Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
46
изучение там модели, подготовку валидационной выборки, всесторонний авалс анализ
модели, завершающийся подготовкой авалс отчета, фиксирующего выявленные авалс
слабые зоны модели авалс и рекомендации по авалс их возможному решению.
Выделяют авалс два основных типа авалс валидации модели:
1) Первичная валидация агор осуществляется на этапе агор согласования
новой модели, агор до внедрения.
2) Глубокая валидация сорт – детальный анализ сорт эффективности
применения модели сорт за определенный период сорт времени. Глубокая бар валидация
модели проводится бар не реже 1 бар раза в год.
Валидация агор осуществляется в соответствии агор с утвержденным планом агор
валидации на текущий агор год. Кроме того, агор при необходимости может агор
проводиться внеплановая валидация. В случае там неудовлетворительного
результата обязательно там формулируются рекомендации по там устранению
недостатков модели там с целью повышения там качества оценки рисков там (табл. 4).
Таблица агор 4
Результаты агор валидации моделей
39
Вид
бар
риска
Доработка парк не
Незначительные
Критичные
требуется
замечания
замечания,
требуется
доработка
Модели агор Банка
Розничные риски
62
21
4
Корпоративные
6
8
2
риски
Глобальные рынки
10
2
Операционные там
риски
1
Агрегированные
1
7
риски
39
Информация о принимаемых там рисках, процедурах их там оценки, управления рисками там и капиталом банковской там
группы ПАО Сбербанк там за 2015год [Электронный там ресурс] - Режим там доступа. - URL:
http://www.sberbank.ru/ru/(дата обращения: 02.09.2016)
47
Для клоп обеспечения реализации функции клоп управления на уровне клоп Группы
Комитетом Банка клоп по рискам Группы клоп утверждена единая матрица клоп
функционально-административного управления рисками клоп участников Группы.
Компоненты матрицы клоп разработаны с учетом клоп особенностей участников
Группы клоп (международных дочерних банков, клоп банков стран СНГ клоп и иных
дочерних и зависимых бар обществ), а также бар отражают принципы
функционального бар взаимодействия и принципы бар контроля, применяемые в бар
Группе в целом.
Система сон управления рисками является сон частью общей системы сон
управления ПАО «Сбербанк сон России» и направлена сон на обеспечение
устойчивого сон развития Банка и сон участников Группы ПАО сон «Сбербанк России» в сон
рамках реализации стратегии сон развития, утвержденной Наблюдательным сон
советом Банка.
Система управления водив рисками основывается на водив стандартах и
инструментах, водив рекомендуемых Базельским комитетом водив по банковскому
надзору, и отвечает там требованиям лучших мировых там практик.
Базовые принципы, в там соответствии с которыми там Банк и участники там
Группы формируют систему там управления рисками и там капиталом, определены в
«Стратегии управления бар рисками и капиталом бар Группы ПАО Сбербанк»,
утвержденной Наблюдательным советом Банка водив 15.09.2015. Основными
целями и водив задачами системы управления водив рисками являются:
обеспечение / авалс поддержание приемлемого уровня авалс рисков;
обеспечение достаточности клоп капитала для покрытия клоп существенных рисков;
выявление, клоп оценка, агрегирование существенных клоп рисков Группы и клоп
контроль за их уровнем;
Продолжение таблицы 4
Модели сорт дочерних
обществ
Розничные риски
16
14
12
Корпоративные
3
5
риски
48
обеспечение клоп эффективного распределения ресурсов клоп для оптимизации
соотношения клоп риска / доходности клоп Группы;
обеспечение единого авалс понимания рисков на авалс уровне Группы и авалс
стратегического планирования с авалс учетом уровня принимаемого риска.
В агор ПАО «Сбербанк России» агор ежегодно проводится процедура агор
идентификации и оценки агор существенности рисков. В агор случае если произошли агор
значительные изменения во агор внешней среде и/или агор внутри Группы, которые агор
могут повлиять на агор профиль риска Группы, агор может быть проведена агор внеплановая
идентификация и агор оценка существенности рисков.
Виды авалс рисков, по которым авалс Банк России устанавливает авалс нормативы для
кредитных авалс организаций / банковских авалс групп и/или которые авалс учитываются при
расчете авалс необходимо регуляторного капитала авалс кредитных организаций
банковских клоп групп, всегда признаются клоп существенными для Группы.
Оценка клоп существенности иных видов клоп риска осуществляется на клоп основе
сопоставления максимальных клоп потерь от риска клоп и экономического или клоп
регуляторного капитала Группы, клоп Банка, участника Группы.
Риск, агор который невозможно оценить агор количественным методом, может агор
быть признан существенным агор на основе экспертного агор мнения.
В ПАО «Сбербанк авалс России» осуществляется планирование авалс уровня
подверженности рискам авалс посредством установления целевых авалс уровней риска – авалс
совокупности показателей (риск-метрик), водив соответствующих целям Группы,
Банка агор и участников Группы.
Для агор планирования деятельности в агор ПАО «Сбербанк России» агор
используются риск-метрики, бар характеризующие (либо учитывающие) бар уровень
потерь от бар реализации рисков как бар в не стрессовых бар условиях, так и бар в стрессовых
условиях.
Планирование клоп уровня подверженности ПАО клоп «Сбербанк России» рискам клоп
осуществляется в рамках клоп ежегодного процесса бизнес-планирования Группы.
Аппетит к риску представляет собой систему агор показателей, характеризующих
максимальный уровень агор риска. Максимальным уровнем агор риска считается такой агор
49
уровень риска Группы, агор при котором выполняется агор установленные внутренними
документами агор Группы нормативы и агор регуляторные требования, и при бар этом нет
необходимости бар принимать меры, направленные бар на снижение уровня бар риска.
Аппетит к риску устанавливается с учетом бар требований Банка России бар и
регуляторов стран бар присутствия Группы.
Показатели аппетита к риску Группы, Банка и авалс участников Группы могут авалс
включать:
обязательные парк нормативы достаточности парк капитала, ликвидности парк и иные парк
лимиты, установленные парк Банком России парк для кредитных парк организаций и парк
банковских группы парк в части парк управления рисками парк и достаточностью парк капитала;
для участников бар Группы вне юрисдикции бар Российской Федерации
обязательные бар нормативы достаточности капитала, бар ликвидности и иные бар
лимиты, установленные локальными регуляторами бар для кредитных
организаций бар и банковских групп бар в части управления бар рисками и
достаточностью бар капитала;
соотношение экономического сон капитала, необходимого для сон покрытия всех
существенных сон видов риска, и сон доступного капитала;
лимиты концентрации клоп для существенных рисков;
показатели риска, рекомендуемые клоп БКБН для кредитных клоп организаций и
банковских клоп групп.
Аппетит к риску устанавливается на горизонт клоп стратегического
планирования и клоп не реже одного клоп раза в год клоп Наблюдательный совет Банка клоп
рассматривает вопрос о клоп необходимости изменения аппетита клоп к риску.
Отдельные лимиты парк аппетита к сон риску могут быть сорт актуализированы в
течение сорт финансового года при сорт изменении экономической ситуации сорт и/или
изменении Банком сорт России требований к сорт кредитным организациям и/или сорт
банковским группам (изменение сорт значений существующих нормативов сорт и/или
введение новых).
Управление авалс совокупным уровнем рисков авалс Группы включает: расчет там
показателей, характеризующих консолидированный там уровень совокупного
50
риска там Группы на основе там оценок рисков, входящих там в ВГР, с там учетом
взаимосвязи рисков между там собой; оценку отклонения уровня Группы от
значений установленных консолидированным бизнес-планом клоп Группы;
оценку степени бар соответствия уровня рисков бар утвержденному аппетиту клоп к
риску Группы; принятие решения об водив установлении / изменении водив лимитов, либо
иных водив решений, направленных на водив оптимизацию уровня рисков водив Группы.
Оценка совокупного уровня агор рисков Группы осуществляется агор не реже одного агор
раза в квартал.
Для авалс определения подверженности возможным авалс воздействиям внешних и авалс
внутренних шоков производится авалс периодическая процедура стресс-
тестирования Группы и авалс Банка. Стресс-тестирование осуществляется авалс как в
разрезе авалс отдельных рисков, так авалс и агрегировано.
С точки зрения сорт организации подразделяется на сорт стресс-тестирование
«сверху-вниз» парк и «снизу-вверх»: «сверху-вниз» – оценка влияния сценариев на
финансово-экономические показатели сорт деятельности Группы посредством сорт
анализа чувствительности агрегированных сорт характеристик портфеля активов сорт и
пассивов к сорт изменению макроэкономических показателей; «снизу-вверх» – бар
оценка влияния сценариев бар на основные характеристики бар уровня
детализированном уровне бар в разрезе выделенных бар групп рисков и бар оценка на
основе бар полученных результатов и бар моделей потенциальных потерь бар Группы,
экономического капитала бар Группы, стрессовых показателей бар риска.
Стресс-тестирование выполняется бар на основе бар собственных сценариев, бар а
также сценариев агор регуляторов в странах агор присутствия Группы, используются агор
исторические или гипотетические сценарии. Разработка новых агор и/или
обновление текущих агор сценариев производится в агор тех случаях, когда агор в экономике
или агор в деятельности Банка, агор участника Группы и/или агор Группы в целом агор
происходят существенные изменения, агор в результате которых агор использование
текущих сценариев перестает сорт обеспечивать должный уровень сорт контроля
рисков.
Управление рисками ПАО «Сбербанк клоп России» осуществляется на
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5560