Материал: Слайд 1 Титульный лист Слайд 2 Содержание Слайд 3

56 0
Рассмотрим данное понятие более подробно.
Условная, то есть стоп-заявка представляет собой заранее подготовленную лимитированную заявку, передаваемую в торговую систему биржи при наступлении условия. Стоп-заявка используется для ограничения величины убытков при изменении цен сделок в сторону, противоположную ожидаемой.
Стоп-цена — условие исполнения заявки в виде граничного значения цены последней сделки по инструменту.
В системе QUIK существуют следующие типы условных заявок:
1. «Стоп-лимит» — это стоп-заявка, порождающая при исполнении лимитированную заявку. Ее назначение в ограничении величины убытков при изменении цен сделок в сторону, противоположную ожидаемой.
2. «Стоп-цена по другой бумаге» — это заявка типа «Стоп-лимит», условие стоп-цены которой проверяется по одному инструменту, а в исполняемой лимитированной заявке указывается другой инструмент.
Данный вид используется в специфических торговых стратегиях, например когда условием стоп-заявки по срочному контракту является цена базового актива.
3. «Со связанной заявкой» — это две заявки по одному и тому же инструменту, одинаковые по направленности и объему. Первая заявка типа
«Стоп-лимит», вторая — лимитированная заявка. При исполнении одной из заявок вторая снимается. Этот тип поручений также называют one cancel other [уан кансэл азэ]. Данный тип заявки предназначен для закрытия позиции. Стоп-заявка используется для фиксации убытков, а лимитированная
— для фиксирования прибыли. Преимуществом связанной заявки является то, что для исполнения лимитированной и стоп-заявки лимиты блокируются однократно и при закрытии позиции в одну сторону связанная с ней заявка автоматически снимается.
4. «Тэйк-профит» — это заявка с условием вида «исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума, то есть

56 1 на продажу, или минимума, то есть на покупку». Заявка работает следующим образом, например, для заявки на продажу: после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается с максимума на величину, превышающую установленный отступ, то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину защитного спреда. Величины отступа и «защитного спреда могут указываться как в значениях цены, так и в процентах. Назначение данного типа условной заявки — в закрытии позиции по инструменту с максимальной прибылью.
5. «Тэйк-профит и стоп-лимит» — это заявка, имеющая два условия:

«тэйк-профит», если цена последней сделки после достигнутого максимума ухудшится на величину, превышающую установленный отступ;

«стоп-лимит», если цена последней сделки ухудшится до указанного уровня.
В случае срабатывания одного из условий прекращается проверка второго условия стоп-заявки. Одно из условий заявки можно не указывать.
Если одновременно удовлетворены оба условия, то заявка исполнится по условию «тэйк-профит». Назначение данного вида заявки — фиксация максимальной прибыли с одновременным ограничением величины убытков.
Рассмотрим, как осуществляется контроль условий стоп-заявки в системе QUIK [квик].
После приема условной заявки система:

во-первых, присваивает ей уникальный идентификационный номер;

далее, если заявка подана с указанием кода клиента, осуществляет процедуру контроля лимитов;

также система блокирует количество бумаг или сумму средств, которая необходима для выставления соответствующей лимитированной заявки в торговой системе биржи;

56 2

начинает проверку условия исполнения.
Стоп-заявка считается активной до момента наступления одного из следующих событий:

снятие заявки пользователем;

исполнение заявки системой QUIK [квик];

истечение срока действия заявки.
При исполнении стоп-заявки сервер QUIK [квик] производит следующие действия:

прекращает проверку условия ее исполнения;

разблокирует средства, заблокированные при вводе стоп-заявки;

отправляет в торговую систему соответствующую лимитированную заявку и блокирует средства под ее исполнение в случае регистрации в торговой системе;

присваивает стоп-заявке статус «Исполнена» и добавляет в описание стоп-заявки параметры:
1) «Номер заявки», соответствующий номеру, присвоенному лимитированной заявке торговой системой биржи;
2) «Сделка условия», номер в таблице всех сделок той сделки, цена которой стала основанием для исполнения данной стоп-заявки;
3) «Результат» — результат обработки лимитированной заявки, порожденной при исполнении стоп-заявки.
Подтверждением факта выполнения условий исполненной стоп-заявки является наличие в протоколе всех сделок торговой системы биржи хотя бы одной сделки по соответствующему инструменту, совершенной в период действия стоп-заявки по цене, равной или большей стоп-цены заявки.
Слайд 279
Возможности QUIK [квик] для анализа рынка
Рассмотрим работу в QUIK [квик] с графиками, инструментами и методами технического анализа.
Окно «Графики» предназначено для графического отображения

56 3 изменения показателей в течение торгов.
Формат окна можно увидеть на данном слайде.
Рассмотрим основные элементы диаграммы, представленные на слайде.

Окно диаграммы. Оно может быть разделено по вертикали на несколько окон, имеющих одинаковую шкалу времени. Таким образом, в разных окнах можно строить графики по разным параметрам, например, в одном окне отображать изменение цены последней сделки, в другом — объема последней сделки. Разделитель между окнами можно двигать, меняя пропорции окон. В одной диаграмме можно построить до пятнадцати окон.

Область построения. Область внутри окна, в которой отображаются графики.

Шкала. Область построения имеет оси координат: горизонтальную — шкалу времени, и вертикальную, соответствующую диапазону изменения параметров диаграммы. Вертикальный масштаб левой и правой шкалы может быть разным для удобства отображения в одном окне графиков разных параметров.

Сетка разделяет область построения вертикальными и горизонтальными линиями на равные интервалы. Шаг сетки при этом равен шагу соответствующей шкалы.

График отображает изменение параметра в зависимости от времени.
Для разных параметров предусмотрены разные типы графиков. В одной диаграмме допускается максимум пятнадцать графиков.

Тренд. Линия, служащая для обозначения общего направления изменения параметра.

Легенда. Подпись к графику, определяющая соответствие линий в диаграмме и параметров.

Подсказка. Всплывающее окно с численными характеристиками данного отрезка графика. Появляется при наведении курсора на график.

56 4
Слайд 280
Типы графиков QUIK [квик]
Ранее мы обсудили основные типы графиков. Рассмотрим, какие типы графиков существуют в QUIK.
В зависимости от времени различают:

Во-первых, тиковые графики. Новый отрезок графика откладывается при каждом изменении параметра. Например, для графика цены — при каждом совершении сделки.

Во-вторых, интервальные графики. Новый отрезок графика откладывается через равные интервалы времени. Текущие изменения параметра отображаются соответствующим изменением последнего отрезка графика.
В зависимости от вида линий:
Во-первых, линии — график в виде ломаной линии, концами отрезков которой являются значения параметра в определенный момент времени, для интервального графика — по последнему значению параметра в интервале времени.
Во-вторых, свечи — график типа «японские свечи». Предназначен для отображения цены сделок. Каждый отрезок графика представляет собой особый элемент, то есть свечу, имеющую следующий смысл:

тело свечи — прямоугольник, характеризующий изменение цены между началом периода, то есть ценой открытия, и концом периода, то есть ценой закрытия. Закрашенная свеча означает снижение цены сделки, не закрашенная — повышение цены;

тень, или фитиль свечи — тонкая линия, отмечающая диапазон колебания цены сделки в отрезке времени. Верхний край линии показывает максимальное значение цены сделки, нижний — минимальное.
Края тела и тени свечи могут совпадать. Например, если закрашенная свеча не имеет верхней тени, это означает, что в этом отрезке времени цена открытия совпала с максимальной ценой сделки.

56 5
При отображении в одной области построения более одного графика графики смещаются по горизонтали относительно друг друга на один-два пикселя, чтобы избежать наложения фитилей свечей разных графиков.
В-третьих, гистограмма — график в виде столбиков. Предназначен для отображения объемов сделок. Высота столбика характеризует объем сделок в отрезке времени.
В-четвертых,бары, или линейный график. Один элемент графика представляет собой вертикальный отрезок, концы которого соответствуют максимальному и минимальному значению цены в периоде времени. Двумя короткими горизонтальными чертами отмечены цена открытия и цена закрытия.
Слайд 281
Инструменты технического анализа
Для исследования поведения цен сделок при помощи графиков в системе QUIK [квик] может применяться рисование линий и наложение индикаторов технического анализа.
Рассмотрим, как рисуются линии.
Для того чтобы нарисовать горизонтальную или вертикальную линии, можно нажать или определенную кнопку на панели инструментов, или левую кнопку мыши в окне графика, подвести появившуюся линию к требуемому уровню, затем отпустить левую кнопку мыши.
Для того чтобы нарисовать линии тренда, необходимо:

удерживать нажатой клавишу Shift [шифт] и нажать левую кнопку мыши в точке начала линии, тянуть в требуемом направлении для рисования линии;

другой способ — вместо нажатия клавиши Shift [шифт] можно нажать кнопку на панели инструментов.
Для того чтобы нарисовать каналы, необходимо:

нажать кнопку на панели инструментов;

в окне графика нажать левую кнопку мыши в точке начала линии и

56 6 тянуть в требуемом направлении для рисования. После отпускания левой кнопки мыши линия зафиксируется;

перемещая курсор вверх-вниз, сформировать ширину канала и нажать левую кнопку мыши. Линия зафиксируется.
Рассмотрим функции по работе с линиями.
Чтобы изменить линию для трендов, необходимо нажать левую кнопку мыши на конце линии, чтобы рядом с курсором появился значок в виде руки, и тянуть в нужную сторону для изменения длины и наклона линии.
Чтобы переместить линию, необходимо нажать левую кнопку мыши на середине линии, чтобы рядом с курсором появился значок в виде перекрестия, и тянуть в нужную сторону для перетаскивания.
Чтобы копировать линию, необходимо удерживать нажатой клавишу
Ctrl [контрл] и нажать левую кнопку мыши на линии или на конце линии.
Чтобы удалить линию, необходимо выбрать пункт контекстного меню для линий тренда «Удалить тренд».
Двойное нажатие левой кнопки мыши вызывает окно «Свойства тренда». К ним относят:

«Привязать к» — выбор из списка графика, к которому привязана линия тренда.

«Цвет линии» и «Толщина» — выбор требуемой толщины и цвета линии. Функция также доступна из контекстного меню для линии тренда.

«Продолжить вправо» и «Продолжить влево» позволяют изменить длину линии тренда, превращая линии тренда в луч.
Выделим дополнительные свойства линий трендов:

при перемасштабировании диаграммы тренды изменяют вид вместе с графиками, к которым они относятся;

если на диаграмме отображены два графика в одной области построения, то для правильного масштабирования линии тренда необходимо указать, к какому из графиков она относится. Настройка

56 7 выполняется из контекстного меню для линий тренда, пункт
«Привязать к…»;

при удалении графика, к которому привязан тренд, линии тренда тоже удаляются;

при отсутствии графиков в области построения нарисовать линию тренда невозможно;

при закрытии программы линии тренда не сохраняются;

задать цвет и толщину линий тренда по умолчанию можно через пункт контекстного меню «Параметры диаграммы / Параметры отрисовки».
Далее рассмотрим линейные инструменты для проведения технического анализа в QUIK [квик].
Линейными инструментами называются геометрические фигуры, наносящиеся на графики цен или индикаторов, например линии Фибоначчи.
Числа Фибоначчи представляют собой последовательность, в которой каждое последующее число является суммой двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и так далее.
Эта последовательность обладает рядом внутренних взаимозависимостей.
Например, всякое число данного ряда, кроме первых трех, приблизительно в 1,618 раза больше предыдущего и примерно в 0,618 раза меньше следующего числа.
Применение линий Фибоначчи основывается на предположении, что узловые моменты поведения цен будут располагаться рядом с линиями
Фибоначчи.
Доступные виды линий — это:

Дуги Фибоначчи, которые представляет собой три дуги с радиусами в 38,2 процента, 50 процентов и 61,8 процента от разницы значений цены в начале и конце линии;

Также различают веер Фибоначчи; уровни коррекции Фибоначчи; временные зоны Фибоначчи; скоростные линии.

56 8
Использование линейных инструментов аналогично рисованию линий.
Выбор типа линии осуществляется нажатием кнопок на панели инструментов. Затем нужно провести на графике линию, соединяющую экстремумы цен.
Слайд 282
Скользящие средние QUIK [квик]
Также программа позволяет строить и анализировать различные индикаторы и осцилляторы. Одним из важнейших индикаторов выступает
Moving Average [мувин эверадж].
Линии, построенные методом скользящих средних значений, показывают среднюю величину цены за несколько предыдущих периодов.
Добавление в график индикатора технического анализа осуществляется выбором пункта контекстного меню «Добавить график / <Название инструмента>» и выбором в списке доступных параметров значения Moving
Average [мувин эверадж].
Параметры настройки индикаторов расположены на закладке
«Параметры» следующего шага настройки графика.
В QUIK [квик] доступны следующие типы скользящих средних:

простая скользящая средняя Simple Moving Average [симпл мувин эверадж];

экспоненциальная скользящая средняя Exponential Moving Average
[экспонэншл мувин эверадж];

объемозависимая скользящая средняя Volume Adjusted Moving Average
[вольюм эджастэд мувин эверадж];

сглаженная скользящая средняя Smoothed Moving Average [смуфд мувин эверадж].
Каждый из типов имеет свои особенности. Часто для проведения технического анализа используются несколько скользящих средних на одном графике, которые построены на различных периодах.
Слайд 283