чем через год. Эти обязательства корректируются на величину минимальногосовокупногоостаткасредствпосчетамфизическихиюридическихлиц(кроме банков-клиентов) до востребования и сроком исполнения до 1 года.Порядокрасчетаминимальногоостаткатакжеопределяетсярегулятором.Максимальноезначение,установленноеЦБ– 120%.Напротяжениивсегорассматриваемогопериодазначениесоставлялопримерно половину норматива. В 2018 г. – 53%, в 2019 г. – 47,5%, в 2020 г. –54,2%.Абсолютноеизменениесоставило+1 единицу.Снижение Н2 и Н3 говорит об уменьшаемом запасе ликвидности у кредитнойорганизации.НесоблюдениеН4говоритотом,чтобанкзлоупотребляетразмещениемвдолгосрочныеактивыкраткосрочныхпассивов(например,банк выдает ипотеку сроком на 25 лет, при этом деньги на эти кредиты онзаимствует у банков-контрагентов на 30 дней). Неисполнение нормативовможетбытьчреватоштрафнымисанкциямисостороныБанкаРоссии,введением запрета на осуществление определенных банковских операций, а вслучаемногократныхнарушенийвообщепривестикотзывулицензии.Впрочем, в отдельных случаях ЦБ может изменить на срок до шести месяцевустановленныезначениянормативовдлябанка-нарушителя.НормативыдостаточностикапиталаПАО«Сбербанк»представленывтаблице 4.Таблица4–Нормативыдостаточностикапиталабанка
Показатель
|
Нормат ив
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
Абсол. изменен ие за период
|
Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)
|
5.0
|
9,90
|
10,50
|
10,60
|
0,70
|
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)
|
6.0
|
9,90
|
10,50
|
11,10
|
1,20
|
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0)
|
10.0
|
13,20
|
14,50
|
13,90
|
0,70
|
Н1.1 — норматив достаточности базового капитала. Показывает отношениебазовогокапиталаксуммарнымкредитнымирыночнымрискам.Этодополнительный норматив в рамках стандарта «Базель III». Минимальноезначение,установленное ЦБ–5%.Напротяжениивсегорассматриваемогопериодазначениепоказателяпревышало норматив, а абсолютное изменение составило +0,7 единицы. В2018г.значениепревышалонормативна4,9единицы,в2019г.–5,5единицы,в2020г. –5,6 единицы.Н1.2—нормативдостаточностиосновногокапиталабанка.Показываетотношение основного капитала банка к суммарным кредитным и рыночнымрискам.Минимальное значение,установленное ЦБ–6%.Напротяжениивсегорассматриваемогопериодазначениепоказателяпревышало норматив, а абсолютное изменение составило +1,2 единицы. В2018г.значениепревышалонормативна3,9единицы,в2019г.–4,5единицы,в2020г. –5,1 единицы.Н1.0—нормативдостаточностисобственныхсредств(капитала)банкарегулирует(ограничивает)рискнесостоятельностибанкаиопределяеттребования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка,необходимых для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков.Показывает отношение величины собственных средств (капитала) банка ксумме его активов, взвешенных по уровню риска. Минимальное значение,установленноеЦБ –10%.Напротяжениивсегорассматриваемогопериодазначениепоказателяпревышало норматив, а абсолютное изменение составило +0,7 единицы. В2018г.значениепревышалонормативна3,2единицы,в2019г.–4,5единицы,в2020г. –3,9 единицы.Вцеломможно
сказать, что норматив достаточности капитала (или собственных средств) считается одним из главных инструментов регулирования деятельности кредитных организаций государством. По полученным данным можно сделать вывод, что банк располагает вполне
достаточным количеством денежных средств к его обязательствам (прежде всего, по выплате депозитов и процентов по ним).
Проведя анализ ПАО «Сбербанк» и изучив его деятельность, можно сказать, что данный банк является одним из наиболее устойчивых среди других кредитных организаций, однако в деятельности данного банка имеются и слабые стороны, которые отрицательно влияют на его финансовую устойчивость.
Уровень экономической безопасности банковской безопасности зависит от совокупности банковских рисков, неправильное управление которыми приводит к возникновению угроз безопасности банка.
Основными проблемами в области обеспечения экономической безопасности ПАО «Сбербанк» являются следующие:
− не покрытие обязательств банка;
− низкий коэффициент защищенности риска;
− рискованная политика банка;
− низкий коэффициент размещения средств;
− низкий уровень доверия к ПАО «Сбербанк» со стороны других банков;
− низкий уровень ликвидности.
Характеризуя классификацию банковских рисков для начала нужно обратиться к нормам действующего законодательства. К типичным банковским рискам следует относить: кредитный риск, страновой риск,
рыночныйриск,рискликвидности,операционныйриск,правовой,стратегическийриск.Восновномвсеученыевыдвигалианалогичныебанковскиериски.Финансовыерискикредитныхорганизацийпредставляютсобойгруппурисков,характеризующихсявлияниемнаосуществлениебанковскойдеятельностизасчетнеопределенностибудущеговоздействияотдельныхфакторов, таких как: курс валют, процентные ставки, неплатежеспособностьзаемщиковит.д.Основнойособенностьювлиянияфинансовыхрисковявляетсяихприродавозникновения,какправило,этоэкономическаяифинансоваянестабильностьвэкономикестраны вцелом.Все представленные выше факторы оказывают непосредственное влияние наконечныйрезультатдеятельностибанковскойструктуры,аименно,напоказатели прибыли и рентабельности, и, как результат, на ликвидность иплатежеспособностьбанка.Сучетом того, что, как и любой другой коммерческий банк, ПАО«Сбербанк» ставит своей целью – получение прибыли, ключевым выступаетпостроение системы управления вероятными рисками таким образом, чтобыдостичьпоставленныхфинансовыхрезультатов деятельности.Созданиеуказаннойсистемыподразумеваетреализациюмероприятийподиагностике,оценкеиотслеживаниюуровнярисков,связанныхсдеятельностьюбанка.Основными финансовыми рисками банка являются риск потери ликвидностииплатежеспособности,процентный,валютныйикредитныйриски.
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Чтобыобеспечитьэкономическуюбезопасностькредитныхорганизациистоитпринятьмерыврамкаханализасистемыпоказателей,устойчивыхизащищенныхотвнешнихпроблем,атакжемерыпопреодолениюэкономическихугроз.Сростомоткрытостироссийскойэкономики,ростомконкуренциинамировомрынке,появлениемновыхпроизводственных площадей и все более быстрым развитием компьютерныхтехнологий на фоне ослабления российской экономики возникают проблемыобеспечения экономической безопасности не только страны, но и отдельныхорганизаций.Исследование экономической безопасности учитывает отбор и оценкуданных, диагностику возможностей и угроз, отбор оптимальных сценариевреагированияиохраны.Процессформирования,реагированияифункционированияэкономическойбезопасностисвязанспостояннымиизначительнымипообъемаминформационнымпотокам,оказывающиесущественноевоздействиена системубезопасности вцеломМожно выделить множество направлений обеспечения безопасности –материальная,технологическая,информационная,финансовая,организационнаяит.п.безопасность.В основной массе процедура обеспечения экономической безопасностиявляется охраной от обнаруженных, прогнозируемых или возможных угроз.Безусловно,такогородааспектсмотритсядостаточнологично,итакимобразомонотвечаетопределениямэкономическойбезопасностикак