Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
56
Продолжения Таблицы 6
Политика управления рыночным риском ПАО «Сбербанк России»
состоит парк в оптимизации парк рыночного риска парк и его парк соответствии установлено
аппетиту водив к риску. Основой агор системы управления является агор идентификация
риска, его оценка авалс и последующее управление. авалс Для ускорения скорости авалс
принятия решения и авалс повышения их эффективности авалс полномочия в процессе авалс
идентификации и управления авалс рисками распределяются по авалс разным уровням.
Для авалс избегания конфликтов интересов авалс обязанности по проведению авалс торговых
операций, их авалс учету и управлению авалс рисками разделены между авалс управленческими
структурами. Идентификация авалс рыночного риска проводится авалс на этапах
стратегического авалс и бизнес-планирования и при одобрении авалс новых продуктов.
Для парк целей контроля парк рыночного риска парк используются как парк агрегированные
метрики парк риска, объединяющие парк воздействия индивидуальных парк риск-факторов,
так парк и метрики, парк привязанные к парк индивидуальным риск-факторам. Управление
рыночным риском там происходит на портфельной там основе. Портфель есть водив
6
Профильные
Блок «Риски» клоп в Банке клоп сформирован по принципу клоп
закрепления за
подразделени
разными подразделениями блока контрольно-
методологических
я
функций (разработка водив моделей и методологии водив процесса
оценки
анализа и
кредитного водив риска) и исполнительной водив части (присвоение
рейтингов водив и
оценки
одобрение кредитов), а сорт также выделение отдельного
кредитных
подразделения, отвечающего клоп за валидацию моделей, клоп
процессов и
рисков
систем.
Группы
7
Служба
Служба парк внутреннего парк аудита парк осуществляет парк оценку парк
эффективности
внутреннего
системы управления водив кредитным риском, в водив т.ч. проверку
методологии
аудита
оценки кредитного парк риска и парк процедур управления парк кредитным
риском,
установленной внутренними документами Банка
(методиками,
программами, правилами, порядками там и т.д.), и там полноты
применения
указанных документов
57
набор операций, объединенный водив исходя из целей водив и задач, перечня водив разрешенных
операций и водив рисков и подразделения, водив в интересах которого водив формируется
портфель. Основным водив инструментом управления рыночным водив риском является
установление водив лимитов на отдельные водив портфели. Распределение аппетита к
риску на портфель и водив управление риском на водив уровне конкретного портфеля водив
операций осуществляется путем водив оценки стратегии портфеля водив и факторов риска, водив
присущих операциям данного водив портфеля. Для целей водив контроля рыночных
рисков водив операций на финансовых водив рынках может устанавливаться водив
иерархическая структура портфелей, водив при которой операции водив субпортфелей
оказывают влияние водив на использование лимитов водив и ограничений рыночного водив
риска портфеля. Данная водив архитектура портфелей применяется водив для целей
каскадирования водив аппетита к авалс риску на более там гранулярные группировки
операций там на финансовых рынках.
В ходе парк контроля сорт лимитов рыночных рисков сорт подразделения рисков
проводят сорт независимый мониторинг позиций сорт и рисков, принятых сорт в ходе
торговой сорт деятельности, и контролируют сорт соблюдение установленных лимитов сорт
и ограничений. Подразделения рисков выполняют сон следующие функции:
1) независимый мониторинг бар позиций и рисков, бар принятых торговыми
подразделениями;
2) расчет бар позиций (exposure) парк и значений парк риск-метрик; контроль сорт
соблюдения лимитов и сорт ограничений
В парк дополнение к парк контролю рыночного парк риска осуществляется парк проверка сделок парк
на соответствие парк рыночным условиям парк в рамках парк процесса проверки парк рыночности.
Увеличение агор величины рыночного риска агор на 1 января агор 2016 года по агор
сравнению с 1 агор января 2015 года агор вызвано повышением волатильности,
обусловленным сдвигом парк исторического окна, парк используемого для парк построения
возможных парк сценариев изменения парк цен инструментов парк в портфеле. парк Согласно
методике парк оценки величины парк рыночного риска, парк при построении парк таких сценариев парк
используется историческое парк окно, соответствующее парк двухлетнему периоду,
предшествующему дате авалс расчета. Кроме того, авалс увеличение рыночного риска авалс
58
объясняется также расширением авалс набора финансовых инструментов,
покрываемых авалс в рамках расчета авалс VaR.
Далее рассмотрим систему управления сорт рисками ПАО «Бинбанк».
Основными видами авалс рисков, которым подвержена авалс деятельность группы
БИНБАНК, являются там кредитный риск, рыночный там риск (включающий в там
себя риски, связанные с изменением рыночной цены финансовых
инструментов, процентных ставок и обменных курсов валют), риск
ликвидности, операционный риск.
40
Управление клоп рисками Группы включает клоп в себя оценку клоп и мониторинг
рисков, клоп контроль их объема, клоп структуры и концентрации, клоп выработку
эффективных мер клоп по оптимизации и клоп снижению рисков, составление клоп
регулярной отчетности о клоп рисках.
Одним из ключевых авалс принципов риск-менеджмента в группе Бинбанк сорт является
управление деятельностью сорт Группы с учетом сорт аппетита к риску. сорт Данный подход
подразумевает сорт определение и контроль сорт целевого уровня/профиля рисков сорт
Группы в соответствии сорт с поставленными стратегическими сорт целям интеграцию
риск-аппетита в процедуры парк бизнес-планирования и парк принятия управленческих парк
решений.
Согласно утвержденной клоп в 2015 году клоп Концепции риск-аппетита группы
Бинбанк, парк в высокоуровневый парк риск-аппетит Группы парк входят следующие парк
базовые положения:
величина возможных бар убытков по принимаемым бар Группой рискам не бар
должна достигать уровня, бар приводящего к прекращению бар операционной
деятельности Группы, бар в том числе бар в стрессовых условиях;
величина парк капитала Группы парк должна обеспечивать парк соблюдение
интересов парк кредиторов в парк гипотетическом (крайне парк маловероятном) случае парк
реализации непредвиденных парк потерь по парк принимаемым рискам;
40
Управление агор рисками на уровне агор группы Бинбанк [Электронный агор ресурс] - Режим доступа. – URL: агор
http://www.binbank.ru/annual-report/2015/management-report/risk-management/ (дата клоп обращения: 02.10.2016)
59
структура денежных сорт потоков по операциям сорт Группы и буферов сорт
ликвидности должна гарантировать сорт своевременность исполнения обязательств сорт
перед клиентами в сорт краткосрочном и долгосрочном сорт периодах;
структура активов там и пассивов обеспечивает там эффективное
использование ресурсов там и соответствует бизнес-модели Группы;
в рамках парк своей деятельности парк Группа стремится парк избегать
повышенного парк уровня концентрации парк кредитного риска парк на контрагентах, парк в
отраслях и странах/регионах с там повышенным уровнем риска;
устойчивое развитие и бар экономическая эффективность в бар долгосрочной
перспективе;
соблюдение агор требований национальных сорт регуляторов стран
присутствия сорт компаний Группы, стандартов водив и рекомендаций международных водив
органов;
сохранение безупречной парк репутации, избегание парк действий, способных парк
привести к парк нанесению вреда парк деловой репутации;
поддержание и водив улучшение внешнего индивидуального водив кредитного
рейтинга международных водив рейтинговых агентств (без водив учета государственной
поддержки)
Оценка сон риска ликвидности методами сон стресс-тестирования на сорт базе
анализа чувствительности сорт в 2015 году сорт сохранила свою актуальность. сорт Данный
вид анализа сорт позволяет оценить реакцию сорт банков на шок, сорт задаваемый
экспертным путем сорт (в практике стресс-тестирования в парк Банке России парк он обычно парк
выше, чем парк заложено в парк макромодель). Кроме парк того, анализ парк чувствительности
оценивает парк возможные потери парк без смягчающих парк факторов (в парк рассматриваемом
случае парк – без парк доступа к парк рефинансированию Банка парк России и парк рынку МБК), парк что
дает парк возможность получить парк более консервативную парк оценку того парк или иного парк вида
риска.
60
К числу ключевых там принципов организации системы там управления рисками
ПАО там «Бинбанк» относятся там :
41
соответствие законодательным и агор иным обязательным требованиям;
прозрачность деятельности, связанной бар с принятием рисков, бар для акционеров,
инвесторов бар и иных заинтересованных бар лиц и учет бар их интересов;
анализ и управление водив рисками на консолидированной водив основе,
охватывающей все бар российские и зарубежные бар банки, а также бар ключевые
финансовые компании бар Группы;
оптимальное распределение там рисков внутри Группы, там минимизация
уязвимости и там возможных потерь от там воздействия факторов риска там на
национальных и там международных рынках;
развитие парк в парк компаниях парк Группы парк культуры парк управления парк рисками, включая парк
навыки работников парк по выявлению парк и предупреждению парк возможных рисков парк и
убытков парк в зоне парк их обязанностей;
обеспечение риск-функции достаточными ресурсами, агор внедрение
современных методов агор оценки и мониторинга агор рисков, основанных на агор лучших
стандартах отрасли.
Система сорт управления рисками в сорт Группе имеет многоуровневую сорт
структуру,которая включает в себя уровни консолидированного
(группового) и локального управления рисками там с высокой степенью там
централизации групповой функции риск-менеджмента. Система управления сорт
рисками выстроена с сорт учетом глобальных бизнес-линий сорт Группы
(Корпоративно-инвестиционный бизнес, Средний клоп корпоративный бизнес,
Розничный клоп бизнес) и основана клоп на гармонизации подходов клоп к управлению
основными клоп типами рисков, в клоп том числе посредством клоп координации,
осуществляемой профильными клоп центрами риск-компетенции. В бар частности, в
области бар розничных рисков, принимаемых бар в рамках глобальной бар бизнес-линии
41
Управление агор рисками на уровне агор группы Бинбанк[Электронный агор ресурс] - Режим доступа. – URL: агор
http://www.binbank.ru/annual-report/2015/management-report/risk-management/ (дата клоп обращения: 02.10.2016)
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5560