Материал: 2047
ных проблем (именно к такими проблемам следует отнести проблемы, связанные с социальными и экономическими системами) [50, 151].
С точки зрения программной реализации СППР представляют собой человеко-машинные комплексы, предназначенные для оказания помощи ЛПР, при решении плохоформализуемых и слабоструктурированных задач в различных проблемных областях. То есть это диалоговая автоматизированная система, использующая правила принятия решений и соответствующие модели с базами данных, а также интерактивный компьютерный процесс моделирования [151].
Общая схема ИСППР, предлагаемая в [151], включает также: помощь ЛПР при оценке состояния управляемой системы и воздействий на нее; выявление предпочтений ЛПР; генерацию возможных решений; оценку возможных альтернатив, исходя из предпочтений ЛПР; анализ последствий принимаемых решений и выбор лучшего с точки зрения ЛПР.
Основные компоненты рассматриваемой технологии, которая определяет структуру разрабатываемой ИСППР представлены на рис. 2.3.
Сбор экспериментальных данных |
|
|
Систематизация данных |
|
|
Поиск модели, объясняющей |
|
|
имеющиеся данные |
|
|
Проверка полученной модели |
|
|
практикой |
|
Да |
|
|
|
Качество модели |
Нет |
Достаточно |
приемлемое? |
|
имеющихся данных |
Да |
|
Нет |
|
|
|
Эксплуатация |
|
Добавление/исключение фактов |
Добавление новых данных
Рис. 2.3. Основные компоненты информационной технологии ИСППР
30
Рис. 2.4. Структура ИСППР (начало)
31
Рис. 2.4. Структура ИСППР (окончание)
В соответствии с представленной технологией была разработана структура ИСППР, которая отражает основные особенности постав-
ленной задачи, а именно, принятия решения о возможности выдачи кредита на основе оценки кредитоспособности соискателя, как совокупной оценки рисков, связанных с субъективным кредитным поведением через определение СПП соискателя, выраженное вербально
32
через СЗП, и рисков, оцененных на основе его платежеспособности
(рис. 2.4). При разработке структуры ИСППР учтены особенности предметной области исследования.
Первоочередной задачей является выявление смысловых ассоциаций или, в терминологии положений семантического эксперимента, слов-значений-признаков (СЗП), образующих семантический слой субъективного опыта – СПП, а также генеза смысла в области кредитных монетарных отношений.
Таким образом, предложенная концепция системы оценки рисков розничного кредитования позволяет перейти от оценки рисков на основе платежеспособности соискателя кредита, исходя только из его финансовой состоятельности, к оценке его кредитоспособности, как совокупной оценке платежеспособности и оценки субъективного кредитного поведения, трактуемой как желание, соединенное с возможностью своевременно погасить выданное обязательство.
Разработанная структура ИСППР отражает основные особенности поставленной задачи принятия решения о выдаче кредита на основании оценки кредитоспособности соискателя через определение СПП соискателя, выраженное вербально через СЗП, и рисков, оцененных на основании платежеспособности соискателя. Это позволяет повысить эффективность процесса оценки соискателя кредита как основного в поддержке принятия решений.
33
Глава 3. ИЗВЛЕЧЕНИЕ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ, ОТРАЖАЮЩИХ СУБЪЕКТИВНОЕ КРЕДИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В данной главе определено решение задач по построению СПП КЗ: выбор и применение метода, определение структуры типологии СПП КЗ на основании статистического анализа результатов ассоциативного эксперимента, идентификация и интерпретация образующих СПП слов-значений признаков (СЗП), определяющих типологию КЗ. Разработан алгоритм извлечения и структурирования знаний, отражающих субъективное кредитное поведение с целью автоматизированного формирования анкеты КЗ, который позволяет учитывать отличительные особенности данных, полученных в результате ассоциативного эксперимента, и осуществлять актуальный анализ данных на базе графовой модели типологии КЗ с применением продукционной базы правил (БП).
3.1. Определение структуры СПП для формирования анкеты КЗ
В свете предложенной концепции и в соответствии со структурой, поддерживающей ее, для задачи выявления СПП «хорошего»/«плохого» КЗ на первом этапе следует разработать инструментарий извлечения знаний, что, по мнению авторов [33, 44], является на сегодняшний день существенной проблемой применительно к данной задаче.
Общий алгоритм построения СПП включает три главных этапа: выбор и применение метода; представление структуры семантического пространства; идентификация и интерпретация выделенных структур, кластеров, групп объектов и т.д.
На первом этапе выявления СПП в рассматриваемой предметной области был использован промежуточный вид семантического ассоциативного эксперимента – метод свободных описаний модальных стимулов [27].
Ассоциативный эксперимент состоит в предложении дать на стимулы свободные ассоциации. Такой метод позволяет, что особенно важно на этапе определения СЗП, снять эффект «навязывания» категорий.
34