5. Агасандян Г.А. Применение инвесторами методов финансовой инженерии на рынке опционов //Современные сложные системы управления (сссу/htcs` 2003). Третья международная конференция. Доклады. Воронеж, 26-28 мая 2003 г. 6 с.
6. Агасандян Г.А. Принцип минимума дохода для инвестора рынка опционов. М.: ВЦ РАН, 2004. 51 с.
7. Агасандян Г.А. Финансовая инженерия и континуальный критерий VaR на рынке опционов //Экономика и математические методы, 2005, т. 41, №4, 22 с.
8. Агасандян Г.А. Новый подход к управлению портфелем ценных бумаг. Современные сложные системы управления (СССУ / HTCS` 2004). Четвертая международная конференция. Доклады. Тверь, 24-25 мая 2004г., стр.8-10.
9. Agasandian G.A. A portfolio management approach based on continuous VaR-criterion //4-я Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2004) (Москва, Сентябрь, 21-24, 2004) Труды. МАКС Пресс, стр. 4-9.
10. Агасандян Г.А. Многоступенчатый критерий VaR на произвольном однопериодном рынке. М.: ВЦ РАН, 2005. 45 с.
11. Крамер Г. Математические методы статистики. М.: Наука, 1975.
12. Макмиллан Л.Г. Опционы как стратегическое инвестирование. 3-е издание. М.: Издательский дом "ЕВРО", 2003. 1225 с.