Дипломная работа: Анализ и оценка кредитоспособности заемщика на примере АО "Forte Bank"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
35
1
1
y
Z
e
(4)
где e = 2,71828 (число Эйлера – основание натуральных логарифмов).
Полученная оценка Y может рассматриваться как показатель вероятности
того, что условия кредитного соглашения не будут выполнены. Чем выше
значение Y, тем выше вероятность того, что условия кредитного договора не
будут выполнены для этого заемщика.
Модель Chesser использует следующие условия для оценки вероятности
несоблюдения условий кредитного соглашения:
Если Z> 0,50, заемщик должен быть отнесен к группе заемщиков, которые
не соответствуют условиям договора.
Если Z <0,50, заемщик может быть отнесен к группе надежных заемщиков.
2) Модели комплексного анализа кредитоспособности заемщиков
Второй класс моделей, используемых на практике, - это модели,
основанные на агрегировании количественных и качественных показателей, то
есть моделей комплексного анализа.
Шесть С Правило
На практике банки США применяют критерии выбора клиентов,
обозначаемые словами, начинающимися с буквы «С». Используя американскую
терминологию, они говорят о так называемой «шестерке»: capacity, character,
capital (cash), collateral, conditions, control
20
. В переводе это означает:
- возможность занимать средства;
- репутация заемщика;
- способность приносить доход;
- владение активами (обеспечением);
- состояние экономической среды;
- чувствительность заемщика к изменениям в законодательстве.
20
Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. - М.: Дело, 2017. - С.182-186.
36
К сожалению, шестой «С» «контроль», понимаемый как чувствительность
заемщика к изменениям законодательства (налоговые ставки, нормативная
поддержка для бизнеса и т. Д.) В российской и казахстанской банковской
практике, еще не получил надлежащего применения.
Модель CAMPARI
Анализ кредитоспособности клиента в соответствии с основными
принципами кредитования, включенными в модель CAMPARI, состоит в
последовательном извлечении из заявки на кредит и прилагаемых финансовых
документов наиболее важных факторов, определяющих бизнес клиента, и их
определении после личной встречи с потенциальным заемщиком. и
последующая оценка. Название «CAMPARI» состоит из первых букв следующих
слов:
- Character – репутация, профиль клиента;
- Ability – возможность погасить кредит;
- Margin – маржа, рентабельность;
- Purpose – цель кредита;
- Amount – сумма кредита;
- Repayment – условия погашения кредита;
- Insurance - обеспечение, страхование риска невозврата по кредиту.
Эти концепции, объединенные в одной системе, представляют собой набор
параметров оценки, которые можно использовать для сравнения многих
факторов, связанных с определением потенциального риска не погашение
конкретного займа.
Необходимо принять во внимание, что не все эти показатели могут быть
выражены непосредственно в цифрах, что означает, что существуют проблемы с
достоверностью аргумента в пользу того или иного фактора.
Модель PARTS
В Англии ключевым словом, которое фокусируется на требованиях банка
при выдаче кредитов заемщикам, является термин «PARTS», который включает
в себя:
37
Purpose - назначение, цель получения заемных средств;
Amount - сумма, размер кредита;
Repayment- оплата, погашение задолженности и процентов;
Term - срок предоставления кредита;
Security - обеспечение погашения кредита.
Решение о выдаче кредита может быть принято только в том случае, если
банк знает и понимает бизнес своего клиента. Балансы и другую финансовую
отчетность можно правильно интерпретировать, если вы знаете специфику
отрасли, средние отраслевые показатели и используемые технологии.
Существующая система отбора кредитных организаций, используемая в
большинстве российских и казахстанских коммерческих банков, имеет
следующие недостатки:
- субъективность экспертизы - решение, принятое экспертом,
основывается на его личном опыте, интуиции и знаниях, то есть во многих
отношениях субъективных;
- нестабильность результатов экспертизы - они могут зависеть от
эмоционального состояния и личных предпочтений эксперта;
- отсутствие преемственности и подготовки специалистов - стать хорошим
экспертом можно только путем накопления собственного опыта и развития
интуиции, которые практически невозможно передать;
- высокая стоимость экспертизы из-за участия большого числа
сотрудников банка, в том числе старшего управленческого персонала; -
ограничение минимального размера заявки на кредит из-за высокой стоимости
экспертизы;
- ограничение количества рассматриваемых заявок физическими
возможностями экспертов; - необходимость дальнейшего совершенствования
автоматизации процесса кредитного анализа.
Перспективами развития кредитного анализа, как представляется, является
создание и использование стандартизированной модели, основанной на
агрегации количественных (то есть формализованных в виде финансовых
38
показателей) и качественных (то есть формализованных в форме экспертного
мнения) характеристик объекта кредитования. Эта модель должна основываться
на наиболее полном и всестороннем учете как объективных законов
функционирования экономических субъектов, так и объективных законов
процесса экспертной оценки.
Поскольку не существует единого метода оценки кредитоспособности
заемщика, каждый банк определяет свои собственные методы, которые они
считают наиболее приемлемыми в текущих экономических условиях.
Исходя из вышеизложенного, методы кредитного рейтинга заемщика
могут быть разработаны в форме диаграммы, показанной на рисунке 3.
Рисунок 3. Методы оценки кредитоспособности заемщика –
юридического лица
Также для оценки финансового положения клиента эффективно
используются программные продукты, например, «COMFAR Banking Analyst»
39
компаниями INEC и Unido. Необходимым условием для объективной оценки
кредитоспособности является наличие адекватной и надежной базы данных для
ее анализа.
Методы оценки кредитоспособности физических лиц.
В настоящее время в банковской практике в отношении оценки
кредитоспособности физических лиц одним из наиболее распространенных
количественных методов являются: анализ удовлетворенности клиентов,
который выполняется автоматически и в рамках экспертных рейтингов -
андеррайтинг, и учет кредитов, который выполняется автоматически - с
использованием специализированных банковских программных продуктов.
Проверка соответствия
Прежде всего, специалисты банка проверяют, соответствует ли клиент
основным критериям, в том числе:
Гражданство Российской Федерации
Трудоспособный возраст (например, от 18 до 65 лет);
Постоянное рабочее место;
Регистрация в регионе, где заемщик обращается за кредитом.
Регистрация кредита - это автоматическая проверка платежеспособности
клиента по определенному алгоритму с соблюдением широкого диапазона
критериев. Основой являются данные из анкеты, которые потенциальный
заемщик заполняет при подаче заявки на кредит. Компьютерное программное
обеспечение анализирует эту информацию и определяет конечный результат.
Если он соответствует минимальному значению, установленному банком,
заемщик получает кредит, в противном случае он будет отклонен. На оценку
влияют следующие факторы:
Финансовое положение (регулярный доход и размер);
- социально-демографические данные (пол, возраст, уровень образования,
профессия, семейное положение, наличие детей и иждивенцев и т. д.);
- кредитная история (наличие / отсутствие просроченных кредитов и
задержка регулярных платежей);
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3144