Введение
Принципы экономической политики, приводящие к экономическому росту и развитию, изучались многими экономистами в течение долгого времени. Литература в этой области богата, много переменных, которые могут быть связаны с экономическим ростом, были рассмотрены и тщательно исследованы. Некоторые из этих переменных - инвестиции, сбережения, инфляция, изменчивость инфляции, правительственные расходы, дефицит государственного бюджета и другие, главным образом макроэкономические, переменные. Много экономических моделей были построены в целях понимания экономического роста и для того, чтобы пролить свет на эту проблему.
В ходе данного исследования, внимание было сосредоточено на влиянии внешней торговли на экономический рост.
Многие экономисты разделяют убеждение, что экспортный сектор имеет самое значительное влияние на экономику страны и поэтому выступают в пользу его расширения.[1] Так как этот сектор стимулирует конкурентное преимущество не только государственного сектора, но и отдельных фирм, то это положительно сказывается и на внутреннем предложении. Другие сторонники содействия экспорту указывают на то, что развитие этого сектора позволяет странам иметь доступ к более высоким уровням технологии, не доступным ранее. Это крайне важно для развивающихся стран. Таким образом экспортное расширение позволяет им следовать за более быстрым темпом к индустриализации и экономическому росту.
Однако, с другой стороны, поскольку экспорт развивающихся стран, по большей части основана сырье, то это может повлечь за собой так называемую «Голландскую болезнь», то есть страны начнут испытывать негативный эффект, оказываемый влиянием укрепления реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Так же, доходы от экспорта имеют гипервосприимчивость к колебаниям цен на сырьевые товары, усугубляя уязвимость к внешним шокам. [6] Поэтому многие страны сталкиваются с серьезными проблемами по повышению уровня экономического роста и испытывают трудности с сокращением бедности и интегрированностью в мировую экономику.
Направление влияния экспорта на темп экономического роста изучается через эмпирический анализ зависимости этих переменных. Класс работ, проверяющих теорию экспортного роста, включает как работы для развитых (Michaely 1977; Balassa 1978; Chow 1987), так и для развивающихся стран (Marin 1992; Serletis 1992; Henriques and Sadorsky 1996; Yamada 1998). Методология оценки варьируется от простой авторегрессионной модели до модели скользящего среднего. В основном авторы данных исследований эмпирически подтверждают позитивное влияние торговли, но несмотря на это, причинно-следственная связь между экспортом и экономическим ростом до сих пор остается предметом дискуссий. Есть некоторые исследования, такие как Abhayaratne (1996) and Narayan & Smyth (2005), которые показывают, что не существует причинно-следственной связь между этими переменными.
В отличие от ранее написанной литературына тему экспортно-ориентированного роста, данная работа рассматривает более новые данные и приводит анализ в условиях обвала цен на рынке сырья и оттока иностранного капитала из многих стран.
В настоящее время добыча в странах ОПЕК многократно превышает спрос на рынке. За счет чего, мы наблюдаем падение цены на нефть больше чем в два раза за последние 2 года.[27]И в ситуации высокой волатильности на рынке нефти, а также на других сырьевых рынка и падения роста ВВП большинства стран важно выявить роль экспорта и внешней торговли в целом для экономики.
В условиях этих изменений большую роль начинают играть развивающиеся страны, такие как члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), которые имеют большие запасы сырья и в частности нефти, но в тоже время активно использующие его в индустриальном секторе экономики. Некоторые эксперты считают, что страны этого блока в будущем бросят вызов мировому порядку и, возможно, изменят расстановку сил в мире. Страны БРИКС обладают крупнейшим в мире ресурсным потенциалом, огромными внутренними рынками и трудовыми резервами. [28] На долю стран-членов приходится 30% территории и 45% всего человеческого капитала планеты. Как полагают международные эксперты, в будущем рост мировой экономики во многом будет осуществляться за счет роста экономики стран БРИКС. Существуют прогнозы, что к 2050 году суммарный объем экономик этих стран превысит суммарный объем стран «Большой семерки».
Несмотря на столь оптимистичные прогнозы, в последние 2 года имеется тенденция на снижение роста ВВП в условиях падения цен на нефть. Падение валового внутреннего продукта за последние несколько лет наблюдается во всех странах блока, за исключением Индии, которая напротив демонстрирует усиление экономики, что позволило в 2015 году обогнать по этому показателю Китайскую Народную Республику.[30]
Актуальность данной работы объясняется важной ролью блока БРИКС в мировой торговле. Из-за кризиса 2008 года, а также в условиях нестабильности 2015 года важно понять, как эти страны будут выстраивать свою внешнеторговую политику в отношении как стран-участниц, так и остального мира. Это подводит к важности выбора модели экономического развития. И решению о необходимости в кризисные времена поддерживать высокие темпы внешней торговли или стоит опираться на собственные силы. Необходимо ли строить модель, основную на поощрительных мерах, направленных на развитие и поддержку конкурентоспособных, экспортных отраслей. Или выбрать модель импортозамещения, которая представляет собой стратегию обеспечения внутреннего рынка на основе развития национального производства, ведущую к улучшению структуры платёжного баланса, нормализации внутреннего спроса, обеспечению занятости и развитию производства.
Данное исследование позволит выявить эмпирическим путём зависимость валового внутреннего продукта от внешней торговли (а именно экспорта). При помощи эконометрической модели будет проверена гипотеза связи между выбранными переменными, принимая во внимание свойства не стационарности данных.
Целью данной работы является выявление связи экспорта и экономического роста стран БРИКС для периода 1989-2014 гг.
Инструментом моделирования служит векторная модель коррекции ошибок. Информационной базой является сформированный блок данных основных макроэкономических показателей БРИКС за период с 1989 по 2014 года. Инструментом построения являлась программа Eviews.
В соответствии с определенной целью были поставлены, а также решены задачи:
Описаны теории развития внешней торговли
Описана теория экспортного роста;
Проанализирована литература других авторов на схожую тему;
Проведен статистический анализа данных по внешней торговле и ВВП для стран БРИКС;
Описана внешняя торговля и экономика стран БРИКС;
Построить модель;
Протестирована гипотеза о наличие краткосрочного и долгосрочного влияния экспорта на ВВП;
Описано поведение ВВП при шоках, связанных с экспортом и импортом;
Произведена проверка модель на достоверность.
В качестве объекта исследования выступает
экономики стран БРИКС. Предметом исследования является - экономические
показатели этих стран, такие как ВВП, экспорт и импорт. Практическая значимость
работы состоит в создание модели ВВП, а также возможность дальнейшего
прогнозирования влияния экспортного роста на ВВП.
Глава 1. Теоретические основания связи внешней
торговли и экономического роста
.1 Теории развития внешней торговли
Развитие торговли между странами основывается на выгоде, которую получают страны от участия в ней. Теория международной торговли позволяет понять в чем именно заключается выигрыш и что определяет направление торговых потоков. Международная торговля - это инструмент, который при помощи углубления специализации, помогает улучшать производительность ресурсов, которыми обладает страна, и как следствие возрастает объем и качество произведенных товаров и услуг, повышается уровень жизни населения [5].
Данными вопросами занимались многие известные экономисты. Основными теориями международной торговли являются: меркантилистская теория, теория абсолютных преимуществ Адома Смита, теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо и Д.С.Милля, теория Хекшера-Олина, парадокс Леонтьева, теория Самуэльсона-Столпера, теория эффекта масштаба и теория М. Портера.
Первая попытка теоретического осмысления международной торговли и разработки предложений в этой области была предпринята в учении меркантилизма.
Меркантилистская теория в лице Томаса Мэна, Антуана де Монкретьена и Уильяма Стаффорда основывается на идеях о том, что золото является основой экономического роста. По их мнению, экспорт должен быть ориентирована на увеличение золотого запаса, потому, что при бартере полученные товары использовались или приходили в негодность. Но золотые запасы можно было накапливать и снова использовать для международного обмена.
Для обеспечения максимальной прибыли, требовалось усиление вмешательства и регулирование со стороны государства. Политика меркантилистов, известная как протекционизм, создавала барьеры для защиты собственных производителей от иностранных контрагентов. Стимулируя экспорт и ограничивая импорт, по средствам таможенных пошлин.
Положения Меркантилистской теории международной торговли:
необходимость превышения экспорта над импортом;
необходимость притока в страну драгоценных металлов;
деньги - основной стимул торговли, так как увеличение денег ведет к росту объёма товаров;
использование протекционизма, направленного получение из-за рубежа сырья и полуфабрикатов и экспортирование готовой продукции;
снижение продажи предметов роскоши за границу, так как это являлось причиной оттока золота из страны. [2]
Теория абсолютных преимуществ А. Смита. В своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» он предложил идею о том, что страны заинтересованы в развитии мировой торговли, так как это позволяет получить от нее выгоду, не взирая на то, являются ли страны экспортерами или импортерами. Государствам выгоднее специализироваться на товарах, обладающих абсолютными преимуществами. И прекратить производить товары, в производстве которых не обладают абсолютными преимуществами. Это увеличивает объемов производства, рост торговли между странами.
Существуют естественные преимущества: климатические, территориальные или ресурсные. Примером может служить Россия и запасы сырья. И приобретённые преимущества, такие как технология производства, позволяющие производить различные товары. [2]
Теория сравнительных преимуществ Д.С.Милля и Д.Рикардо. В работе «Начала политической экономии и налогового обложения» Рикардо писал, что абсолютное преимущество - это лишь частный случай общей закономерности. Была предложена теория относительного преимущества. Когда он следил за развитием внешней торговли, было учтено два обстоятельства:
) Неравномерное распределение между государствами трудовых, природных и других экономических ресурсов.
) Для эффективного производства требуются различные технологии и ресурсы.
Рикардо считал, что те преимущества, которыми обладают государства, не являются постоянными, и поэтому даже те государства, которые имеют более высокие уровни издержек производства, могут получить выгоду от торговли. Главная задача страны состоит в том, чтобы сконцентрироваться на производстве, имеющем наибольшее преимущество и для которого наибольшая не абсолютная, а относительная выгода - это и есть закон сравнительного преимущества Рикардо. Он считает, что совокупный объем выпуска товаров является наибольшим, когда товары будут производится в той стране, в которой альтернативные издержки более низкие. Из этого следует, что относительное преимущество - это выгода, которая основывается на более низких альтернативных издержках в экспортирующей стране. И как следствие такой специализации и торговли выиграют оба участника обмена. Примером в данном случае может служить разные цены на нефтяные ресурсы. Цена добываемой на Востоке нефти дешевле, чем в России и, тем более в Европе. [2]
Теория Хекшера-Олина относится к неоклассическим концепциям международной торговли, из-за того, что эти экономисты не придерживались трудовой теории стоимости. Они считали, что капитал и земля так же являются производительными факторами. Из-за этого главной причиной торговли у них являлась разная обеспеченность факторами производства в странах.
Основными положениями теории Хекшера-Олина были:
) В основном страны экспортируют те товары, в производстве которых требуются факторы, имеющиеся в избытке. А в случае с импортом закупают те товары, для производства которых необходимы относительно дефицитные ресурсы в данной стране. [23]
) В международной торговле наблюдается выравнивание цен на факторы производства.
) Перемещая факторов производства за рубеж, можно сократить экспорт.
Эта теория объясняет причину развития торговли между развитыми и развивающимися странами. Как на пример в обмен на сырьевые товары, в развивающиеся ввозилось высокотехнологичное оборудование. Так, например, Россия продает сырье и покупает машины и технику. [23]
Парадокс Леонтьева. Исследование американского экономиста подвергло сомнению теорию Хекшера - Олина и продемонстрировало, что в послевоенной экономике Соединенных Штатов была специализация производства, которое требовало больше трудовых ресурсов, а не капитала. Суть заключалась в том, что доля капиталоёмкого производства для экспорта могла увеличиваться, а трудоёмкого уменьшаться. На практике, при анализе торгового баланса США, доля трудоёмких товаров не уменьшалась. Объяснялся этот парадокс тем, что в Америке импортируемые товары были высоко трудоемкими, а вот цена труда в стоимости товара была ниже, чем в экспорте. В Соединённых Штатах Америки весьма высокая капиталоёмкость труда, как и производительность труда, что ведет к существенному влиянию цены труда в экспортных товарах. Доля трудоёмкого экспорта США растет, что и поддерживает парадокс Леонтьева. Это вызвано увеличение доли услуг, цены труда и структуры экономики. Что ведет к росту трудоёмкости всей экономики, а в частности - экспорта. [2]
Теория Самуэльсона и Столпера. В 1948 году Самуэлъсон и Столпер усовершенствовали теорию Хекшера - Олина, предположив, что при однородных факторах производства, мобильности продуктов, одинаковой технологии и совершенной конкуренции международная торговля может выровнять цены на факторы производства между странами. Теория базируется на моделях Рикардо и Хекшера-Олина. Авторы рассматривают торговлю не только в качестве взаимовыгодный обмен, но и в качестве инструмента для уменьшения разрыва в уровне развития между государствами.
Однако со второй половине двадцатого века в мировые торговли наблюдаются значительные изменения, для которых найти приемлемое объяснение не всегда получается, основываясь на классических теориях. Это стало толчком как к улучшению существующих теорий, так и к созданию новых концепций. Такими сдвигами выступали: технический прогресс, который становился доминирующим фактором в мире, увеличивающийся удельный вес в торговле встречных поставок одинаковых товаров, создаваемых в странах со схожей обеспеченностью факторами и ресурсами, значительный рост доли мирового товарооборота, приходящейся на внутрифирменную торговлю. [2]
Теория эффекта масштаба. В начале 1980 годов П. Кругман, К. Ланкастер и другие экономисты создали альтернативное классической теории объяснение, которое основывалось на эффекте масштаба. Смысл теории состоит в том, что при определенном технологическом потенциале и организации производства долгосрочные издержки уменьшаются при увеличении объема производства, то есть создается экономия, обусловленная массовым производством.