На основе вышеизложенного сделаем следующие выводы. Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.
В общем случае под риском понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различного рода потери.
Управлять рисками - значит выполнять действия, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.
Система управления риском может обеспечивать выполнение целого ряда управленческих целей организации. Она может выступать в качестве основы всей управленческой деятельности, на ее базе строится управленческая стратегия и система контроля.
Традиционные подходы к формированию оптимальных портфелей финансовых активов рассчитаны на долгосрочное инвестирование, так как для оценок риска и доходности они используют усредненные по большому промежутку времени характеристики.
2. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ЗАО «АЛЬФА-БАНК»
2.1 Общая характеристика ЗАО «Альфа-банк»
Деятельность организации подпадает под множество правовых ограничений, которые устанавливает государство через законы: она имеет свой статус: ЗАО - акционерное общество, акции которого распределяются только среди учредителей или заранее определённого круга лиц. Акционеры данного общества имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другими акционерами. Число участников закрытого акционерного общества ограничено законом. Как правило, закрытое акционерное общество не обязано публиковать отчётность для всеобщего сведения, если иное не установлено законом.
Организация действует в соответствии с Конституцией РБ, трудовым, налоговым кодексом. Взаимодействует с такими гос. органами, как Национальный банк Республики Беларусь, пенсионный фонд, департамент занятости и др. Кроме этого, работа организации зависит от местных органов власти, которые выдают лицензию на право деятельности.
Подчиняется законодательным актам, регулирующим предпринимательство, налогообложение, конкуренцию, рекламу, товарные знаки, защиту прав потребителей.
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) создан на основе консолидации активов двух белорусских банков и входит в структуру Консорциума «Альфа-Групп» - одной из крупнейших финансово-промышленных групп на территории СНГ. Консорциуму «Альфа-Групп» принадлежит более 99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь).
Альфа-Банк является универсальным банком и по величине активов, кредитного портфеля, средств клиентов, нормативного капитала входит в первую «десятку» крупнейших белорусских банков. [2].
Высшим органом правления «Альфа-банка» является общее собрание акционеров, которое должно проходить не реже одного раза в год. На нем присутствуют представители всех акционеров банка на основании доверенности. Общее собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании принимает участие не менее трех четвертей акционеров банка.
Общее руководство деятельностью банка осуществляет совет банка. На него возлагаются также наблюдение и контроль за работой правления банка. Состав совета, порядок и сроки выборов его членов определяет общие направления деятельности банка, рассматривает проекты кредитных и других планов банка, утверждает, планы доходов и расходов и прибыли банка, рассматривает вопросы об открытии и закрытии филиалов банка и другие вопросы, связанные с деятельностью банка, его взаимоотношениями с клиентами и перспективами развития.
Непосредственно деятельностью коммерческого банка руководит правление. Оно несет ответственность перед общим собранием акционеров и советом банка. Правление состоит из председателя правления (президента), его заместителей (вице-президентов) и других членов.
Заседания правления банка проводятся регулярно. Решения принимаются большинством голосом. При равенстве голосов голос председателя является решающим. Решения правления проводятся в жизнь приказом председателя правления банка. При правлении банка обычно создаются кредитный комитет и ревизионная комиссия.
В функции кредитного комитета входят: разработка кредитной политики банка, структуры привлекаемых средств и их размещения; разработка заключений по предоставлению наиболее крупных ссуд (превышающих установленные лимиты); рассмотрение вопросов, связанных с инвестированием, ведением трастовых операций.
Ревизионная комиссия избирается общим собранием участников и подотчетна совету банка. В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны члены совета и правления коммерческого банка. Правление банка предоставляет в распоряжение ревизионной комиссии все необходимые для проведения ревизии материалы. Результаты проведенных проверок комиссия направляет правлению банка.
В целях обеспечения гласности в работе коммерческих банков и доступности информации об их финансовом положении их годовые балансы, утвержденные общим собранием акционеров, а также отчет о прибылях и убытках должны публиковаться в печати (после подтверждения достоверности представленных в них сведений аудиторской организацией).
В целях оперативного кредитно-расчетного обслуживания предприятий и организаций - клиентов банка, территориально удаленных от места расположения коммерческого банка, он может организовывать филиалы и представительства. При этом вопрос об открытии филиала или представительства коммерческого банка должен быть согласован с ГУ ЦБ РФ по месту открытия филиала или представительства.
В состав ЗАО «Альфа-Банк» входят такие основные подразделы:
1) управление активно-пассивными операциями, в которые входят такие основные отделы:
- кредитный;
- отдел ЦБ;
- валютный;
- отдел по работе с населением, которое содержит сектор по работе с пластиковыми карточками.
2) управление учета, отчетности и кассовых операций. Отделы:
- операционный;
- отдел кассовых операций;
- отдел сводной отчетности и экономического анализа;
- бухгалтерия;
- отдел учета валютных операций.
Этот подраздел банка отвечает за бухгалтерское отображение всех банковских операций
3) административно-хозяйственное управление. Отделы:
- отдел автоматизации и информационно-технического обеспечения;
- юридический;
- служба безопасности, в которую входят отдел инкассации и перевозки ценностей;
- отдел кадров;
- отдел развития и работы с клиентами (маркетинговая служба);
- хозяйственный отдел.
Кроме основных подразделов существуют и другие подразделы банка:
Кредитный комитет - состоит из всех членов правления банка и начальников кредитного, юридического и отдела службы безопасности. Кредитный комитет существует для коллективного рассмотрения всех факторов «за» и «против» при принятии решения относительно того или другого клиента.
Кадровая комиссия - это консультативный орган при Правлении банка. Задача комиссии - проведение конкурсов на замещение вакансий и проведение аттестации сотрудников банка один раз в год. Ее выводы имеют лишь рекомендательный характер.
Отдел аудита - это основной контрольный подраздел банка, который выполняет такие функции:
1. контроль соответствия всех банковских операций действующему законодательству;
2. координация отношений банка с налоговыми органами;
3. решение всех бухгалтерских и юридических дискуссий в границах банка;
4. проверка достоверности информации, которая предоставляется руководству банка;
5. управление рисками
Альфа-Банк динамично развивается и в течение 6 лет успешной работы на белорусском рынке демонстрирует последовательный рост активов, капитала и клиентской базы во всех сегментах рынка.
Альфа-Банк наращивает присутствие на всех сегментах банковского рынка, ориентируясь на реальные потребности клиентов.
В корпоративном сегменте ключевыми клиентами Банка являются крупнейшие белорусские предприятия нефтепереработки и нефтехимии, оптовой торговли нефтепродуктами, розничной торговли, добывающей промышленности, металлургии, машиностроения, энергетики.
Альфа-Банк активно развивает транзакционный и инвестиционный бизнес и, используя мощный потенциал «Альфа-Групп», предоставляет клиентам широкий спектр услуг международного финансового института.
В розничном сегменте Банк активно развивает потребительское кредитование и привлечение средств частных клиентов, предлагая современные финансовые продукты и высокотехнологичные услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием банковских карточек, интернет-банкинга, мобильных устройств.
Кредитование - один из наиболее важных продуктов, предлагаемых Банком корпоративным клиентам. Кредитная деятельность Альфа-Банка включает торговое кредитование, кредитование оборотного капитала и капитальных вложений, торговое и проектное финансирование. Среди клиентов Банка есть крупные предприятия, при этом основные заемщики - предприятия среднего бизнеса. Альфа-Банк диверсифицирует свой кредитный портфель, последовательно снижая его концентрацию.
Успешно развивается инвестиционный бизнес Альфа-Банка. Банк эффективно работает на рынках капитала, ценных бумаг с фиксированной доходностью, валютном и денежном рынках, в сфере операций с деривативами.
Альфа-Банк - один из немногих белорусских банков, где проводится международная аудиторская проверка (PriceWaterhouseCoopers).
Альфа-Банк предлагает свои услуги через головной офис в городе Минске и более 35 отделений во всех регионах страны. Благодаря высокотехнологичным сервисам - интернет-банку «Альфа-Клик», мобильному банку «Альфа-Мобайл» и интернет-банку для бизнеса «Альфа-Клиент Online» - клиент Альфа-Банка может управлять своими средствами круглосуточно в режиме on-line в любой точке мира.
- Отделения
- Банкоматы
- «Альфа-Клик»
- «Альфа-Клиент Online»
Перечень услуг ЗАО «Альфа-Банк» стандартен для крупных банков и представлен следующими видами обслуживания:
1. Расчетно-кассовое обслуживание;
2. Кредитование;
3. Документарные операции;
4. Депозитные операции;
5. Зарплатные проекты;
6. Вексельные операции;
7. Операции с драгоценными металлами;
8. Структурированное торговое финансирование;
9. Операции на внутреннем и международном денежных рынках;
10. Депозитарные услуги;
11. Доверительное управление активами;
12. Банковские карты;
Клиентами ЗАО «Альфа-Банк» являются множество частных предпринимателей и организаций города, занимающиеся розничной торговлей.
Эксклюзивным продуктом Банка является финансовый сервис привилегированных клиентов - «А-Клуб».
Среди приоритетных направлений работы банка:
- работа с физическими лицами: открытие и ведение счета, вклады, кредиты, пластиковые карты, перечисление заработной платы, пособий и пенсий на картсчет, денежные переводы;
- использование новых форм работы с корпоративными клиентами: кредиты малому и среднему бизнесу, корпоративное кредитование, банковские гарантии, зарплатные проекты, услуги удаленного обслуживания, финансирование покупки импортного оборудования, лизинг и многое другое;
- внедрение современных технологий и сотрудничество с международными финансовыми институтами.
ЗАО «Альфа-Банк» позиционирует себя как универсальный банк, предлагающий весь спектр финансовых услуг частным и корпоративным клиентам.
2.2 Система управления рисками ЗАО «Альфа-Банк»
риск неопределенность инвестиционный портфель
Система управления рисками в ЗАО "Альфа-Банк" организована в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, международными стандартами, лучшими практиками банков Консорциума "Альфа-Групп" и регламентируется локальными нормативными актами банка.
Компетенции риск-менеджмента помогают Бизнесу принимать оптимальные решения для достижения поставленных целей и задач, обеспечивая при этом оперативное сопровождение и поддержку.
Стратегические цели риск-менеджмента заключаются в обеспечении защиты интересов акционеров и клиентов Банка, поддержке всех направлений Бизнеса и иных подразделений Банка в достижении поставленных перед ними целей и задач путем:
- Минимизации волатильности доходов.
- Повышения диверсификации портфелей активов и обязательств.
Организационная структура системы управления рисками в банке включает:
- Наблюдательный совет
- Правление
- Комитет по рискам
- Кредитные комитеты
- Финансовый комитет
- Структурные подразделения Блока "Риски"
- Прочие структурные подразделения банка
Наблюдательный совет утверждает стратегию управления рисками, включая аппетит и толерантность к риску, и контролирует ее исполнение.