Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
81
Таблица парк 10
Показатели, характеризующие парк рыночные риски парк ПАО «Сбербанк
России», парк ПАО «Бинбанк», парк ООО «Альфа-Банк», парк ПАО «УралСиб» парк за
2013-2015 парк гг.
Наименование
Зависимость от сорт рынка
Риски по ценным бар бумагам
банка
Доля
Доля
Показатель уровня
Показатель
вложений в
вложений
сорт
в
обесценения
уровня
ценные бумаги
ПИФы
парк
в
долевых водив ценных
обесценения
в активах,%
активах, %
бумаг, водив имеющихся
долговых
в наличии для
обязательств,
продажи,
сон
%
имеющихся в
наличии для
продажи,
агор
%
П
А
О
«
С
б
е
р
б
а
н
к
Ро
сс
ии
»
2015
11,91
-
68,51
-3,23
2013
13,43
-
-22,49
0,05
2014
10,25
-
-5,00
-14,16
»
2013
18,26
10,73
-7,32
0,10
ПА
О
УралС
иб
2014
15,36
8,42
-25,75
-2,4
«
2015
10,86
-
1,34
-1,47
БИНБ
АНК
»
2013
4,79
0,38
-3,96
-0,71
2014
8,11
0,18
-1,00
-3,15
ПАО
«
2015
7,65
0,17
-0,15
-1,07
»
Альфа
-
Банк
2013
12,03
0,04
-0,95
-0,88
2014
10,92
0,02
-0,07
-8,35
«
О
О
О
2015
14,99
0,02
-0,42
-0,31
Таблица сон 11
82
Показатели, сон характеризующие процентный, фондовый сон и
валютный риски сон ПАО «Сбербанк России», сон ПАО «Бинбанк», ООО
с«Альфа-Банк», ПАО «УралСиб» за агор 2013-2015 гг. (тыс. агор руб.)
Наименование
Показатель
процентного
Показатель
фондового
Показатель
валютного сорт риска
банк
а
риска (ПР0)
риска (ФР0)
(ВР)
ПАО
там
«Сбербанк
2013
9107879
167510
145064749
России»
2014
12731635
109817
48188876
2015
11226462
117954
99877090
»
2013
2041655
482316
3795129
ПАО
УралСиб
2014
855216
489534
4783393
«
2015
892671
521012
6923111
БИНБ
АНК
»
2013
2385688
63350
10293615
2014
549229
71954
14881933
ПАО
«
2015
521523
74329
11801404
»
Альфа
-
Банк
2013
12159876
3271941
12363687
2014
13996144
3947964
26602971
«
ОО
О
2015
14540920
2101627
15776811
83
Согласно данным там таблицы 11, наиболее там исследуемые банка в там период в
2013 авалс по 2015 гг. авалс были подвержены валютному авалс риску, также существенное авалс
значение на деятельность авалс банков оказывает процентный авалс риск. На потери авалс от
реализации процентного авалс риска по балансу авалс приходится около 12% авалс от общего
объема парк потерь. Распределение парк потерь представлено парк на рисунке парк 3. С парк учетом
доходов, парк полученных банками парк в стрессовых парк условиях, банковский парк сектор в парк
результате реализации парк рассматриваемого сценария парк может получить парк убыток в парк
размере 0,3 парк трлн руб.
Рисунок там 3 - Распределение там потерь банков по там видам рисков, % там
48
С дефицитом капитала агор в размере 0,2 агор трлн руб., сорт возникающим в связи сорт с
нарушением хотя сорт бы одного из сорт трех нормативов достаточности сорт капитала, могут
столкнуться сорт 63 банка; на сорт них по состоянию сорт на 01.01.2016 приходилось сорт 19,2%
активов банковского сектора. там С дефицитом ликвидности там по итогам стресс-теста там
могут столкнуться 12 там банков (1,1% активов там банковского сектора); размер там
дефицита оценивается в там 0,2 трлн. руб.
Основными факторами снижения авалс прибыли банковского сектора авалс в 2015
году стали парк сокращение чистого парк процентного дохода, парк чистые расходы парк по
48
Отчет сон о развитии банковского сон сектора и банковского сон надзора[Электронный ресурс] сон - Режим
доступа. сон – URL:http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor (дата обращения: 02.10.2016)
84
операциям парк с производными парк финансовыми инструментами, парк а также парк увеличение
объемов парк формируемых банками парк резервов на парк возможные потери парк в связи парк с
существенным парк ростом кредитного парк и процентного парк рисков.
Уровень кредитного риска, принятого российскими банками, в значительной
степени определялся качеством портфеля корпоративных кредитов, парк на долю парк
которых на парк 01.01.2016 приходилось парк 75,7% общего парк объема кредитов парк
экономике.
49
парк Количество банков, парк у которых парк удельный вес парк просроченной
задолженности парк не превышал парк 4% кредитного парк портфеля, за парк 2015 год сон сократилось
с 470 сон до 327, а сон их доля в сон активах банковского сектора сон возросла с 59,6 сон до 64,3%.
У сон 151 банка, на сон которые приходится 17,9% сон активов банковского сектора, сон
удельный вес просроченной сон задолженности превышал 10%, и авалс их количество
увеличилось авалс за год на авалс 39.
В 2015 году авалс в Группе «Сбербанк авалс России» продолжилось внедрение авалс
единых стандартов работы авалс с проблемными активами авалс юридических лиц. Все авалс
дочерние банки Группы авалс корректировали нормативные документы авалс по
согласованному дочерними авалс банками плану. В авалс 2015 году (с авалс учетом результатов
пилотирования авалс временного документа) разработан авалс и согласован постоянный авалс
внутренний нормативный документ, авалс урегулирования проблемных активов авалс
единого клиента Группы. авалс Указанный документ внедрен авалс в дочерних банках авалс в
Украине, Белоруссии, авалс Казахстане в 1 авалс квартале 2016 года. авалс Для дочерних банков авалс
в Европе и авалс DenizBan внедрение водив постоянного процесса запланировано водив во втором
полугодии водив 2016 года.
За 2015 сон год сокращение проблемной сон задолженности юридических лиц сон
Группы составило 477.8 сон млрд. руб., в сон т.ч.:
по ПАО Сбербанк клоп – 387.2 млрд. клоп руб.;
по дочерним банкам агор – 56.5 млрд. агор руб.;
по дочерним организациям сорт – 34.1 млрд. сорт руб.
49
Информация о принимаемых бар рисках, процедурах их бар оценки,управления рисками бар и капиталом ПАО бар «Банк
УРАЛСИБ» на бар 01.01.2016 [Электронный ресурс] бар - Режим доступа. бар – URL:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.bankuralsib.ru%2Fmediacache%2FBank2012%2Fbank%2Fi
ssuer%2Furalsib%2Friski%2Friski_2016-05-27.pdf&name=riski_2016-05-27.pdf&lang=ru&c=57f2ae0dc73e&page=1
(дата обращения: водив 02.10.2016)
85
За тот же там период восстановление резервов там по проблемной задолженности там
юридических лиц Группы там составило 254.4 млрд. там руб., в т.ч.:
по клоп ПАО Сбербанк – клоп 242.7 млрд. руб.;
по там дочерним банкам – там 11.7 млрд. руб.
Сокращение водив чистой величины кредитного водив риска Группы по водив портфелю
производных финансовых водив инструментов (ПФИ) в водив 1 течение 2015 водив года
обусловлено изменением водив справедливой стоимости, а водив также общим
сокращением водив портфеля сделок с водив ПФИ. Общая положительная водив справедливая
стоимость контрактов отражает водив рыночную стоимость ПФИ, водив которую
необходимо возместить водив на финансовом рынке водив при дефолте контрагента, водив с
которым заключена парк сделка ПФИ. парк В 2015 парк году расходы парк на создание парк резервов
под парк обесценение кредитного парк портфеля выросли парк до 473,1 парк млрд. рублей против
357,0 млрд рублей в там 2014 году. Основными там причинами существенного роста там
расходов на резервирование там кредитного портфеля явились там увеличение суммы
резервов там в рублевом выражении там по валютным кредитам, там формирование
резервов по там кредитам украинским заемщикам там вследствие ухудшения состояния там
экономики Украины и там некоторое ухудшение качества там кредитного портфеля
ПАО там «Сбербанк России» вследствие там рецессии в российской там экономике.
Данный уровень расходов авалс на резервы соответствует авалс значению стоимости
кредитного авалс риска 250 б. авалс п. в годовом авалс выражении (в 2014 авалс году - 230 авалс б. п.).
Стоимость кредитного там риска корпоративного портфеля там увеличилась на 40 там б. п.
до бар 270 б. п. бар к предыдущему году, бар стоимость кредитного риска бар розничного
портфеля снизилась бар на 30 б. бар п. - до бар 210 б. п. бар к предыдущему году. бар В четвертом
квартале бар 2015 года наметилось бар замедление ухудшения качества бар розничного
кредитного портфеля. бар Стоимость кредитного риска бар розничного портфеля
снизилась бар на 160 б. бар п. к предыдущему бар кварталу - до бар 50 б. п.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5560