Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка (на примере АО "Альфа-Банк")

Скачать

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
67
заемщиков и «отсеивать» их в самом начале процесса, снижая операционную
нагрузку.
Суть второго состоит в проверке соответствия заемщика базовым
критериям, установленным кредитной политикой в ходе подробного интервью,
совмещенного с предварительным анализом базовых финансовых отчетов.
Для этого организовать совместные выезды на место ведения бизнеса
заемщиком кредитного инспектора и эксперта по кредитным рискам (в АО
«Альфа-Банк» эксперт приступает к работе только по факту готовности
кредитного заключения). Это позволит эксперту более полно представлять себе
бизнес заемщика, на месте определять список необходимой дополнительной
информации (а значит, и задавать гораздо меньше вопросов впоследствии) и
заранее продумывать структуру кредитного лимита для наибольшей защиты от
риска. Кроме того, по результатам посещения клиента эксперт сразу определит
целесообразность дальнейшей работы с ним.
В результате следует ожидать сокращения количества отрицательных
профессиональных суждений отдела кредитных рисков, дополнительных
запросов информации у клиента, возрастет профессионализм кредитных
инспекторов, которые получат возможность обучения у более
квалифицированных экспертов.
Внедрение стандартизации и упрощение форм кредитных заключений
позволит существенно (с 4 до 2 дней) сократить трудозатраты на их подготовку.
Ожидается, что количество участников кредитного отдела АО «Альфа-Банк»
сократится с 12 до 10 человек, несущих персональную ответственность за
качество кредитного портфеля.
Предложенное мероприятие позволит упразднить функционал
секретариата кредитного отдела, который готовит информацию для заседания и
оформляет решения за счет стандартизации формата информационного пакета,
необходимого для лиц, принимающих решения, и формы решения АО «Альфа-
Банк» об установлении лимита кредитования.
68
В результате рекомендаций по совершенствованию управления
кредитными рисками кредитного отдела АО «Альфа-Банк» кредитный процесс
может сократится на 10 дней, что позволит обеспечить требуемую ценность для
клиентов – оперативность, повысить качество внутренних коммуникаций и
снизить нагрузку на сотрудников отдела.
6) Предлагается установить ответственность специалиста кредитного
отдела за выдачу кредита, при этом полномочия между рядовым специалистом
процесса и функциональным руководителем можно довольно легко разделить:
менеджер определяет, что делать и в какой очередности, а функциональный
руководитель - как делать. Таким образом, находится желанный баланс между
целями процесса и качеством выполнения процедур.
7) На этапе документирования необходимо произвести описание и
регламентацию процесса в той степени, которая необходима для организации
управления им, в том числе подготовить инструкции для исполнителей. Это
позволяет организовать обучение, сократить количество ошибок, упростить
документооборот и обеспечить масштабирование процессов на сеть отделений.
Стандартизировать необходимо не столько процедуры внутри этапов, сколько
процедуры передачи информации с одного этапа на другой в целях исключения
простоев и возвращения кредитных заявок на предшествующие этапы.
8) внедрить ряд решений по автоматизации, например,
- систему документооборота, отслеживающую прохождение
кредитной заявки через процесс, позволяющую также фиксировать время
прохождения каждого этапа и конкретных исполнителей;
- интегрированную в систему документооборота информационную
подсистему, позволяющую накапливать статистические данные, в оперативном
режиме отслеживать все показатели процесса и осуществлять координацию
действий сотрудников;
- структурированную базу документов по всем кредитным заявкам,
позволяющую отказаться от бумажного документооборота и обеспечить
параллельное участие в процессе нескольких функциональных подразделений.
69
Участники процесса обмениваются не самими документами, а ссылками на них
в базе документов.
При этом максимальное снижение субъективного фактора достигается за
счет внедрения специализированных программ, в частности, системы
автоматизированного управления кредитными рисками, включающей три
основных модуля.
Модуль анализа (кредитное заключение) – содержит критериальную часть,
финансово-экономическую и залоговую.
Критериальная часть модуля анализа производит оценку заемщика по
отраслевым критериям, то есть проверку на соответствие параметрам
внутриотраслевых (нишевых) продуктов (часть продукта «требования к
заемщику»), что позволяет четко определить портрет заемщика в той или иной
отрасли в регионах присутствия банка.
Финансово-экономическая часть модуля производит анализ заемщика по
финансово-экономическим показателям с учетом отраслевой специфики
(особенности структуры баланса, отчета о прибылях и убытках, экономических
характеристик в конкретной нише), что позволяет автоматически осуществлять
проверку предоставленных кредитными специалистами данных на
достоверность, формировать балл отсечения кредитных заявок по финансово-
экономическому состоянию предприятия в соответствии с политикой
управления рисками банка и / или формировать рекомендации по кредитному
решению с учетом финансово-экономического состояния предприятия.
Залоговая часть модуля производит соотнесение предлагаемого
заемщиком обеспечения утвержденным в банке приоритетам по залогу
(коэффициенту покрытия залогом при определенных категориях обеспечения),
что позволяет автоматически формировать балл отсечения кредитных заявок по
параметру соответствия обеспечения политике управления рисками банка и / или
формировать рекомендации по кредитному решению с учетом обеспечения
кредита.
70
Модуль управления рисками – содержит допустимые варианты значений
для формирования общего балла оценки заемщика (данные поступают из модуля
анализа), а также конкретный перечень выходных показателей автоматической
системы принятия решения, которые отражаются в публикации отчета.
Также модуль позволяет организовать настройку автоматического
контроля за уровнем дефолта по конкретным отраслям в регионах (филиалах,
точках продаж), то есть при превышении значения допустимого уровня
просрочки в филиале по определенной отрасли система автоматически
оповещает сотрудника банка о превышении и выносит решение (рекомендацию)
отложить рассмотрение заявки.
Аналогичный контроль возможно осуществлять также по лимиту
кредитного риска (задолженности) на отрасль / точку продаж. Соответственно
появляется возможность оперативно автоматически контролировать отраслевую
структуру кредитного портфеля в целом и в разрезе отдельных точек продаж.
Модуль определения решения (рекомендаций по решениям) – содержит
варианты ответов по кредитным заявкам на основании комплексной оценки.
Формирование ответов происходит за счет комплексных данных, поступивших
из модуля управления рисками.
В данном случае система автоматизированного управления кредитными
рисками не является скоринговой программой, однозначно определяющей
кредитное решение. Фактически данная система является дополнительным
инструментом анализа, позволяющим получить объективное представление о
процессе оценки и показателей деятельности заемщика.
При этом система автоматизированного управления кредитными рисками:
- обеспечивает объективный автоматический контроль рисков за счет
стандартизованной оценки заемщиков по утвержденным критериям (нишевым,
финансово-экономическим, залоговым);
- при изменении состояния рынка позволяет оперативно
корректировать критерии приоритетных отраслей, оценки финансового
состояния и обеспечения;
71
- автоматически контролирует уровень кредитного риска и / или
дефолт на отрасль и точку продаж.
9) проводить обучение и мотивацию персонала, так как это является
одним из важнейших этапов, позволяющих обеспечить стимулирование
реализации стратегии Банка и задач процессов. Именно от людей зависят
эффективность и продуктивность процессов, какова бы ни была степень
автоматизации.
10) Для организации улучшений рекомендуется внедрить процедуру
обязательной фиксации любых проблем и ошибок с целью исключения их
возможного появления в дальнейшем с помощью корректировки процесса и
(или) дополнительного обучения.
Система минимизации риска реализуется через конкретные мероприятия,
осуществляемые на уровне стратегического управления, уровне
организационных подразделений или в рамках взаимодействия ряда
подразделений для контроля риска при той или иной сложной операции.
Данные мероприятия позволят снизить кредитный риск АО «Альфа-Банк».
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3494

Смотрите также:

2014 biblioonline ru
Изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления
Отформатировать текстовый фрагмент в MS Word. Текстовый фрагмент, который подлежит форматированию, приведен в документе Задание 1, прикрепленном ниже.