Дипломная работа: Анализ рисков в страховании

Первостепенно для эффективного управления риском страховой компании стоит определить основные риски, создать перечень данных рисков, который должен:

· отражать системность этих рисков;

· иметь возможность подвергнуться количественной оценке, прогнозированию и планированию;

· иметь возможность сопоставить полученные показатели деятельности по страхованию ответственности;

· соответствовать принципу оперативности при управлении страховой организацией данными рисками.

В качестве рекомендаций данной страховой компании можно предложить пересмотреть политику управления рисками, привнести поправки в существующий риск-менеджмент компании. Также можно организовать статистический сбор данный, чтобы рассмотреть взаимосвязь между наиболее частыми случаями по страховым выплатам для установления определенной закономерности. На основании собранных данных вносить корректировки в управление рисками. Помимо этого можно использовать методы оптимизации, основанные на теории вероятности, с целью выявления вероятностей по возникновению возможных рисков в страховании ответственности.

Подводя итоги по данной главе, стоит отметить, что существует множество методов оптимизации риска. Перед тем как применить какой-либо метод оптимизации, для начала стоит оценить подверженность риску и только после этого приступать к оптимизации данного риска. При оптимизации риска страховщик должен учитывать возможные варианты развития событий и стараться учитывать их при расчете обязательств для обеих сторон по договору страхования ответственности.

Заключение

В данной работе были рассмотрены особенности и сущность страхования ответственности, сравнительно недавней отрасли страхования. Также было изучено понятие риска и методы управления риском в страховании. Деятельность выбранной страховой компании была проанализирована, как в целом, так и в более узкой отрасли страхования ответственности. На примере данной страховой компании, после рассмотрения существующих методов оптимизации риска, был отобран определенный метод оптимизации риска и впоследствии рассмотрен как возможный вариант снижения имеющегося риска в страховании ответственности.

На данный момент, если рассматривать страхование ответственности, то можно выделить как минимум три отличительные черты, которые отличают его от таких отраслей страхования как страхование имущества и личностное страхование. В зарубежной и отечественной практике существуют некоторые различия выделения различных отраслей страхования. Несмотря на имеющиеся различия, страхование ответственности имеет тесную связь со страхованием имущества. Однако не стоит забывать, что любая деятельность подвержена различным рискам и, несмотря, на парадоксальность, страховые организации тоже подвергают свою деятельность различным рискам. Имеется множество различных способов, которые помогают оценивать, анализировать, контролировать, снижать, а в некоторых случая и предотвращать риски.

Управление рисками представляет собой сложный многоступенчатый процесс, где важен каждый этап, поскольку от последовательно осуществления данных этапах зависит конечный результат.

Был рассмотрены разные методы оптимизации риска и для выбранного финансового риска в страховании ответственности использовался конкретный метод оптимизации риска.

Для рассмотрения метода оптимизации риска была взята конкретная страховая компании ООО СК "Цюрих". Была проанализирована деятельность данной компании, рассмотрен состав ее страхового портфеля, динамика развития страхования ответственности, важные пункты, которые учитываются при заключении договора страхования ответственности. С помощью некоторых показателей был оценен риск в страховании ответственности и оценена эффективность использующегося метода оптимизации риска в данной страховой компании. Рассчитанные показатели позволили прийти к выводу, что страховая организация использует недостаточно эффективный метод оптимизации риска, так как показатели выходят за определенные интервалы.

Основываясь на полученных результатах, был рассмотрен случай по заключению договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства. Для снижения риска использовался метод оптимизации, основанный на функции полезности и альтернативе выбора, как со стороны страхователя, так и со стороны страховщика.

Если учесть все моменты, то последующая деятельность страховой организации имеет возможность снизить риски в страховании ответственности и в дальнейшем применять такой же метод оптимизации в других отраслях страхования в своей деятельности. Сниженные риски позволят страховой организации получать большую прибыль, чем было до этого.

В заключение хотелось бы сказать, что страхование ответственности действительно подвержено определенным рискам, ровно, как и другие отрасли страхования, поскольку очень сложно разработать какой-либо конкретный метод оптимизации рисков, который смог учесть все нюансы для страховой деятельности.

Страховые организации нуждаются в выявлении отклонений в методах управления рисками, последующее увеличении эффективности оптимизации рисков позволит получать прибыль, разрабатывать новые продукты без того, чтобы вновь подвергаться каким-либо рискам.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (в послед. ред. и изменениях от 20.03.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014.

2. Закон РФ от 23.07.2013 N 4015-1 (в послед. ред. и изменениях от 28.12.2013)"Об организации страхового дела в Российской Федерации"

3. Федеральный Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков" №67-ФЗ от 14.06.2012 (в послед. ред. и изменениях от 01.01.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013.

4. Федеральный Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" №40-ФЗ от 25.04.2002 (в послед. ред. и изменениях от 23.07.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013.

5. Агеев Ш.Р., Федоренков В.В. Страхование гражданской ответственности: учебное пособие. М.: Государственный Университет Управления, 2002.

6. Андреева Е.В., Афанасьева Р.А., Русакова О.И. Страхование ответственности в Российской Федерации на примере некоторых видов: учебное пособие. Иркутск: ИГЭА, 1998.

7. Архипов А.П., Гомелля В.Б. Основы страхового дела: учебное пособие. М.: Маркет ДС, 2002.

8. Бесфамильная Л.В., Грызенкова Ю.В., Цыганов А.А. Страхование ответственности за качество товаров, работ (услуг): учебное пособие. М.: Издательский центр Государственного университета управления, 2003.

9. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2008.

10. Гвозденко А.А. Основы страхования: учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2008.

11. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2004.

12. Дюжев Ю.В. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов: учебное пособие. СПб.: СПбГЭУ, 2001.

13. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

14. Иваницкий А.Ю. Теория риска в страховании: учебное пособие. СПб.: Факториал Пресс, 2013.

15. Корнилов И.А. Основы страховой математики: учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 2004.

16. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности: справочник. М: Финансы и статистика, 1999.

17. Андреева Е.В. Страхование ответственности. Иркутск: ИГЭА, 2006.

18. Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

19. Басин А. Страхование ответственности: что вам нужно об этом знать, ответы на все вопросы. М.: Эксмо, 2008.

20. Гинзбург, Р.Ф. Управление риском и страхование. Волгоград: РПК "Политехник", 2005.

21. Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования: построение и оптимизация. М.: Анкил, 2003.

22. Данилов И.М. Имущественное страхование и страхование ответственности. Актуарные расчеты. Н. Новгород: ГОУ ВПО ВГАВТ, 2002.

23. Дедиков С.В. Обязательное страхование автогражданской ответственности. Комментарии федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

24. Ефимов С.Л. Организация управления страховой компанией: теория, практика, зарубежный опыт. М.: Рос. юрид. издат. дом, 2005.

25. Лавренова Г.А., Енина Е.П. Управление рисками и страхование. 2008.

26. Плешков А.П., Алексеев О.Л. Обязательное страхование автогражданской ответственности. Каким ему быть. М.: Рус. коммандос, 2000.

27. Рассолова Т.М. Обязательное страхование автогражданской ответственности: Гражданско-правовой аспект. М.: ЮНИТИ, 2005.

28. Сахирова Н.П. Страхование. М.: Проспект, 2006.

29. Смирнова В.В. Автогражданка. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. СПб.: Питер, 2004.

30. Сплетухов Ю.А. Страхование ответственности. М.: Аудит, 2001.

31. Худяков А.И., Худяков А.А. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. СПб: Юридический центр Пресс, 2003.

32. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. М.: Дашков и К, 2003.

33. Шевчук В.А. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. М.: Анкил, 1998.

34. Щербаков В.А. Страхование. М.: КНОРУС, 2007.

35. Методические рекомендации по применению страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Официальный сайт Российского Союза Автостраховщиков. URL: http://prog-osago. narod.ru/metoda.html#_Toc42506985 (дата обращения: 16.05.2014)

36. Zurich // Официальный сайт страховой компании Zurichв России. URL: http://www.zurich.ru (дата обращения: 15.05.2014)

37. Страхование сегодня // Страховой портал. URL: http://www.insur-info.ru/ (дата обращения: 15.05.2014)

38. Baker T. Insuring Liability Risks // The Geneva Papers on Risk and Insurance. 2004. №1. pp.128-149.

39. Baker T. The Law and Economics of Liability Insurance: A Theoretical and Empirical Review // Research Paper. 2011. №11. pp.6-24.

40. Bertoneche M. Financial Performance. - Boston: Butterworth-Heinemann. 2001.

41. Bland D. Insurance: Principles and practice. Moscow. 2000.

42. Danzon P.M., Hamington S.E. The Economics of Liability Insurance // Handbook of Insurance, Kluwer Academic, Boston, Dodrecht, London. 2002. pp.4-19.

43. Fagart M., Fluet C. Liability Insurance under the Negligence Rule // The RAND Journal of Economics. 2009. №3. pp.486-508.

44. Jeffrey D. Liability Insurance // Professional Builder. 2007. pp.39-40.

45. Katzman M.T. Pollution Liability Insurance and Catastrophic Environmental Risk // The Journal of Risk and Insurance. 1988. №1. pp.75-100.

46. Shavell S. On liability and insurance // Bell Journal of Economics. 2000. pp.120-132

47. Smith M.L., Witt R.C. An Economic Analysis of Retroactive Liability Insurance // The Journal of Risk and Insurance. 1985. №3. pp.379-401.

48. Sommer D.W. The Impact of Firm Risk on Property-Liability Insurance Prices // The Journal of Risk and Insurance. 1996. №2. pp.501-514.

49. Vaughn T.R. Property/Liability Insurance Risk management and Securitization // The Casualty Actuarial Society. 2003. pp.13-28.

50. Winter R.A. The Liability Insurance Market // The Journal Of Economic Perspectives. 1991. №3. pp.115-136.

Приложения

Приложение 1

Коэффициент в зависимости от наличия или отсутствия в прошлом страховых выплат

Приложение 2

Коэффициент в зависимости от мощности двигателя ТС