиком. но
Кроме того, они скоринговые системы ты необходимо постоянно из дорабатывать и мы
поддерживать, т. за к. они вы учитывают только так прошлый опыт же и реагируют от на
изменения еще социально-экономической бы ситуации с уже запозданием. Постоянное для
совершенствование банковских вот технологий представляет кто простор для да
взаимного сотрудничества до IT- компаний ни и банка ну [13, с. под 7].
62
Таким где образом, при сам снижении качества раз кредитного портфеля, два
необходимо повышение там обоснованности принимаемых чем управленческих
решений, во направленных на со его улучшение, ли актуальным становится при не только без
совершенствование методических он подходов к на оценке качества что кредитного
портфеля, тот но и это разработка направлений как его повышения. по Среди таких но можно
выделить они следующие:
Совершенствование ты организации кредитного из процесса (наличие мы
адекватной кредитной за политики, внедрение вы стандартов организации так
кредитного процесса. же
Развитие методов от снижения кредитного еще риска: страхование бы кредитных
рисков, уже применение скоринговых для систем, тесная вот взаимосвязь с кто
коллекторскими агентствами да по вопросам до просроченной задолженности. ни
Целенаправленное воздействие ну на улучшения под качества кредитного где
портфеля позволит сам улучшить финансовую раз устойчивость банка, два усилит его там
роль в чем поддержке экономики во страны без со существенной потери ли качества
кредитования, при что, несомненно, без обеспечит стабильное он и устойчивое на
функционирование российской что банковской системы тот в целом. это
1.8 как Комплекс рекомендаций по по оптимизации но управления
кредитным они портфелем в ты АО «СНГБ из »
На сегодняшний мы день АО за БАНК «СНГБ вы » представляет из так себя единую же
широкую банковскую от сеть, которая еще состоит из бы территориальных банков, уже
отделений, филиалов, для дополнительных офисов. вот Единый руководящий кто центр
всей да системы банка до расположен в ни Москве. Он ну занимается определением под
основных направлений где деятельности всех сам отделений и раз офисов, которые два
входят в там систему АО чем БАНК «СНГБ во ».
Необходимо отметить со то, что ли банк уделяет при и будет без уделять особое он
внимание формированию на эффективной системы что внутреннего контроля. тот Одна
из это задач вышеуказанной как системы - это по своевременная идентификация, но оценка
и они принятие мер ты по уменьшению из риска. В мы АО БАНК за «СНГБ» принято вы
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3141

Смотрите также:

Анализ эффективности инвестиций предприятия на примере ООО «СпецПримСтрой»
Изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления