Материал: Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка (на примере АО "СНГБ")

Скачать файл

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

помощью ни проведения стресс ну -тестирования кредитного под портфеля банка. где

Стресс-тестирование сам - есть оценка раз потенциального влияния два на состояние там

кредитной организации чем ряда определенных во изменений в со факторах риска, ли

соответствующим исключительным, при но вероятным без событиям.

Такая он методика позволяет на давать оценку что качеству кредитного тот портфеля

при это изменении в как негативную сторону по как отдельного но фактора, так они и их ты

совокупности [29, из с. 18]. мы

Умелый анализ за качества кредитного вы портфеля обязан так включать в же себя

оценку от концентрации портфеля. еще Высокая концентрация бы требований банка уже по

какому для -либо признаку вот может стать кто причиной появления да убытков, а до в самом ни

худшем случае ну и банкротства под банка.

Банкам где необходимо самостоятельно сам определять ограничения раз на

отраслевую два и региональную там концентрации кредитного чем портфеля, а во затем на со

основе ограничений ли осуществлять систематическую при оценку качеству без

кредитного портфеля он по концентрации на рисков.

Можно что сказать, о тот том, что это отсутствие единой как методики оценки по качества

кредитного но портфеля банка, они которая позволяет ты провести глубокий из и

всесторонний мы анализ кредитной за деятельности, вследствие вы чего банки так

самостоятельно разрабатывают же собственные методики от анализа качества еще

кредитного портфеля бы и устанавливают уже собственные ограничения для по

кредитному вот портфелю. Только кто на основании да объективной оценки до можно

принимать ни стратегические решения ну по управлению под рисками. Банки где могут

следовать сам одному из раз 2 направлений: два

 оценивать уровень там кредитного риска чем с целью во предоставления

регулирующим со органам обязательной ли отчетности;

 оценивать при качество кредитного без портфеля на он основании внутренних на

методик для что принятия стратегических тот решений, но это это создает как

дополнительные затраты по для банка. но

Анализ влечет они за собой ты дополнительные затраты, из однако объективная мы и

правильная за оценка качества вы кредитного портфеля так позволит оценивать же

кредитный риск от банка, что, еще несомненно, окажет бы влияние на уже составление и для

исполнение кредитной вот политики банка кто в целом. да

Одним из до главных инструментов ни минимизации кредитного ну риска

является под постоянное отслеживание где финансовой деятельности сам клиента. Банки раз

проводят мониторинг два заемщика для там того, чтобы чем убедиться в во финансовом

благополучии со и возможности ли выполнения ими при условий договора без по кредиту, он

а также на для поиска что новых будущих тот предложений в это целях дальнейшего как

делового сотрудничества. по Необходимость такого но просмотра заемщика они

заключается в ты обнаружении причин из связанных, с мы возникновением трудностей

за при погашении вы кредита, в так целях уже же на ранней от стадии максимально еще

увеличить эффект бы от управленческих уже решений, которые для позволят банку вот

снизить возможный кто ущерб (убытки), да из-за до неисполнения условий ни кредитного

договора ну по погашению под кредита. Мониторинг где кредитов особенно сам важен на раз

этапе их два погашения или, там когда они чем переходят в во статус просроченные, со или же ли

в случае при нарушения установленных без кредитным договором он условий

минимальной на суммы залога что или величины тот финансовых коэффициентов. это

После того, как как кредит по был предоставлен, но в целях они минимизации

кредитного ты риска должны из быть осуществлены мы мероприятия для за

предотвращения или вы снижения максимально так возможных убытков же по нему. от

Финансовая документация еще по кредиту бы должна обеспечивать уже доступ банка для к

практически вот любой информации кто об клиенте, да она должна до быть составлена ни и

проанализирована ну в предусмотренные под сроки проверена где надежными для сам банка

аудиторами. раз Документация по два кредиту должна там также содержать чем необходимые

условия, во дающие банку со право проверять ли отчетность клиента, при или, по без крайней

мере, он дающие банку на доступ к что разъяснениям (клиента) тот по его это финансовой

отчетности как [19, с. по 21].

Системы но раннего выявления они проблемных кредитов ты очень сложно из

разработать и мы человеческий фактор за является одной вы из самых так серьезных

помех. же Поэтому банки от делают периодические, еще независимые и бы объективные

обзоры уже кредитов отделами для внутреннего аудита вот с тем, кто чтобы они да выявили

упущенные до или скрытые ни сотрудниками кредитного ну отдела признаки под

проблемности кредитов. где Проверки, проводимые сам органами надзора раз и

регулирования, два также очень там часто выявляют чем незамеченные проблемные во

кредиты. В со процессе эффективного ли управления кредитными при рисками, первым без

выявителем проблемных он кредитов является на система внутреннего что контроля

банка. тот

Независимо от это того, являются как ли признаки по проблемности кредита но

финансовыми или они нефинансовыми, они ты должны насторожить из сотрудников

кредитного мы отдела банка. за Раннее их вы выявление позволяет так выиграть время же на

сбор от необходимой информации еще и разработку бы стратегии. Каких уже -то

универсальных для мер здесь вот не существует, кто все зависит да от конкретного до кредита.

Эффективные ни предприятия сами ну справляются со под своими спадами где и

проблемами. сам У компаний раз с более два низким уровнем там эффективности возникают чем

в этой во связи более со сложные проблемы. ли Когда сотрудник при кредитного отдела без

замечает признаки он ухудшения кредита, на он должен что предпринять следующие тот

меры:

 проанализировать это проблемы заемщика; как

 проконсультироваться с по сотрудниками отдела, но занимающимися

проблемными они кредитами или ты руководством;

 переклассифицировать из кредит в мы более низкий за статус и вы прекратить

отражение так процентов по же кредиту в от доходах банка; еще

 обобщить информацию бы о том, уже где еще для банк может вот столкнуться с кто

риском в да работе с до данным клиентом; ни

 отслеживать счета ну клиента на под предмет возникновения где овердрафта;

 изучить сам всю кредитную раз документацию, гарантии, два векселя,

обеспечения, там ипотеку, если чем таковые имеются; во

 проанализировать возможность со получения обеспечения ли (в случае, при

если кредит без не обеспечен); он

 разработать план на необходимых мероприятий что по уменьшению тот

возможных убытков. это

Эффективное управление как портфелем кредитов по требует постоянного но

наблюдения за они всеми видами ты рисков: географическим, из секторным, риском мы

заемщика, группы за заемщиков. Ежемесячно вы должны подготавливаться так

соответствующие отчеты, же основная цель от которых избежать еще избыточной

концентрации бы кредитов, которые уже впоследствии станут для проблемными, для вот

того чтобы кто не допустить да высокий уровень до убытков [15, ни с. 16]. ну

Быстрый рост под российского кредитного где рынка, который сам вызван бурным раз

освоением коммерческими два банками сектора там розничного кредитования, чем повлек

за во собой появление со и развитие ли организаций, объект при деятельности которых без -

это отдельные он составляющие кредитного на процесса. Банки с максимальным

размером кредитного портфеля представлены в Приложении 2. Например, что

оценка кредитоспособности тот заёмщиков и это залогового обеспечения, как страховка

кредитов, по урегулирование просроченной но задолженности и они т.п. ты Очевидно, что из

такие организации мы имеют абсолютно за разные функции вы и задачи, так но единое же

предназначение - обеспечение от бесперебойного кредитного еще процесса с бы

одновременным понижением уже уровня сопутствующих для ему рисков, вот то есть кто

представляют из да себя то, до что можно ни определить, как ну «инфраструктура

кредитования под ». Совершенствование инфраструктуры где кредитования для сам

банковской системы раз имеет очень два большое значение. там Это обстоятельство чем

обусловлено, прежде во всего, тем, со что банковские ли организации, при при

осуществлении взаимодействия без с организациями, он которые входят на в её что состав,

приобретают тот дополнительные инструменты, это которые позволяют как им управлять по

кредитным риском, но а также они минимизировать его ты уровень.

В из качестве мероприятий мы с целью за повышения качества вы кредитного

портфеля так предлагается наладить же инфраструктуру кредитования: от оценка уровня

еще возможных рисков, бы формирование банком уже мнения о для заёмщике, страхование вот

ссуды и кто возврата задолженности да и максимально до возможная автоматизация ни

процесса кредитования. ну

Сбор, хранение под и предоставление где информации о сам заёмщиках

(юридических раз и физических два лицах) на там данный момент чем осуществляет бюро во

кредитных историй. со Данная организация ли предоставляет коммерческим при банкам

возможность без оценить степень он надежности заемщиков, на при этом что она

основывается тот на истории это кредитных отношений как заемщика с по другими

кредиторами, но и к они тому же ты позволяет максимально из снизить риск мы

недобросовестного поведения за заемщиков. При вы этом ссудополучатели так имеют

возможность же укрепления деловой от репутации и еще формирования

положительного бы имиджа, который уже имеет подтверждение для документальное.

В вот итоге, банк кто уменьшает для да них время до принятия решения ни о

возможности ну выдачи кредита, под и в где последующем, может сам уменьшить стоимость

раз кредита. Определение два объективной стоимости там предмета залога, чем куда входят во

движимое и со недвижимое имущество, ли нематериальные активы, при - это задача без

соответствующих компаний он -экспертов по на профессиональной оценке. что

Необходимо отметить тот то, что это деятельность их как не ограничена по рамками

залогового но обеспечения. При они стремлении оградить ты себя от из возможного

кредитного мы риска, кредитные за организации испытывают вы потребность в так

получении независимой же оценки финансового от положения своих еще

потенциальных ссудозаёмщиков. бы В связи уже с этим для повышенный интерес вот банков

к кто деятельности профессиональных да заёмщиков вполне до объясним. На ни

сегодняшний день ну они имеют под способность в где оказании помощи сам банкам в раз

адекватной ориентации два в хозяйственных там процессах, распоряжении чем

имуществом должников, во а также со в анализе ли рисков [10, при с. 338]. без

Хотелось бы он отметить важную на роль страховых что компаний в тот управлении

кредитным это риском. Кредитное как страхование осуществляет по охрану интересов но

банков при они неплатежеспособности должников, ты это нейтрализует из риск

возникновения мы дефолта для за банковской организации, вы но тем так не менее же не

Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3141

Смотрите также:









Анализ эффективности инвестиций предприятия на примере ООО «СпецПримСтрой»
Изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления