Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления

Скачать

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
96
Глава 3. Направления совершенствования управления
банковскими рискамир
3.1 Общие проблемы в сфере управления банковскими рисками и пути их
решения
Основным  агор и господствующим представлением  агор о причинах
повторяющихся  агор кризисных событий является  агор недостаточный уровень качества  агор
управления рисками в  агор кредитной сфере, и,  агор в частности, кредитным  агор риском.
Другими словами, основной клоп причиной последнего кризисного клоп явления
считается избыточно клоп накопленная, и, впоследствии, клоп реализовавшаяся, рисковая
нагрузка клоп в банковской системе.
Во  сон 2015-2016 гг. продолжилась  сон адаптация российской экономики  сон к
низкому уровню  сон цен на нефть,  сон отток частного капитала  сон из России за  сон январь-
сентябрь 2016 г. там составил 9,6 млрд. долл. США  агор (минимальное значение с  агор
2008г.). Восстановление прибыльности клоп банковского сектора, улучшение клоп
ситуации с ликвидностью клоп способствуют большей устойчивости клоп российской
финансовой системы. клоп В то же клоп время сохраняются следующие клоп основные риски.
Внешними рисками там являются низкие темпы там глобального экономического
роста, там возросшая неопределенность политики там в Великобритании и там США,
возможные риски, связанные водив с ожидаемым повышением водив ставок Федеральной
резервной водив системой США, потенциальные водив проблемы в банковском водив секторе
Китая. Основными водив «каналами заражения» для водив России могут стать водив цены на
нефть, водив отток капитала с водив формирующихся рынков. По водив оценке Банка России, водив в
2016 г.  сон банки повысили свою  сон устойчивость к возможным  сон шокам; при
необходимости  сон Банк России может  сон использовать меры по  сон стабилизации
ситуации.
Кредитный риск, являющийся основным  сон для банковского сектора,
демонстрирует некоторые  парк признаки стабилизации:  парк ухудшение кредитного  парк
качества в  парк отчетном периоде  парк затронуло отдельные  парк проблемные отрасли,  парк тогда
как  парк по другим  парк отраслям наметилось  парк улучшение. Однако  парк в случае  парк негативной
97
внешней  парк конъюнктуры финансовое  парк положение предприятий  парк может ухудшиться  парк
и кредитные  парк риски усилятся.
Учитывая негативный там опыт 2014–2015 гг., там когда активное кредитование там в
иностранной валюте там стало причиной волатильности там финансовых рынков, Банк там
России в 2016 там г. начал реализацию там макропруденциальной политики,
направленной на  бар стимулирование снижения уровня  бар валютизации как активов,
так  бар и пассивов банковского  бар сектора.
Рост бюджетного дефицита  бар на фоне низких  бар цен на нефть  бар и сложности
фискальной  бар консолидации могут повысить  бар суверенные риски и  бар способствовать
сохранению высокой  бар стоимости заимствований. Повышенный  бар дефицит
бюджета приводит  бар либо к быстрому  бар расходованию средств Резервного  бар фонда,
либо к более  сорт высоким государственным заимствованиям,  сорт способным негативно
отразиться  сорт на конъюнктуре долгового  сорт рынка. Текущая программа  сорт бюджетной
консолидации и  сорт государственных заимствований представляется  сорт
сбалансированной, однако в  сорт целях финансовой стабильности  сорт важно не
отклоняться  сорт от планов по  сорт сокращению бюджетного дефицита.  сорт Также
необходим контроль за финансовой водив устойчивостью квазисуверенных
заемщиков водив (регионов, институтов развития, водив государственных корпораций).
Помимо возможной  авалс реализации данных рисков  авалс Банк России не  авалс
исключает и вероятности  авалс оптимистического сценария, характеризующегося  авалс
активизацией притока иностранного  авалс капитала, снижением стоимости  авалс
заимствований, ускоренным ростом водив кредитования. В этом водив случае возможно
формирование «пузырей» водив на финансовых рынках, водив для сдерживания роста водив
которых Банк России водив будет готов задействовать водив меры макропруденциальной
политики.
В клоп отчетном периоде наблюдалось клоп улучшение внешней конъюнктуры: клоп на
фоне сохранения клоп мягкой денежно-кредитной политики клоп ведущих центральных
банков клоп продолжался приток капиталов клоп финансовые активы формирующихся клоп
рынков, произошло некоторое клоп восстановление цен на клоп сырьевые товары.
Доходности еврооблигаций  парк России вернулись  парк на уровень  парк начала 2014  парк г.,
доля  парк иностранных инвесторов  парк на рынке  парк ОФЗ восстановилась  парк до максимума  парк на
98
уровне 27%. Тем  парк не менее,  парк восстановление может  парк замедлиться в  парк связи с  парк
ожидаемым очередным  парк повышением ставки  парк ФРС США.  парк В последние  парк месяцы
уже  парк наблюдается рост  парк стоимости заимствований  парк в долларах,  парк как ставок  парк
межбанковского кредитования  парк (LIBOR), так и  агор спредов по валютным  агор свопам на
внутренних  агор рынках некоторых стран.  агор Увеличение ставки ФРС  агор США может
вызвать  агор отрицательную переоценку активов  агор и отток капитала  агор с развивающихся
рынков,  агор учитывая сохраняющиеся дисбалансы  агор в ряде стран,  агор в частности
высокую  агор долговую нагрузку корпоративного  агор сектора и повышенные  агор кредитные
риски у  агор банков (например, в  агор Китае), а также  агор слабые среднесрочные
экономические  агор перспективы. Фактором волатильности  агор остается
неопределенность относительно  агор условий выхода Великобритании  агор из ЕС. В
случае снижения склонности инвесторов  бар к риску вероятна  бар негативная
коррекция цен  бар на нефть.
Ситуация в  парк банковском секторе  парк постепенно улучшается,  парк что отражается  парк в
увеличении  парк финансового результата,  парк который за  парк девять месяцев  парк 2016 г.
составил 632 млрд. руб., что  агор в пять раз  агор больше аналогичного показателя  агор за
соответствующий период  агор 2015 года. Прибыльными  агор при этом были  агор 430
кредитных организаций из  авалс 644, их финансовый  авалс результат достиг 875  авалс млрд.
рублей.  авалс Заметно улучшилось финансовое  авалс положение банков,
специализирующихся на  парк потребительском кредитовании:  парк рентабельность их  парк
капитала за  парк 12 месяцев  парк на 1  парк октября 2016  парк г. составила  парк 8,8% (-11,9%  парк годом
ранее).  парк За счет  парк активизации выдач,  парк прежде всего  парк государственными банками,  парк и
эффекта  агор низкой базы в  агор ближайшие месяцы можно  агор ожидать небольших
положительных  агор темпов прироста необеспеченного  агор потребительского
кредитования.
В условиях  бар быстрого развития финансовых  бар технологий и в  бар России, и в  бар
мире участились случаи  бар несанкционированного списания средств  бар со счетов
физических  бар и юридических лиц.  баЭти случаи не  бар приводили к нарушению  бар
финансовой стабильности, однако  бар киберриск потенциально может  бар иметь
серьезные негативные  бар последствия. В связи  бар с этим важное значение имеют
усилия  сорт кредитных организаций по  сорт совершенствованию информационных
99
систем,  сорт другие меры по  сорт управлению данным типом  сорт операционного риска,
обмен информацией там о кибератаках с там регулятором и участниками там рынка.
С начала 2016 клоп г. наблюдается усиление клоп рыночных опасений относительно клоп
кредитоспособности глобальных финансовых клоп институтов, прежде всего
европейских банков. Сводный европейский индекс клоп Euro Stoxx, отслеживающий
динамику там акций банков, снизился там в первой половине там 2016 г. на там 35%, до уровня там
середины 2012 г., там когда были достигнуты там минимальные значения индекса там
после обострения долгового там кризиса в еврозоне там (с начала 2016 там г. по 24 там ноября
2016 г. на 17,5%). Негативное  авалс влияние на прибыльность  авалс банковского сектора
оказывают  авалс отрицательные процентные ставки  авалс на фоне стимулирующих  авалс мер
ЕЦБ.
В 2011–2012  бар гг. на рынке  бар необеспеченного потребительского
кредитования  бар наблюдался чрезмерный рост  бар кредитной активности. Годовые  бар
темпы прироста портфеля  бар необеспеченных потребительских кредитов  бар в
середине 2012  бар г. достигали 60%,  бар что существенно превышало  бар темпы прироста
портфеля  бар кредитов нефинансовым организациям  бар (24,4%). В то  бар же время полная  бар
стоимость необеспеченных потребительских  бар кредитов (ПСК) превышала  бар 50%
при уровне  парк инфляции 6,6%  парк в 2012  парк г., что  парк оказывало негативное  парк влияние на  парк
низкомаржинальные сегменты  парк кредитования. В  парк частности, банки,
специализирующиеся на  авалс ипотечном  авалс и  авалс корпоративном
 авалскредитовании,столкнулись  агор с проблемой привлечения  агор вкладов населения для  агор
финансирования своей деятельности,  агор так как население  агор все чаще отдавало  агор
предпочтение высокодоходным вкладам  агор розничных банков. Возможности  агор
банков, специализирующихся на ипотечном там и корпоративном кредитовании, там по
повышению доходности там по вкладам были там ограниченны из-за относительно там
невысокого уровня ставок там по их продуктам там по сравнению с там необеспеченными
потребительскими кредитами.
Столкнувшись  авалс с данными вызовами,  авалс Банк России принял  авалс ряд
последовательных мер  авалс для ограничения рисков  авалс в сегменте необеспеченного
потребительского  агор кредитования. В 2013  агор г. был в  агор два раза увеличен  агор
минимальный размер резерва  агор на возможные потери  агор по необеспеченным
100
потребительским  агор кредитам без просроченных  агор платежей и с  агор просроченными
платежами от  агор 1 до 30  агор дней. Также были  агор повышены коэффициенты риска  агор по
потребительским кредитам  агор в зависимости от  агор валюты кредита и  агор уровня ПСК. С
начала клоп 2014 г. Банк клоп России дополнительно повысил клоп в полтора раза клоп
минимальный размер резерва клоп на возможные потери клоп по необеспеченным
потребительским клоп кредитам, а также клоп увеличил коэффициенты риска.
Чрезмерный рост  парк потребительского кредитования  парк привел к  парк накоплению
кредитных  парк рисков, которые  парк реализовались в  парк период рецессии  парк 2014–2015 годов.
Тем  агор не менее введенные Банком России  авалс меры способствовали снижению  авалс
системных рисков в  авалс сегменте необеспеченного потребительского  авалс кредитования
по следующим  авалс направлениям. Структура банковского  авалс портфеля
необеспеченных кредитов  авалс претерпела изменения. Банки  парк постепенно сокращали  парк
долю кредитов  парк с ПСК  парк более 35%  парк в портфеле  парк кредитов, на  парк которые
распространялись  парк повышенные коэффициенты  парк риска (кредиты  парк с ПСК  парк более
25%), хотя действие водив макропруденциальных мер было водив растянуто во времени.
Тренд там на снижение доли там кредитов с ПСК там выше 35% сформировался там только
спустя 12 там месяцев с  агор даты введения ограничительных клоп мер, при этом клоп первые 12
месяцев доля  бар оставалась практически неизменной,  бар то есть в  бар течение этого
периода  бар меры имели ограниченное  бар воздействие.
Использованные Банком России  сон меры позволили нарастить  сон объем
резервов у  сон банков, специализирующихся на  сон необеспеченном потребительском
кредитовании,  сон что в  агор конечном счете повысило  агор финансовую устойчивость таких  агор
банков. Коэффициент покрытия  агор резервами необеспеченных потребительских  агор
кредитов без просроченных  агор платежей и с  агор просроченными платежами от  агор 1 до 30
дней  бар вырос по розничным  бар банкам с 1,9%  бар на 1 января  бар 2013 г. до  бар 4,3% на 1
января клоп 2015 г.
Согласно отчету  сон Центрального Банка РФ  сон из 733 зарегистрированных  сон
банков в Российской  сон Федерации убыточными по  сон итогам первого квартала
текущего клоп года оказались 173 клоп банка, то есть, клоп каждый пятый банк клоп в стране
получил клоп отрицательный финансовый результат. клоп Динамика общего количества клоп
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5560

Смотрите также:

Изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления
_-___-~1
_1-тема-СтрМетал
_1966(~1
_files_materials_5053_prog.ntr