Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
41
обеспечения и авалс порядка расчета резерва авалс в Банке утверждены авалс соответствующие
методологические документы.
В авалс Банке, начиная с авалс 2012 года, в авалс целях расчета экономического авалс капитала
разработан набор авалс поведенческих (behavioural) моделей авалс основных параметров
риска авалс (PD, LGD, EAD) розничного портфеля. авалс Для принятия решений авалс о выдаче
кредита авалс в Банке применяются авалс заявочные (application) модели авалс PD, но клоп с
использованием других клоп по глубине статистических клоп массивов, что может клоп
приводить иногда к клоп различному набору факторов клоп в моделях и клоп различным
уровням калибровок. клоп При расчете риск-метрик используются данные бар из
Скоринговой витрины бар данных, базирующейся на бар платформе SAS. водив Полнота и
согласованность водив данных контролируется автоматически водив при их загрузке.
Частота клоп обновления риск-метрик – на парк ежеквартальной основе.
Использование риск-метрик во внутренних процессах агор Банка:
рассчитывается индивидуальная агор вероятность дефолта PD на основании агор
application модели авалс в момент принятия авалс решения о выдаче авалс кредита;
в модели парк расчета лимита парк (Risk based pricing – парк RBP) парк по потребительским парк
кредитам используется парк величина PD и парк LGD, EAD принимаются постоянными бар
для данного портфеля бар величинами;
в бизнес-планировании сорт и при расчете сорт регулятивного и агор экономического
поведенческие модели.
В сон Банке ведется ежедневный сон мониторинг крупных кредитных сон рисков и
прогноз сон соблюдения установленных Банком сон России требований по сон
нормативам Н21 (максимальный сон размер риска на сон одного заемщика или сон группу
связанных заемщиков) сон и Н22 (максимальный сон размер крупных кредитных сон
рисков).
Для оценки процентного сорт и валютного рисков сорт банковской книги в сорт Группе
«Сбербанк России» преимущественно бар используются следующие метрики:
процентный гэп отражает клоп общую структуру сроков клоп изменения процентных
ставок клоп для всех балансовых клоп и внебалансовых статей клоп с разбивкой
номинального клоп объема активов и клоп пассивов по заранее клоп установленным
42
временным интервалам клоп исходя из периодов клоп изменения процентных ставок клоп с
учетом поведения клоп клиентов или согласно клоп контрактным условиям;
чувствительность авалс ЧПД позволяет количественно авалс оценить возможное
влияние авалс изменения процентных ставок авалс на чистый процентный авалс доход
регуляторная ОВП бар отражает структуру открытых бар позиций в разрезе бар
отдельных валют по бар Группе и участникам бар Группы, которая рассчитывается бар в
соответствии с бар требованиями Банка России; чувствительность к клоп валютному
риску (валютная клоп переоценка)позволяет агор количественно оценить возможное агор
влияние изменения валютных агор курсов на прибыль агор до налогообложения Группы агор
и участников Группы;
экономический капитал, необходимый сорт для покрытия возможного сорт
негативного влияния на сорт капитал в стресс-сценарии процентных ставок парк и
валютных парк курсов.
В агор целях улучшения качества агор и точности моделей агор оценки процентного и
валютного рисков сон Группа «Сбербанк России» сон использует модели
поведенческих корректировок сорт для учета влияния сорт поведения клиентов на сорт
потоки денежных средств, сорт в том числе сорт в зависимости от сорт динамики
процентных ставок сорт и валютных курсов.
Группа бар «Сбербанк России» осуществляет бар мониторинг процентной и бар
валютной позиции и бар рисков как в бар предположениях, соответствующих текущей бар
деятельности, так и бар с использованием стресс-тестирования по возможным водив
сценариям. Стресс-тестирование проводится водив регулярно с целью водив анализа
вероятного воздействия водив изменений во внешней водив рыночной конъюнктуре и водив
изменений, связанных с водив развитием бизнеса на водив процентную и валютную водив
позицию, на соответствие водив текущих уровней риска водив установленному аппетиту агор к
риску. В парк рамках системы парк управления рисками парк Группы осуществляются парк
следующие виды парк стресс-тестирования процентного и авалс валютного рисков:
интегрированное клоп стресс-тестирование – регулярное клоп общегрупповое
охватывает все клоп виды риска Группы клоп и участников Группы;
43
регулярное стресс-тестирование парк по процентному парк и валютному парк рискам на парк
основе стресс-сценариев, парк разработанных Казначейством парк для оценки парк величины
потенциальных парк потерь Банка парк по процентному парк и валютному парк рискам
банковской парк книги; стресс-тестирование по сорт предписанию регулирующих
органов.
Отчетность авалс по результатам стресс-тестирования процентного и там
валютного рисков банковской там книги входит в там состав отчетов на там
коллегиальные исполнительные органы там управления Группы (КУАП там и КРГ) и там
участников Группы, а там также является частью там регулярной управленческой
отчетности.
Для клоп оценки процентного риска клоп используется стандартизированный шок клоп
в соответствии с клоп рекомендациями Базельского комитета клоп по банковскому
надзору. Прогнозирование возможных парк изменений процентных парк ставок
выполняется парк отдельно по парк рублевой позиции парк и агрегировано парк по валютной парк
позиции. Шок процентных ставок авалс рассчитывается как 1% авалс и 99% квантили авалс
распределения изменения среднегодовой авалс процентной ставки, полученного авалс при
помощи метода авалс исторических симуляций по авалс данным не менее авалс чем за
последние авалс 5 лет. В качестве сон базовой ставки для сон оценки шока процентных сон
ставок в рублях сон используется индикативная ставка сон по рублевым процентным сон
свопам сроком на 1 год (RUB IRS 1Y), авалс для оценки шока авалс в евро используется авалс
ставка EURIBOR 3M, а для агор оценки шока в агор остальных валютах
используется агор ставка LIBOR 3M. Начиная с отчета водив за 2014 год, водив Банк готовит
отчет водив по позициям с водив учетом поведения клиентов. водив В 2013-2014 годах водив
Казначейство Банка разработало водив модели поведения клиентов водив по кредитам и водив
срочным депозитам физических водив и юридических для водив целей управления
процентным водив риском по неторговым водив позициям, позволяющие оценить водив
ожидаемое досрочное погашение водив кредитов, а также досрочный сон отзыв или
пополнение сон депозитов, и учесть сон его при расчете сон метрик процентного риска, сон
что позволяет точнее сон оценить влияние на сон прибыль до налогообложения сон роста
или падения сон процентных ставок.
44
Валютный риск клоп возникает вследствие изменения клоп курсов иностранных
валют. клоп Группа «Сбербанк России» клоп подвержена валютному риску клоп вследствие
наличия открытых клоп позиций. В рамках клоп управления валютным риском клоп
установлены сублимиты открытой клоп валютной позиции для клоп территориальных
банков. Кроме клоп этого действует система клоп лимитов и ограничений клоп
конверсионных операций, включающая клоп в себя лимиты клоп открытой позиции в клоп
иностранной валюте, лимиты клоп на операции на клоп внутреннем и внешнем клоп рынках.
Казначейство Банка клоп консолидирует совокупную открытую клоп валютную позицию
Группы клоп и принимает меры клоп к сохранению размера клоп открытой валютной позиции клоп
Группы на минимальном клоп уровне. В качестве клоп основных инструментов
управления клоп валютными рисками Группа клоп использует операции «спот».
Оценка клоп риска ликвидности ПАО клоп «Сбербанк России» осуществляется клоп
преимущественно посредством:
расчета клоп риск-метрик с сон целью контроля и сон измерения риска ликвидности. сон
Рассчитываются как метрики, сон соответствующие требованиям локальных сон
регуляторов, так и сон контролируемые на уровне сон Группы и отдельных сон
участников Группы;
прогнозирования там баланса (подход «сверху-вниз»), там позволяющего
рассчитать профиль там ликвидности на будущие там периоды с использованием там
упрощенной группировки основных там статей баланса. Данный там подход
используется в там процессе бизнес-планирования, там а также в там ходе разработки
планов фондирования;
прогнозирования баланса (подход клоп «снизу-вверх»), позволяющего
рассчитать клоп профиль ликвидности на клоп будущие периоды на клоп основе детального
прогноза клоп баланса в разрезе клоп продуктов с учетом клоп поведенческих
корректировок.
Данный подход используется водив в процессе оперативного водив управления риском
ликвидности.
сценарного парк анализа и парк стресс-тестирования с парк целью определения парк
потенциального дефицита парк ликвидности и парк объема необходимого парк буфера
45
ликвидности парк для покрытия парк дефицита ликвидности парк при воздействии парк
различных факторов клоп риска, в том клоп числе при реализации клоп стресс-сценария.
В целях агор улучшения качества бар результата оценки риска бар ликвидности
Группа «Сбербанк сорт России» осуществляет разработку сорт и внедрение моделей сорт
поведенческих корректировок для сорт учета влияния поведения сорт клиентов на
потоки сорт денежных средств. Сценарный сорт анализ позволяет оценить сорт влияние
экстремальных случаев сорт реализации операционного риска сорт на деятельность
структурных сорт подразделений и подготовленность сорт Банка или участника сорт
Группы к операционным сорт рискам, определить адекватность сорт существующих
механизмов контроля, сорт выработать меры по сорт минимизации риска и сорт улучшить
контрольную среду.
Таблица 3див
Величина операционного водив риска Группы ПАО водив Сбербанк
38
Показатель
01.01.2016
01.01.2015
Величина операционного
225
клоп
053 133
191 153
сон
080
риска банковской группы,
тыс. руб.
Величина агор доходов (чистых
1 500
бар
354 218
1 274
парк
353 865
процентных и там
непроцентных)
для парк целей расчета парк
капитала
на покрытие парк
операционного
риска, водив тыс. руб.
В бар Группе «Сбербанк России» бар организована процедура валидации бар
моделей, используемых для бар оценки риска моделей. бар Цель валидации – бар оценка
текущей эффективности бар модели по сравнению бар с ожидаемыми показателями,
либо авалс оценка изменения эффективности авалс модели с учетом авалс рекомендаций
Базельского комитета авалс по банковскому надзору.
Валидацию там моделей осуществляет Управление там валидации
Центрального аппарата там Банка. Валидация модели там представляет собой
многоступенчатый там процесс, охватывающий этап там сбора информации/данных,
38
Информация о принимаемых там рисках, процедурах их там оценки, управления рисками там и капиталом банковской там
группы ПАО Сбербанк там за 2015год [Электронный там ресурс] - Режим там доступа. - URL:
http://www.sberbank.ru/ru/(дата обращения: 02.09.2016)
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5560