Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
61
«Розничный бизнес», парк таким центром парк является подразделение парк рисков банка парк
Бинбанк.
Типовой организационной авалс структурой банков и авалс финансовых компаний
Группы авалс предусмотрены независимое (от авалс бизнес-целей) подразделение
(подразделения) агор оценки и контроля агор рисков, соответствующее профилю агор рисков
и масштабам агор бизнеса, и должностное агор лицо высокого ранга, агор отвечающее за
комплексное агор управление рисками.
При Управляющем клоп комитете группы Бинбанк клоп на постоянной основе клоп
действуют профильные коллегиальные клоп органы, в задачи клоп которых входит
координация клоп политики и методов клоп управления рисками в клоп масштабах Группы, а
также сон реализация и совершенствование сон процедур консолидированного
анализа сон рисков. К числу сон таких коллегиальных органов, сон в частности, относятся:
Комитет по парк управлению рисками парк Группы, в парк том числе парк сформированная при парк
нем Комиссия парк по внедрению парк методов риск-менеджмента в агор группе Бинбанк;
Кредитный парк комитет Группы;
Финансовый комитет клоп Группы, в том клоп числе действующая при клоп нем Комиссия
по клоп управлению активами и клоп пассивами.
Контроль за организацией сорт и политикой управления сорт рисками в
компаниях сорт Группы осуществляется на сорт системной основе, прежде сорт всего по
линии сорт корпоративного управления (в сорт том числе через сорт представительство
банка Бинбанк сорт в наблюдательных советах/советах сорт директоров дочерних
компаний), сорт а также по сорт линии центров риск-компетенции. Так, базовые водив
внутренние нормативные документы водив дочерних компаний в водив области
управления рисками водив утверждаются органами управления с авалс учетом результатов
их авалс согласования с центрами авалс риск-компетенции.
В отчетном году там в рамках Группы там продолжалась работа по там реализации
Стратегии развития там системы управления рисками там в группе Бинбанк там на 2014–
2016 годы, в водив том числе:
последовательно сорт внедрялась концепция риск-аппетита в компаниях авалс
группы Бинбанк;
62
совершенствовалась водив система лимитов риска, водив в том числе водив внедрены
лимиты на водив уровень ожидаемых убытков водив по операциям, подверженным водив
кредитному риску, установлены водив лимиты на операции водив Казначейского портфеля,
подверженные рыночному риску;
разработана уточненная парк методология расчета парк требований к парк
достаточности капитала парк по значимым парк рискам, согласно парк внутренним моделям парк
экономического капитала парк с учетом парк требований Банка парк России;
завершена разработка агор моделей оценки кредитного агор риска на основе агор
системы внутренних рейтингов агор в соответствии с агор требованиями Банка России;
реализованы проекты парк развития ИТ-инфраструктуры парк управления
рисками парк и инструменты парк подготовки отчетности парк по рискам.
В там 2015 году Наблюдательным там советом банка Бинбанк там было утверждено
Положение там о системе управления там рисками в Банке там Бинбанк (ПАО), а там также
Банком проведена там работа по актуализации там Стратегии управления рисками там и
капиталом и там Порядка управления наиболее там значимыми рисками Банка, там новую
редакцию которых там Наблюдательный совет утвердил там в январе 2016 там года.
42
Основной стратегической сон задачей в области сон риск-менеджмента является клоп
минимизация возможных финансовых клоп потерь от воздействия клоп рисков, которым
подвержена клоп деятельность Банка, обеспечение клоп финансовой надежности и клоп
устойчивого развития Банка клоп в соответствии со клоп стратегическими целями,
определяемыми Наблюдательным агор советом.
Политика банка Бинбанк бар направлена на формирование бар целостной
системы управления рисками, которая соответствует сорт характеру сорт и сорт
масштабам деятельности агор Банка, профилю принимаемых агор им рисков и агор отвечает
экономическим условиям агор и потребностям развития агор бизнеса. Выстраивание и
совершенствование сон риск-менеджмента в авалс банке Бинбанк осуществляются авалс в
соответствии с авалс нормативными требованиями и авалс рекомендациями Банка России, авалс
а также с авалс учетом общепризнанных международных авалс стандартов и лучшей авалс
42
Управление агор рисками на уровне агор группы Бинбанк [Электронный агор ресурс] -Режим доступа. – URL: агор
http://www.binbank.ru/annual-report/2015/management-report/risk-management/ (дата клоп обращения: 02.10.2016)
63
практики.
43
Организационная система водив управления рисками в водив банке Бинбанк
включает водив в себя коллегиальные водив органы (Наблюдательный совет, водив
исполнительные органы, систему Кредитных там комитетов, Комитет по там
управлению активами и там пассивами, Комитет по управлению клоп кредитными
рисками, иные клоп специализированные комитеты) и клоп структурные подразделения,
вовлеченные клоп в процессы управления клоп рисками.
Структурным подразделением, отвечающим сорт за построение систем сорт
управления рисками и сорт контроль значимых рисков, сорт принимаемых банком
Бинбанк сорт и группой Бинбанк, сорт является Департамент рисков сорт банка Бинбанк. На
конец 2015 авалс года в его авалс состав входили следующие авалс подразделения:
Управление кредитных рисков;
Управление бар рыночных рисков;
Управление операционных агор рисков;
Служба экспертизы кредитных сон заявок;
Управление стратегии, методологии клоп и консолидированного анализарисков;
Дирекция клоп по сопровождению корпоративного клоп бизнеса. Ключевые
направления (методы) сорт управления кредитным риском сорт в банке Бинбанк сорт
определяются в политике сорт управления кредитным риском сорт (кредитной
политике). Основным сорт инструментом ограничения кредитных сорт рисков и
контроля за их сорт уровнем является система сорт кредитных лимитов.
Основные виды водив лимитов кредитного риска:
лимиты сон на совокупный уровень сон кредитного риска в сон целом по
кредитному портфелю агор по отдельным сегментам;
лимиты, водив ограничивающие уровень риска водив по конкретному клиенту (группе сорт
связанных клиентов). К сорт данным лимитам относятся сорт лимиты на проведение сорт
операций с клиентом сорт (группой связанных клиентов), сорт включая сублимиты по сорт
различным видам операций сорт с кредитным риском/целевому сорт назначению
43
Монахов клоп А. Ю., Татарович клоп А. В. Методы клоп управления кредитным риском клоп в банковском риск-менеджменте //
Молодой сорт ученый. - 2015. сорт - №6. - сорт С.434-437.
64
(кредитные, документарные сорт лимиты, лимиты по сорт торговым операциям, лимиты сорт
на проведение операций сорт с долговыми ценными сорт бумагами и др.);
лимиты, ограничивающие концентрацию там кредитных рисков (по там отраслям,
странам, крупным там контрагентам, кредитным продуктам);
на кредитные организации сорт устанавливаются кредитно-депозитные лимиты сорт
(включая сублимиты овердрафт, сорт ностро, предоставление средств),
лимиты авалс по торговым операциям, авалс лимиты на проведение авалс операций с
долговыми авалс ценными бумагами, а авалс также лимиты условных авалс обязательств;
лимиты в сон соответствии с требованиями сон (обязательными нормативами)
Банка сон России.
В целях снижения клоп принимаемого кредитного риска клоп Банк использует
обеспечение. Управление сон ликвидностью Группы осуществляется сон на основе
следующих сон принципов:
каждый банк/компания авалс Группы управляет собственной авалс ликвидностью на
индивидуальной авалс основе в целях авалс выполнения своих обязательств авалс и соблюдения
требований авалс национального регулирующего органа, а сон также в соответствии сон с
рекомендациями банка сон Бинбанк;
банк Бинбанк авалс управляет ликвидностью Группы авалс на основе
централизованного авалс контроля и управления авалс основными мероприятиями
Группы.
Валютная сорт структура ликвидности регулируется сорт путем проведения
сделок «конверсионный сон своп». Основная часть сон пассивной базы группы сон
Бинбанк представлена клиентскими сон ресурсами (депозиты, векселя, сон текущие
счета корпоративной сон клиентуры и физических сон лиц), привлечением ресурсов сон
Банка России, межбанковскими депозитами бар и еврооблигациями.
Несмотря на сорт то, что значительную сорт часть клиентских пассивов сорт
составляют краткосрочные депозиты сорт и счета «до сорт востребования»,
диверсификация портфеля сорт этих пассивов и сорт прошлый опыт банка сорт Бинбанк
позволяют говорить сорт о том, что эти бар пассивы постоянно рефинансируются бар
клиентами и их бар существенная часть является бар стабильным источником
65
фондирования. бар Стабильная часть краткосрочных бар клиентских пассивов
определяется бар на основе статистического бар анализа динамики суммарного бар
остатка таких пассивов бар в разрезе валют. Банк там Бинбанк оценивает риски, там
связанные с портфелем там ценных бумаг, с использованием методики VaR.
Основные сорт допущения, указанные выше, которые сорт применяются при расчете сорт
VaR для бар целей оценки валютного бар риска, применимы и при сорт расчете VaR для
целей рыночного сорт риска, связанного с сорт портфелем ценных бумаг. сорт Расчет VaR
осуществляется методом парк исторического моделирования парк с историческим парк
периодом в парк два года, парк горизонтом прогнозирования парк в один парк торговый день парк и
доверительным парк интервалом в парк 95 %. парк В связи клоп с ограниченным уровнем клоп
ликвидности российского рынка ккорпоративных инструментов с клоп
фиксированной доходностью (типичным клоп для развивающихся рынков) клоп отбор
исторических данных клоп о котировках был клоп основан на применении клоп следующего
подхода. Исходные клоп исторические данные используются клоп в отношении
инструментов, клоп по которым имеются клоп исторические данные о клоп рыночных
котировках, как клоп минимум, за 200 клоп дней, при этом клоп продолжительность периода,
в клоп отношении которого котировки клоп отсутствуют, не превышает клоп 10
последовательных дней, а сон выпуск финансового инструмента сон произошел не
позднее сон начала отчетного года.
Далее авалс рассмотрим практику организации авалс процесса управления рисками авалс
ПАО «БАНК УРАЛСИБ». авалс На фоне кризиса авалс ПАО «БАНК УРАЛСИБ» авалс перешел
практически на авалс «ручное» управление рисками. авалс Ежедневно проводится
мониторинг авалс кредитного корпоративного портфеля авалс с помощью внутренней авалс
системы раннего предупреждения авалс – инструмента, позволяющего авалс эффективно
выявлять первые авалс признаки ухудшения качества авалс активов, выделять активы авалс с
потенциально высоким авалс риском и своевременно авалс проводить мероприятия по
снижению риска. В там 2014 году система там раннего предупреждения была там
существенно усовершенствована.
Значительные усилия бар риск-менеджеров также сон направлены на
минимизацию сон уровня мошенничества и сон операционных рисков в сон розничном
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5560