Дипломная работа: Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере АО «Альфа-Банк»

Скачать

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
92
кредитного портфеля, а также падение рентабельности кредитной деятельности.
Кроме того, было выявлено что, несмотря на общую динамику сокращения
доли просроченных кредитов, частные коэффициенты проблемных кредитов
показали рост по отдельным видам кредитования.
Выявленные недостатки было предложено снизить за счет следующих
предложений:
- реализовать новый кредитный продукту «Кредит на отдых», с целью
увеличения процентных доходов и чистой прибыли. Максимальная сумма
кредита составит 70 тыс. рублей по ставке 19% годовых. Срок кредитования от
1 года до 3 лет. Расчет экономической целесообразности такого кредитного
продукта показал, что банк получит 133000 тыс. рублей дополнительных
процентных доходов и 52612 тыс. рублей дополнительной чистой прибыли.
- для оптимизации кредитного портфеля предлагается осуществить
страхование кредитов как для корпоративных, так и физических лиц.
- для снижения риска увеличения просроченных кредитов предложено
диверсифицировать кредитный портфель за счет уменьшения суммы
выдаваемых кредитов и увеличения количества выданных кредитов;
- предложена методика оценки кредитоспособности физических лиц,
основанная на действующей оценке данных заемщиков с добавлением
классификации заемщиков по социальному статусу и разработкой
корректирующего коэффициента при определении суммы кредита.
Использование данной методики позволит сократить объемов просроченной
задолженности на 2341107 тыс. рублей, так и сэкономить 2337507 тыс. рублей
средств, направляемых на формирование резервов на возможные потери по
ссудам. Влияние данного предложения положительно скажется на
эффективности управления кредитным портфелем, показатель которого
увеличится с 9,85% до 11,18%.
Таким образом, предложенные рекомендации обеспечат повышение
доходности кредитной деятельности и улучшение эффективности управления
кредитным портфелем АО «Альфа-Банк».
93
Список использованной литературы
1. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от
02.12.1990 N 395-1 (в ред. от 06.06.2019) [электронный ресурс] - доступ из
справочно-правовой системы «Консультант Плюс»
2. Положение о порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности" (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (ред. от 26.12.2018)
(вместе с "Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям)
однородных ссуд") (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 N 47384)-
[электронный ресурс] - доступ из справочно-правовой системы «Консультант
Плюс»
3. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И "Об
обязательных нормативах банков" (ред. от 06.05.2019) [электронный ресурс] -
доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс»
4. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (ред. от 26.12.2018)
(Вместе с «Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям)
однородных ссуд») (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 №47384 ) -
[электронный ресурс] - доступ из справочно-правовой системы «Консультант
Плюс»
5. Азаматова Р.М., Шинахов А.А. Структурная модель элементов
кредитной политики коммерческого банка//Научные известия - 2017 - №6 – С.
17- 20
6. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В. Банковское кредитование: Учебник и
практикум. - М.: Юрайт, 2018. - 128 с.
7. Аликаева М.В., Оборин М.С., Шинахов А.А. Кредитная политика
как инструмент деятельности коммерческого банка // Сервис в России и за
рубежом – 2017 - №6(76). Т2 – С.152-164
8. Банковские риски: учеб. пособие/колл. авторов; под ред. О.И.
94
Лаврушина и Н.И. Валенцевой.-М.:КНОРУС, 2019 – 296 с.
9. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и
коммерческого банка, небанковских организаций : учебник / А.А.
Казимагомедов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 502 с.
10. Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный
аграрный университет, 2017. — 400 c.
11. Баранова А.С., Никонец О.Е. Кредитные риски // Экономика и
управление в XXI веке. - 2015. - № 7. - С. 43–48.
12. Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. М.: Юрайт, 2014.
— 620 с.
13. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация
деятельности коммерческого банка 3-е изд., пер. и доп.: учеб. пособие. М.:
ЮРАЙТ, 2015. – 231 с.
14. Белозеров С.А. Банковское дело. - М.: Проспект, 2017. - 408 с.
15. Бибикова, Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка : учеб.
пособие / Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА,
2019. - 128 с.
16. Болдышев А. С. Управление качеством кредитного портфеля
коммерческого банка РФ в современных условиях/А.С. Болдышев., В.В.
Гребеник В. В. // Науковедение. – 2015. - № 5 (30). – С. 12-18;
17. Боровкова В.А. Банки и банковское дело: Учебник. – 4-е изд. – М.:
Юрайт, 2017. – 392 с.
18. Годовой отчет АО Альфа-Банк // Официальный сайт АО Альфа-
Банк. – режим доступа: https://alfabank.ru/about/annual_report/
19. Давыдова А.И., Гулько А.А. Кредитный риск в области
потребительского кредитования и способы его минимизации // Проблемы и
перспективы экономики и управления. – 2017. – № 12. – С. 54-56
20. Денъги, кредит, банки: Учебник / Под ред. чл-корр. АН РК, проф.
Г.С. Сейткасымова, - 4-е перераб. и доп. издание. - Ал-маты: Экономика, 2014.
95
– 432 с.
21. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. Н. Мартыненко [и др.] ; под редакцией Н. Н. Мартыненко, Ю.
А. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 369 с.
22. Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Маркова О.М. Банки и банковские
операции: Учебник для вузов. - М.: Юрайт, 2015. – 415 с.
23. Игнатюк Г.Г. Особенности формирования кредитной политики
коммерческого банка // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные
исследования сб. ст. по мат. XLVII междунар. студ. науч.-практ. конф. №
12(47). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/12(47).pdf (дата обращения:
26.06.2019)
24. Ильясов, С. М. Качество кредитного портфеля и кредитные риски./
С. М. Ильясов, А. А. Гаджиев, Г. И. Магамедов // Банковское дело; 2014 –№3. –
С. 80–85.
25. Казимагомедов А.А. Деньги, кредит, банки: учебник/ А. А.
Казимагомедов - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017 – 483 с.
26. Котина, О. В. Оценка качества кредитного портфеля банка
[Электронный ресурс] https://bankir.ru/publikacii/20060706/yroki-bankovskoi-
analitiki-ili-laquoanalitika-s-nylyaraquo-prodoljenie-1373643/
27. Кузнецова О.А., Ишеева И.А., Дворникова Ю.В. Современные
аспекты формирования кредитной политики коммерческого банка // Концепт –
2014 – Спец. Выпуск №14 – С. 1-5
28. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Банковское дело: современная
система кредитования: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2016. – 360 с.
29. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Масленченков Ю.С.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 399 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71207.html
30. Непомнящих О.А. Качество кредитного портфеля коммерческих
банков и основные причины возникновения проблемной задолженности //
96
Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по
мат. LIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(53). URL:
https://sibac.info/archive/economy/5(53).pdf
31. Ощепков Ю.В. Кредитная политика коммерческого банка //
Экономика и социум» - 2017 – №1 (32) – С. 2-10
32. Печникова А.В. Банковские операции. Учебник. 2-е изд. – М.:
Инфра-М, 2014. – 336 с.
33. Салин, В. Н. Банковская статистика : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры /В. Н. Салин, О. Г. Третьякова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 215 с. — Серия :Бакалавр и магистр.
Академический курс.
34. Сухова Л.А. Проблемы оценки качества и управления качеством
кредитного портфеля/ Сухова Л.А.// Наука и образование в жизни
современного общества. - 2015. – С. 127-128
35. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для бакалавров / А. М.
Тавасиев. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 647 с.
36. Терновская Е. П. Качество кредитного портфеля российских
банков: особенности оценки и управления/ Терновская Е. П., Гребеник Т. В. //
Науковедение. - 2014. - №3 (22). – С. 15-23;
37. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии
финансовых услуг / Синки Д., Левинзон А.И. - М.:Альп. Бизнес Букс, 2016. -
1018 с.
38. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для
академического бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией М. В.
Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 523 с.
39. Ярощук А. Б. Направления развития практики управления
качеством кредитного портфеля в российских банках/ Ярощук А. Б., Гребеник
Т. В. // Вестник Университета Российской академии образования. - 2014. - №
11 - С. 115-125.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3445

Смотрите также:

Изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления
_-___-~1
_1-тема-СтрМетал
_10_Эмиль Золя для эл версии