Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка (на примере ПАО "Сбербанк России")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
оценку морально-психологического состояния на предприятии; срок
пребывания предприятия на рынке в зависимости от отрасли; экономическую
политику предприятия; техническую оснащенность предприятия; кадровую
политику предприятия. Таким образом, мы сформировали набор 13
качественных критериев, применяемых для оценки кредитоспособности малого
предприятия. В таблице 15 представим развернутую характеристику
показателей группы 1.
Таблица 15
Качественные показатели оценки отраслевой специфики для
оценки кредитоспособности заемщика - малого предприятия в ПАО
«Сбербанк России»
Показатели
отраслевой
специфики
(группа 1)
Критерии оценки
(примерный перечень)
Содержание
показателей для
оценки
кредитоспособности
коммерческим банком
1 2
3
Динамика развития
отрасли
Анализируется динамика
развития отрасли на
основе данных
департаментов и
статистики отрасли
Определяется путем
сопоставления и анализа
ряда статистических
показателей,
характеризующ их
развитие отрасли за
опред. период
Перспективы
развития отрасли
Используются сценарии
развития отрасли
(пессимистический и
оптимистический)
Строится прогноз
развития отрасли на
основе анализа динамики
развития отрасли
Продолжение таблицы 15
1 2
3
Потребность рынка
(отрасли)в
подобного рода
продукции (работах
и услугах) (эти
данные должны
быть представлены
заемщиком)
1. Анализируется
ассортимент, спрос и
предложение на
продукцию по отраслям.
- оценки выполнения
плана по
2. Анализ
конкурентоспособности
Изучение ассортимента
продукции и спрос на нее
на основе
предоставленных
заемщиком данных о
предприятии.
Показатели группы 2 оцениваются аналогично 1 группе только в
масштабах всего региона на основе статистической информации департаментов
региона (области, края), региональных статистических органов и данных
60
отчетов Центрального банка РФ. В качестве количественных показателей, для
оценки кредитоспособности предлагается использовать финансово
экономические показатели.
Набор финансово экономических показателей может быть изменен в
зависимости от предпочтений кредитного эксперта либо в соответствии с
предоставленной заемщиком входящей информацией, в качестве которой
может быть использована управленческая отчетность (бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах) или данные упрощенной системы
налогообложения.
В случае если заемщиком является субъект малого предпринимательства,
применяющий упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности,
информация о доходах и расходах берется из книги учета доходов и расходов.
Это дает преимущество банку при оценке кредитоспособности, так как можно
разработать различные группы количественных и качественных показателей в
зависимости от специфики деятельности того или иного малого предприятия.
Также в рамках первого мероприятия рекомендуется обновить систему
оценки кредитоспособности физических лиц, так как на сегодняшний день
доходы населения существенно сократились, в результате чего у банков растет
просроченная судная задолженность.
Для оценки кредитоспособности предлагается использовать обновленную
систему скоринга, которая будет эффективно применятся в свете предстоящего
обновления АБС в ПАО «Сбербанк России» и в территориальных
подразделениях.
В настоящее время способа, который позволит снизить риск до нуля, не
существует, поэтому очень важна разработка и применение экспертных систем,
позволяющих оценивать риск на базе региональных представительств с учетом
уже накопленной статистический информации о клиентах. Кредитный скоринг
- это система оценки кредитоспособности лица, основанная на численных
статистических методах.
61
В рамках технологического обновления ДБО в ПАО «Сбербанк» будет
целесообразным использования обновленной версии системы application
scoring - оценка кредитоспособности клиентов при выделении кредита. Это
самый распространенный и известный вид скоринга. В основе лежат первичный
сбор анкетных данных клиента, их обработка компьютером и вывод результата:
предоставлять кредит или нет.
Таким образом, процедура кредитования физических лиц с
использованием скоринговых систем включает несколько этапов, которые
отражены в таблице Приложение Б.
Использование системы сконринга позволит классифицировать все
исследуемые группы заемщиков - физических лиц на отдельные подгруппы.
Алгоритмы кредитного скоринга являются точными, поскольку для
определения факторов кредитного риска, присущих хорошим и плохим
кредитным рискам, используются математические и статистические процедуры.
Следовательно, в дополнение к скоринговой системе оценки физических лиц
ПАО « Сбербанк России» целесообразно предложить модернизацию
применяемой методики андеррайтинга.
Таким образом, модернизация андеррайтинга повысит эффективность
скоринговой системы, за счет того, что она направлена на установление
достоверности предоставленных данных заемщиком.
Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга - оценка
платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно
осуществлять платежи по кредиту.
Следовательно, банку нужно разработать методику подтверждения
достоверности предоставленных заемщиком данных. В связи с этим
используемую в настоящее время в региональных подразделениях ПАО «
Сбербанк» технологию оценки заемщиков - физических лиц при их
кредитовании предлагается модернизировать по схеме, представленной на
рисунке 8.
62
Рисунок 8
Модернизированная схема проведения оценки заемщика -
физического лица в ПАО «Сбербанк России»
Предлагаемая к применению в ПАО «Сбербанк России» система
андеррайтинга заемщиков должна состоять из двух аналитических блоков:
блока анализа данных о заемщике и блока принятия решений о выдаче (отказе)
в кредитовании.
Все перечисленные запросы на схеме должны осуществляться на
договорной основе с согласия заемщика, в режиме реального времени, в
максимально быстрые сроки.
Предлагаемый метод совершенствования организации процесса
кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их
кредитоспособности позволит ПАО « Сбербанк России» унифицировать
процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и
обоснованный результат.
63
В итоге это снизит риски кредитования, обеспечит необходимую
стабильность работы банка и заданный уровень доходности.
Кроме этого ПАО «Сбербанк России» в 2018 году планирует запустить
модель скоринга заемщиков по психометрическим моделям (психологическому
портрету), который определяется на основании цифровых следов.
В основе данного вида скоринга лежит технология, в результате которой
можно использовать «цифровые следы» для того, чтобы раскрыть
психологические особенности человека-заемщика.
В основе модель Ocean (модель определения личности человека на
основании его пяти черт: экстраверсии, доброжелательности,
добросовестности, нейротизма и открытости опыту), она наиболее
репрезентативна.
Таким образом, для того, чтобы принять вызов, бросаемый рынком, банку
необходимо извлекать максимальную пользу из имеющихся данных, активно
внедряя системы анализа Big Data и предиктивную аналитику.
Существует два основных источника данных, которые могут быть
использованы банками: база данных самой компании, где хранятся
структурированные данные, а также неструктурированные данные из
социальных сетей.
64
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3539