Материал: Мясников В.В. Основы статистической

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Действительно, пусть

вектор

Y получен

в

результате

линейного

преобразования

нормально

распределенного

случайного вектора

X :

Y = СХ +Е ,

где

С - матрица

преобразования

с

отличным

от

нуля

определителем

 

отвечающая

 

за поворот

и

масштабирование

координатных

осей, а.

Е

-

вектор, определяющий

смещения начала

координат. Случайный

вектор

Y

оказывается также

распределенным

нормально с параметрами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м (

=CMi+E,

B J

= C B i M , (/ = 0,1).

 

 

(1.3)

Подставляя (1.3) в вьфажения для расстояний (1.1) и (1.2) и учитывая справедливость то5цдеств для произвольных невьфожденных матриц С и 5

вс\ =|5||с|, { b c J = Мв'^, {вс)~^ = с~'^в~^,

убеждаемся в справедливости приведенного утверждения.

1.1.4Моделирование бинарных случайных векторов

снезависимьши координатами

Пусть X = (X o,...,X„_i)^ - п - мерный

бинарный случайный

вектор,

компоненты которого принимают

одно

из

двух значений

{0,l}.

Закон

распределения

бинарного

случайного вектора задается

совокупностью

вероятностей

р (х = х) для всех возможных

значений

х = (XQ,...,

x„_iY

вектора. Если координаты вектора X

независимы,

то

распределение

вероятностей записывается в виде

 

 

 

 

 

 

 

р (х = х) = j “ Р(Х, = X,) =

{р,х, + (1 - р, )(1- X,)),

 

 

 

 

г= 0

 

г= 0

 

 

 

 

 

 

где Pj =P{Xj =l ) . Таким

образом,

для

формирования

одной

реализации

бинарного случайного вектора с независимыми координатами необходимо

получить по одной реализации каждой из п

бинарных случайных величин

X, (/= 0 ,w -l).

 

Способ моделирования бинарной случайной величины X с

распределением вероятностей р { х = l) = р,

р { х = о) = 1 - р основан на

следующих очевидных соотношениях:

 

10

 

р { 0 < и < \ - р ] = \ - р , р { \ - р < и <\]= р ,

где и - равномерно распределенная на отрезке [од] случайная величина: Таким образом случайные величины U м X связаны

соотношением

x = [ u l{ \- p ) l

где [...] - целая часть числа. Следовательно, компоненты одной реализации искомого вектора могут быть получены по формуле

X. = [м ./(1 -л)1 /= 0 ,« - 1 ,

здесь м, - независимые реализации случайной величины U .

1.2Порядок выполнения лабораторной работы

1.2.1Исходные данные

•вариант задания (предоставляется преподавателем);

•математические ожидания для трех наборов двумерных нормально распределенных случайных векторов (из соответствующего варианта задания, см. раздел 7);

•два бинарных вектора (из соответствующего варианта задания, см. раздел 7);

1.2.2Общий план выполнения работы

1Разработать алгоритм моделирования нормально распределенного случайного вектора с заданными математическим ожиданием и корреляционной матрицей.

2Смоделировать и изобразить графически обучающие выборки обьема Х=200 для двух нормально распределенных двумерных случайных векторов с заданными математическими ожиданиями и самостоятельно подобранными равными корреляционными матрицами.

3Смоделировать и изобразить графически обучающие выборки обьема Х=200 для трех нормально распределенных двумерных случайных векторов с заданными математическими ожиданиями и с неравными

11

корреляционными матрицами, которые выбрать самостоятельно.

4На основании полученных выборок найти точечные оценки параметров нормального закона для каждого из распределений.

5Смоделировать обучающие выборки обьема Х=200 двух бинарных случайных векторов с распределениями, которые обеспечивают вероятность изменения указанной в представителе компоненты случайного вектора, равной р = 03 .

1.2.3Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:

•исходные параметры моделируемых нормальных распределений; их оценки, полученные по обучающим выборкам, расстояния Бхатачария и Махаланобиса;

•графическое изображение значений векторов и имена файлов (с расширением .DAT), в которые они записаны;

•распределения бинарных случайных векторов и имена записанных файлов, содержащих их реализации (с расширением .DAT).

2 ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ТЕОРИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ

Цель работы - изучение теоретических основ и экспериментальное исследование методов построения классификаторов, соответствующих оптимальным стратегиям принятия решений.

В лабораторной работе изучаются методы построения классификаторов, основанные на байесовской стратегии, минимаксной стратегии и стратегии Неймана-Пирсона, то есть при наличии различного количества агфиорной информации. В качестве примеров приводятся типовые задачи распознавания образов.

2Л Теоретические основы лабораторной работы

2.1.1 Постановка задачи классификации

Пусть задано некоторое множество из / подлежащих распознаванию

объектов'.

Q = {coo,coi,...,co/_i},

12

и задано его разбиение на L непересекающихся подмножеств, назьшаемых в дальнейшем образами или классами:

L-1

1=0

Пусть каждый из обьектов со е Q представляется набором числовых характеристик, называемым вектором признаков:

X = (xo,Xi,...,XA,_if .

Задача классификации заключается в отыскании решающего правила,

которое по заданному вектору признаков х(со) указывает, какому классу Q/ принадлежит соответствующий обьект со. Построение такого решающего правила эквивалентно разбиению метрического пространства признаков

П = {х : X е п } на множество непересекающихся областей:

 

Р^1={П о,А,...,П ^_1},

[ ] D I = D .

(2.1)

 

 

1=0

 

При этом решение о принадлежности некоторого обьекта

со е Q к классу

Q/

принимается в том случае, если

соответствующий

обьекту вектор

признаков х(со) е D принадлежит области D i.

 

Решающее правило, предназначенное для указания, какой области Di

признакового пространства D принадлежит предъявленный вектор

признаков X, называется классификатором.

В идеале классификатор должен быть таким, чтобы области, вьщеляемые в пространстве признаков, соответствовали классам, то есть в идеале для элементов множеств PQ и Рд должно выполняться следующее условие:

обьект со принадлежит классу Q/ тогда и только тогда, когда

соответствующий обьекту вектор признаков х(со) принадлежит области ф :

VcoeQ: c o e Q / » x ( c o ) еР>/.

(2.2)

Как правило, на практике данное условие не выполняется, и существует вероятность неверно проклассифицировать обьект или допустить ошибку при распознавании.

13

Обозначим

Plj ( /,7 = 0 Х ^ )

вероятность того, что классификатор принимает решение об отнесении

вектора признаков некоторого

обьекта к области D j, в то время как сам

обьект принадлежит классу О/ :

 

Plj = p ( X e D j / n i ) .

(2.3)

При / Ф j вероятности ру

характеризуют

ошибки распознавания и

называются вероятностями неверной или ошибочной классификации, а

вероятности рц определяют вероятности верной (правильной) классификации

представителей соответствующего класса. Уменьшение вероятностей ошибочной классификации - это основная задача, которая возникает при построении классификатора.

Обычно классификатор задается не в виде областей признакового пространства (2.1), а в виде набора так называемых дискриминантных или

решающих функций ф(х(со)), (/ = 0 ,Z -l). При этом процесс принятия

решения осуществляется по следующему правилу: обьект считается принадлежащим тому классу, дискриминантная функция которого для соответствующего вектора признаков является максимальной:

 

У j фр.

d i(х(со))> d j (х(со))^ х(со)е ф .

(2.4)

Замечание 1. Выбор

решающих

функций

не единственен.

Наряду

с

функциями di (х),

(/ = 0,4 - 1) решающими функциями также являются:

 

•

giiy)diiy)+ g 2 ^),TpQ g i( 4 - любая неотрицательная функция, а g 2 (x) "

 

любая функция, не зависящая от номера класса /;

 

 

 

где

ф(...) - любая

монотонно

возрастающая функция,

не

зависящая от номера класса.

Часто за счет приведенных преобразований удается существенно упростить вид классификатора.

14

Источник: https://studfile.net/preview/16497642/