Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
91
повышенного коэффициента там риска по кредитам там на приобретение коммерческой там
недвижимости отмечает и там Базельский комитет по там банковскому надзору (БКБН).
В авалс рамках пересмотра подходов авалс для оценки кредитного авалс риска БКБН предлагает авалс
выделять кредиты, в авалс залог по которым авалс предоставлена коммерческая
недвижимость и платежи сорт по которым обеспечены сорт доходом, получаемым от сорт
сдачи в аренду сорт данной недвижимости. Качество сорт таких кредитов в сорт меньшей
степени зависит сорт от финансовой устойчивости сорт заемщика и в сорт большей степени
определяется сорт характеристикой объекта недвижимости. сорт В связи с сорт этим БКБН
рассматривает сорт возможность установления повышенного сорт коэффициента риска
по сорт таким кредитам вплоть сорт до 150% при сорт несоответствии объекта недвижимости сорт
или параметров кредита сорт требованиям БКБН и сорт до 130% при сорт соответствии, но
высоком сорт уровне LTV по кредиту (более агор 80%). В авалс целях дестимулирования роста авалс
валютных обязательств в авалс структуре пассивов кредитных авалс организаций Банк
России авалс три раза в авалс течение 2016 г. авалс повышал нормативы обязательных авалс резервов
по обязательствам авалс кредитных организаций в авалс иностранной валюте (в
совокупности агор на 1,75 п.п. агор по обязательствам в агор иностранной валюте перед агор
физическими лицами и агор на 2,75 п.п. агор по прочим обязательствам агор в иностранной
валюте).
В агор сегменте корпоративного кредитования агор продолжается снижение
объема агор кредитов в иностранной агор валюте. Это обусловлено агор целым рядом
факторов: реализуемыми сон Банком России макропруденциальными сон мерами,
сокращением банковских сон пассивов в иностранной сон валюте, повышенными
рисками сон по валютному кредитованию сон отдельных отраслей. Ухудшение сон
кредитного качества было сон характерно в основном сон для отраслей,
ориентированных сон на внутренний рынок, сон таких как строительство сон и операции с сон
недвижимым имуществом, оптовая сон и розничная торговля, сон а также кредиты сон
малому и среднему сон бизнесу. Ряд других сон отраслей демонстрировал позитивную сон
динамику кредитного качества. сон Банки продолжили активно сон осуществлять
пересмотр условий кредитных договоров для платежеспособных
заемщиков, испытывающих временные клоп финансовые трудности. В клоп апреле-
сентябре 2016 г. портфель там кредитов нефинансовым организациям там в
92
иностранной валюте там сократился на 12,3 там млрд. долл. сорт США, в то сорт время как
портфель сорт кредитов в рублях сорт увеличился на 225,4 сорт млрд. рублей. На сорт 195 млрд.
руб. выросли вложения агор банков в рублевые агор долговые обязательства российских агор
нефинансовых организаций. Вместе агор с тем динамика агор роста рублевого
кредитного агор портфеля остается сдержанной. агор Годовые темпы прироста агор ссудной
задолженности по агор рублевым кредитам снизились агор за период с агор 1 апреля по агор 1
октября 2016 агор г. на 1,1 п.п., агор до 3,2%, а агор по валютным кредитам агор – на 8,1 агор п.п., до -
7,1%. агор Кредитное качество портфеля агор кредитов не финансовым агор организациям
несколько снизилось. агор Доля ссуд IV и V категорий качества парк с 1 парк апреля по парк 1
октября парк 2016 г. увеличилась на агор 0,5 п.п., до агор 10,6%. Доля просроченной агор
задолженности по кредитам агор в рублях повысилась агор на 0,4 п.п., агор до 8,9%, по агор
кредитам в иностранной агор валюте снизилась на агор 0,5 п.п., до агор 2,8%. Рост
просроченной агор задолженности наблюдается по агор тем видам экономической агор
деятельности, по которым агор и ранее отмечался агор повышенный уровень кредитных агор
рисков, а именно агор по строительству, операциям с недвижимым бар имуществом,
оптовой и бар розничной торговле, деятельности воздушного транспорта.
Для агор сохранения платежеспособности заемщиков агор банки также
пересматривают агор условия кредитных договоров. агор Так, по кредитам агор компаниям,
осуществляющим парк операции с парк недвижимым имуществом, парк как и парк в строительстве,
каждый сорт второй крупный кредит сорт является реструктурированным, в сорт то время как сорт
в начале 2015 сорт г. реструктурированным был сорт только каждый третий сорт кредит.
Киберриск становится все авалс более значимым в авалс деятельности финансовых
организаций авалс и потенциально может авалс иметь последствия для авалс финансовой
стабильности, если авалс мишенью кибератак становятся авалс системно значимые банки,
центральные там банки или объекты там финансовой инфраструктуры (включая там
платежные системы). Злоумышленники там используют все более там изощренные
методы, при там этом кибератаки переориентируются там с клиентских платежных
приложений, парк предоставляемых финансовыми парк организациями, на парк
информационную инфраструктуру парк самих финансовых парк организаций.
Деятельность злоумышленников нередко авалс носит организованный характер авалс и не
имеет авалс национальных границ.
93
К основным парк видам ущерба парк от деятельности парк злоумышленников можно парк
отнести:
непосредственный финансовый там ущерб, связанный с там
несанкционированными переводами денежных там средств;
выведение авалс денежных средств из авалс легального оборота;
нарушение стабильности парк в деятельности парк финансовых организаций;
нанесение репутационного парк ущерба финансовым парк организациям и парк
формирование недоверия парк к их парк деятельности.
Основными причинами повышенных киберрисков, бар по мнению Банка
России, там являются:
наличие уязвимостей там в применяемых финансовыми там организациями
информационных системах там и платежных приложениях;
ба недостатки в бар обеспечении бар информационной безопасности,
отсутствие должного соблюдения сорт финансовыми организациями требований,
установленных нормативными актами и агор отраслевыми стандартами;
отсутствие водив необходимой координации деятельности водив финансовых
организаций по водив противодействию массовым (веерным) и типовым бар кибератакам.
Важным элементом эффективной бар системы управления риском бар кибератак
является проведение бар ее аудита и бар регулярной самооценки. Финансовым бар
организациям также рекомендуется бар проводить оценку поставщиков бар услуг в
сфере бар информационных технологий и бар тестирование IT-продуктов бар и услуг в бар
целях выявления уязвимостей бар и недекларируемых возможностей. бар Крупные
банки создают бар центры автоматизированного отслеживания бар и реагирования на бар
инциденты (SOC, бар Security Operation Center) бар с учетом лучших бар практик их
построения, бар обсуждаются возможности аутсорсинга бар и централизации
отдельных бар функций SOC. водив В условиях стремительной цифровизации
финансовых услуг парк банки со парк слабыми системами парк информационной защиты парк
могут быть парк не готовы парк противостоять кибератакам парк и защищать парк средства своих парк
клиентов.
94
Ожидается, что там повышение эффективности управления там киберрисками в
финансовых там организациях и скоординированные там действия по предотвращению там
и расследованию кибератак, там постоянное улучшение средств там защиты и
устранение там уязвимостей новых технологий там приведут к снижению там киберрисков
в финансовой там сфере. Наряду с там этим будут развиваться там новые подходы к там
регулированию в области там информационной безопасности для там организаций,
участвующих в предоставлении сорт финансовых услуг. Особое сорт внимание будет
уделено сорт повышению финансовой грамотности сорт пользователей электронных
банковских сорт технологий.
Помимо киберрисков немаловажную там роль играют операционные там риски.
Некоторые технологии, такие авалс как, например, блокчейн, авалс подразумевают
невозможность отменить авалс совершенные операции. Также авалс на данный момент авалс
наблюдается существенный недостаток авалс регулирования новых продуктов, авалс не
всегда существует авалс четкое закрепление юридических авалс прав и обязанностей авалс
сторон сделок. Растущая авалс зависимость от ИТ-систем авалс создает повышенные
требования авалс к их эффективности. авалс Увеличение доли нетрадиционных авалс технологий
предоставления финансовых авалс услуг повышает потенциальный авалс негативный
эффект для авалс финансовой системы в авалс целом в случае авалс реализации данных рисков.
Анонимность агор операций, которую обеспечивают агор расчеты с
использованием агор виртуальных валют и агор публичных распределенных реестров,
создает агор возможности для осуществления агор запрещенных видов деятельности,
отмывания агор денег и финансирования агор терроризма. FATF отмечает, что основные сон
риски сосредоточены на сон пересечении виртуальных валют сон с финансовой
системой, сон основанной на фидуциарных сон деньгах, поэтому регулирование сон
следует направить в сон первую очередь на сон компании, выступающие обменными сон
пунктами, и прочие сон институты, которые выполняют сон «пограничные» функции.
Однако данная там мера может потерять там свою эффективность в там случае, если
применение там виртуальных валют станет там настолько распространенным, что там
пропадет необходимость обменивать там их на фидуциарные там деньги. Необходимо
отметить, там что в настоящее там время объем операций, там совершаемых с применением там
финансовых технологий, недостаточно там велик по сравнению там с размером
95
традиционных там операций. Вместе с там тем уже сейчас там ведущие международные
организации там и форумы выделяют там ряд потенциальных рисков там для финансовой
стабильности. там Автоматизация за счет там применения «умных» контрактов,
робосоветников там и торговых роботов там может способствовать росту там
процикличности рынка. В там случае увеличения на там рынке доли операций там с
применением финансовых там инноваций может возникнуть там концентрация новых
инновационных там игроков. Объемы операций там некоторых компаний могут там
увеличиться до таких там масштабов, при которых там компании будут иметь там
системное значение для там бесперебойного и эффективного там функционирования
рынка (too big to fail). бар Финансовые технологии способствуют бар снижению
издержек по бар расчетам, сокращают время бар для проведения трансакций,
избавляют агор от необходимости привлекать агор посредников.
В результате существующие агор бизнес-модели финансовых сорт институтов
могут стать сорт менее конкурентоспособными, что сорт вызовет значительный рост сорт
применения технологий на сорт финансовых рынках и сорт повысит взаимосвязанность
новых сорт игроков с прочими сорт участниками финансовой системы. Страновые
различия в сорт подходах к регулированию сорт предоставления услуг с сорт применением
новых технологий сорт создают возможности для сорт регуляторного арбитража,
поскольку цифровой там характер услуг отменяет там национальные границы. Для там
предотвращения арбитража регуляторам там необходимо осуществлять
скоординированную там деятельность для обеспечения там сопоставимого уровня
регулирования.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5560