64
качестве обеспечения различные виды залогов, поручительства юридических и
физических лиц и банковские гарантии.
Банк осуществляет активное управление кредитным риском.
Применяемые Банком процедуры мониторинга направлены на обеспечение
своевременного признания уровня риска и принятие соответствующих действий
в отношении операций, имеющих признаки ухудшения. Эти меры включают
уменьшение риска, получение дополнительного залогового обеспечения,
реструктуризацию и другие меры в зависимости от ситуации. Лимиты
концентрации кредитного риска обеспечивают диверсификацию портфели и
предотвращение избыточного уровня концентрации.
Премия за кредитный риск, рассчитанная с учетом вероятности дефолта
клиента, включается в оценку риска и учитывается в процессе ценообразования.
Премия за риск обеспечивает «справедливую» компенсацию за каждую сумму
кредитного риска, принимаемого Банком.
ИТ-системы Банка постоянно совершенствуются для поддержки
внедрения практик риск-менеджмента в соответствии со стандартами Базель II
(среди которых поддержка расчета внутренних рейтингов, управление качеством
данных, обеспечением, процессом признания дефолтов).
Развитие системы риск-менеджмента в соответствии со стандартами
Базель является одной из важных задач Банка с приоритетом разработки моделей
нерозничного кредитного риска. Банк выделяет внутренние и внешние ресурсы
для развития подходов к оценке кредитного рейтинга на основе внутренних
моделей оценки, системы риск-индикаторов и риск-стратегии, осуществляет
пересмотр матрицы принятия кредитных решений, подходов к управлению
обеспечением и процессу взыскания просроченной задолженности, усиливает
ИТ-базу, внедряет стандарты управления качеством данных, основываясь на
требованиях Банка России и стандартах Базель И.
Далее рассмотрено розничное кредитование:
- мониторинг розничного кредитного риска;
- контроль розничного кредитного риска;