Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
71
активов, а авалс также ориентированность на авалс лучшие в отрасли авалс качество
обслуживания клиентов, авалс технологии, эффективность и авалс интеграцию бизнеса.
Банковская группа клоп «Альфа-Банк» выпустила в клоп ноябре 2015 года клоп
трехлетние еврооблигации на клоп сумму 500 млн долларов США. бар Этот выпуск
стал бар первым в 2015 бар году публичным размещением бар Еврооблигаций подобного
размера бар на первичном рынке бар среди российских финансовых бар институтов после
пересмотра бар международным финансовым сообществом бар отношения к
российскому бар страновому риску из-за бар событий 2014 года. бар В октябре 2015 бар года
Альфа-Банк разместил бар рублевые облигации на бар общую сумму 10 бар млрд рублей бар
со срочностью 36 бар месяцев и ставкой бар купона 12.00% годовых. бар Ведущие
международные рейтинговые бар агентства присваивают Банковской бар группе
«Альфа-Банк» одни из агор самых высоких рейтингов агор среди российских частных агор
банков.
44
В 1999 там году в Альфа-Банке было создано сон Управление рисками, которое сон
впервые в России сон начало использовать методику сон современного комплексного
выявления, сон анализа и оценки сон кредитных, рыночных и сон операционных рисков и сон
применять ее ко сон всему диапазону своих сон банковских продуктов. Основными сон
задачами, поставленными перед сон Управлением рисками, являются сон исключение
рисков, которые сон могут грозить самому сон существованию Банка, и сон содействие
достижению оптимального сон соотношения риска и сон доходности в результате сон
совершения различных сделок сон .
45
Подверженность банка кредитному сон риску контролируется
подразделением сон по управлению кредитными сон рисками путем систематического сон
анализа способности существующих сон и потенциальных заемщиков сон
обслуживать и погашать сон выданные им кредиты, сон а так же сон пересмотра
кредитных лимитов клиентов авалс банка, в случае авалс необходимости. Банк использует авалс
широкий спектр инструментов, авалс направленных на снижение авалс риска кредитных
44
Информация авалс о принимаемых рисках, авалс процедурах их оценки, упраление рисками и капиталом. АО
«Альфа-банк» // https://alfabank.ru/f/1/about/annual_report/riskinfo/RiskInfo4.pdf (дата обращения: 02.10.2016)
45
Международный финансовый парк рынок: Учебник парк / Е.А. парк Звонова, В.К. парк Бурлачков, В.А. парк Галанов; Под парк ред. В.А. парк
Слепова - парк 2-e изд., перераб. сорт и доп. - сорт М.: Магистр: НИЦ сорт ИНФРА-М, 2014. - сорт 368 с.
72
операций, авалс как на уровне авалс отдельных транзакций (оценка авалс PD, авалс LGD, авалс EAD) так агор и
индикаторов кредитного агор риска на уровне агор всего портфеля.
Альфа-Банк управляет агор рыночными рисками посредством агор установления
лимитов на агор размер позиции и агор на статистические меры агор риска (Value at risk
(VAR) и extreme loss), водив как в целом водив для торговой позиции, водив так и для водив отдельных
торговых инструментов.
Лимиты клоп для торговых позиций клоп утверждаются и пересматриваются клоп
КУАП на основании клоп анализа, проводимого подразделением клоп по управлению
рыночными клоп рисками. Лимиты бар на позиции по бар ценным бумаги с бар
фиксированным доходом утверждаются бар отдельно Кредитным комитетом бар (или
его соответствующими бар подкомитетами). Лимиты на клоп размер позиций и клоп на
статистические меры клоп риска по каждому клоп торговому подразделению
контролируются клоп на ежедневной основе, клоп при этом лимит клоп на общий агор VAR
контролируется на сорт еженедельной основе.
Альфа-Банк бар проводит регулярный мониторинг бар своих операционных
рисков бар и уровня подверженности бар риску операционных убытков.
Существующая бар в банке система бар доведения оперативной информации бар на
регулярной основе бар до сведения руководителей бар и членов Совета бар директоров
также содействует бар по активному подходу к бар управлению операционными
рисками. бар Подразделение по управлению бар операционными рисками
осуществляет бар риск-аудит деятельности банка, бар оценку операционных рисков бар и
готовит рекомендации бар по снижению этих бар рисков.
Для управления активами водив и пассивами Альфа-Банк водив применяет и
постоянно водив совершенствует динамическую модель водив ликвидности, с помощью водив
которой прогнозируются потенциальные водив разрывы ликвидности на водив протяжении
различных временных водив интервалов, включая различные водив предположения по
кризису водив межбанковского рынка, увеличение водив просроченной задолженности по водив
корпоративным кредитам и водив существенному сокращению срочных водив вкладов и
средств до востребования. сорт Эта модель применяется сорт на ежедневной основе.
73
КУАП водив установлены лимиты на водив максимальный разрыв ликвидности водив для
«кризисных» агор предположений.
Процентный парк риск Банка парк управляется Казначейством парк в пределах парк
лимитов, установленных КУАП. агор Казначейство на еженедельной агор основе
контролирует данные агор лимиты. Лимиты установлены агор в терминах
чувствительности агор приведенной стоимости активов, агор пассивов и внебалансовых агор
инструментов к увеличению агор процентных ставок на агор 100 базисных пунктов. агор Для
управления процентным агор риском Казначейство использует агор форвардные
контракты на агор покупку/продажу иностранной валюты агор и производные
инструменты, агор такие как процентные агор свопы. Курсовые риски агор управляются
путем балансирования агор валют по активам агор и пассивам Банка. аго Как процентные,
так агор и курсовые риски агор управляются Казначейством в агор пределах лимитов,
установленных агор КУАП.
В условиях быстрого роста там числа розничных операций там Альфа-Банка, в
конце там 2005 года было там создано подразделение по там управлению розничными
рисками. там Его инфраструктура опирается там на всемирно известную там систему
поддержки решений там (decision support system), тогда там как решения о там
предоставлении розничных кредитов там основываются на признанной там во всем
мире там скоринговой модели (scoring model). Управление авалс укомплектовано
профессионалами в авалс области управления рисками авалс с опытом работы авалс на
развивающихся рынках авалс в России и авалс за ее пределами. Банк намерен и авалс дальше
совершенствовать практику авалс управления розничными рисками, авалс чтобы
продолжать следование авалс своей стратегии поддержания авалс роста прибыли и авалс
укрепить свои позиции авалс в качестве одного авалс из ведущих банков авалс розничного
кредитования.
В настоящее время водив в мировой практике водив одной из распространенных водив
технологий по управлению водив банковскими рисками является водив VаR-система. VаR
выражает суммарную меру там риска, а также там VaR-система способна там произвести
сравнение рисков там по разным и там по различным финансовым там инструментам.
VaR-система клоп позволяет банкам получить клоп конкретный ответ на клоп вопрос,
74
который возникает при проведении сон финансовых операций: агор какой
максимальный убыток агор рискует понести банк агор за конкретный период агор времени и
какова агор вероятность их наступления.
Продукты, сорт которые предлагают отечественные сорт поставщики дляоценки сорт и
управления банковских сорт рисков, преимущественно востребованы сорт и
используются небольшими сорт и средними банками сорт для построения системы сорт
управления по отдельным сорт видам рисков.
Сравнительный анализ бар основных продуктов, предлагаемых бар
отечественными фирмами в бар области управления банковскими бар рисками,
представлен в таблице бар 7.
Таблица 7
агор Отечественные системы управления агор банковскими рисками
46
Общая
1
2
3
4
5
6
информация
наименовани
е
EGAR
Прогноз
Intеrsoft
РЭА-
СoфтВэл
ИНЭК
компании-
Teсhnology
Lab
Риск-
вендора
менеджмент
линейка
EGAR
«ПРОГНОЗ.
BPМ-
Контур
NAVIGA
Финансо
продуктов
Trading
Управление
Платформа
Корпорация.
TOR
вый
&
бар
Risk
Рисками»
«Контур»
Операционны
е
риск-
Systems
риски
менедже
р
Функциональность системы
Рыночный
+
+
+
-
+
+
риск
Кредитный
+
+
+
+
риск
Операционны
+
+
+
й
риск
Процентный
+
+
+
+
+
риск
Риск потери
+
+
+
+
+
ликвидности
Управление
+
+
+
расчет
лимитами
лимитов
46
Сравнительный анализ систем бар управления рисками в бар банках // А.А.Кочарян, бар В.А. Шишкин [Электронный бар
ресурс] - Режим бар доступа. - URL:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fismme.esrae.ru%2Fpdf%2F2014%2F6%2F346.pdf&name=346.p
df&lang=ru&c=57f278cc1ce2&page=1(датаобращения: 02.10.2016)
75
В там таблице 8 представлены там банки, использующие программные там средства по
управлению банковскими авалс рисками разработчиков .
Таблица 8
Банки, использующие программы по управлению банковскими
рисками отечественных разработчиков
Компания
Банки, которые используют
сорт
системы управления
рисками
данной
клоп
компании
Компания
«Альянс-банк»,
парк
Меткoмбанк (ОАО),
бар
Камский
коммерческий
«Intersoft парк Lab»
банк и другие.
Компания
MДM банк, парк банк «Русский
«СофтВэл»
стандарт» и
сон
другие.
Компания
БИНБАНК
парк
, Газпрoмбанк,
парк
ЮниКрeдит Банк
«Прогноз»
и другие.
Наиболее известные агор российские агор разработчики агор систем агор управления
банковскими авалс рисками являются: EGAR Technology, Прогноз, Intersoft Lab,
РЭА-Риск-менеджмент, СофтВел, бар ИНЭК.
В 2015 году Банк водив России продолжал реализацию водив риск-
ориентированных подходов, водив базирующихся на следующих водив основных
принципах:
приоритет сорт содержательного подхода над сорт формальным;
превентивность, выявление парк проблем в парк банке на парк ранней стадии парк их
возникновения, парк адекватная оценка парк рисков;
постоянное совершенствование диалога агор с банками по агор вопросам
организации их агор деятельности и риск-менеджмента;
эффективность применяемых сон мер, их соответствие сон ситуации в кредитной сон
организации с учетом сон применения равных мер сон к разным банкам сон за
одинаковые нарушения.
В условиях водив резкого изменения валютного водив курса рубля и водив повышения
стоимости заимствований водив осуществлялся мониторинг влияния водив изменения
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5560