минимизируют кредитные риски портфеля. Переосмысление существующих
подходов к анализу финансового состояния заемщика, позволит повысить
роль автоматизированных систем оценки кредитных рисков физических лиц
при рассмотрении возможности и целесообразности кредитования.
Деятельность кредитных организаций, использующих в своей работе
скоринговые модели оценки заемщиков, является более взвешенной, а
управленческие решения принимаются на основе объективной информации,
но не субъективных мнений. Службы риск-менеджмента могут уже иметь
представление о возможных дефолтах заемщиков, и использовать эти данные
в управлении кредитных портфелем. Разумеется, расширение анализа
посредством скоринговых систем не означает полную модификацию анализа
рисков. Но является важным инструментом в борьбе с ними.
В условиях финансовой нестабильности для банков является важным
не наращивание кредитного портфеля, а повышение его качества. Кризисные
явления в экономике заставляют кредитные организации сокращать объемы
кредитования вне зависимости от качества заемщика, т.е. величины скор-
балла. Действительно, повышение стоимости кредитов вынудило кредитные
организации выдвинуть для заемщиков повышенные финансовые требования
с учетом отраслевого и корпоративного рисков, а это естественно отражается
на динамике выдачи кредитов. Следовательно, если раньше модель
пересматривалась не реже раза в квартал, то сейчас три месяца кредитования
несущественно влияют на статистику дефолтов. Поскольку кризис
развивается не более трех месяцев - обновлять действующую модель нет
смысла (учитывая текущие объемы кредитования). Процесс скоринга
претерпел структурные изменения – были введены дополнительные
переменные, ориентированные на текущую ситуацию. Это позволило учесть
внесистемный риск, не имеющий статистического распределения. Таким
образом, сейчас получен вариант, в котором прежняя модель работает в паре
с системой контрольных правил. Это снизило норму пропуска, зато повысило