Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка (на примере ООО КБ "Кредитинвест")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
67
Чем выше уровень дефолтности в банке, тем более точный прогноз
эффекта от внедрения скоринга можно дать.
Внедрение эффективной системы кредитного скоринга может
значительно отразиться на уровне дефолтности портфеля независимо от того,
насколько высок уровень Bad Rate.
Хорошая скоринговая модель отсеивает до 90% неплатежеспособных
клиентов, однако при этом мешает в получении кредита 10% качественных
заемщиков. Это соотношение зависит от того, какой уровень рисков банк
готово принять. Введение скоринга поможет ООО «КБ «Кредитинвест»
снизить процент невозвратов и при этом увеличить количество кредитов.
Таким образом, ООО «КБ «Кредитинвест» может поднять доходность своего
кредитного портфеля.
Внедрение данной системы позволит упростить процедуру анализа
платежеспособности клиента ООО «КБ «Кредитинвест», сократить время
принятия кредитного решения с 3-х часов до 30 сек, снизить операционный
риск в части предотвращения внутреннего мошенничества при работе с
клиентской информацией, использовать математико-статистические методы
в расчете лимита кредитования, что позволило увеличить кредитный
портфель до 30% и более или до 30%. дополнительных доходов в год, снизив
при этом первые выходы на просрочку до 30 дней (FPD) в два раза (в части
потребительского кредитования)». Система позволяет учитывать все
мероприятия, проводимые с проблемными заемщиками, и применять
различные стратегии работы, основанные на сумме, сроке и поведенческих
характеристиках заемщика, что позволило повысить эффективность сбора
просроченной задолженности по потребительским кредитам до 30 дней
(FPD) на 13%, более 90 дней на 50%.
Возьмем в расчет увеличение кредитного портфеля на 30% и рост
дополнительных доходов на 30%.
Внесем данные эффективности внедрения скоринга в таблицу 5.
68
Таблица 5
Эффективности внедрения скоринга
Показатели
2019 год
2020 год
Кредитный портфель,
млн.руб.
134,0
174,2
Доходы от
кредитования,
млн.руб.
15,8
20,5
Дополнительные
доходы, млн.руб.
4,7
Данные таблицы и рис.5 свидетельствуют о правильном направлении в
совершенствовании кредитной деятельности ООО КБ «Кредитинвест».
Особенно наглядно видно эффективность внедрения скоринга на рис. 6.
Рисунок 5 эффективность внедрения скоринга
Вывод: В сегодняшней непростой финансовой ситуации для розничных
банков на первый план выходят вопросы удержания существующих
клиентов, в связи с чем особую роль начинают играть технологии
поведенческого скоринга.
Кредитный скоринг представляет собой широко используемый
компаниями метод внутренней оценки портфеля рисков и управления им. Он
позволяет оценить вероятность будущей неплатежеспособности
потенциального клиента или заемщика, уже получившего кредит.
134
15,8
174,2
20,5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
млн.руб.
2019
2020
годы
Кредитный портфель
Доходы от кредитования
69
Именно скоринг-оценка и рейтингование заемщиков позволит добиться
снижения дефолтности кредитного портфеля, не снижая количества
выдаваемых кредитов. Более того, в большинстве случаев внедрение
скоринга дает комплексный эффект: одновременное уменьшение
дефолтности и повышение количества выдаваемых кредитов.
На создание эффективной скоринговой системы в среднем уходит не
меньше трех месяцев. Для ипотеки и автокредитования ООО «КБ
«Кредитинвест» может понадобиться еще больше времени.
В результате внедрения и эксплуатации скоринговых систем в ООО
«КБ «Кредитинвест» можно выделить общие закономерности и эффекты от
внедрения скоринга в банке.
Внедрение эффективной системы кредитного скоринга может
значительно отразиться на уровне дефолтности портфеля независимо от того,
насколько высок уровень Bad Rate.
Хорошая скоринговая модель отсеивает до 90% неплатежеспособных
клиентов, однако при этом мешает в получении кредита 10% качественных
заемщиков.
Внедрение данной системы позволит упростить процедуру анализа
платежеспособности клиента ООО «КБ «Кредитинвест», сократить время
принятия кредитного решения с 3-х часов до 30 сек, снизить операционный
риск в части предотвращения внутреннего мошенничества при работе с
клиентской информацией, использовать математико-статистические методы
в расчете лимита кредитования, что позволило увеличить кредитный
портфель до 30% и более или до 30%. дополнительных доходов в год, снизив
при этом первые выходы на просрочку до 30 дней (FPD) в два раза (в части
потребительского кредитования)».
70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Банк – это организация, созданная для привлечения денежных средств
и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и
срочности. Основное назначение банка – посредничество в перемещении
денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям.
Сегодня «деятельность банковских учреждений так многообразна, что их
истинная сущность оказывается действительно неопределенной». В
современном обществе банки занимаются самыми разнообразными видами
операций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные
отношения; через них осуществляется финансирование народного хозяйства,
страховые операции, купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях
посреднические сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения
выступают в качестве консультантов, участвуют в обсуждении
народнохозяйственных программ, ведут статистику, имеют свои подсобные
предприятия.
Основными функциями банков являются:
мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их
в капитал;
кредитование предприятий, государства и населения;
выпуск кредитных денег;
осуществление расчетов и платежей в хозяйстве;
эмиссионно-учредительская функция;
консультирование, представление экономической и финансовой
информации.
Коммерческие банки предоставляют множество услуг. Одна группа
услуг ориентирована на получение средств, другая на размещение.
Важнейшими можно назвать депозитные операции, операции по
71
кредитованию, расчётно-кассовые операции. Именно они приносят банку
основную прибыль.
Основными задачами, стоящими перед ООО «КБ «Кредитинвест» в
отчетном году явились:
сохранение позиций на рынке банковских услуг города и района;
-работа над повышением уровня качества управления Банком, в том
числе, обеспечение эффективного управления банковскими рисками;
-наращивание капитала Банка путем размещения дополнительных
выпусков акций.
Банку пока удается сохранять свои позиции благодаря длительным
связям со сложившейся клиентской базой, высокой культуре обслуживания,
быстроте оформления необходимых документов, оперативному принятию
решений по осуществляемым операциям и гибкой клиентской политике.
Клиентская база за отчетный период существенных изменений не
претерпела. Это предприятия агропромышленного сектора,
перерабатывающей промышленности, торговли, субъекты малого
предпринимательства и население. В этой части ориентация ООО КБ
«КРЕДИТИНВЕСТ» соответствует поставленной Стратегией развития
банковского сектора задаче расширения услуг указанной категории
заемщиков и клиентов в рамках имеющейся ресурсной базы и
устанавливаемых лимитов.
Приоритетными направлениями деятельности Банка продолжают
оставаться традиционные базовые банковские услуги – кредитование,
расчетно-кассовые услуги, депозитные операции. Рост выданных
потребительских кредитов за последние 3 года практически отсутствует.
Вместе с тем, во всей стране наблюдается рост. Это говорит либо о низком
качестве обслуживания клиентов в банке, либо о высоких процентных
ставках или завышенных требованиях к заёмщикам. наибольший вес имеет
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3509